avatar
Там не написано -что ушел СИЛЬНО дальше.Там написано, что опцион вошел в деньги.
Если сильно ушел — я написал ниже.Разницы практически никакой, досрочно исполнять невыгодно в 99,99% случаев.
avatar
Опцион ВНЕ денег досрочно исполнить? Вы сами то поняли, что сказали? )) Вы хотите сами себе получить покупку фьюча ВЫШЕ  текущей цены или продажу НИЖЕ? ))

А опцион глубоко в деньгах закрывается через синтетику, опционами вне денег.Опцион вне денег продать можно ВСЕГДА. Исключение только одно — когда опцион вне денег истек полностью и офер висит на 10 пп.Но ГО при этом как правило по таким опционам и не тратится.И в любом случае, если у кого-то опционы глубоко в деньгах, а против них истекшие опционы вне денег, то закроет он их просто фьючами, а не пойдет на исполнение.По одной простой причине — исполнят ему опцион по закрытию клиринга, а эту цену прогнозировать бесполезно, гораздо проще зафиксировать прибыль фьючами по нужной тебе цене, чем играть в угадайку.
Последний раз редактировалось
avatar
Я все написал исчерпывающе) Больше ничего придумывать не надо)
Получаете фьюч по цене страйка.Опцион при этом сгорает полностью. То есть временная стоимость пропадает полностью.Остается только внутренняя, как она и была.
avatar
А как же разница между страйком и текущей ценой фьючерса, который необходимо будет поставить? Эту разницу продавец должен покупателю перечислить, правильно?
То есть результатом сделки будет разница между страйком и текущей ценой+временная стоимость? Убыток (для продавца).
Только я не пойму, почему ни кто не станет исполнять опцион в деньгах досрочно?
avatar
Почему все считают что никто не будет исполнять опцион? Если он ушел либо далеко в деньги, либо далеко вне денег, то и в том и в другом случае есть смысл его исполнить, если вы ожидаете что базовый актив изменится в цене незначительно, а ликвидность не позволяет закрыть позицию. Временная стоимость при этом не большая, а ГО — заблокировано. Исполнив опцион вы высвобождаете ГО для новых операций.
Последний раз редактировалось
avatar
Так написано же: "… цена достигла страйка и пошла дальше..." Если сильно дальше, то какой же это центральный страйк? Вероятность исполнения именно твоего шорта все равно крайне мала, однако почему же никто не исполнит? Это может быть глубоко в деньгах опцион на акции перед квартальной экспирацией: ликвидность не позволяет закрыть ни прямо ни синтетикой, временной стоимости мало, внутреннюю хочется зафиксировать и эксперироваться в акции нет желания- почему бы и нет?
avatar
покупка по рынку была?
avatar
Речь шла про центральный страйк, который вышел в деньги.Никто его досрочно не исполнит, так как в центральном страйке временная стоимость существенна даже за 1 минуту до экспирации.

avatar
1.Шансы на то что найдется такой идиот  равны 0,1%.
2.Шансы на то, что этот идиот исполнит именно ваш проданный опцион — меньше еще в 1000 раз.
3.Если это всетаки произойдет, то в ближайший клиринг вы получите вместо проданного опциона — фьючерс по цене страйка (если это был пут то получите купленный фьюч, если был колл, то получите проданный фьюч).Сам опцион сгорит.
4.В итоге вам как-бы подарят всю временную стоимость проданного опциона.Но этого не произойдет, потому что — смотрите п.1.
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, а через вас привязка IB+Tslab возможна?
avatar
Распишите, пожалуйста, подробней как это происходит?
avatar
Ой-ё… да «зажимайте» дальше, лишь бы на здоровье. Мне от того не горячо, не холодно. Вас какие именно 3 вопроса интересуют? Сформулируйте точно, если конечно сможете. 
avatar
Не удивительно, что «с ребятами зарабатывала, а теперь… деньги теряю». Классика! Не удивителен и нижеследующий коммент, который  «для полной коллекции».
avatar
Вы ссылочную дайте на три вопроса, а то это больше на балабольство похоже. 
Вы на простой вопрос уже два раза в сторону уходите, а потом обижайтесь что вас недопонимают, теханализ ваш зажимают, гуры местные проходу не дают и т.д рыданья на несколько страниц. Потом вы то читатель, то писатель, определитесь уже.
avatar
Вероятно потому, что не вышел из вас «ловец трендов». Теперь вижу переквалификацию в автоматчика-скальпера)))). Ну-ну, удачи. :-)

Характерно, что как только появляется текст от Больших, Ясаков тут как тут: "… да, да,… мы на север пойдем, мы на север пойдем!".
Истесенна… когда своих мозгов нет, откуда мыслям собственным взяться? Только и остается, что в чужой рот заглядывать, лояльность доказывать, поддакивать.)))
P. S.… А то ежели без лояльности к мастеру,… так здесь житья не дадут, затролят, в боты запишут пожизненно… а так глядишь и в люди выбиться можно,… авось он-лайн вести дадут, знамИнитАй стану!...)))))
… Тьфу...!
avatar
Мдя...? Странно. Хотя и раньше замечал за Вами...«тут не помню, там забыл»))))
Ишимоку не встречали на кртинках? Какая печаль! Сочувствую.
avatar
Анатолий, благодарю за ответ. Я понял с самого начала Вашу мысль и на тест конечно обратил внимание. В чем усомнился, так это в 93% и в направлении сделки Вами предлагаемом. Здесь время покажет.
С чем категорически не согласен — с тем, что любая сделка 50/50. Лотерея значит? У меня другой подход, я не склоняю вероятность на свою сторону. Она высчитывается.
Разумеется я не принимаю идею «напрямую» в чистом виде как руководство к действию. Привел свои рассуждения, т. е. свой взгляд на сахар и только. Вы подали идею, мы (и я в т. ч.) ее обсуждаем. Разве не так?  
avatar

Про циклический анализ надо понимать это не хрустальный шар, в сети можно прочитать основную суть их и про сезонные факторы, я их использую как паттерны, т.е. я тестирую и ищу в них закономерности, что бы корреляция была больше 80% т.е. это дает какое то нам преимущество перед рынком, торговать чисто по циклам я бы не рекомендовал даже с таким большим преимуществом, надо использовать еще какие нибудь фильтры ( тренд, COT, Сантимент, скользящие, графические паттерны и т.д.) Но для поиска идей это очень хороший метод. Он очень хорошо работает на всех товарных рынках. Софт для торговли и тестирования использую tradenavigator, риск 2 % привязан к волатильности рынка, смотрю все, корреляции между рынками важна.

avatar

Спасибо Дмитрий за ваше рассуждение по сахару, интересное мнение.


Уверенность в паттерне циклическом у меня от теста, который я приложил, я думаю, цифры не врут. Тестировал за 15 лет. Один убыточный год. Вот и получилось вероятность 93%.  (см.выше)


Почему фонды продают, на графике COT Large видно нисходящие движение по тренду и  месячный  и недельный  тренд вниз. Я  делал давно тест, лучше всего цикл. паттерны отрабатывают  с трендом Large. Любая же сделка это вероятность 50/50  так что я ищу и тестирую паттерны, что бы вероятность на свою сторону склонить.


И надо понимать еще это просто Идея ее не надо в чистом виде использовать, а накладывать на свои фильтры.

avatar
Так у брокера тот же стакан, в котором даже на центральных страйках бывает тоска. Синтетика будет строится далеко вне денег, где трейдер и сам мог попробовать закрыться, и только после неисполненного ожидания эксперироваться. На сме может и иначе, а на фортсе запросто;-)