avatar
После ЛПСай обычно идет тест к пробитому уровню с последующим возобновлением падения и обновлением минимума. Если минимум не обновили- значит общее движение вниз ложное. Это если по теории.
avatar
Как следует из статьи «БКС не покупал и не продавал акции «Мечела», компания выполняла поручения клиентов, передал через пресс-службу президент группы Олег Михасенко»  и  «Нарушений со стороны брокерских компаний, которые исполняли поручения на операции по этим акциям, ЦБ не выявил, уточнил представитель регулятора.» Вполне разумно на мой взгляд.
avatar
Тф 2 мин — почему такой выбор?
avatar
Дмитрий, про аналитику «задним числом» давно известно. Собственно, не вижу предмета для спора.

— как узнать надежность источника (ну, что просто цифры не подгоняют под результат)))...? Да, условно, «спрашивать у Блумберга». Например, ISM очень подробно рассказывает, как и у кого собираются, агрегируются, взвешиваются данные для индексов PMI / NMI.
 
… иметь экономическое образование вкупе с практикой его применения на соответствующих должностях и с не малым стажем.
— да, категорически согласен, это одно из подтверждений надежности источника. 

— торговая идея — это план, если сам его разработал, а не из новостной ленты или рассылки взял. Ровно так же, как чарт с поддержкой, сопротивлением, средними всевозможными и т.п. — известно же, что предсказать движение цены на графике нельзя, но все же пользуются )) 

avatar
Борода, я не поклонник Дмитрия, но ты реально достал. Или критикуй по существу, или помалкивай. А то твоя активность на нехорошие мысли наводит…
avatar
Алексей, много лет не дает покоя вопрос из упомянутых Вами определяющих моментов:
(1) — как понимать, вернее узнать каким образом собрана и обработана информация? Запросить в Блумберг, Ройтерс, Стандарт энд пурс, у частного аналитика?
Как определить границу доверия к источнику? По кол-ву сбывшихся прогнозов, по продолжительности их исполнения? Ок. Но если положим 3 из 10-ти прогнозов отработались на 100%, 4 ошибочны, а 3 отработались на 50%, 60% и 70%, что в общем то можно считать нормой, тогда как?
На мой взгляд надо понимать, что аналитика, равно как и инфо фон, давно стали индустрией. Модель аналитика есть ничто иное, как заранее обозначенная возможность в случае неудачи включить заднюю. В случае удачи кричать «я же говорил!». Так же не плохо было бы понимать, что для эффективного использования инфы экономического характера нужно не только знать статистику и тервер, но иметь экономическое образование вкупе с практикой его применения на соответствующих должностях и с не малым стажем.
Крайне радуют статьи написанный постфактум. В них аналитик всегда найдет объяснение случившемуся. Серьезные обзоры сделанные до свершившегося события, «почему то» выкладываются в платном доступе и стоят очень не дешево. Держу пари на что угодно — любое свершившееся событие смогу объяснить доводами, противоположными изложенным каким-нибудь автором. Это называется манипуляция.

Про торговые идеи — не понимаю их практического назначения. Это что? Торговый план? Нет. Указание к действию? Снова нет. Намек на возможное равитие событий? Опять нет. Тогда что? Пожалуй что то невнятное в прикладном смысле и размазанное во времени. Не ясно как аналитика помогает невнятице?.. Опять нечто эфемерное. Для чего пишутся торговые идеи? За ответом далеко ходить не надо — индустрия. Цель любой индустрии -  вызвать у целевой аудитории нужную реакцию, выраженую в определенных самой же индустрией действиях данной аудитории, либо в ее бездействии. Назначение любой индустрии — поставленные на поток прибыли. Зачастую любой ценой.
Или я чего то недопонимаю?
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, минусом не расстроен. По поводу сведения счетов -… никакого «сведения» нет. Я вообще человек не конфликтный. НО… когда не пойми кто, зарегистрировавшись только что, пытается выставить меня идиотом, при том не приводя НИКАКИХ обоснований, скрываясь за ником, в открытую хамит, а после выставляет меня хамом, так… с какой стати молчать? Как то странно, что обычно это происходит после приведения доводов, противоречащих позиции какого-нибудь автора.
В одном фильме Бондарчук-старший сказал "… И правильно что назвал дурака дураком". Коль скоро Вы читаете мои посты, то наверняка заметили — терпение у меня железное, но не резиновое. К тому же Н2Т для трейдеров и про тредйинг? Тогда что тут делают указанные персонажи? Особенно учитывая постновогодние заявления администрации.
Разумеется я не санитар ресурса, для этого есть модер. Однако считаю… народ должен знать «героев» в лицо, поэтому они поименованы.
Когда пишут по делу, спорят с чем то, показывают и доказывают мои ошибки и не правоту сделанных выводов — я согласен. Иначе — нет. Это моя позиция.
Что порой иронично и резко высказываюсь, что ж… у кого то стиль надменно-указующий, у кого то высокомерно-уничижающий, у меня вот такой. Не стесняюсь назвать вещи своими именами.
Но в этот раз… пожалуй Вы правы. Поправлю одно слово. (Хотя тот аФФтор определения достоин). 

Недавно в комменте на пост очередного БОТа видел вопрос — «Что в последнее время присходит с ресурсом?». Присоединяюсь.
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, читать ваши посты интересно, когда вы не сводите счёты и не переходите на прямые оскорбления других участников. Минус.
avatar
Дмитрий Х., да, действительно, аналитическая статья НЕ равна рыночной сделке). Я долгое время задумывался, почему же их пишут, и, главное, читают)) — «Нет ничего практичнее хорошей теории» ©. 

Если серьезно, то, в моем понимании, в отношении аналитики есть два определяющих момента: (1) пользоваться можно только теми источниками, которым доверяешь; для этого нужно понимать, как собирается и обрабатывается информация, знать мат.часть (статистика и теория вероятностей) и сопоставлять чужие прогнозы с собственной моделью; (2) помнить, что модель не дает точных ответов, только их вероятный диапазон, при условии соблюдения исходных ограничений (которые, как понимаем, могут существенно измениться вслед за самой структурой модели).

Аналитика помогает сформировать торговые идеи, но идеи — это менее половины пути. Идеи еще нужно проверить (через watchlist, например), затем войти в сделку, и, главное, успешно из нее выйти. Но это уже совсем другая тема…
avatar
Last Point of Supply (LPSY)
avatar

Често говоря, не думаю, что эта или любая другая статья, объясняющая поведение цены на нефть, имеет какое-либо значение с точки зрения прогноза. Если даже прогноз и сбудется, то я бы отнёс это на счёт случайного стечения обстоятельств, без особых на то заслуг автора статьи.


В последние годы были написаны и статьи, и книги о том, что дешёвая нефть закончилась, что ниже 100 цена уже не опуститься. Всё подкреплялось исследованиями, анализом и доказательствами, которые не вызывали сомнений. И где эти 100 долларов сегодня? Потом настало время затяжного падения, опять появился ворох аналитики, что это падение уже навсегда, скоро нефть будут раздавать бесплатно, но желающих не будет. Сейчас наступила, наконец, более-менее внятная коррекция, и, вот, пожалуйста, снова пишут. Оказывается, цена достигла дна, теперь только вверх. Главное, и звучит убедительно, и доказательства весомые, не поспоришь.


У меня сложилось мнение, что никто на самом деле не знает ни почему нефть рухнула, ни почему сейчас коррекция, ни размер этой коррекции, ни реальное ли это дно или оно ещё впереди (ниже).

avatar
Я всего полгода пользовался, но нареканий не было.
avatar
подозрительно дешево
avatar
У меня когда робот торговал, я вот этим пользовался saas.i-oblako.ru/service/udalennyi_rabochii_stol/ вроде тоже качественно и дешевле
avatar
наоборот, там очень дешевые цены, оптимальное цена/качество.
avatar
А чем хороша Ультра? Я особо не разбираюсь… вижу только- цены «кусаются» )
avatar
Без ранзницы. При прочих равных, тета и гамма, в прямом и синтетическом стреддле одинаковая. Попробуй в опционном аналитике собрать…
avatar
пинг около 3 мс.
avatar
Какой стреддл лучше на сбере собирать с учетом характерной волатильности самого БА? Синтетику или прямой? С одной стороны в синтетике распад меньше для конструкции, а с другой и выхлопа ждать дольше т.к. гамма меньше, движняки слабые в основном, а тетта кушать просит ежедневно… А в прямом гамма больше, вега больше но и тетта будет жрать по взрослому… Какая сборка стеддла из практики на сбере более применима???
Последний раз редактировалось
avatar
Просто набирай по низкой воле нужный объем на текущих тсрайках. Если начал брать на одном страйке, а закончил на другом, то получится  «тупой» или «скругленный» стреддл. Главное-то не это, а нейтральная дельта у готового стреддла