avatar
Это диапазон, в котором мы ищем подходящую сделку. на самом деле, за 12%OTM мы её скорее всего не найдем, доходность планируемая будет меньше чем требуется для открытия позиции. Рост 200% возможен, но только локальный. На экспирации все сходит на нет. Эффект от роллирования не проверялся. Это уже совсем другая система.
avatar
4-12%? Большой разброс. От чего зависит? При росте на 200% может быть лучше роллироваться х2 объемом?
avatar
Нет, но сумма результатов для колов и путов даст примерный ответ на этот вопрос. На этом уровне страйков — ничего хорошего. Кроме того, для добавления функционала нужно знать правила управления позицией, т.е. сначала формируется торговая идея, а потом уже тестируется.
avatar
Знаете, Евгений, почему то у меня тех подход работает круглогодично. Как то пару раз писал о том, что скорее всего не надо принимать & использовать элементы техники «в лоб». Один из подходов к анализу — КА (или его часть ТА) есть измерительный инструмент, направленный в будущее… Очень часто бывает так, что после анализа и открытой сделки, спустя некоторое время, фундамент подтверждает ранее сделанные выводы. Обычно это сопровождается ускорением движения цены… А мы то уже в рынке! И если движуха против нас — рябь на море, если за нас — мы быстрее достигаем целей… ну вот как то так… в общем КА всегда заранее подскажет что делать, надо только увидеть эту подсказку...

В любом случае спасибо за коммент! Но обращаю внимание — не пишу про ETF… не хочу отнимать чужой хлеб...

… И вот еще что… вспомнился Ваш пост и строчки в нем:
"... 2. Рынок пошел в моем направлении и все хорошо. НО вижу по графику что начинается «откат» (повторюсь сейчас вопрос не про стратегию).
3. Наступает точка X (рисунок) например в среду и цена пошла в обратном направлении и предположить откат ли это временный и потом цена дальше двинется вверх или поймаетмой stop это уже не от меня зависит...".
Так вот… при помощи КА мы в 9 случаях из 10 с очень высокой степенью вероятности можем сказать:
а) будет это коррекция (откат) или новый тренд (ТФ не важен)
б) в соответствии с (а) вынесет наш стоп или нет…
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, понятно пишите и интересно описываете свою идею и подход. Но если брать все же конкретно SP500 (SPY, ES и тд) все же по опыту (хоть и менее 3-х лет) то в сезон отчетов технический подход не работает. Подхватит кокой нибудь стак с бешенными объемами на отчете и за ним пойдет. 
Мое мение что касается US market, то в сезон отчетов торговать ETF`ы и фьючерсы оч. рескованное занятие.
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим, я Вам написал в личку, но Вы не ответили, может я не туда написал?
avatar
Делали ли вы подобные исследования для месячного стредла на SPY?
avatar
Не скажите, ваши идеи были бы интересны многим на этом ресурсе. одна диверсификация чего стоит ;)
avatar
)))))

avatar
Гы-гы-ы-ы!.. Это издержки производства… Картинки… они необходимы для наглядности… иначе не всем понятно о чем речь… ну и веселей читать… Кому будет интересно — я вошел тут, там стоп, вон там таргет? Ну и манера торговли накладывает некоторый отпечаток… Т. ч. с Витоном и Китаем явный перебор...
Я чела знаю, тоже «робототехник», у него 700-900 трейдов/неделя… Он тоже «затейливо иллюстрирует» свою торговлю. Пользует графики-паутинки, они еще называются сравнительными… Вот там действительно… Пикассо отдыхает… А я так, ремесленник…
avatar
ну конечно! у Вас что ни трейд, то роман! С интригами, художественными образами и даже затейливо иллюстрировнный;) а у меня несколько сотен сделок в неделю. Ваша творческая мастрерская как Луи Витон против моего Китая)
avatar
У всех так же. Думаете у меня «творческая мастерская» или «цех предсказательства»?.. Изо дня в день, из года в год одно и то же. Ни те радостей, ни те печалей — либо лось, либо нет его… иногда правда ему рога спиливать приходится… хоть какая то развлекуха… Одним словом строю тихонечко пятилетку… и все…
avatar
А что странного? Направления движения цены я никак не предсказываю, торговых идей нет,  изо дня в день пасу своих «тюленей» (роботов) внутри нейтральной к рынку позиции — скукота;)  кому это будет интересно? ;)
avatar
Да? Странно… по комментам этого не скажешь…
avatar
Это свои разработки, С++, PHP. И, кстати, покупка коллов на этих страйках не сказать чтобы прибыльна. Скорее в ноль.
avatar
c 2006 до апреля 2009 не сказать чтобы он рос, разве что за счет продаж валерьянки.
Тест охватывает полный рыночный цикл, с моей точки зрения.
avatar
2006 — 2015.08
avatar
Нет у меня не идей, не мыслей- делиться нечем)
avatar
Мне бы торговать научиться, а как это пойдет с «замыслами» или без, как выйдет. 

avatar
ХАрош Хорош))) С ним уже списался, жду решения — когда, во сколько...
Кстати… а что сам то? Чай тоже есть чего сказать-показать?)))
Последний раз редактировалось