avatar
Сам торгую по cot в том числе, среднесрочно. В кажом активе ищите свои паттерны. Они не универсальны по разным инструментам, может по типам есть сходство, но я не теоретик чтобы обобщать.
avatar
Если такое произойдёт и чудо-опционщик решится на это безумство,  то первый кто будет стоять в очереди за халявой это его брокер, который поставит ему БА,  а премию положит в карман. До вас ход точно не дойдёт. Если теоретически то премия не начисляется продавцу маржирумые  опционов сразу при продаже, а ввиде вар.маржи ежедневно в клиринг (18-45) начисляется или списывается со счета в зависимости от стоимости опциона на конец дня. На счету блокируется ГО под этот опцион. При досрочной экспирации на тот же клиринг с вас спишется или начислят вариационную маржу и поставят БА. При этом заблокируют ГО под него.
avatar
Спасибо. Но прошу ещё раз перечитать вопрос в топике. Речь не о том, «что делать, если...», а о том, «что произойдёт, если...». Если кто-то решит исполнить опцион «в деньгах» досрочно.
Пример:
Какой-нибудь проданный 16-го числа любого месяца месчный пут РТС 70 000. Премия, предположим, 3 000. Спустя 2 недели цена БА опускается до 66 000. За это время из премии накапало, представим, 1200. И тут кто-то решает исполнить опцион досрочно и выбор биржи падает именно на этого продавца. Как я понимаю (поправьте, если не прав) при исполнении по счёту продавца будет закрыта позиция по проданному путу и открыта позиция по купленному по цене 70 000 фьючерсу. А на счету покупателя так же спишется купленный пут и зачислится проданный фьюч по цене 70 000.
Интересует вопрос, в этот момент продавцу со чёта покупателя будут перечислены так же оставшиеся от премии 1 800 или будет зафиксированы накапавшие 1 200 — и всё?
Или я вообще всё не так понимаю?
avatar

Ну как еще раз, какая выгода когда проданный опцион исполняется раньше экспирации?
Я могу понять если только меньше убыток в случае если цена до самой экспирации будет идти в неблагоприятную сторону)))

avatar

В случае, если такое произойдет и биржа выберет именно мой опцион, я еще раз убежусь в том что я «счастливчик». Если я не планировал закрывать позицию и рассчитывал на то, что цена вернется, продам этот страйк еще раз, при этом положив временную стоимость от исполненного опциона в карман! РЕЗЮМЕ: ВАМ, КАК ПРОДАВЦУ, ВСЕГДА ВЫГОДНО ЧТОБЫ ВАШ ОПЦИОН ИСПОЛНИЛИ РАНЬШЕ ЭКСПИРАЦИИ!

avatar
itg-direct.com/index.php
Последний раз редактировалось
avatar
Будет или не будет — не нам судить. Я исхожу из того, что такое возможно, несмотря на малую вероятность, хочу понимать механизм процесса и риски. По-крайней мере, читал на просторах сети, что такое редко, но бывает. Биржей предусмотрен даже вариант исполнения опциона «вне денег», кому это нужно, не знаю, но такая возможность присутствует.
Последний раз редактировалось
avatar
Досрочно исполнять его никто не будет, так как покупатель потеряет временную стоимость. Ему выгоднее продать опцион по рынку! Для Вас же это было бы выгодно, но такое на реальном рынке не происходит.
avatar
Повтор.
Последний раз редактировалось
avatar
Круто, расскажите пожалуйста побольше про циклический анализ, так понимаю, что весь сектор Agricultural подходит под такой тип анализа в той или иной степени. Что за софт искользуете, как работаете с рисками (хедж, размер позы), смотрите ли дополнительно нефть?
P.S. Cоставлял вопросы до того как заметил ссылку в подписи на блог автора: cycle-time-price.blogspot.ru, на первый взгляд — очень интересно, рекомендую всем ознакомиться.
avatar
Интересно конечно! Но, по-моему, идея не раскрыта.
avatar
Есть счёт в ib и в straits через wildbearcapital.com (русскоязычный представляющий брокер). И с теми и с другими всё нормально.
avatar
Насколько сложно открыть у них счет? Правда, что минимальный депозит 3000$ до 25 лет?
Какие документы нужны?
avatar
да, все хорошо
торгую опционы через них, и не только я
avatar
почти не изменились, но там наблюдается явное отбитие от уровня дна. По тому же никелю, у меня долгое время торговалась сделка на бай и весьма удачно, жаль только «тяжелый» инструмент для депозита. И по меди та же ситуация. Открывалась еще по 1.965, вчера по 1,145 закрылась. Все-таки восстановление начинается. Естественно, что когда все уже начнут об этом говорить, то воспользоваться будет позновато…
avatar

это на самом деле так, пользователи=деньги))) 


исправила) спасибо)

avatar
Если начал восстанавливаться товарно-сырьевой рынок, то соответственно инфляция в США начнет расти, так как компании резко сижать уровень производства не станут, но денег при этом будут тратить больше, что, соответственно, поспособствует росту инфляции. Так как общая инфляция зависит от базовой, которая уже 1% (если не ошибаюсь) и «сырьевой» инфляции, то при росте цен на сырье общая инфляция может резковырости выше 2%. Чего США никак уж не нужно. А если еще добавить тот факт, что все поголовно в мире тратят свои долларовые резервы, то это еще больше грозит росту инфляции в США стремительными темпами
avatar

Есть такой психологический индикатор рынка — коэффициент пут/колл (Р/С Ratio). Но он вряд ли работает на фортс, мало ликвидности. Читал, что им на Чикаго пользуются или пользовались некоторые инвесторы. Плюс, как сказал Алексей, круглые страйки.

avatar
)))) Да согласна я с вами Алексей..., только цена курса, как в такси, чем дальше тем дороже..
Как на рынке, предложения мало, а желающих много  от того и цена вверх)))
avatar
Я по-большому счету использую автоследование как часть портфеля. насчет ребалансировки… Всякие академические «истины», связанные с фондовым рынком рассматриваю скептически