avatar
Смотрите новые сделки у меня в блоге  http://www.h2t.ru/blog/7984.html
Последний раз редактировалось
avatar

Смотрите — мы используем эту стратегия с небольшим риском от капитала. Рекомендуемый риск 0,25-0,5%. А на малом депо риск не более 2%, то есть при депо, как вы говорите 10-20к, риск 200-400$
Вы применили риск по стандартному счету к небольшому депозиту

И еще, вы можете посмотреть доходность и результативность в ленте twitter https://twitter.com/@lucky_trading или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding

avatar
По уровням торгуете или что то еще используется?
avatar
Не совсем понятно: если вы используете стратегию для небольших счетов, т.е. это 10-20 тыс долл. при риске 0,25-0,5% от счета составляет 25-100  т.е. за 2.55 вы не купите ни одного опциона по вашему риск-менеджменту.
В любом случае чем больше плечо тем выше риск и опционы только ограничивают его, т.е. вы сразу фиксируете стоп-лосс. 10 убыточных сделок  при соотношении риск-прибыль 1 к 1 не могут быть закрыти 1-ой прибыльной сделкой. 
Что-то с математикой не так у вас или я где-то ошибаюсь?

Последний раз редактировалось
avatar

С вами согласен, что рисковая торговля опционами, когда срок жизни опциона короткий. Представьте себе, если вы купили 100 акций GOOGL. Для этого вам нужно иметь на счету 77000$ (если без плеча). При росте на 10-20$ вы делаете 1000-2000$. при риске к примеру 700-1200$. Если вы уверены в своей позиции и можете взять 3-5 лотов с риском 500 и при движении в вашу сторону за счет «плеча» вы можете заработать больше. Эта стратегия хорошо подходит для небольших счетов, т.к. мы в основном торгует Хай-Бета акции, где залоговая маржа высокая для дорогих акций.
Бывает, что 1 прибыльная сделка может перекрыть 10 убыточных, поэтому мы используем эту стратегия с небольшим риском от капитала. Рекомендуемый риск 0,25-0,5%. При маленьком депозите не более 2%

Последний раз редактировалось
avatar

Добрый день.
Мы опираемся на технический анализ, настроение рынка. Волатильность имеет значение конечно. Причины выхода могут быть уровни поддержки или сопротивление или стоимость премии. К примеру если вы сделали 100%, то половину позиции можно закрыть, при этом остаток не имеет никакого риска.
Позицию иногда роллируем на след неделю, если считаем, что тренд будет продолжаться.

avatar
Наверное, из за бОльшего плеча.
avatar
Достаточно рисковая торговля, опционы вне денег, близко экспирация: мы называем их лотерейки. Вопрос в том какая разница между такой торговлей и торговлей базовым активом со стопом? Причём во втором случае вероятность остаться при своих выше. 
Последний раз редактировалось
avatar
Добрый день.
На что опираетесь при покупке Коллов? Низкая вола? Тренд?
Опять же, по какой причине закрываетесь? Определен % прибыли для закрытия позиции?
Если позиция уходит в минус, как то роллируете позицию?
avatar
У меня несколько смешалось в  кучу: 
1) чистый стредлл, если цена уходит, меняется дельта и конструкция перекашивается. Ее можно не трогать, но если цена вернется — прибыль уйдет.
2) Дельта хедж — покупаем /продаем фьючи  против тренда (продаем, если цена растет, а покупаем если падает), выравниваем дельту,  зачем, догадываюсь, что фиксируем прибыль. (раз это делают, значит зачем-то надо)  Как разновидность дельта хеджирования gamma scalping (вычисляем заранее где надо продавать/покупать фьючи и расставляем сетку. Если повезет, еще что-то пойдет на уменьшение тетты. 
3) А-ля ПИ, (то что делает автор топика) тетту отбивают скальпингом без стопов, а залипшие фьючи идут на выравнивание дельты, если цена сильно ушла. Смысл скальпировать появляется, если есть хотя бы 3-4 фьюча для этого, и они не должны сильно влиять на стредлл, значит и стредлл должен  быть не маленький. 
На мой взгляд эти две темы очень похожи. 
avatar
Идея изначально у него была такая, что сразу выбирается максимальное количество залипших фьючей так, чтобы стредл не был сильно перекошенным. Вот этим максимальным количеством и предполагается торговать без стопов. При залипании всем объёмом или ждать возврата и отлипания или ждать когда тренд, против которого велась торговля продлится достаточно далеко, чтобы дельта перевалила через ноль и прибыль была достаточной уже на другой ноге. А в курсе это наверное всё подробнее, с правилами, может как-то переработал идею, хз.

upd Это я про а-ля ПИ. Или вы про дельта-хедж? В дельта-хедже ничего «залипшего» не предполагается.
Последний раз редактировалось
avatar
Спрэд в стакане апрельских 11-ых коллов 15 п, июньских 27. Только июньские вдвое дороже. Получается разлет бидов и асков в процентах у июньских менше, чем у апрельских. Вывод: июньский стрэддл взять выгодно будет скорее всего легче, чем апрельский
avatar
" Обрати внимание, в процентном отношении спред квартальников меньше."
Можно чуть подробнее, что из этого вытекает и как это использовать ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
В том то и дело что не Т0 не в Т2 ничего нет, как-будто и небыло. Прочитал на каком-то форуме что расчет производится в течении нескольких дней. Вобщем если в понедельник ситуация не изменится будут мучить брокера.
avatar

Все верно, режим Т+2. Если квик, то в таблице лимитов по денежным средствам посмотрите.


Т.к. погашение 31.03.2016 — то сегодня в полях Т1 и Т2 у вас должны быть деньги, равные номиналу обигации 


А  в таблице лимитов по бумагам, в поле Т0 должна быть облигация

Последний раз редактировалось
avatar
возможно я и сам что-то путаю, но по-моему из-за Т+2 так получается, т.е. всё тебе начислят через 2 дня после закрытия позиции
avatar
У меня получается, что залипшие объемы как раз выравнивают конструкцию обнуляют дельту. Вот пусть они там с стредле и остаются. Стредл будет с большим количеством фьючерсов. Или пусть будет стредл перекошенный, а залипшие объемы вытаскивать?

Последний раз редактировалось
avatar
Точно. Отдельно подключается модуль опционный аналитик, который более расширенный. А тут все примитивно и просто, при этом наглядно и есть варианты развития событий. Буду пользоваться, спасибо
avatar
Мне пока ничего не вернулось, ни номинал, ни купон, ни нкд уплаченый при покупке.
avatar
Деньги потраченые на облигации, это номинал плюс премия. Номинал вам вернули, премию забрали.