avatar
Никаких правил в торговле опционами,  кроме «покупай дёшево, продавай дорого» нет. В случае календарных спредов вы покупаете и продаёте волатильность. Если вы считаете что волатильность ближнего контракта вырастет а дальнего упадёт или останется на месте то строится такая конструкция как вы сделали,  называемая проданный календарный спред, если наоборот вы считаете что волатильность в ближнем упадёт а в дальнем вырастет или останется на месте,  вы строите купленный календарный спред с профилем, инвертным вашему.
Спредами можно управлять,  но я обычно их закрываю, когда они дают 50-70% запланированой прибыли и не вижу дальнейшего потенциала.
avatar
Спасибо Евгений, я поняла.  А не подскажите, есть какие-то правила по календарным спредам? Я так понимаю, что покупать надо ближний, а продавать дальний по времени? У меня еще есть такой   же колл-спред с теми же параметрами, но результат на экспирацию получился приблизительно такой же, не смотря на то что путы вне денег, а колы в деньгах. Похоже разницы нет.   С колами на экспирацию: полученный фьюч продаем, а покупаем новый колл майский, или как-то по другому?
avatar
Спасибо Евгений, я поняла. 
avatar
Кстати, обратите внимание что «приглашаются все», что бы не было потом отговорок что кого-то с чем то зажимают или на сайте «пиарятся» только опционы.  Приходите, расскажите, делитесь идеями, возможно вместе можно будет найти ответы на вопросы или кто-то увидет риск там где вы его не видите, но он там на самом деле есть. 

Первая встреча в понедельник, кто-нибудь может дать техническую картинку по основным инструментам например. Или предложить идею на неделю и поделиться итогами в пятницу? 
Дмитрий, Дина, Анаталий… А-у!
avatar
Татьяна, на том же круглом столе я говорил что аналитик option.ru некорректно отображает календарные конструкции, будьте осторожно. В вашем случае после экспирации апрельский 90-й пут испарился (-2220) и профиль с учетом 5350 (пут 15.06) — 2220 (пут 21.04) = 3130 выглядит так

Если вы докупили майски пут то профиль выглядит таким образом



Я просто завел новые данные в новую конструкцию.
avatar
Такое получилось из- за того что апрельский опцион экспирировался
avatar
Хм… ну если Вы до сих пор на ПАММах и телеке пытаетесь «заработать»,… даже и не знаю что Вам сказать…
avatar

Я публикую свои графики не для того, чтобы генерировать торговые сигналы и вовремя оповещать о них. Я хочу показать, как изменяется ситуация в течение недели, на что обращать внимание: на ключевые уровни (минимумы, максимумы дня, недели), на индикаторы (средние скользящие), на развитие тренда внутри недели.

Даже рассмотреть графики после окончания торгов — очень полезно, чтобы суметь в будущем воспользоваться похожей ситуацией.

avatar
Вот как заканчивается эта неделя (22:06 22 апреля):
avatar
 
Кто-нибудь понимает, как у меня такое получилось? После очередного круглого стола был симпатичный  календарный пут-спред. Вот такой.

На экспирацию одного пута он стал таким (почему-то в аналитике не получилась картинка лучше)
С
егодня ему докупила  новенький пут  майский. Никак такого не ожидала... 
Последний раз редактировалось
avatar
Изложенная выше история и аналогичные сотни таких же надувательств инвесторов, выполненных ванюшкиными, подтверждают правильность предлагаемого рецепта. Нужно, чтобы такие упыри оставались без работы поскольку у них нет своих средств. В противном  случае никто не будет пользоваться услугой ДУ. Тем более, что фирмы типа Телетрейд дают рекламу «упрам» — самозванцам с купленными дипломами «МФТИ» или «МГУ», имеющим специальность повара или штукатура, как  например в Саратовском телетрейде. руководитель аналитического отдела Грудин имел специальность повара, а в 16-м году разорил в рамках ДУ в течение января 2-х инвесторов. 
avatar
Илье, тоже отдельную программу надо!
И неделю начинаем в неудобное время, лучше вечерком.
avatar
Да, да, Дмитрий, ё френд. А май френд я тоже думаю… хм, как бы это сказать...?
Вощем мы не ищем легких путей..., нормальные герои всегда идут в обход!
(Цитата из любимого мной в детстве к/ф).
… А сипишка все припадает… а прибыль у меня все растет… Вы ждите друга, ждите… мож он Вам на ушко каданить шепнет — "… пора..."...
Ну а мы, колхозники, все как то сами, без подсказок… и все поперЭд батьки, да в пекло, в пекло… :-)
… Полагаю не обижаетесь, Вы ж понимаете ситуацию… тем более комментите меня давно, так что мы с Вами почти добрые знакомые...
Кстати тож в тему -токшто закончил интрадеить WTI… нашортил… вощем нормально… и тоже протифф френда… такая вот история грустная… дневной план прибыли за 40 мин. с перевыполнением… :-)
… И Вам удачи...!

avatar
Чего это ГО вырастет? Го при покупке может вырасти только в двух случаях: 1 пробита плпнка, 2 повышение биржей перед праздниками, например. И то (ВАЖНО!!!) это ГО не будет выше стоимости опционов с стреддле. Обычно, когда стреддл открывается далеко до экспирации, его ГО гораздо меньше стоимости стреддла. Смело открывайся не по ГО, а по продаже. А если ты открылся на сберике, цена прошла 1000 п и выросла вола, то продавай все к чертям))) Наверняка уже 20-30%% поза принесла. Лучше подождать, когда вола успокоится и взять снова на другом страйке. Я на июньском сберике в марте на 11000 открыл на 12000 через месяц закрыл с прибылью, тут же на 12000 открыл по низкой воле. То же на газике: в марте открыл на 15000, через месяц закрыл с прибылью на 16000 и на следующий же день опять открылся на 16000. За месяц 1000 п по стреддлу не выводят его в плюс, но только если без интрадея. 
avatar
Тогда получается, что вместо одного Ильи добавили два мероприятния;)
avatar
круглый стол будет как обычно по средам
avatar
Ни тебе круглого стола, ни тебе Коровина…
avatar
Я думаю, что не нужно идти против тренда. Тренд из ё френд.
avatar
У меня проблема в том, что я вижу будущее направление на 1-2 недели вперед
Как бы нам сделать данную проблему актуальной для всех ?! :)

avatar

Всем привет, назрел очередной вопрос ))


Допустим, изначальное ГО под собранный стрэддл на низкой вол = 10 000р.
При движении цены на 1000п и выросшей вол, размер ГО вырастет в 3-4раза, дальше — больше. Т.Е. необходим депозит, скажем, в 50 000р, из которых в начале будут задействованы только 20%, а если цена не двинется, то не только в начале.
Плюс какое-то увеличение депо за счет интрадея.
Как максимально эффективно использовать депозит ?
Варианты:
— продажа дальних краев в начале контракта
— при движении от 1000п нейтралить дельту, тогда размер ГО возвращается к изначальному, но резко ограничиваем возможную прибыль   при продолжении движения. Что эффективнее и какие еще есть варианты ??