avatar
Лудоманить, так лудоманить, почему бы путы не продать? )))

avatar
Тэкс, вернулся с дачи — где были, там и остались. Посчитал утреннюю «хеждевую» лосятину  - 76 пунктов. Ну а что делать. Ёпт, пока считал —  из октябрьских опционов после вечернего клиринга свалил покупатель с нормальным сайзом чуть ниже теории. Ладно, стоп стоит, цена гуляет вокруг страйка, в понедельник при отстоплении торжественно клянусь закрыться и пытаться повышать ликвидность октября.



http://www.option.ru/analysis/option?shportf=bd763dd51cb708dcb96f361ad003101a#position



avatar

нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874


 


5 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Пообщался с узкими специалистами по спредам и они меня убедили, что классический хедж с одним опционом это удел очень больших и умных денег- поэтому предлагаю упразднить эту позицию и оставить только вторую. Во первых распад от верхнего опциона происходит быстрее чем от нашего нижнего. Это удешевляется наши потери не только по стоимости, но и по тэтте. Во вторых, мы почти полностью закрыты по рискам роста и спада волатильности. И еще одна причина- новичок навряд ли сразу освоит обе позиции


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 5% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта 
avatar
Мда, стоп-то у меня сработал, а покупать октябрьские колы 117500 — дураков в стакане нет. Что ж, тильтанул — раздал что-то 0.5-0.7% за «хедж», перенёс стоп на 110700.
avatar

нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_35590408

Последний раз редактировалось
avatar

3 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Надо еще один интересный момент упомянуть. Мне в прошлый раз удалось уравнять дельту только по той позиции, где я купил дорогой центральный опцион. И для того, чтобы у него была разница в дельте на 0.33 хватило всего 1500 пунктов. Запомните, что если все таки есть желание заниматься на долларрубле активным дельтахеджем, то переплачиваете за центральный опцион, но зато надо всего хода на 1500 пунктов. Напомню, что опцион который ориентирован на цену налички на 730 рублей дешевле, но зато нет возможности активно управлять если доллар дешевеет и придется вплоть до экспирации сидеть, но зато какая экономия… НАДО ЗАПОМНИТЬ- ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЛОВИТЬ ЛЮБЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЭТОМ, ТО КУПИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПЦИОН И ТЕБЕ НУЖНО ДВИЖЕНИЕ НЕ НА 2500 ПУНКТА, А НА 1500


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 58.21 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59500 по 1743


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 344  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar

2… пост — покупки для опытных на СМЕ от 31.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


И сразу прибежал исправлять ошибку- а зачем мне во второй позиции, которая управляется второй опцион? У меня там будет лишь один для  экономии, чтобы просто иметь возможность  иметь синтетический стоплосс, который будет работать на меня три месяца, а не как бесплатный на форексе или фьючерсе, который может даже через минуту сработать и вынести меня с рынка с убытком… И за это лишь плата в  169 пунктов… Фактически во второй позиции такой же трейдинг как обычный классически на форексе, но с отложенным гарантированным убытком-стоплоссом



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю 1.1899 и 2 пута 1.20 по 0.0215 пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3500 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


ВТОРАЯ АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю 1.1899 и 1 пут 1.19  по 0.0169 пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3500 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов 

нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_35620834

1… пост — покупки для опытных на СМЕ от 31.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 18.50 мск от 31.8.17-го я открыл  две позиции. Первая позиция для новичков и там придется экономить только на базовом активе покупвя его на форекс, а опционы придется брать центральные, а то как новичку вслепую по математике нейтралится …  Для второй позиции также брал базовый актив на форексе, чтобы сэкономить на контанго, но опционы с ориентацией на цену спотфорекса, а не центральные. На то это и управляемая позиция, чтобы на старте экономить. На этот новый эксперимент меня вдохновил вопрос форумчанки о доходности этого метода. Я знаю, что пассивный метод в среднем дает 25-40% годовых… Но что будет, если этот подход торговать не слепо по математике а со знанием теханализа. Можно ли выйти хотя бы на 70% в год? Вторая позиция ответит на этот вопрос.  … Цена фьючерса была 1.1967, а спота 1.1902



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю 1.1899 и 2 пута 1.20 по 0.0215 пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3500 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


ВТОРАЯ АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю 1.1899 и 2 пута 1.19  по 0.0169 пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3500 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов 

avatar

2 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Если помните, то я предлагал для оперативности  купить центральный страйк и сделать вторую позицию и сравнить ее с той позицией, когда берется не центральный страйк а тот, который ориентирован под цена спота или налички. Так вот позиция с центральным путом нуждается в рехедже. В 17.02 мск цена на валютном рынке была 58.21, но это я не закрыл, а для того, чтобы новичкам легче было. Убыток такой: брали по 59890-58210=1780… А по путам у нас прибыль: 3068-2006= 1062*2=2124 от которых надо отнять убыток по фьючу и получить 344 прибыль… Потом купил 2 пута 59500 по 1743


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 10000 долларов по 58.21 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59500 по 1743


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 344  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar
Не уверен что будет запись. Но если Дима будет согласен то сделаем.
avatar
Пойду открывать счет в Авангарде)
avatar
Ждем стрима в выходные про трейдеров
avatar

4 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Можно обсудить как улучшить наш дорогостоящий хедж, ведь не каждый настолько богат, чтобы пересидеть 168 пунктов, чтобы выйти в ноль. Я сделаю еще одну вторую позицию, которая более просто для маленьких денег и даст возможность более быстрого заработка. Время было 8.18 по саксобанку от 31.8.17-го. Цена фьючерса 1.1956. Продав верхний колл мы удешевили нашу покупку на 91 пункт, но зато все движение на 300 пунктов наше… Нам выгодно, чтобы цена медленно к экспирации пришла к 1.225 и мы тогда заработаем 190 пунктов рискуя 110, но зато квартал без забот и хлопот, а по бесплатному стоплосу на фьючерса или форексе мы 110 пунктов могли поймать и за 5 минут и потом быть вне позиции  


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 5% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта 

avatar
Супер передача, очень интересно буду отслеживать
avatar

5 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Если уж кто-то решился торговать по этой стратегии- надо знать и о подводных камнях этого подхода потому, что это только на словах легко- уравнивать по определённому алгоритму дельту и сидеть спокойно собирая в год по 40%. Иногда бывают времена, например как в 2008 году на мосбирже, когда айви или подразумеваемая волатильность взлетела до 200%, хотя историческая вроде в районах 25%… и разумеется, что нельзя покупать двойное, да и одинарное, количество опционов в 10 раз дороже. Есть два подхода в такой ситуации- либо ждать, когда волатильность вернется в район 25-28%, либо покупать крайние опционы пут и колл по любой волатильности и продавать центральные в надежде, что волатильность сдуется и мы получим большую прибыль, но при этом за счет купленных краев мы можем посчитать свой максимальный убыток. Если хотя когда нибудь снова волатильность взлетит хотя бы до 50% — я покажу как это делается


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar
ну если в следраз не получится тогда.
avatar
не знаю тогда вопрос Георгию. Мне приходят все письма без проблем. Вопросы можете здесь написать — на передаче задам…
avatar
Ползунок поставил в нужную сторону еще на той неделе. Письма нет даже в спаме, а ссылка сегодня действительно работает, вчера — нет. Полтергейст.




Может в следующий раз получится. Очень хотелось задать вопросы Дмитрию.
avatar
Пока сам не знаю) Всё никак не могу деньги в Philip завести)
avatar
Только что проверил: та ссылка, которую вам давал до сих пор работает. По ней осуществляется переход в комнату, где проходит эфир.
Насчёт письма. Чтобы вам приходила ссылка и напоминание на почту о начале передачи, нужно справа от этого комментария поставить ползунок подписка. Если вы это сделали, то письмо должно приходить, иначе ищете в спаме.
В этот раз Дмитрий решил провести передачу пораньше, потому записывали без зрителей в 16:00.