avatar
только вот вопрос где?)) На русском языке нет ни одного нормального ресурса. Может подскажете? 
avatar
Я тоже работаю с четверкой, и "… использую WL для тестирования стратегий с опционами...". Не для торговли опционами, а стретегий, в которой используются опционы. WL при этом тестирует фьючерсную часть этих стратегий. Разумеется, эта комбинация предполагает формат «робот+я».
avatar
Леш, заканчивай)) Бойцы итак все знают, а от нытиков ничего кроме зависти на такие тексты не получишь. Это очень хреновая лузерская энергия и она заразная. У меня на зависть давно имунитет, иногда я ее даже специально провоцирую, для тонуса, а вот тебе она будет мешать, пока панцирем и опытом не обрастешь.
avatar
Сколько S&P500 растёт, столько его хоронят. С каждой новой вершиной — новый апокалипсический прогноз. Тренд ваш друг! Встаньте в лонг, наслаждайтесь ралли и не забивайте голову всякой чепухой. 
avatar
В чем причина минусов?
avatar
Да уж, скоро 100 лет как ))

yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA&path=main

Советую наложить график  S&P на график ММВБ/РТС 2007-2009гг. Там США — эпицентр кризиса, если что ))

вот тут уже и быки начали разбегаться ))
yandex.ru/video/search?filmId=w_Ur5fkJgQI&text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA&path=main
Последний раз редактировалось
avatar
А вы коллега настоящий «Оптимист»)) 
avatar
Ценю в людях наличие чувства юмора.
Респект алаверды! От меня Вам 2 "+" в карму!

avatar
Книгу я конечно же тоже не читал, однако сразу скажу, что она несомненно полностью отвечает всем выработанным Вами критериям. Вот не зря, не зря Вы их вырабатывали. Респект!
avatar
WL 4 на опционы не годится, насколько знаю, WL 6 подходит для этого, но с Квиком дружит только WL 4… Поэтому работаю в ней (опционы мне не нужны).

А по поводу оптимизации, а-ля «мы оптимизировали-оптимизировали и не выоптимизировали» согласен, заранее понимаю, что прийду к таким же выводам. 
Меня больше заботит моя гипотеза проверки на истории симбиоза «робот+я», если честно. Знаю, что хочу проверить, но пока не знаю, как заложить это в систему. Дорогу осилит идущий…
avatar
Хороший результат

avatar
Тестирование стратегии считаю вещь все же полезной, но естественно брать ее за рабочую я тоже бы не стал. Допустим чем мне помог Backtesting: я для себя условно определил когда можно внутри дня торговать на минутках, когда повышать ТФ и на сколько с привязкой к объемам.
Как то так.  
avatar
Спасибо, буду знать если понадобится информация по этой программе. У меня стратегии достаточно простые основанные на объемах, поэтому пока TSLab`а хватает. 
avatar
Давно уже тестирую и оптимизирую стратегии в WL4. Сначала вывод, который я сделал: не существует стратегии, работающей всегда. А теперь объясню. Придумали мы стратегию, прописали скрипт, запустили на истории оптимизацию на определенный период и получили хороший результат. Дело в том, что чем больше период мы берем, тем меньше вероятности того, что стратегия будет работать в другом периоде. Если оптимизировать квартал, то существует вероятность того, что следующий или предыдущий квартал с эти же парпметрами будет работать. Это потому, что за это время рынок может не сильно измениться. За три года он изменится гораздо сильнее, поэтому параметры трехлетней оптимизации не будут подходить другим 3-м годам. Ведь на большом сроке положительный результат- это очень тонкая настройка. Фактически подгон под тот период. И чем больше ты пытаешься сделать систему универсальной, тем больше ты заводишь параметров, призваных определять волатильность рынка.
Я даже делал так, что периоды индикаторов (не важно каких, МА, например) менялись от АТР, например. Отимизация на 4 года- отличный результат. Другие 4 года-полный провал. Ведь чем больше параметров, тем больше подгон.
Так что, на мой взгляд, этот путь тупиковый.
Сейчас я использую WL для тестирования стратегий с опционами. Такие стратегии проще, может быть всего пару параметров, поэтому их результат меньше походит на подгон. 
avatar
Пока никак, в начале пути. Купил занедорого 25 видеоуроков + прогу + мануал. Осваиваю не торопясь. И купил, кстати, как раз потому, что сам в программировании 0. Если интересно — пишите в личку, подскажу где взять.

Торопиться тут некуда, да и лето на дворе, у нас тут +30+35С уже полтора месяца, а у меня пляж в 100 метрах от дома, так что…
avatar
И как успехи в Welth? Я по первой тоже пытался в ней пробовать, но знания программирования подвели)) И сейчас тестирую переодически на TSLab. 
avatar
Поддерживаю (про «не торговать»).
Я тоже повышаю квалификацию, так сказать — осваиваю WelthLabDevelopment 4.0. Есть желание создать, оттестить и оптимизировать робота-менязаменителя и понять на истории (1995+) что было бы, если бы:
— робот торговал сам;
— робот торговал бы со мной (конечное слово на вход и выход из позиций — за мной).
avatar
Моя позиция на данный вопрос простая. НЕ торговать)) И заниматься другим делом. ) Если нет другой работы то можно подумать над этим+ повышать квалификацию в трейдинге. 
Я напрмер как написал Евгений H2t начал изучать опционы потихоньку. 
avatar
По фракталам вот тут есть классное видео, думаю трейдерам — весьма полезное

yandex.ru/video/search?filmId=Fl4vT270UXI&win=127&text=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20&clid=1985545
avatar
Это уже выбор каждого, когда у меня есть время я слежу, если нет, ставлю стоп более длинный и ухожу