avatar
Такое же, как и о любом форексе. Наличие Александр Герчика, интересного человека и известного трейдера, не меняет сути этого бизнеса. Разве что придает популярности)
avatar
Отлично! Давай делись, будет интересно)))
avatar
Евгений мы с Вами прям одновременно возможно задались этим вопросом я сейчас делаю статистику и цикличность секторов американского рынка за 10 лет. Думаю поделюсь результатами сегодня или завтра.
Последний раз редактировалось
avatar
Сможете вы использовать эту информацию и заработать на этом, все зависит только от вас! Я ведь не буду раскрывать все карты))
Одно дело ощущения, другое дело — статистика. Лучше не чувствовать, а тестировать всё.
Если соединить сезонность на разных ТФ, то результаты исследования уже в разы интереснее будет, я начал с малого))
avatar

а какое ваше мнение насчет форекс от герчика?

avatar
Информация интересная, но вот как ее использовать — большой вопрос. Вы пишите
"Т.е. например, в сентябре в среднем рынок падает на 4%, это значит что при стандартном отклонении 0,14, Индекс РТС может колебаться в диапазоне от плюс 10% до минус 18%."
На деле это означает, что фьючерс на индекс РТС с учетом плечей может летать от -100% до +100%, поэтому в качестве некоего фильтра эту информацию использовать можно, в качестве самостоятельного метода средне- и тем более долгосрочного прогнозирования и построения торговой системы — наверное нет.

По маю — ощущения другие у меня (sell in May and go away), тоже интересно...

Как мне кажется, анализ по дням недели мог бы быть более интересным, выборка гораздо больше, но тем не менее...

Из собственных наблюдений могу сказать, что по дням наиболее волатильными запомнились 1 апреля, 1 октября и 1 декабря…
avatar
Думаю, для теологической дискуссии это не совмем подходящий сайт) Умеренное плечо по бакс-рубль 2-3 не опасно, а больше и на контанго жалко отдавать. 
avatar
Что-то я сомневаюсь, что такую победу можно записать себе в актив. Если ранее я про эту компанию читал (и услышал) у Шадрина (кстати, отношусь к нему ровно, немного сгущает краски относительно спекуляций, но читать его было можно), то теперь я бы с ней вообще не имел никаких дел. Т.к. в части репутации считаю всю эту ситуацию крайне неприемлимой и не солидной. Элементорно можно провести опрос и сравнить резуьтаты «за» и «против»…
avatar
Найдите гражданина РФ, которому доверяете… Дальше понятно…
avatar
Большое спасибо. Разобрался :)
avatar

Вадим, любые комментарии о моего имени – это мое мнение. Оно может оказаться верным или неверным. Судя по портфелям, построенным на этих мнениях, прогнозы чаще верны, нежели ошибочны.

Андрей Хохрин

avatar
Нет. Все три способа построения стреддла абсолютно одинаковы по всем параметрам
avatar
Спасибо.
Но в плане меньшего риска на синтетике я прав?
avatar
EIKON хорош, но лично для меня его ценность несопоставима с деньгами, которые за него просят…
avatar
Опанькии… тАки, цена вопроса важна!  Тогда разрешите задать следующий вопрос: А какому святому Вы молитесь, и откуда такая уверенность, что на плечевом инструменте Вас не вынесет вперед ногами, тем более в долгосрок, на какой нибудь новости или коррекции? Даже  если Вы угадали общее направление?
avatar
Никаких. 1п+1к=2к-1ф=2п+1ф причем тождественно
www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
avatar
Не к лицу Сберу мараться. И свое инвестподразделение есть, по-любому могли бы подсказать... 
avatar
Полностью согласен. Если бизнес еще полезен для общества то это супер. 
avatar
Сколько людей, столько и мнений. Для меня есть очевидная разница между бизнесами, построенными на низменных инстинктах, и бизнесами, направленными на развитие человечества.
avatar
Вопрос от новичка — какие преимущества синтетический стредл имеет перед классическим (где куплено равное количество коллов и путов одного страйка)? Только меньший риск в случае если цена не сдвинулась до экспирации или что-то еще? 
Заранее спасибо за ответ.