avatar
СПАСИБО :-)
читайте, раз польза
avatar

Как Ученик Алексея, прошедший его курс «Конспирология технического анализа», могу Вам однозначно заявить о безусловной пользе данного курса лично для меня. Это книга полноценно открывает одну из основных граней бриллианта — Биржевой торговли. Она создана практиком высочайшего уровня, который делится своим драгоценным опытом. Эта книга будет полезна не только начинающим трейдерам, но и людям, обладающим серьезным опытным торговли. Спасибо тебе Алексей за твою книгу, низко склоняю голову в уважении за проделанную тобой работу.

avatar
ручной прогон торговой системы на 6-месячном отрезке занимает не более нескольких часов и зависит от выбранного тайм-фрейма, в первую очередь.
Скачав исторические данные пары «черных лебедей» — увеличит тестирование, но не сильно. В любом случае, 2-х выходных будет достаточно, чтобы оттестить любую систему. А по большому счету, даже оптимизировать ее
avatar
я бы сказал немного по-другому.
Есть Теханализ. Есть трейдеры, использующие его, которые делятся на тех кто зарабатывает, и на тех кто сливает.
И проблема не в Теханализе. Проблема в трейдерах. 
Микроскопом тоже можно орехи колоть.
И деньги большинство отбирают сами у себя. А когда слив — хочется найти крайнего. Таким крайним всегда будет биржа/брокер/аналитик с его советами/теханализ/интернет-провайдер/кукл и т.д. Но только не тот гад, который в зеркале ))
avatar
есть такое :)
название провокативно, конечно
если коротко, то книжка как раз в том числе о том, как любимый трейдерами теханализ и является тем самым «куклом», отбирающим их деньги
avatar
Алексей, книгу с таким названием, я бы в руки не взял. Извините, но ее название взрывает мой мозг, звучит для меня как:
— сухая вода;
— живые мертвецы;
— волшебство таблицы умножения;
— скрещивание ужа с ежом и т.д.

Когнитивный диссонанс, в чистом виде.

Понятно желание автора уместить в коротком названии интригу, тайну, побуждение к приобретению «чуда», но за рамки здравого смысла-то вываливаться не стОит, думаю. Если только Ваша книга не рассчитана на зелёных-зелёных и несмышленых новичков, грезящих по ночам о граалях/тайных знаниях и говорящим шепотом друг другу с выпученными глазами о заговоре/куклах/ и т.д.

Есть у меня обратный пример. Пару лет назад попалась в руки книга Томаса де Марка «Технический анализ — новая наука» (по-моему, она тоже тут есть на сайте). Согласитесь, название так себе, скучновато. Что там нового может быть в теханализе, всё уже вдоль и поперек изъезжено? Не верится… Но вот прочтение ее показало, что содержание книги выгодно отличается от ее названия.

Так что при выборе между качественным содержанием и громким названием, я бы выбрал первое.

Прошу воспринимать мою критику как конструктивную. Книгу Вашу не читал, возможно, она тоже намного лучше своего названия...

PS. Резюмируя изложенное, могу сказать еще, что обложка у Вашей книги годная. Соответсвует моему восприятию ее названия ))
Последний раз редактировалось
avatar
Ирина, каждый решает для себя как быть в такой ситуации. Изложил как поступаю сам.
Кстати… если понимаю, что прогноз не оправдывается, то если успеваю, режу лося не дожидаясь срабатывания стопа… Так и убыток меньше, и возможностей для маневра больше…
avatar
Опционы сложная штука, но только на них, умеючи, можно заработать независило от направления движения рынка и недвижения тоже

Не согласен. Фьючерсы
avatar
Можешь обповторяться.
ШипПка грамАшным и вченым — в РФ свободу слова и волеизъявления не отменяли. Закреплено Конституцией и ГК... :-)
Последний раз редактировалось
avatar
Повторюсь ВТОРОЙ раз для особо «умных» проходим МИМО!!! моих комментариев и постов. 
avatar
Всё верно! По прогнозам лучше не торговать. Но надо быть готовым к сильным движениям, мое дело предупредить и дать ориентир для тех, у кого его нет.
avatar
Мерждународных резервов мало и направо налево вряд ли ими будет раскидываться минфин
Последний раз редактировалось
avatar
Хороший пост. Кажется, пост родился в том числе по мотивам моих недавних комментов в том числе. Поэтому, мои 5 копеек:
— стратегии (правила входа и выхода, риск-менеджмент и мани-менеджмент) должны быть формализованы (написаны на бумаге), 
— стратегии должны быть протестированы на истории, и желательно вручную,
— стратегии должны приносить положительный результат (результат на истории должен рассматриваться не как гарантия доходности системы, а как потенциал ее возможностей без соответствующих гарантий).

Все 3 тезиса рассматриваются одновременно, если чего-то нет, — начинаем сначала...

Конечно, формализация очень важна, но я не писал о 100% формализации. Согласен, что это невозможно. Пример — писал недавно как попал на Брексит, руками закрывал превратившуюся из прибыльной в глубоко убыточную позу руками, да и то не сразу смог (на открытии упали на планку). В этот момент отложил в сторону все свои формализованные стратегии, какими бы они расхорошими не были. Тогда стояла одна задача — выжить (не слиться).
В какой-то книжке по трейдингу тоже прочитал, что правила и стратегия — это хорошо, но когда ты едешь по шоссе по своей полосе, а навстречу тебе из-за поворота вылетает 18-колесный грузовик, то пофигу на все правила — через две сплошные отворачиваешь на встречку, лишь бы пролететь мимо этого грузовика и выжить. В трейдинге такое бывает, и довольно нередко. 

У любой формализованной торговой системы должна быть основа. Например, основа моей торговли — трендовая торговля. Когда на рынке тренд, она работает прекрасно. Можно ее заложить в робота, и он сам все будет делать. Но только есть одна засада — ситуации на рынке меняются, шикарные тренды превращаются во флэт, и упс… РТС вот с апреля пилит — скоро уже полгода как. Что делать? И ведь никто не позвонит и не скажет: со 2 апреля по 5 сентября — флэт, не торгуем или меняем стратегию. Поэтому на рынке невозможно алгоритмизировать все ситуации в одной системе, можно лишь алгоритмизировать часть ситуаций, но мозг и графический анализ мозга, как я понимаю, пока обыгрывает роботосистемы (высокочастотные не беру, для простоты).

В этой ситуации остается только одно — понимая, что 100%-формализованных систем на все рыночные циклы не бывает, полная алгоритмизация (роботизация) невозможна:
  — использовать алгоритмизацию (робота) как некий автопилот, при котором посадка и взлет (открытие и закрытие поз) остается правом хозяина автопилота, и делается им вручную (у него есть право, например, не открывать позу, если картинка ему не нравится);
— имея формализованные правила торговой системы, в целом придерживаемся их, но имеется право корректировки настроек системы (изменения тайм-фрейма, индикаторов и др.) или ее отключение на время (без перехода на ручную торговлю или с переходом на нее).

Кстати, с точки зрения трендовой торговли, последние полгода — полный тухляк (фьюч РТС), а с точки зрения тестирования трендовой системы, включающей в себя  симбиоз робототорговли и ручного открытия и закрытия поз — идеальное время для тестирования параметров системы. Если на данном периоде она не сливает (о заработке, понятно, речь здесь не идет), то на трендовых периодах — покажет отличный результат.

… Алгоритмы помогают управляющему как минимум в двух случаях: 
— автоматизация рутинных операций
— снижение зависимости от психологии 

И не нужно на них молиться. Самые лучшие стратегии формализованы на 80-90%, а оставшиеся 10% это мастерство, опыт и чутье профессионала.
 
Всё так, согласен полностью.
Последний раз редактировалось
avatar
Долгие годы торговли окончательно закрепили во мне веру в то, что самым вредным в трейдинге является ПРОГНОЗ. Было очень сложно, но мне удалось исключить это слово из своего трейдерского лексикона, сейчас вижу, что склоняюсь к тому, что и из повседневной жизни его исключаю (слишком быстры изменения вокруг, волатильности повседневной жизни в РФ любой фондовый рынок позавидует). 
В трейдинге жить стало намного проще — что вижу, то пою. Теперь для меня всё равно — хоть на 30 руб. доллар полетит, хоть на 100, хоть на 1000… Есть простой инструментарий, позволяющий определить направление движения цены (тренда). И есть «лонг», «шорт», и «покурить в сторонке».
По мне, так приведенный прогноз, с одной стороны, очень возможен, предполагаемый  график, часто ходит так, как указано, и где-то внутренне я с ним вполне согласен. Но, с другой стороны, вероятность того, что будет так — для меня стремится к нулю. НИКТО не знает, как будет. Поэтому — инфо для меня неприменибельна...

avatar
За тебя думать? Да на кой ты мне облокотился?.. :-)
avatar
Женек, ты за меня не переживай, мне и так не сложно. О себе позаботься лучше.
И не хами взрослым дядям понапрасну.
А дабы ты снова спонтанно не попутал «вы» и «ты» — приходи по адресам из письма в личке. Ты свои амбиции попробуешь удовлетворить, а я те так и быть споможу в будущем не путать «вы» и «ты». Мероприятия закрытые, но тебе вход обеспечу, будь спок.
avatar
))) Ты не ищи связей и думай за себя а не за других. Жить будет проще. 
avatar
А ты вообще хоть в чем то смысл видишь?...

Прим. для ПТУшнтков и жителей крайнего севера:
1) не вижу связи между созданием опц-библиотеки по амерам и обучением, проводимым по росопциям кем угодно, но не Георгием и не Е-Н2Т;
2) доброволец, представляющий инфу на модерацию… должен либо грамотно писать, либо уметь пользоваться автопроверкой орфографии в ворде… иначе модера хватит на 1-2 текста, после — ему вешалка… :-)
3) что ты можешь обо мне понять и понимать, когда мы с тобой находимся на абсолютно разных уровнях во всем,… а уровни эти далеки друг от друга как Земля и созвездие Ориона...?
avatar
Мне абсолютно не жалко и только порадуюсь за Георгия и Евгения если кол-во потенциальных клиентов ( на обучение, ДУ, консалтинг)  и посетителей форума увеличется. Это всегда здорово. Именно на таких принципах строится «общество» а не «ты мне а я тебе». Про ваши «мелочи» это ваша индивидуальность которая всем понятна. Так что смысла в Вашем комментарии особо не вижу. 
avatar
Опционы как метод торговли, иначе — как основной торг. ин-т… на амерах приведет к сливу.
Доказано историей на массе примеров.
Библиотека по амер-опц… мысль свежая, особенно учитывая обилие любой опц-инфы например на ютюбе и того, что основная масса местных форумчан торгуют РФ… ну и главное — она крайне рентабельна организаторам форума… остальными «мелочами» моножно принебречь… :-)