avatar
Отлично! У меня 1,5% всего в апреле, не минус, уже хорошо!
avatar
Для ручной торговли — да, закрыл позу старого фьюча, тут же открыл позу нового (уровни другие, но картинки идентичные, ибо оба ликвидные).
А если робот — старая поза будет закрываться при экспирации, затем часть движения по новому фьючу будет игнорироваться роботом, далее — открытие новой позы по сигналу нового фьюча роботом. Результаты будут отличаться все-таки.
Но в целом согласен, можно прогнать фьючи по отдельности, и посмотреть результат по прогонам последовательно. 
avatar
Как формулируется торговая идея, которую проверяем таким тестом?
Почему именно начало месяца?
По этому условию входят только дополнительные еженедельные серии, первая в месяце.
Что за странная идея отбирать одну из доп.экспираций?
avatar
Да, но не по одной, а сразу набором (чтобы не было простоя средств), сначала на тестовом счете. Правда, под это еще нужно сканер написать, чтобы сигналы выдавал…
avatar
одна -0.50% две по без убытку
Последний раз редактировалось
avatar

Изучите ОДИН инструмент, высоколиквидный и волотильный, изучите досконально, разложите его по полочкам, как ходит, какие проходы, в какое время ходит… узнайте о нем все все все. Отведите на это 2 месяца, на истории + реалтайм, потом поторгуйте демкой в концепте того материала что нашли по инструменту. И только потом заведите реальные деньги на счет, будете приятно удивлены результатом и не будете морочить себе голову облигациями, контангами и еще всякой лабудой. 30% годовых играючи Вам будут вполне достижимы, а там и аппетит проснется.

avatar
Все сделки закрыли по безубытку?
avatar
Краткость — сестра таланта.
Очень содержательно, спасибо))
avatar
Ссылки ведут на описание хронологии событий, а не на описание механизма обвала...
и про ВОЗМОЖНОЕ устранение конкурента… точнее на указание сверчку его шестка...
РФ не США, МОЕХ не BATS и уж тем более не NYSE и NASDAQ...
У Мосбиржи появился тайный и могущественный конкурент?.. Было бы смешно предположить!.. Кстати, в этой связи вспоминается вот эта история… и ее финал...
Так какая тут проекция?.. И в чем лабуда???
avatar
Протестируйте покупку  месячного стредла в начале месяца с удержанием до достижения доходности 2%.

avatar

Мое мнение:
Сумма ДУ особой роли не играет (ну в пределах адекватного минимума).
По процентам, что пишут в комментариях… я тоже шокируюсь когда говорят о 20% годовых как верх совершенства и ориентир на «крупные инвест компании», туфта это. Доходность в ДУ только от 100% годовых. В моем понимании торги вести минимальным количеством инструментов, высоколиквидным и волотильным, а лучше одним, это аукнется в хорошем смысле.
К примеру, я торгую нефть на забугорном рынке, знаю повадки инструмента, проходы… ну в общем почти всю статистику, что позволяет вести торги каждый день и рынок позволяет загонять приличные суммы и дает профит каждый день.
По цифрам на старте — к примеру счет 50 тыс. дол. Предоставляется логин/пароль от счета, никакой передачи денек, фу фу фу и подальше, от этого все риски на хозяине денег. Он может как отрубить в любой момент, так и дать торговать дальше при достижении какого либо порога по просадке.
Максимальная просадка по счету при серии убыточных сделок 20%, максимальная просадка по счету на день 20 тиков на контракт (применимо к нефти), вход не более 20% от депо, прибыль 50/50, при достижении 100% прибыль 70(мне)/30(владельцу). Счет в ДУ без моей капитализации, т.е. любой профит сразу делится и выводится, это страховка от соблазна кинуть… При достижении 100% рискменеджмент смягчается в сторону увеличения лотожа входа и более агрессивной торговли. Естественно трейдерам без тормозов такая схема крайне противопоказана. Нужен опыт и четкое понимание инструмента. ДУ в рамках одного трейдера это в прямом смысле доверительное управление на доооолгий срок и с последующей капитализацией.

avatar
Есть с склейкой проблема- при экспирации переход с контракта на контракт происходит с гэпом из-за контанго. Поэтому рекомендую все же гонять каждую серию по-отдельности и суммировать результаты, в конце концов именно так и будет ратотать стратегия 
avatar
Не верю во всю эту лабуду, почитайте про провальное IPO BATS Global Markets в 2012 году, если найдете подробную статью.
Там классика жанра, кто ближе к серверу, тот и рулит рынком. Почитайте здесь про механизм управляемого обвала, там все по полочкам http://www.fomag.ru/ru/news/technologies.aspx?news=1488 
а лучше здесь еще более подробно http://lesovikov.livejournal.com/4736923.html
Ну и можно спроецировать на указанную осень 2015 года на МБ :)
Последний раз редактировалось
avatar
Пишите, интересно. Перспектива зарабатывать почти пассивно 20% в валюте занимает умы находчивых трейдеров, особенно из России. :)
avatar
Пока нет, в перспективе — да. Через них идут стратегии, которые и руками можно открывать, если появится что-то достаточно скорострельное, напишем.
avatar
Пишете роботы под Interactive Brokers?
avatar
Иного не ожидал.
… Видимо у вас "… диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения,..." не только со мной… :-)
В силу ваших пп. 1-3 и особенно "Да и физически работается лучше в более теплом климате." —  думаю ВСЕМ ЯСНО ху из ху… :-)
avatar
Самое ценное в последних 2-х строчках статьи Ведомостей...!
(… до сих пор не могу понять… зачем народ лезет со своими деньгами на росрынок, к росброкерам...???)
Последний раз редактировалось
avatar
Чтобы внести ясность:
1. Мне фиолетово каких понятий нет в РФ, в страшном сне не привидится делать что-то серьезное в российской юрисдикции. Да и физически работается лучше в более теплом климате.
2. У нас с вами диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения, что является достаточным основанием для прекращения такого общения.
3. В силу моего пункта 2 ответ на ваш пункт 1 можете искать самотстоятельно.
Прибыльных вам трейдов.
avatar
Муниципальные, офз, можно и корп c 1 уровнем листинга и эмитентов неплохих