avatar
Спасибо, Алексей, за комментарий. Под качественным продуктом я понимаю что-то, что нравилось бы мне самому по совокупности характеристик. В случае ДУ, эти характеристики вполне банальные: доходность, плавной кривой эквити, макс просадка. Комбинация этих факторов. 
По проф-участнику согласен, это последний шаг, когда все остальное уже сделано.
avatar
У нас сейчас мест нет, все занято. Да и предложение неплохое у коллеги, выглядит стильно. Думаю хорошая тема для тех, кто в той стороне живет.
avatar
Конкуренция — так себе)) Можно ведь и бесплатно… без всяких офисов
avatar
Тогда уж лучше Bollinger Bands: на нашем волатильном рынке Envelopes нужно довольно часто редактировать, т.к. он в формуле не учитывает эту самую волатильность. В расчете BB учет волатильности есть, поэтому показывает лучше.
avatar
Попробуй Envelopes
avatar
Да)) Вы правы. Вот мой канал на ютуб youtube.com/channel/UCXOoy3_zUCK9t_CLVL-FuLQ подписыаайтесь!

а если серьёзно, кто Вас так обидел, Дмитрий? 

приезжайте в офис, поторгуем, пообщаемся. 
avatar
Вам достаточно сравнить инфляцию с % ставкой вкладов в банках и ответ сам найдется.
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям выше.
 
По отношению к доходности (и рискам) всегда исходил из той концепции, что рынок (по крайней мере фондовый, по крайней мере в США) почти эффективен и единственное, что на нем можно сделать, это правильно, с минимальными затратами сформировать портфель, и корректировать его раз в квартал. И получать нормальную доходность 10% годовых в долларах США. Поэтому жонглирование десятками процентов доходности в трейдерском сообществе меня в определенной мере шокирует. В 2014 году лучшие 20% российских фондов получили доходность 13% при волатильности 16%. Средняя по больнице за тот же период — минус 20% при волатильности 20%.  
 
Поэтому хочется спросить: что значит «качественный продукт»? Если чтобы все как по учебнику, то см. выше на доходность лучших фондов. Если высокая доходность, то покажите мне фонд, который стабильно из года в год делает 60%, и при этом обслуживает клиентов с разными риск-профилями. Категорически согласен с Дмитрием Северовым: ДУ не может быть массовым. Для увеличения совокупной суммы ДУ нужна «стандартизация клиента». Но может быть имелся в виду другой вариант — один клиент с очень большой суммой?)))
 
В любом случае, нужно предлагать хорошую «альфу»,  а это значит не продукт нужно разрабатывать, а процесс (систему) — постоянного поиска аномалий рынка. Собственно, ничего нового не сказал, но отсюда следующий комментарий к пп.1 и 2 (Что могло бы помочь?): алгоритмизировать (понимаю как автоматизировать), на мой взгляд, можно вспомогательную активность (исполнение, риск-менеджмент), но искать рыночные аномалии с помощью алгоритмов невозможно по определению — это «ручной» труд (возможно, ошибаюсь в случае HFT фондов, но сейчас не о них речь). И в фондах, насколько знаю, эта задача распределена по нескольким обособленным направлениям: (а) макро анализ; (б) прогноз риска (бета, дисперсия остатков); (в) прогноз «аномальной» доходности (альфа) по рисковым инструментам. И далее уже управляющий формирует портфель (по Марковицу, либо индексной модели).  
 
Стратегий много, но не в них дело ИМХО. Выбрать можно 1-2 стратегии исходя из опыта управляющего: https://www.hedgefundresearch.com/hfr-hedge-fund-strategy-classification-system
 
Касательно проф.участника следующие мысли: это всегда дополнительные затраты (не только деньги, но и время) — зачем они нужны до того, как система начнет работать?!
 
avatar
Кому как...
… Похоже Вы просто подгоняете результат под картинку… В Вашей «фиксации прибыли с шорта» риск > якобы прибыли… не смущает...??? Можно скрин с отчетом за этот день с терминала увидеть?.. Похоже, что Вы тут нам про CFD-шное золото рассказываете...? 
И подскажите пжлст, а что за терминал используется в скрин-шоте?

(Павел, надеюсь получить ответ на вопросы, а то начинаю некоторым образом сомневаться… раз спросил — нет ответа, если и теперь не будет… ну уж тогда не обессудьте… что то знакомое… Павел Донгер… не с фарт-лаба часом...?)
Заранее спасибо… :-)
Последний раз редактировалось
avatar
А зачем денежки в банк нести? Можно же облигации взять, ну или синтетическую облигацию взять. (купить спот и продать фьюч с контангой). ОФЗ под 10% можно взять и ндс с них не платится.
avatar
Да. Главное не зацикливаться. Торговать рыночные условия, а не ожидания. 

avatar
напиши в техподдержку квика, должны подсказать
avatar
Оказалось наоборот...?
avatar
О-о-о! У Вербицкого на Н2Т появился конкурент… при том серьезный, демпингует — 5 тыр/мес вместо 12-ти…
avatar
На счет путов не знаю, а вот боковик, упомянутый в постике, уже имеет место быть… и даже без моего имхо.
avatar
«Подводный камень» может быть один — сейчас уже спрашивают в банке «а где ты взял те деньги, что разместил у нас 6 мес. назад?»… Ну а 1 января все может стать еще суровей…
avatar

Нет, все нормально. Это такой а-ля структурник. Вполне хороший способ управления капиталом.

avatar
Здорово!
avatar
Лучше всего подписаться на уведомления «скоро на h2t.tv» — в колонке справа
avatar
Нигде не надо, просто переходите в h2t.online в запланированное время
Лучше всего подписаться на уведомления «скоро на h2t.tv» — в колонке справа