avatar
запасы все же запаздывают — те нефть опережает запасы (в следствии лага отчетности или работы инсайдеров?)
avatar
Синтетику построить можно,  но нужно помнить что фьюч мартовский будет жить до 16-го марта, который нужно будет роллировать в июньский, разница между ними около 1000 п. Если в синтетику будет лонг по мартовскому то разница в плюс, если шорт то минус.
avatar
Синтетику на апрельском опционе с мартовским фьючем не построишь. Это будет две самостоятельные позиции и ГО по ним будет суммироваться. Почему? Потому, что синтетика- это опцион и его базовый актив. А базовый актив апрельских опционов- это июньский фьючерс.
avatar
Чтобы не плодить новые топики, попробую задать ещё один вопрос, может знатоки увидят, ответят.
Скоро экспирация квартального опциона и фьючерса. Если сейчас купить апрельский опцион, а строить синтетику с мартовским фьючём, будут ли какие-либо особенности в таких позициях (преимущества, выгоды или, наоборот, повышенные риски)?
Я понимаю, что:
— при экспирации фьючи перерасчитают в деньги (+ или -) и синтетические позиции станут обычными;
— на эти синтетические позиции до экспирации будет повышенное ГО,
но может ещё какие-нибудь нюансы есть?
avatar
Благодарю всех принявших участие в обсуждение. Вопрос был задан потому, что закрыл опционную позицию, когда цена пошла не в ту степь, синтетикой: продал фьюч ниже страйка длинного кола, затем продал пут того же страйка в деньгах. Даже маленькая прибыль получилась, если бы просто кол продал, был бы убыток. Но, поскольку всё это хозяйство будет болтаться до экспирации, стал тревожить вопрос, не найдётся ли умник, который решит исполнится раньше и чем это грозит. В общем-то вся позиция из одного опциона была построена больше для получения опыта, т.к. «теория без практики мертва, а практика без теории — беспредметна». 
avatar
mbaykalovv@gmail.com — плиз
avatar
Ну наклонных уровней я не встречал, но кто-то их рисует по телу, кто-то по теням, кто-то смешанно, но даже если потом тело пересекло уровень, то «попытка обновить хаи/лои»- все это условности.
В цену фьючерса заложена банковская ставка, поэтому фьючерс будет дешеветь даже если не дешевеет БА, горизонтальный  уровень цены на фьючерс разве это учитывает?
Я встречал использование машек с большим периодом в качестве уровней- полный абсурд. 

avatar
Согласен — и с ДеМарком и с Алексеем. Причем, зачастую, красивая картинка делается задним числом… Это тоже самое как рисование уровней — одни всегда их рисуют горизонтальными, а другие — под наклоном. Кто из них прав? Вопрос риторический…
avatar
Насколько я помню из курсов по ТА, Демарк свою теорию начал писать после того, как убедился, что он и его саратники, применяя одновременно одни и те же методы, получают разные результаты. И это все из за условностей при построении элементов графического анализа. Если взять приложенный график, то почему вершина волны I не первая крассная свеча после завершения С? А посмотрите на дневках, так там еще заметнее, что волна I пропущена, а волна II началась 5 июня прошлого. Тогда получается, что мы сейчас на волне А и вот-вот увидим H&S. Все весьма зыбко с этим графическим анализом. 
avatar
Я тоже не шибко верю в прогнозы, но если на них получается зарабатывать, то грех от них отказываться, даже если в основном роботы торгуют:) Тем более если прогнозы помогают другим людям не терять деньги.
Не прогнозы самая большая проблема, а дисциплинированный риск-менеджмент.
Последний раз редактировалось
avatar
Самая большая проблема в трейдинге — верить в прогнозы или делать их))

Лично мне все равно — будет доллар 200 или 30 руб. Что вижу, то пою ))

Надежды юношу питают…
Последний раз редактировалось
avatar
Нда, печалька. Прогнозы похоже сбываются.
Вот эта картинка у меня на компе с конца 2014. Сиреневый пунктир — ключевые цели роста. Последняя в 125,00 не влезла в скрин.


avatar
Какао bay, Серебро sell, Йена sell, DJIA bay
avatar
Лучше не начинай, а то совсем народ потеряется))))
avatar
Предусмотрена, конечно) А как это связано с предыдущей дискуссией?))
Вы, похоже, совсем запутались)
Исполнить опцион и отказаться от права — это два ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ действия.Начните с азов)
Последний раз редактировалось
avatar
Если опцион — это право на покупку или продажу, разве правилами клиринга не предусмотрена возможность отказа от своего права, когда опцион просто аннулируется и его стоимость полностью списывается со счета досрочно (это я про опцион, который далеко вне денег ушел)?
Последний раз редактировалось
avatar
Кстати да, чем досрочно исполнять, можно занейтралить дельту или «горизонталить» внутренюю стоимость 
avatar
Для того, кто опцион исполняет — она пропадает, соответственно  второй стороне —  ее дарят.
avatar
В пункте 4 Вы писали что как-бы подарят временную стоимость, а теперь что она пропадает полностью. Куда она все таки девается при досрочном исполнении?
Последний раз редактировалось
avatar
Там не написано -что ушел СИЛЬНО дальше.Там написано, что опцион вошел в деньги.
Если сильно ушел — я написал ниже.Разницы практически никакой, досрочно исполнять невыгодно в 99,99% случаев.