avatar
Вы ссылочную дайте на три вопроса, а то это больше на балабольство похоже. 
Вы на простой вопрос уже два раза в сторону уходите, а потом обижайтесь что вас недопонимают, теханализ ваш зажимают, гуры местные проходу не дают и т.д рыданья на несколько страниц. Потом вы то читатель, то писатель, определитесь уже.
avatar
Вероятно потому, что не вышел из вас «ловец трендов». Теперь вижу переквалификацию в автоматчика-скальпера)))). Ну-ну, удачи. :-)

Характерно, что как только появляется текст от Больших, Ясаков тут как тут: "… да, да,… мы на север пойдем, мы на север пойдем!".
Истесенна… когда своих мозгов нет, откуда мыслям собственным взяться? Только и остается, что в чужой рот заглядывать, лояльность доказывать, поддакивать.)))
P. S.… А то ежели без лояльности к мастеру,… так здесь житья не дадут, затролят, в боты запишут пожизненно… а так глядишь и в люди выбиться можно,… авось он-лайн вести дадут, знамИнитАй стану!...)))))
… Тьфу...!
avatar
Мдя...? Странно. Хотя и раньше замечал за Вами...«тут не помню, там забыл»))))
Ишимоку не встречали на кртинках? Какая печаль! Сочувствую.
avatar
Анатолий, благодарю за ответ. Я понял с самого начала Вашу мысль и на тест конечно обратил внимание. В чем усомнился, так это в 93% и в направлении сделки Вами предлагаемом. Здесь время покажет.
С чем категорически не согласен — с тем, что любая сделка 50/50. Лотерея значит? У меня другой подход, я не склоняю вероятность на свою сторону. Она высчитывается.
Разумеется я не принимаю идею «напрямую» в чистом виде как руководство к действию. Привел свои рассуждения, т. е. свой взгляд на сахар и только. Вы подали идею, мы (и я в т. ч.) ее обсуждаем. Разве не так?  
avatar

Про циклический анализ надо понимать это не хрустальный шар, в сети можно прочитать основную суть их и про сезонные факторы, я их использую как паттерны, т.е. я тестирую и ищу в них закономерности, что бы корреляция была больше 80% т.е. это дает какое то нам преимущество перед рынком, торговать чисто по циклам я бы не рекомендовал даже с таким большим преимуществом, надо использовать еще какие нибудь фильтры ( тренд, COT, Сантимент, скользящие, графические паттерны и т.д.) Но для поиска идей это очень хороший метод. Он очень хорошо работает на всех товарных рынках. Софт для торговли и тестирования использую tradenavigator, риск 2 % привязан к волатильности рынка, смотрю все, корреляции между рынками важна.

avatar

Спасибо Дмитрий за ваше рассуждение по сахару, интересное мнение.


Уверенность в паттерне циклическом у меня от теста, который я приложил, я думаю, цифры не врут. Тестировал за 15 лет. Один убыточный год. Вот и получилось вероятность 93%.  (см.выше)


Почему фонды продают, на графике COT Large видно нисходящие движение по тренду и  месячный  и недельный  тренд вниз. Я  делал давно тест, лучше всего цикл. паттерны отрабатывают  с трендом Large. Любая же сделка это вероятность 50/50  так что я ищу и тестирую паттерны, что бы вероятность на свою сторону склонить.


И надо понимать еще это просто Идея ее не надо в чистом виде использовать, а накладывать на свои фильтры.

avatar
Так у брокера тот же стакан, в котором даже на центральных страйках бывает тоска. Синтетика будет строится далеко вне денег, где трейдер и сам мог попробовать закрыться, и только после неисполненного ожидания эксперироваться. На сме может и иначе, а на фортсе запросто;-) 
avatar
Если глубоко ушел, дык брокер на себя возьмет и синтетикой перекроет легко, да и не глубоко никто от халявы не откажется. 
avatar
Облака не используются, вероятно, потому, что это заоблачный КА)
avatar
Ну почему бы и нет? Малоликвидный опцион вдруг сильно в деньги вышел. Продать его сложно, временной стоимости мало, а внутреннюю жалко упустить. Почему бы и не эксперировать?
avatar
Мдя...? 3-й??? Неприпомню… нудаладно))))
Меня интересует используете ли вы Ишимоку в своих анализах, просто пока не встречал на ваших «картинах».
avatar
Кстати, Вы повторяете этот вопрос 3-й раз. Отсюда делаю вывод, что в свое время Вы не разобрались с данным индикатором, имеете устойчивый интерес к Ишимоку. Рекомендую обратиться по моему бывшему месту работы, там помогут. :-)
Последний раз редактировалось
avatar
я хотел сказать что и бе опционов видно что уровень 75500 и 76000 и те же самые предположени яможно сделать и без этого
и потом 
ради интереса сравните ОИ на страйке и объем дневных торгов
вот то же самое делать по ОИ на страйках на опционы на американские акции — там ОИ может достигать 20% от дневного объема торгов 
а здесь 20% от 5 минутного объема
так кто куда толкать будет? 100000 контрактов влитых за 5 мин или 20000 контрактов опционных поставленных за неделю

avatar
Кстати, а вы не используете в КА облака Ишимоку и линию киджун?
Последний раз редактировалось
avatar
Нравится этот метод анализа, сам его пользую давно. Не знаю в курсе ли автор Анатолий, но так или иначе он использует фрагменты Комплексного Анализа в контексте временно'го. А временнОй анализ в последние года 2-2,5 практически не работает.
Между тем сама идея рабочая.
Единственное что вызывает вопрос, так это:
— трактовка паттерна "... во всех циклических паттернах надо всегда держаться в ту же сторону куда направлены фонды и крупные игроки, а они как раз продают по тренду." — для меня совсем не очевидно, что крупняк сейчас продает;
отсюда сомнение в предложенном направлении сделки. Впрочем рисунки ниже пожалуй прояснят мои вопросы. Сам к сахару давно присматриваюсь, но пока в рынок не тороплюсь и вот почему.

Здесь график за 5 лет с «Чистой позицией», СОТ и т. д. Верхняя граница канала — уверенный ретест. Прямоугольники вкупе с уровнями показывают области поддержек/сопротивлений. Соотнеся с ними текущую цену, Net Position, все остальное, становится очевидным, что цена отбилась от сопротивления, в котором набрал объемы «крупняк».



Обратившись к графику 6-ти месячному, видно где именно произошел прокол верхней границы канала. Здесь он криволинейный, в виде индикаторов красного и сиреневого цветов.



Снова соотнесемся с «Чистой позой» и всеми параметрами СОТ.
Теперь не плохо бы принять во внимание, что крупнейшим производителем сахара является Бразилия. Значит необходимо обратить внимание на ее экономические показатели, сравнить их в прошлом и настоящем хотя бы в краткосрочной перспективе. Кроме того цена сахарного фьюча сильно зависит от погоды (февраль-март-апрель погодка еще та) в странах карибского бассейна и в США.

Иходя из указанного выше, принимая во внимание что фьюч-контракт на сахар имеет принцип «франко-борт» (заложено в спеце и обязательно учитывается крупняком), полагаю текущее положение цены крайне не желательным для входа в рынок. Принимая во внимание временные степени, предположу вероятность снижения цены к обл. поддержки и рост ее дальше в обл. сопротивления, как 50/50. При этом рост цены на момент написания коммента выглядит предпочтительней падения как 1/5. Это мой взгляд на сахар сегодня.

На месячном графике высока вероятность формирования правого плеча в области зеленых и черных уровней Фибо.



Преобразованный со всеми построениями в D для продаж выглядит еще хуже:



Отсюда вопрос к Анатолию — откуда уверенность в том, что 
"... если продавать 26.02 и держать до 15.04 мы получаем  93% вероятности." и сама вероятность аж в 93% ?
Я действительно не понимаю...?
Последний раз редактировалось
avatar
Сам торгую по cot в том числе, среднесрочно. В кажом активе ищите свои паттерны. Они не универсальны по разным инструментам, может по типам есть сходство, но я не теоретик чтобы обобщать.
avatar
Если такое произойдёт и чудо-опционщик решится на это безумство,  то первый кто будет стоять в очереди за халявой это его брокер, который поставит ему БА,  а премию положит в карман. До вас ход точно не дойдёт. Если теоретически то премия не начисляется продавцу маржирумые  опционов сразу при продаже, а ввиде вар.маржи ежедневно в клиринг (18-45) начисляется или списывается со счета в зависимости от стоимости опциона на конец дня. На счету блокируется ГО под этот опцион. При досрочной экспирации на тот же клиринг с вас спишется или начислят вариационную маржу и поставят БА. При этом заблокируют ГО под него.
avatar
Спасибо. Но прошу ещё раз перечитать вопрос в топике. Речь не о том, «что делать, если...», а о том, «что произойдёт, если...». Если кто-то решит исполнить опцион «в деньгах» досрочно.
Пример:
Какой-нибудь проданный 16-го числа любого месяца месчный пут РТС 70 000. Премия, предположим, 3 000. Спустя 2 недели цена БА опускается до 66 000. За это время из премии накапало, представим, 1200. И тут кто-то решает исполнить опцион досрочно и выбор биржи падает именно на этого продавца. Как я понимаю (поправьте, если не прав) при исполнении по счёту продавца будет закрыта позиция по проданному путу и открыта позиция по купленному по цене 70 000 фьючерсу. А на счету покупателя так же спишется купленный пут и зачислится проданный фьюч по цене 70 000.
Интересует вопрос, в этот момент продавцу со чёта покупателя будут перечислены так же оставшиеся от премии 1 800 или будет зафиксированы накапавшие 1 200 — и всё?
Или я вообще всё не так понимаю?
avatar

Ну как еще раз, какая выгода когда проданный опцион исполняется раньше экспирации?
Я могу понять если только меньше убыток в случае если цена до самой экспирации будет идти в неблагоприятную сторону)))

avatar

В случае, если такое произойдет и биржа выберет именно мой опцион, я еще раз убежусь в том что я «счастливчик». Если я не планировал закрывать позицию и рассчитывал на то, что цена вернется, продам этот страйк еще раз, при этом положив временную стоимость от исполненного опциона в карман! РЕЗЮМЕ: ВАМ, КАК ПРОДАВЦУ, ВСЕГДА ВЫГОДНО ЧТОБЫ ВАШ ОПЦИОН ИСПОЛНИЛИ РАНЬШЕ ЭКСПИРАЦИИ!