avatar
ну конечно, не при делах )))) «упс» значит, что если у вас был миллион, а государство вернет 100 тысяч, брокер откроет вам другой счет и положит туда 100 тысяч. И вообще, вы задаете вопросы не там. Если вам приглянулся Exante и у вас есть деньги, чтобы открыть там счет, то общайтесь с их эккаунт-менеджерами, юристами и комплаенсом. Пусть они вам детально распишут процедуру. Если не распишут, то упс… Я бы держался от такого «брокера» подальше ))) 
avatar
Денежный ущерб смарт-лабу может нанести только жесткий запрет всех форекс-дилингов и бинарников. Деньги на рекламу приносят в подавляющем большинстве именно они. Смарт-лаб действительно большая и интересная рекламная площадка, но переоценивать ее не стоит. Там в подавляющем большинстве клиентура форекса с несколькими сотнями долларов. Да, Арсагера не сможем там рекламироваться, но велика ли потеря — если сам основатель называет тебя говностоком, стоит ли цепляться за такую рекламу?

Насчет спорности и вредности проекта я бы тоже поспорил. Публичная управляющая компания, единственная в РФ — это однозначно хорошо и позитивно. Не вдавался в детали их бизнеса, могу чего-то не знать, конечно. 

Но дело то даже не в этом.  Рекламировать бинарные опционы за деньги и при этом называть говном единственную публичную легальную управляющую компанию в РФ? Мда.
Последний раз редактировалось
avatar
те, но SEC cнял все обвинения, признав что именно менеджеры Exante были не при делах), что значит «упс», прямо так обнулят клиентский счет? Как проверить, правда ли клиентские счета у них сегрегированы? Вы называете их ММ из-за того, что облигации они покупают вручную, но ведь акции, фьючи, опции может торговать сам трейдер через стакан? Именно для облигаций возникнет ли у меня с ними конфликт интересов, и вообще в какова их судьба в случае банкротства Exante, они же на них будут зарегистрированы?
avatar
Мне видится что победил Тимофей, причём глобально стратегически.Реальный денежный ущерб смартлабу округлённо равен нулю.А Арсагера потеряла самую популярную рекламную площадку в России для продвижения своей компании в сфере инвестиций.Совершенно же очевидно что Тимофей совершенно целенаправленно и очень успешно сейчас развивает самое перспективное и массовое направление на фондовом рынке -это акции, инвестирование.Весь ресурс сейчас затачивается под это.На конференцию приглашаются самые видные эксперты в России в этой области (Клоченок, Марламов, Морозова)А спорные и вредные проекты зажимаются и это совершенно правильно.
avatar
А не те ли это Exante, через которых ушлые русские трейдеры наварили не совсем честным способом за сотню лямов зелени и SEC с CFTC после этого взяли их за мужское достоинство за инсайдерскую торговлю? ;)

По сути. Если обанкротится банк с вашим баблом, то возмещать будут согласно регуляции той юрисдикции, откуда банк. Как правило, не более 100 000 — 500 000 независимо от количества бабла, сколько у вас там погорело. Возместят брокеру, брокер перекинет ваши деньги (что остались от ваших мульенов) на другой счет и скажет «упс». Если накроется тазом брокер, то возмещение будет согласно регуляции брокера и с сегрегированных счетов. Правда, флер сказки о сегрегации средств клиентов после скандалов с PFG и MF Global несколько поблек, но из надежных источников известно, что хотя и спустя несколько лет, но клиенты этих clearing members получили свои деньги обратно. И последнее — работа с маркет-мейкерами типа Exante или Saxo — пусть и надежными — всегда более рискована с точки зрения риска контрагента, чем торговля с FCM и нормальным биржевым брокером. Другое дело, что если у Exante вход был 10 000, то, например, к приличному европейскому брокеру вы с таким баблом даже не сунетесь, вам скажут — дуйте на америку или на форекс :)
avatar
Я закрываю либо далеко досрочно (роллирование на другой страйк), либо пусть сами сгорят. За 2-3 дня до экспира продавать подешевевшие остатки вне денег нет никакого смыла. А если на деньгах, то есть еще шанс.
avatar
График подтверждает ощущения.  Если спросите опытоного трейдера, то он сначала будет ломаться, утверждать, что всегда по-разному, «рынок не предсказум», бла-бла-бла… ))) Но если спрашивать настойчиво, то в конце он признается, что по ощущуниям оно вот так вот. Как раз этот график)))
avatar
Спасибо.
Вопрос: перекладываться (делать новую покупку) до экспирации, когда уже понятно, что цена не достигнет нужной величины или после?
avatar
Зависит от ожиданий. Если есть определенная цена БА для тейк-профита, то можно тот же страйк. После дешевения БА коллы того же страйка будут дешевле, чем в прошлый раз. Тогда лучше брать каждую серию на одну и ту же сумму. Например, убежден, что сбер будет 170, берешь коллы 14000 на 5% от счета. Ушел сбер в 130, но ты все еще убежден, что будет 170, тогда берешь тот же 14000 страйк на ту же сумму. Он будет дешевле, поэтому возьмешь больше контрактов и твоя поза будет сильнее. 
Если цель по БА не определена, просто считаешь, что он сейчас дешевый, то лучше каждый раз перекладываться на ближайший страйк. Тогда на одну и ту же сумму получится примерно одно и то же количество коллов. Если взял сбер 14000, а он упал в 130, то в следующий раз берешь столько же 13000-ых коллов, тогда при возврате к 140 ты уже в плюсе. 
Я в прошлом году дешевое серебро отрабатывал, понижая страйки. Брал коллы сначала страйка 15,5, потом ниже, ниже, умудрился набрать 13,5. 8 раз заходил, все 8 раз закрывался с хорошей прибылью
Последний раз редактировалось
avatar
Отлично! Давай делись, будет интересно)))
avatar
Евгений мы с Вами прям одновременно возможно задались этим вопросом я сейчас делаю статистику и цикличность секторов американского рынка за 10 лет. Думаю поделюсь результатами сегодня или завтра.
Последний раз редактировалось
avatar
Сможете вы использовать эту информацию и заработать на этом, все зависит только от вас! Я ведь не буду раскрывать все карты))
Одно дело ощущения, другое дело — статистика. Лучше не чувствовать, а тестировать всё.
Если соединить сезонность на разных ТФ, то результаты исследования уже в разы интереснее будет, я начал с малого))
avatar
Информация интересная, но вот как ее использовать — большой вопрос. Вы пишите
"Т.е. например, в сентябре в среднем рынок падает на 4%, это значит что при стандартном отклонении 0,14, Индекс РТС может колебаться в диапазоне от плюс 10% до минус 18%."
На деле это означает, что фьючерс на индекс РТС с учетом плечей может летать от -100% до +100%, поэтому в качестве некоего фильтра эту информацию использовать можно, в качестве самостоятельного метода средне- и тем более долгосрочного прогнозирования и построения торговой системы — наверное нет.

По маю — ощущения другие у меня (sell in May and go away), тоже интересно...

Как мне кажется, анализ по дням недели мог бы быть более интересным, выборка гораздо больше, но тем не менее...

Из собственных наблюдений могу сказать, что по дням наиболее волатильными запомнились 1 апреля, 1 октября и 1 декабря…
avatar
Думаю, для теологической дискуссии это не совмем подходящий сайт) Умеренное плечо по бакс-рубль 2-3 не опасно, а больше и на контанго жалко отдавать. 
avatar
Что-то я сомневаюсь, что такую победу можно записать себе в актив. Если ранее я про эту компанию читал (и услышал) у Шадрина (кстати, отношусь к нему ровно, немного сгущает краски относительно спекуляций, но читать его было можно), то теперь я бы с ней вообще не имел никаких дел. Т.к. в части репутации считаю всю эту ситуацию крайне неприемлимой и не солидной. Элементорно можно провести опрос и сравнить резуьтаты «за» и «против»…
avatar
Найдите гражданина РФ, которому доверяете… Дальше понятно…
avatar
Большое спасибо. Разобрался :)
avatar

Вадим, любые комментарии о моего имени – это мое мнение. Оно может оказаться верным или неверным. Судя по портфелям, построенным на этих мнениях, прогнозы чаще верны, нежели ошибочны.

Андрей Хохрин

avatar
Нет. Все три способа построения стреддла абсолютно одинаковы по всем параметрам
avatar
Спасибо.
Но в плане меньшего риска на синтетике я прав?