avatar
Хм, еще один человек понимающий, что городи-не городи «конструкции», распрямляй-перераспрямляй профиль, все бестолку, результат один — полная бессмысленность затеи.

Но,HyugoMartingeyl, обережно! Ты наступаешь на больную мозоль гуру, а у него уже давно делишки явно не в гору. Вон и курсы по «распрямлению» какой м-ц с дисконтом, знать нинада воно никому. И в Саксо полез с «распрямленим» своим, умора! Это ж надо вперться к форексному ДЦ с биржевыми методами, ха-аааа!
Тут впору задаться вопросом — он ащета умный или просто низкоквалифицированный и могет токма мясо из числа своих студентов на моех нагонять и клиентов на ДУ сливать? Смех да и только!


avatar
Татьяна, не портите мое мнение о Вас, CFTC не торгует, а надзирает и регулирует торговлю! Торгуем мы, так что для осознанного трейдинга идея мертвая на все 100%.
Ну а у кого вместо мозгов каша, пусть торгует, а лучше инвестируют в крипту — ха, ха, ха.

На счет ссылки — там речь о возможностях ТОЛЬКО ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛОВ на единственной платформе LedgerX (SEF), которая по словам разработчиков самой платформы "терпеливо ждет полного одобрения СFTC".

Заодно отметим по тексту, что "SEF являются платформами для своп-трейдинга, которые были созданы под Dodd-Frank, чтобы обеспечить более жесткий контроль над рынками деривативов. Авторизируя первый SEF для вариантов биткойнов, CFTC эффективнорасчищает путь для институциональных трейдеров, таких как хедж-фонды и CTA, для участия в этих рынках".

Так что не уподобляйтесь попритихшему Сашку, не морочте людям голову!
avatar
CFTC предоставляет доступ к рынку биткойнов, похоже несмотря на разногласия, идея не мертворожденная… www.zerohedge.com/news/2017-07-08/cftc-approves-options-trading-bitcoin
Последний раз редактировалось
avatar
Да, это норм. В России еще хуже: заключая договор с брокером, ты просто присоединяешься к какому-то там тексту в интернете, который в любой момент могут поменять, не уведомив никого. 
Последний раз редактировалось
avatar

Добрый день, подскажите пожалуйста, заключил договор брокерского обслуживания с Interaktive Brokers, договор прислали по электронной почте называется «Notice of Execution and Clearing Agreement».


Меня настораживает несколько моментов:


1)  В тексте договора нет полных реквизитов Interaktive Brokers (регистрационный номер, адрес) везде указано только название.


2) Договор подписан менеджером клиентского отдела (есть ли у него полномочия подписывать договор я не знаю), нет оттиска печати на договоре


2) Мои данные указаны только фамилия и имя


3) Отсутствует перевод текста договора на русский язык


4) Само название договора больше похоже на публичную оферту, чем на традиционный договор.


5) Договор в письменном виде не высылают.


Может кто нибудь  скажет подписание такого документа, это нормальная практика отношений с иностранным брокером, насколько я как клиент защищен в такой ситуации?


Заранее благодарю

avatar
Зачем Вы строите такие позы?
Ваша поза — это игра в орел/решка при условии, что если выпадет орел — у Вас забирают весь депозит, а если решка — Вы получаете 20% от депозита.
Это тоже самое, что и игра в бинарные опционы пройгрыш 100%, выигрыш 80%.
На длительном промежутке времени игрок разоряется согласно логике игры.
Смените хотя бы заголовок тогда))
avatar
В позе автора нет ни какой синтетики.
ГО считается правильно. Ваша поза в данный момент — это купленные фьючи. Проданные коллы лишь ограничили Вашу прибыль по фьючам. Проданные путы — также направлены на рост б/а. 
При падении рынка, Вы будете получать убыток по фьючу и ГО будет рости по проданным путам. А чем ближе к экспирации ГО по проданным коллам также будет рости. ГО будет падать если зайдете глубоко в деньги и стоимость 100путов станет минимальной — Вы их купите и переведете купленный фьюч, проданный колл в синтетику и Ваше ГО резко снизится.
Значение дельты и ГО в Вашем втором утверждение считаю некорректным.
Потому, что одна и та же дельта построенная на разных датах экспирации даст Вам разное ГО.
Здесь было бы более точное утверждение, что ГО не может быть больше эквивалента ГО б/а в количестве Проданные опционы минус купленные опционы.

Последний раз редактировалось
avatar
В их ПО при выборе количества оно всегда начинается со 100 (у меня обычный счет). честно говоря, я в торговых условиях про дробные лоты ничего не видела, поэтому написала, что только по 100. Если дробная лотность доступна-то хорошо, а то иначе, например, GOOGL и AMZN с маленьким счетом не купишь. Хотя с маленьким счетом там и делать особо нечего (если вас зовут не Ларри Вильямс, конечно).
avatar
Ну «правило» в общем-то не моё конечно)) Его придумали Блэк, Шоулз и Мертон))
А на счёт расширения… Я убеждён, что никакие «усреднения-расширения» не изменят базовые особенности опционов. Излишние усложнения конструкции только затрудняют управление и чертовски «грузят» счёт, т.к.за любое «распрямление» профиля стратегии нужно платить и немало. В большинстве случаев это безсмысленно.
avatar

Давайте уточним)
1. Фарттуна — женский ник и в профиле это указано в поле  «пол». Если напрягал выделенный корень Фарт)) специально для Вас — упростила ник.
2. Я понимаю о чем Вы, говоря, что сразу мы должны иметь виды на премию большую чем ход до ближайшего страйка на каждый стрэдл, так как ход в 2500 до страйка отражается на каждом стрэдле) У Вас в правилах сразу 1:1 ( но не у ТС с основой хитрого пирамидинга)...  поэтому и вспомнилось про «расширенную»))… это уже другая (ваша)стратегия, которая не получается сразу так как «не бывает таких премий на недельных...»
3. Я не знаю какие еще в исследованиях козыри у ТС, например, «по статистике возвратов рынка к первым проданным стредлам..» и т.п. и т. д.… нам сразу не представляют всего))) Согласитесь, при использовании усреднения по «горизонтали» и «вертикали», мы вообщем то имеем право на «расширение» вашего правила)
4. Я не утверждаю, что это все приведет к прибыли...

avatar
Уважаемый(ая) Фарт(Туна). Надеюсь ты это несерьёзно. Потому что мимо! Смысл «правила» стратегии ты не понял(а).
avatar
да вы, юноша, не обижайтесь… не я виновата в вашем узконаправленном мышлении… что мне врать что ли, чтоб пощадить очередную лужу?
разберитесь лучше в 3-х деревьях: ГО непокрытых позиций, ГО покрытых позиций и ГО синтетических позиций…
avatar
да вы не обижайтесь… не со зла же вам правду рассказываю.
что мне врать что ли, чтоб пощадить вашу гордость?
да и сам далеко не идеал, вон с идеей эмуляции как в лужу сел)))
avatar

 ГО увеличивается взависимости от позиций, а кровно накопленная вар.маржа никуда не снимается)
а реально торгующий на опционах трейдер, я смотрю Вы один у нас такой))
гвардеец наполеон)))
ПС… скоро на Ваши преподавательские курсы можно будет записаться?

Последний раз редактировалось
avatar
Fart tuna, спросите у любого реально торгующего опционного трейдера: снимается ли льготная маржа по разнонаправленным позициям за день до экспирации.
Потом уже будете «азам» учить.
avatar
Забей пока. После разберемся, на конкретике, так сказать.

avatar

Игорь, спасибо за вопрос. 


Как я предполагаю у того и другого опционного аналитика авторский коллектив/компания стоящая за авторами, одна и таже.

Аналитик я не менял, я пользуюсь обоими. Анализировать преимущества/недостатки одного перед другим в комментариях не хочется, эта работа достойна отдельного топика.

Для этого исследования я выбрал аналитик от option.ru по двум причинам: 
— он, аналитик, позволяет выводить на графике несколько опционных конструкций одновременно;
— он позволяет делиться файлами с позициями.

avatar
ну хорошо) начнем с азов… что такое синтетика… все синт.построения вытекают из основной формулы: базовый актив = опцион callопцион put

а проданый стрэдл на одном страйке — это не синтетика и ГО ему на экспиру нужно в виде 1 к 1 БА… в посте идет речь об оценке ГО только по основным продажам стрэдлов, а не по «локированым» для защиты с использованием уже БА.
Пс… ну не совсем, конечно, только стрэдлы, ГО «защитных» нам тоже нужно))
Последний раз редактировалось
avatar

Олег, в чём причина смены опционного аналитика? Раньше вы выкладывали скрины из аналитика МосБиржа (см.скрин). Ваша оценка плюсов и минусов обоих.

Последний раз редактировалось
avatar
Ну-у-у! Это пожалуй единственный раз, когда я полностью поддерживаю Сашко.
За мысль о «костности и попытке объединить научное и духовное» — респект и +.
Последний раз редактировалось