avatar
По бектестингу есть нюансы:
— там не учитываются сбои (интернет/пропажа электричества/глюки биржи и брокера и др.)
— бектестинг хорош для робота, и плох для ручной торговли, считаю. По роботу — примерно то, что будешь иметь, по ручной — результаты будут сильно отличаться, там еще и психология добавляется.

Сам вот для бектестинга, создания и отладки параметров системы и создания робота на ее основе изучаю сейчас Welth Lab Development 4.0  - она старенькая, но с Квиком дружит. 

Есть видеоуроки по ней.

Могу порекомендовать где взять, а также где взять систему, к примеру. И то, и то, не моё, пишите в личку...

А свою тоже юзаю, но не продаю и не свечу пока, в режиме отладки ибо…
avatar
Ну да, ну да, каэшна… одно и то же… :-)
Зависть — плохое чувство, Евгений. А «студенты» мои бывшие, глядя на таких вот «упрощенцев»… скромно улыбаются… Особенно при просмотре вашей чудо-передачи, вот где точно засыпаешь с первых минут. И графики мои вам лучше не смотреть — не ровен час сопьетесь...
Так, для справочки… та фигурка на DX «флаг» называется... 
avatar
как раз хочется понять что вытекает, например, у метатрейдера на продаже сигналов есть много разных показателей — www.mql5.com/ru/signals/74480, интересно, на что обычно смотрят. 
avatar
1. Создаем/покупаем систему, в которой прописаны правила входа/выхода + риск-менеджмент + мани-менеджмент + журнал сделок (желательно чтобы он сам рассчитывал стопы и цели, а в идеале — по нему виден весь анализ сделок — средняя прибыль/убыток, максимальная прибыль/убыток, количество прибыльных и убыточных сделок и др.).

А где посоветуете посмотреть примеры? Купить? 
2а) имеем понимание потенциальной доходности, психологическую прививку по совершению действий при трейдинге (это если доходность устраивает) — переходим к реальным сделкам;

у нас робот, на бектестинге он так и поступает, но искусством бектестинга похоже тоже нужно овладеть. Данные на бектестинге у нас сейчас отличаются от реальной торговли. Хотя тестируем на большом количестве данных. 




avatar
То есть советуете через marketstat вести журнал для начала? 
avatar
Может и больше. Как знать, как знать...
Мзда… появилась… как раз в то время, когда "Мелкие чиновники очень быстро научились «Родину продавать"… тока вы никак не хотите написать когда и почему они научились, а до того им учиться этому было почему то не надо...
Типичный образчик поведения доморощенного «демократа», ты ему — «Когда?», он тебе — «В рамках глобальной концепции...», тьфу...

А полупьяные студенты… как раз ваши были, мадишники...
… И чота вы время попутали, сударь… какой пол, какая биржа, какие тазики конторские в 1987...? Вы сами то помните когда РТСБ открылась???.. :-)
Последний раз редактировалось
avatar
Йо-о-хо-о!!! Ну коли Евгений H2t назвал Гуру… это признание!.. :-)
Формируйте, расформировывайте по подписке, без нее… головно штоп на здоровье... 
avatar
Наверное вы больше меня знаете обо мне и БТИ, но что бы что-то от них получить нужно было писаться за месяц и месяц получать справку, которая действительна 3 месяца, и за 3 месяца надо было успеть подать документы в регистрационную палату, отсюда возникала «мзда». Может в первое время после перестройке они ещё и боялись брать, но очень быстро научились и брали «вагонами».

Помню ваших вечно полу-пьяных студентов на точках «СО-МАДИ» вечно стреляющих сигареты и с трудом попадающих анализатором в трубу. Только я в то время уже на бирже «на полу» торговал через свою брокерскую контору, а конторские тазики обслуживал по гарантии у официальных диллеров Автоваза и всегда удивлялся кто же регулирует у них СО и когда настанет время что не будет этого «колхоза».  Вот оно пришло вроде, но все равно кое-где появляются эти раздолбаные 4-ки и 5-ки и 6-ки с замасленным штендерем «СО, карбюратор», добавили правда ещё модное слово «Инжектор»))))
avatar
Ну наконец-то!!!
Раз Гуру сказал пора, значит пора.
Сформирую сегодня конструкцию и разошлю всем желающим по подписке, в понедельник обсудим на очередной программе «Торгуем на Америке» с 18-00.

Если кто ещё не подписался на мои рассылки можно это сделать в моем профиле.

Удачи и профитных сделок!
avatar
Если сейчас работник по найму подсчитает все выплаты по собственной з/п, то сильно удивится
В условиях рыночного ценообразования на труд смысла в этом подсчёте нет. Все налоги фактически распределяются между продавцом и покупателем труда в той или иной пропорции.
avatar
Начинать надо всегда с себя: можно не давать взяток, не нарушать закон, не учавствовать в том, что считаешь неправильным, делать (а не только говорить) то, что считаешь правильным. По уму и по совести. И если критеческая масса тех, кто так поступает, перевесит, всё изменится. 
Делай, что должно, и будь что будет…
avatar
Написал я тоже самое, для простоты понимания без сложных процентов. Не завидую вашим студентам, у вас талант любую тривиальную вещь усложнить на столько,  что засыпаешь уже после пары строчек, так же и в графиках ваших без стакана разобраться сложно.)))
avatar
Опционы на нефть считаются совсем неликвидными. На вечерней сессии на MXI нет маркетмейкеров и делать вечером там нечего.
avatar
Это повод починить кран наконец за 25 лет, а не лить её в землю за «мой счёт» 
avatar
Спасибо,  без оптимизма жизнь скучна и серая. Собственно в этой теме тоже раскрывается философия наполовину заполненного стакана: один видит на половину пустой, другой на половину полный 
avatar
Основные показатели это риск/доходность,  общие, на сделку. От них как от печки вытекает все остальные.
avatar
Что есть, то есть. Прям по Задорнову -Азиопа мы, на этом и стоИм. Аминь…
avatar
1. Создаем/покупаем систему, в которой прописаны правила входа/выхода + риск-менеджмент + мани-менеджмент + журнал сделок (желательно чтобы он сам рассчитывал стопы и цели, а в идеале — по нему виден весь анализ сделок — средняя прибыль/убыток, максимальная прибыль/убыток, количество прибыльных и убыточных сделок и др.).
2. Отматываем график влево по максимуму, идем вправо, открывая по одной свечке. Рисуем входы/стопы/безубытки/тейки — графически на графике + цифрами в журнале сделок. Как доходим до правого края, то:
2а) имеем понимание потенциальной доходности, психологическую прививку по совершению действий при трейдинге (это если доходность устраивает) — переходим к реальным сделкам;
2б) анализируем систему, понимаем, что можно подправить/изменить, чтобы ее улучшить (это если доходность не устраивает), меняем и далее — прогон по новому кругу. 

По-моему, ничего лучше придумать нельзя.

PS. Для прогона фьючерсов пользуемся сервисом скачивания графиков (есть на Финаме, например), чтобы в прогоне участвовали только крайние фьючерсы (там вся ликвидность и графики — наиболее подходят для теханализа).

Как-то так…
avatar
На начальном этапе Вам будет очень полезен сервис marketstat. Ответственно подходя к ведению журнала и статистики, увидите много ошибок которые скрытые. И года достаточно что бы статистика уже работала на вас.
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, все просто мы ни Китай и ни Европа. У нас много своих минусов и плюсов. И главное умело пользоваться этими плюсами.