avatar

Спасибо Дмитрий за ваше рассуждение по сахару, интересное мнение.


Уверенность в паттерне циклическом у меня от теста, который я приложил, я думаю, цифры не врут. Тестировал за 15 лет. Один убыточный год. Вот и получилось вероятность 93%.  (см.выше)


Почему фонды продают, на графике COT Large видно нисходящие движение по тренду и  месячный  и недельный  тренд вниз. Я  делал давно тест, лучше всего цикл. паттерны отрабатывают  с трендом Large. Любая же сделка это вероятность 50/50  так что я ищу и тестирую паттерны, что бы вероятность на свою сторону склонить.


И надо понимать еще это просто Идея ее не надо в чистом виде использовать, а накладывать на свои фильтры.

avatar
Так у брокера тот же стакан, в котором даже на центральных страйках бывает тоска. Синтетика будет строится далеко вне денег, где трейдер и сам мог попробовать закрыться, и только после неисполненного ожидания эксперироваться. На сме может и иначе, а на фортсе запросто;-) 
avatar
Если глубоко ушел, дык брокер на себя возьмет и синтетикой перекроет легко, да и не глубоко никто от халявы не откажется. 
avatar
Облака не используются, вероятно, потому, что это заоблачный КА)
avatar
Ну почему бы и нет? Малоликвидный опцион вдруг сильно в деньги вышел. Продать его сложно, временной стоимости мало, а внутреннюю жалко упустить. Почему бы и не эксперировать?
avatar
Мдя...? 3-й??? Неприпомню… нудаладно))))
Меня интересует используете ли вы Ишимоку в своих анализах, просто пока не встречал на ваших «картинах».
avatar
Кстати, Вы повторяете этот вопрос 3-й раз. Отсюда делаю вывод, что в свое время Вы не разобрались с данным индикатором, имеете устойчивый интерес к Ишимоку. Рекомендую обратиться по моему бывшему месту работы, там помогут. :-)
Последний раз редактировалось
avatar
я хотел сказать что и бе опционов видно что уровень 75500 и 76000 и те же самые предположени яможно сделать и без этого
и потом 
ради интереса сравните ОИ на страйке и объем дневных торгов
вот то же самое делать по ОИ на страйках на опционы на американские акции — там ОИ может достигать 20% от дневного объема торгов 
а здесь 20% от 5 минутного объема
так кто куда толкать будет? 100000 контрактов влитых за 5 мин или 20000 контрактов опционных поставленных за неделю

avatar
Кстати, а вы не используете в КА облака Ишимоку и линию киджун?
Последний раз редактировалось
avatar
Нравится этот метод анализа, сам его пользую давно. Не знаю в курсе ли автор Анатолий, но так или иначе он использует фрагменты Комплексного Анализа в контексте временно'го. А временнОй анализ в последние года 2-2,5 практически не работает.
Между тем сама идея рабочая.
Единственное что вызывает вопрос, так это:
— трактовка паттерна "... во всех циклических паттернах надо всегда держаться в ту же сторону куда направлены фонды и крупные игроки, а они как раз продают по тренду." — для меня совсем не очевидно, что крупняк сейчас продает;
отсюда сомнение в предложенном направлении сделки. Впрочем рисунки ниже пожалуй прояснят мои вопросы. Сам к сахару давно присматриваюсь, но пока в рынок не тороплюсь и вот почему.

Здесь график за 5 лет с «Чистой позицией», СОТ и т. д. Верхняя граница канала — уверенный ретест. Прямоугольники вкупе с уровнями показывают области поддержек/сопротивлений. Соотнеся с ними текущую цену, Net Position, все остальное, становится очевидным, что цена отбилась от сопротивления, в котором набрал объемы «крупняк».



Обратившись к графику 6-ти месячному, видно где именно произошел прокол верхней границы канала. Здесь он криволинейный, в виде индикаторов красного и сиреневого цветов.



Снова соотнесемся с «Чистой позой» и всеми параметрами СОТ.
Теперь не плохо бы принять во внимание, что крупнейшим производителем сахара является Бразилия. Значит необходимо обратить внимание на ее экономические показатели, сравнить их в прошлом и настоящем хотя бы в краткосрочной перспективе. Кроме того цена сахарного фьюча сильно зависит от погоды (февраль-март-апрель погодка еще та) в странах карибского бассейна и в США.

Иходя из указанного выше, принимая во внимание что фьюч-контракт на сахар имеет принцип «франко-борт» (заложено в спеце и обязательно учитывается крупняком), полагаю текущее положение цены крайне не желательным для входа в рынок. Принимая во внимание временные степени, предположу вероятность снижения цены к обл. поддержки и рост ее дальше в обл. сопротивления, как 50/50. При этом рост цены на момент написания коммента выглядит предпочтительней падения как 1/5. Это мой взгляд на сахар сегодня.

На месячном графике высока вероятность формирования правого плеча в области зеленых и черных уровней Фибо.



Преобразованный со всеми построениями в D для продаж выглядит еще хуже:



Отсюда вопрос к Анатолию — откуда уверенность в том, что 
"... если продавать 26.02 и держать до 15.04 мы получаем  93% вероятности." и сама вероятность аж в 93% ?
Я действительно не понимаю...?
Последний раз редактировалось
avatar
Сам торгую по cot в том числе, среднесрочно. В кажом активе ищите свои паттерны. Они не универсальны по разным инструментам, может по типам есть сходство, но я не теоретик чтобы обобщать.
avatar
Если такое произойдёт и чудо-опционщик решится на это безумство,  то первый кто будет стоять в очереди за халявой это его брокер, который поставит ему БА,  а премию положит в карман. До вас ход точно не дойдёт. Если теоретически то премия не начисляется продавцу маржирумые  опционов сразу при продаже, а ввиде вар.маржи ежедневно в клиринг (18-45) начисляется или списывается со счета в зависимости от стоимости опциона на конец дня. На счету блокируется ГО под этот опцион. При досрочной экспирации на тот же клиринг с вас спишется или начислят вариационную маржу и поставят БА. При этом заблокируют ГО под него.
avatar
Спасибо. Но прошу ещё раз перечитать вопрос в топике. Речь не о том, «что делать, если...», а о том, «что произойдёт, если...». Если кто-то решит исполнить опцион «в деньгах» досрочно.
Пример:
Какой-нибудь проданный 16-го числа любого месяца месчный пут РТС 70 000. Премия, предположим, 3 000. Спустя 2 недели цена БА опускается до 66 000. За это время из премии накапало, представим, 1200. И тут кто-то решает исполнить опцион досрочно и выбор биржи падает именно на этого продавца. Как я понимаю (поправьте, если не прав) при исполнении по счёту продавца будет закрыта позиция по проданному путу и открыта позиция по купленному по цене 70 000 фьючерсу. А на счету покупателя так же спишется купленный пут и зачислится проданный фьюч по цене 70 000.
Интересует вопрос, в этот момент продавцу со чёта покупателя будут перечислены так же оставшиеся от премии 1 800 или будет зафиксированы накапавшие 1 200 — и всё?
Или я вообще всё не так понимаю?
avatar

Ну как еще раз, какая выгода когда проданный опцион исполняется раньше экспирации?
Я могу понять если только меньше убыток в случае если цена до самой экспирации будет идти в неблагоприятную сторону)))

avatar

В случае, если такое произойдет и биржа выберет именно мой опцион, я еще раз убежусь в том что я «счастливчик». Если я не планировал закрывать позицию и рассчитывал на то, что цена вернется, продам этот страйк еще раз, при этом положив временную стоимость от исполненного опциона в карман! РЕЗЮМЕ: ВАМ, КАК ПРОДАВЦУ, ВСЕГДА ВЫГОДНО ЧТОБЫ ВАШ ОПЦИОН ИСПОЛНИЛИ РАНЬШЕ ЭКСПИРАЦИИ!

avatar
itg-direct.com/index.php
Последний раз редактировалось
avatar
Будет или не будет — не нам судить. Я исхожу из того, что такое возможно, несмотря на малую вероятность, хочу понимать механизм процесса и риски. По-крайней мере, читал на просторах сети, что такое редко, но бывает. Биржей предусмотрен даже вариант исполнения опциона «вне денег», кому это нужно, не знаю, но такая возможность присутствует.
Последний раз редактировалось
avatar
Досрочно исполнять его никто не будет, так как покупатель потеряет временную стоимость. Ему выгоднее продать опцион по рынку! Для Вас же это было бы выгодно, но такое на реальном рынке не происходит.
avatar
Повтор.
Последний раз редактировалось
avatar
Круто, расскажите пожалуйста побольше про циклический анализ, так понимаю, что весь сектор Agricultural подходит под такой тип анализа в той или иной степени. Что за софт искользуете, как работаете с рисками (хедж, размер позы), смотрите ли дополнительно нефть?
P.S. Cоставлял вопросы до того как заметил ссылку в подписи на блог автора: cycle-time-price.blogspot.ru, на первый взгляд — очень интересно, рекомендую всем ознакомиться.