avatar
В начальном топике я предполагал, что цена может достич 18,00. Меня сильно смутит если она пробьет 18,60-70 и закрепится выше. Пока не вижу оснований для беспокойства. Тем более объем сделки не большой.
И реверс никто не отменял.
Последний раз редактировалось
avatar
Вас не смущает что был пробит уровень более крупной структуры?

avatar
Я не понимаю зачем огород городить из опционов на выходные.В пятницу на вечёрке позицию во фьючерсе закрываете, в понедельник восстанавливаете либо по лучшей цене либо по худшей.Зачем жертвовать накопленную прибыль во фьючерсе на гэп против вас или на распад опционов.Или поза такая огромная что неделя на разборку?
Последний раз редактировалось
avatar
Молодец
avatar
Я думаю, предпосылок для роста цены на нефть нет. Запасы высоки, добыча составляет почти 30 млн баррелей/день у первых трех стран в мире по добыче нефти. И ближайшее время цена будет только падать.
Последний раз редактировалось
avatar
Например Джек Швагер, Стивен Акелис, Майкл Кан, Томас Демарк, написали о техническом анализе целые книги. Периодический мониторинг графика помогает мне четко увидеть его направление от цикличности, а вам?

Также увидел корреляцию Евро от S&P 500 и наоборот, что можете сказать об этом, что посоветуете?
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Я тоже новичок, но по-моему, не нефть зависит от S&P 500, а наоборот, т. к.  прибыль предприятий, акции которых входят в S&P 500, часто зависит от цены на  нефть.  До нового года в основном такие предприятия хеджировали фьючерсами  цены на нефть, то и зависимости  не было. А после Нового года S&P 500 сильно упал не только по причине проблем в Китае, но и по причине, что закончилось хеджирование. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем  рост нефти в некоторой степени из-за того, что многие пытаются хеджитовать текущие низкие цены на нефть. И пытаются дешевой нефтью забить все возможные хранилища, вплодь до танкеров, которые используют, как хранилища. Думаю на корреляцию надеяться не стоит. 
avatar
Еще вариант: пишите- встретим в Краснодаре, приютим) 
avatar
Если цель спастись от инфляции, то самый простой выход — ОФЗ, индексируемые по инфляции. Получите купон инфляция + 2,5% сверху.
avatar
приведите пример кто и что усложняет?
если человек опытный то и он тратит 10 мин на анализ 
и пардон — не 10 мин а 15 сек — другой вопрос насколько вы качественно понимаете движение цены и который раз вообще смотрите на этот инструмент
если например мониторите инструмент — вы же уже его знаете — что там делать10 мин?

по нефти имхо:
пока нефть была выше 45-50 и снижалась корреляция была не так явна — ну идет вниз да хренево — но у каждого инструмента своя история
а вот когда она упала ниже 30 и эта отметка стала значимой для всех стран и всех бизнесов — все скоррелировалось — я например сбер на 10 минутках торговал, в том числе используя как индикатор CL
а так прямо прямой зависимости от ES я считаю нету — есть сихро на определенном этапе
avatar
Зато спокойно без нервотрепки.
avatar
Ну да, такой вариант тоже рассматривался. Тогда я был бы в МСК только на след день.
avatar
Маршрут поездки: Ростов-Главный → Москва Казанская
Поезд: 030Й «Кубань Премиум» Новороссийск → Москва
Плацкарт  3 092 руб.
Отправление: 21 апреля 2016 в 02:34
Прибытие: 21 апреля 2016 в 18:31, время в пути: 15 часов 57 минут
avatar
так уже лежит на сайте
avatar
Да! Хотелось бы увидеть запись.
avatar
Ну что вы, в самом деле! Бесплатный материал, свободное распространение записи, а вдруг претензии к качеству…
avatar
Отнюдь. С англ. hedge- страховаться. Это не полная нейтрализация, а именно защита риска. Суть: позиция сохраняется, цель сохраняется, а вот риски страхуются. Поэтому хедж фьючерсом на самом деле не полноценный хедж, поскольку он и доход от роста губит, только ставку возвращает через контанго. 
Хедж путом- классика. Риск на самом деле начиная со страйка равен 0, только стоимость у такого хеджа определена опцонной премией. 
Хедж продажей кола, это же в классике «покрытый колл». Только не путайте с покрытой продажей в смысле закрытия рисков на удаленных страйках покупкой опционов.
Действительно, Евгений, покупка БА и продажа кола в разных источниках представлены и как хедж, и как стратегия. Но только это по науке, может для америки с ее немаржируемым сме, опционами непосредственно на БА (не через фьюч, как на фортсе) и более стабиным рынком. У нас эта стратегия- обычный синтетический пут с близким страйком и исходящими из этого последствиями: завтра утром три планки вниз и маржин колл как за здрасьте)))
avatar
Качество у нас отличное, недовольных не было. Все вы правильно в целом говорите, я в общем-то и не отрицаю, что это наша недоработка. Тем не менее надо понимать, что такие вещи периодически случаются, ибо никто не идеален. По-моему это очевидная вещь, которая не требует каких-то дискуссий из серий «вы что-то сделали плохо». У нас любят покритиковать, это я понимаю) Критиковать всегда приятно. Делаю на это скидку))