avatar

Всем привет, сам проходил ПИ в 2015г., у нас в группе было 20 человек. Большинство на людей повлияло пойти на курс к Илье это прелестные отзывы Алексея Анохина которые изменили его жизнь, который и сам был из ораторов курса. Сама система нечетко структурирована у которой полно изьянов, с помощью которых после курса в чате автор указывал на якобы недостатки учеников и определенные нюансы, в итоге все ученики бросили эту затею через полгода посливав бабки, кто-то был в небольшом минусе.
Сами авторы видимо ПИ уже не торгуют, а только преподают, потому что плюс в этой стратегии почти нереально выйти, будет намного проще просто купить стредл или стренгл он гораздо эффективнее, чем скальпить без стопов, т.к. в случае залипания стредл на 90% могу сказать не вытянит ваши залипоны нужно движение минимум 10000п. по РТСу чтобы выйти в безубыток, может сейчас чуть-чуть меньше т.к. вола приупала. Видимо только Анохин из всех учеников Коровина торгует в плюс ПИ. К сведению наша только группа заплатила за 5-дневное обучение около ляма не хило да. Трейдинг очень тяжелая профессия и учиться надо не менее 5 лет как в институтах. Тогда сколько же надо заплатить Коровину за столь длительное обучение, похоже Оксфорд отдыхает.
Один конечно плюс Коровину и Анохину есть это продвижение опционов в массы т.к. там ликвидности практически нет, маломальски только ртс дышит

avatar
Двумя способами:
1. Парный трейдинг. Открытие разнонаправленных позиций в одной отрасли.
2. Открытие позиции в противоположном направлении в моменте отката по основной идеи в одном секторе. Пример как раз пост про Columbia и SBUX.

Последний раз редактировалось
avatar
Что Вы описали это спекулитивный метод. Я по такой логике торгую сейчас. Цель моих последних постов  и данный пост в том числе, это создание пассивного портфеля. 
avatar
очень интересно каким образом у вас будет реализован хэдж в портфеле? (объясните, потом расскажу про свои наблюдения)
avatar
Также торгую фРТС. В августе много сделок было?
avatar
Тема создания среднесрочного портфеля актуальна либо для портфельных управляющих, либо для ленивых трейдеров (купил и держи).

Для трейдера-частника же хорошей альтернативой является работа по ликвидному инструменту по своей системе, например, с использованием теханализа. Вопрос хеджирования решается с помощью стоп-заявок, минимизации рисков — работой строго по системе, вход только в нужных точках входа, где вероятность движения цены инструмента в определенную сторону выше, чем в другую.

Таким образом, диверсификация по сути заменяется унификацией, что намного проще, требует меньше времени для работы и принятия решений, и может быть намного эффективнее с точки зрения результата.

Используя указанные принципы, работаю только с фьючерсом на индекс РТС.
Последний раз редактировалось
avatar

Алексей своим примером показал как настойчивость, терпение, открытый разум приводят к исполнению желаний.


Изъясняется простым доступным языком, речь не запружена замысловатыми словечками.


Ещё один пример подтверждения принципа-то во что мы верим становится нашей реальностью.


И, что немаловажно, он доступен для общения тем кто делает первые шаги, а быть может берёт с него пример.

avatar
Блин Дмитрий ну достал честно. Скажу культурно «сделай так что бы я тебя не видел в своих постах». ОК?
avatar
Женек, на рынке различают компании хорошие, плохие и очень плохие. Долги - хорошие, плохие и очень плохие. Аналогично фантазии - хорошие, плохие и очень плохие.
Плохая фантазия означает, что последовательность действий выбрана не верно и что там еще у тебя… а, ну вот — ISM...
Никому и ни во что не уперлась исключительность твоего решения. А если действительно хочешь знать "...что можно еще вставить существенное при принятии решения о хеджировании...", то выкинь из головы бред в виде хеджа компании компанией и обратись к опционам и к %-ту риска, который ими можно перекрыть. А для начала посмотри, а есть ли сейчас вообще опционы для страховки… Набор из компаний это ни что иное как портфель, а хеджится он совсем иначе, чем ты полагаешь…
Последний раз редактировалось
avatar
Токшта вернулся с работы. Отлил добавленный объем на 0,7272.Оставшийся лот протралил на 0,7308… Ложусь спать со спкойной душой, хотелось бы встав с утра удивиться тейку. Получится ли?.. Время покажет…
avatar
Я об этом пишу в каждом посте. ) Я тут не спрашиваю плохая она или хорошая. А главная цель поста сформировать последовательность действий. Что касается хеджа и SBUX это исключительно мое решение. И единственный судья это сам рынок. И услышать в комментариях что можно еще вставить существенное при принятии решения о хеджировании и не более того.
Последний раз редактировалось
avatar
Так ты в начале поста пиши — сделка виртуальная, я, братцы, пока токма фантазирую как и что будет.
Но в любом случае фантазия плохая. Особенно в части хеджа…
avatar
В идейной позе (я комментирую что это идеи а не реальные сделки). Это моя концепция и подход к формированию портфеля. 
А что в этом хедже странного? По моему абсолютно классический хедж внутри сектора в обратном направлении. 
avatar
Да не, с внимательностью норм. Из предыдущего поста вовсе не следовало, что ты бумажку продал, ты тока собирался ее продавать:



А ща оказывыается, что каким то чудом ты в позе… Ок. Только продавать COLM… в принципе все уже сказано + ср. сроч. анализ тут.
Ща Старбакс покупать в кач-ве хеджа?.. Чота хедж какой то странный, с подвыподвертом...  

avatar
Да, конечно. Отличный инструмент, я неоднократно рассказывал о нем в программах. Очень часто использую в своих портфелях, ликвидная доска опционов плюс дивиденды в размере от 3 до 4 процентов ежегодно
avatar
Дмитрий не внимательно читаете)) COLM то у меня в шорте от 59. А SBUX сегодня добавил в лонг. Вот он и хедж получился.
Я как раз выбрал SBUX в случае если будет импульс  вверх и все дружно пойдут за ним. 
Последний раз редактировалось
avatar
Пока цена топтала обл. уровня 54,00 на индексе силы сформировался бычий дивер на D. Результатом его разрешения стал пробой RSI 50% с ретестом и последующим отскоком. Это очень плохо, особенно учитывая что на D цена только приближается к пробитой на отчетноти ЛП (теперь ЛС), а вот на Н4 все гораздо хуже, цена уже закрепилась выше нее. Нет поддерживающих продажи объемов, да много чего нет для открытия шорта.



Думаю, что первые 2- цели роста будут сделаны, третья пока под вопросом, точнее 50/50.
На счет хеджа в случае уже имеющегося убытка не понял вообще…
avatar
Евгений, а Вы пробовали торговать российские ETF  на американских площадках?  Например RSX.   Там  ликвидность, вроде, хорошая...
www.investopedia.com/articles/markets/022416/top-6-russian-etfs-rsx-erus.asp?partner=YahooSA
Последний раз редактировалось
avatar
Ток что протралился на 0,7312…