avatar
Да, это понятно.
avatar
Налогооблагаемая база считается из расчета Equity в рублях

Напомню что на этот показатель влияет курс доллара по ЦБ и расчитывается на дату открытия и закрытия позиции отдельно. Т.е. при снижении курса доллара в рублях за рассматриваемый период мы будем иметь меньшую базу для налогооблажения, при увеличении большую 
avatar
Хммммм....
Нефть (CL) из расчета что депо 10.000$ (десять тысяч), торги ведутся 1 лотом, макс просадка на день 30 тиков. Последняя серия просадочных зделок была не моя (так сказать ученика).
gyazo.com/6947da445790213dac93cd139fd927bd
Позделочно показать? Все есть.
avatar
Действительно некоторые позиции порой требуют ежедневного внимания, а иногда и неделями можно не открывать терминал. В рамках программы это сделать сложно поэтому я перешел на новый формат озвучивания идей.
avatar
Если речь о доходности, то 10% за полгода это 20% годовых, без капитализации естественно (о которой говорить в случае трейдинга некорректно думаю).
Если задумываетесь о соотношении риск/прибыль в опционных конструкциях, то я расчитываю риск на конструкцию на месяц, и в процессе управления стараюсь его уменьшать поднимая профиль прибыли вверх. Но иногда приходится его увеличивать, поэтому начальный риск на Америке 1-2%, на России не более 5% от капитала на конструкцию при среднесрочной торговле.

avatar
Вот с тем, что наш фондовый рынок подвержен манипуляциям в связи с достаточно низкой ликвидностью, согласен на все 100!  
avatar
Извеняюсь, не много зависали картинки и читал только текст. Сечас все понятно. А из каких соображений вы говорите о 20% а не о 10%? 
Так как все же планирую в этом году разобраться все же основательно в опционах, то вопрос сооотношения риск/ прибыль просто критичен для меня если использовать их в качестве хеджирования.
avatar
По-моему формат программы не особенно и располагает к подобному подсчёту показателей. Работа без непокрытых продаж, чаще направленно чем нейтрально, только на четырёх инструментах, со сделками раз в неделю, с постоянной позицией в каждом из них. Я бы не ждал каких-то блестящих результатов. Чайники в опционах, но не в рынке, скорректируют под своё понимание в какую сторону вставать. Чайники полные получат нужную порцию убыточных сделок с фиксированным риском.
avatar
Подскажите, почему при движении БА в сторону страйка опциона около/на денег, падает его волатильность и наоборот? Наблюдаю такое на ФОРТС на опционах на фьючерс на Индекс РТС.
Последний раз редактировалось
avatar
Вы глубоко заблуждаетесь. Фондовый рынок это инструмент привлечения капитала и площадка его оценки. Капитал основа капитализма. Согласен что наш фондовый рынок более подвержен манипулированию, но это результат низкой ликвидности.
Никто не заставляет вас брать риски, достаточно инвестировать по своим возможностям, для получения доходности на уровне или выше ставки.
avatar
Евгений, Хороший трейдер — внимательный трейдер,  смотрим 2-й абзац со слов «Риски портфеля...» если что-то непонятно задаем вопрос.
avatar
Евгений, Вы опытный трейдер и все же может я меньше Вас торгую, но для меня ОЧЕНЬ важно соотношение риска к прибыли. Наверно 20% это хорошо, НО риск то какой? и макисмальная просадка Вашего портфеля. 
Добавлено:
Максимальная просадка в сделке.
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, интересно увидеть и смотреть факты. Что видем в результате.
Такие показатели: 
1. Среднее значение прибыли хотябы за 6 месяцев.
2. Среднее отклонение.
3. Максимальный убыток и максимальная прибыль.
А то все остальное это басни со словами. 
avatar
Думаю они могут что угодно делать чтобы спровоцировать толпу на аккумуляцию их позы.
Крупные принты привлекают внимание. Я такие сделки фильтрую тоже, но больше для тактических моментов. Стратегически никакой помощи нет, скорее наоборот.
avatar
Да зачем… Всё проще. У Мейкеров лимитов, нам и не снилось. При мне лично выставили 80 000 фьючерсов Сбера в стакан, и их реализовали. Правда не быстро. Поэтому заморачиваться таким образом не будут. Это не эффективно. Просто держат спред, возможно, ВОЗМОЖНО, перезваниваясь друг с другом. Меня если честно всегда напрягало другое. К примеру Ай Ти Инвест, он мейкер, сидит на том же фьюче на котором и я. Вот здесь, казино и фондовый рынок понятия мало различающиеся. Кто у кого отнимет… Вообще, если взять весь этот рынок, его нельзя назвать правильным. Он служит доп.доходом крупных компаний. А брокеры — это своебразные управляющие этих компаний, не обязательно одной. Ну это конечно сугубо лично моё мнение. В общем и целом, фондовый рынок это инструмент отъёма денег.
Последний раз редактировалось
avatar
Как вариант — открыл сам об себя (другой счет). Дает неоднократные сигналы толпе..
Футпринт это уже не продвинутые технологии.

Последний раз редактировалось
avatar
:-)… не, прогноз не надо. Вы расскажите чем торгуете, почему позиции открываете, как их удерживаете и т. п. Вот это будет интересно.
На счет взаимности укрепления доллара и направления цены золота… согласиться к сожалению не могу…
avatar
Прогноз чтоль дать? Как только я сделаю прогноз — все будет с точностью до наоборот :) А так, жду когда золото пойдет на разворот — слишком рано вышел, а теперь уже опасаюсь заходить, полагаю что нефть скорректируется. Ну это все взаимосвязано с укреплением доллара — вы и без меня знаете
avatar
$ сейчас покупает даже ленивый, это не новость. Вы бы по рынку чемнить поделились...?
avatar
а я покупаю доллар…