avatar
Понял. Не знаю, и из доступной информации понять не могу. Т.е. у биржи постоянно идёт расчёт валютного фиксинга, но по этому ли курсу (ближайшему к сделке) или по курсу крайнему к клирингу считается вариационка — я не разобрался. Т.е. тут вопрос как считается вармаржа — то ли как долларовая разница умноженная на курс, то ли через рубли и два курса. Если первый вариант, то на немаржируемые вообще непонятно как пересчитать.
avatar
1… пост — продажа для опытных на СМЕ от 11.8.17 
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В 18.25 от 11.8.17-го продал центральный или в тех районах пут 1.185 за 71 пункт Дата истечения 18 августа. Решил немного упростить демонстрацию и считать все в пунктах, а то пересчитывать устал, да и ошибиться можно среди множества позиций. А Также не считать комиссии ведь у разных брокеров они разные. Фьючерс был на 1.1814. Тут с целями поприятнее чем в покупках- чтобы быть в плюсе достаточно, чтобы цена на момент экспирации или истечения опционов был на 1.185 или 1.1851, но если движение будет сильным в нашу сторону, то мы можем здорово не добрать потому, что больше вырученной комиссии мы не получим. А также у нас неограниченный убыток может быть, но за то рынок в 85% случаев во флэте или коридоре. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал колл 1.185 по 0.00710
Б) Депо 3000 пунктов 
В) Фиксированное изменение от депо- минус пунктов… + долларов на экономии комиссии
avatar
Ну всё. Садись, пять!
avatar

1… пост — покупки для опытных на СМЕ от 11.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


В 18.15 от 11.8.17-го открыл месячный стренгл. Дата истечения 8 сентября. Решил немного упростить демонстрацию и считать все в пунктах, а то пересчитывать устал, да и ошибиться можно среди множества позиций. А Также не считать комиссии ведь у разных брокеров они разные. Фьючерс был на 1.1819. Расчет прост- движение пары должно превысить 140 пунктов, чтобы оказать в прибыли или хотя бы 140, чтобы выйти по безубытку.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Купил колл 1.19 по 0.00760 и пут 1.16 по 0.00620
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо- плюс … долларов 

avatar
Понятно)  Курс берется на клиринг..

Т.е. если я несколько дней назад купил брент, продал его сегодня в 10 утра, получил 0.1 прибыли, то затем мы смотрим фиксацию курса в промежуточный клиринг, вычитем комиссии и вот она прибыль?)
avatar
На срочные контракты прибыль/убыток  начисляется/списывается посредством вариационной маржи. Такова природа контрактов. По долларовым контрактам закрытым в процессе сессии будет произведен перерасчёт после клиринга и коррекция начисленной/списанной вариационки, согласно «принцЫпов рассчёта». Короче, до клиринга точно прибыль не подсчитаешь, чё непонятно?))
avatar
Хью, да, рабочая. Но про маржу. Если мы хотим посчитать прибыль по сделке, то зачем нам вообще клиринги? Это биржевая система контроля рисков, а нам, по сути, нужны только начальные и конечные цены. На рублевых инструментах мы берем разность как есть. На курсовых надо знать лишь какой именно курс учитывается. И тут всего три варианта — курс последнего фиксинга, курс в момент сделки, либо ближайший курс  расчета маржи. Нашел тут на сайте близкий по теме материал, но понятней не стало)
www.h2t.ru/blog/139.html

Вообще подозрение, что в файле «Принципы расчета вариационной маржи и го с использованием текущего курса доллара» дан ответ, но что-то я не соображу.
Куча пунктов, ограничения колебаний, которые никому не нужны, но где ответ на такой простой вопрос?) Как обычно, явно написано не с целью облегчения понимания)))
avatar
Михаил, да, именно так. И то ли присылает мне брокер, если я хочу сам посчтитать прибыли по сделкам)
avatar
Отвечу на следующей передаче
avatar
Добрый день! Вопрос № 1: Илья Коровин перестал демонстрировать свои точки зрения на рынок и предлагать возможные вариации на тему… т.к. не просто повторяют, а используют как свои наработки — а Вы не боитесь что кто нибудь Ваш портфель будет предлагать как собственный за плату?  Вопрос № 2: Беспокоит вопрос о границах колебания ГО в зависимости от ситуации на рынке — вариант загрузки ГО на 100% это конечно круто, если брокер прикрывает глаза на минус по депо. Я работаю с Ай-Ти Инвестом, как только ГО переваливает за минус получаю привет с предложениями пополнить счет либо… На мой взгляд, без видимых причин, ГО колеблется на 25-30% — или это брокер «грубит»?
avatar
А, сорян за дезинформацию. Вопрос не в том, по какому курсу идёт расчёт вариационки для клиринга, а как посчитать(где взять) стоимость в рублях как если бы опционы были немаржируемые. Т.е. вопрос сводится к тому, фиксируется ли для долларовых контрактов курс на момент сделки, отличный от курса клиринга и какой он, если фиксируется.
avatar
Всё так и есть. Размер маржи зависит от курса. Курс считается по методичке. Там всё есть.

П.С. Ссылка у меня работает)) Попробуй в адресной строке убрать лишние символы. Похоже при копировании ссылки «залетели» случайно…
avatar
И как оно работает (нравится/не нравится), страховку имею ввиду? Собственно, пока не заболеешь, ведь, и не узнаешь. Вы собираетесь ехать в какую-то страну (какую?) её тестировать или обратитесь к врачу в России? Кстати, в России-то она действует или только за её пределами?
avatar
Спасибо!
avatar
Поправил код для вставки видео — должен быть такой: <iframe width=«640» height=«360» src=«www.youtube.com/embed/b4bIxbITBUY» frameborder=«0» allowfullscreen></iframe>
avatar
))) Спасибо. И специальное спасибо для Хьюго! :D))
Я думал, что спецификация — это то, что описано на странице инструмента. А там еще файлы оказывается есть… (первая ссылка нерабочая)

Ну ок. Но я все равно что-то недопонимаю. При чем тут вообще маржа?
Я стал заказывать отечты по сделкам у брокера. Опционы брент. Для всех сделок, что посмотрел, в цене опциона заложен индикативный курс основного клиринга (18:30). У меня есть сделки в 20 вечера, в 11 утра. Разве там не должен быть курс промежуточного клиринга? Или вообще индикативный курс в момент покупки\продажи?
В файле спецификации описано только вычисление маржи, а касательно курса либо идет отсылка на методику вычисления индикативного курса, либо говорится, что он указан на сайте биржи

avatar
Георгий, сможешь скинуть ссылку про банки, что Наталья в чате присылала?
avatar
Курс ближайшего будущего клиринга.
avatar
Алекс Белов, специально для тебя:
1. спецификация контрактов фРТС    fs.moex.com/files/3244 
2. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ВАРИАЦИОННОЙ  маржи  www.moex.com/a186



avatar
так там же с поставкой, а на форексе без физиеской поставки каждый день на дневном экспире