avatar
Пока нет, в перспективе — да. Через них идут стратегии, которые и руками можно открывать, если появится что-то достаточно скорострельное, напишем.
avatar
Пишете роботы под Interactive Brokers?
avatar
Иного не ожидал.
… Видимо у вас "… диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения,..." не только со мной… :-)
В силу ваших пп. 1-3 и особенно "Да и физически работается лучше в более теплом климате." —  думаю ВСЕМ ЯСНО ху из ху… :-)
avatar
Самое ценное в последних 2-х строчках статьи Ведомостей...!
(… до сих пор не могу понять… зачем народ лезет со своими деньгами на росрынок, к росброкерам...???)
Последний раз редактировалось
avatar
Чтобы внести ясность:
1. Мне фиолетово каких понятий нет в РФ, в страшном сне не привидится делать что-то серьезное в российской юрисдикции. Да и физически работается лучше в более теплом климате.
2. У нас с вами диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения, что является достаточным основанием для прекращения такого общения.
3. В силу моего пункта 2 ответ на ваш пункт 1 можете искать самотстоятельно.
Прибыльных вам трейдов.
avatar
Муниципальные, офз, можно и корп c 1 уровнем листинга и эмитентов неплохих
avatar
Милейший(шие), я естественно из ЭТИХ ФОРУМНЫХ ТРОЛЕЙ, как иначе? Или по моим постикам это не видно...?
По существу — можно долго мусолить про БАГи в разных платформах,
но про МТ-4/5… даже мусолить нечего!
Касаемо моей личной осведомленности — см. тут (можно прочитать только 5-й абзац)… Хорошо знаю возможности МТэшки… изнутри… и про настройки бэксайд, и про «отчеты», и про демки для сотрудникафф, которые от реал счетов не отличаются… вощем ВСЁ...!
… Так что рассказывайте комунить другому про МЕТАТРЕЙДЕР и что нужно «закладывать» в ТС при «работе» на нем.
На нем не работают, на нем играют в игру «Хочешь поспорить с ДЦ? Лучше сразу отдай свои деньги, все равно ДЦ их отнимет»… :-)

P. S.
1. Хотелось бы посмотреть на "… Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть..." — ПОДЕЛИТЕСЬ СЕКРЕТНОЙ ИНФОЙ… ЭТО ЧТО ЗА «БРОКЕРЫ»...???.. Я у них счет открою тысяч на 50 бачей...

2. С вступлением в РФ в силу Закона 01.10.2015, с поправками 01.01.2016, понятие ФОРЕКС-БРОКЕР в России ОТСУТСТВУЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ФОРЕКС-ДИЛЕР… это конечно «пустячок», но вносит определенную ясность...

3. "… И не придется никого обвинять в своем сливе." — я тут собственно никого не обвиняю, лишь КОНСТАТИРУЮ ФАКТ...! :-)

4. Посмотрим дальше… то ли вы действительно нивные ребята, то ли косящие под биржевых трейдеров ФОРЕКСНИКИ...???
Последний раз редактировалось
avatar
Какие облигации имеюся ввиду?
avatar
На счет акций согласен спорно, я реализовал тоже самое с облигациями, просто потому что можно найти достаточно надежные бумаги с доходностью 10-11%, что выше чем большинство депозитов, плюс это удобней в том плане что открывается один счет все деньги заводятся на него и все управляется быстрее и проще. И еще если нет сделок какое-то время или нет возможности следить за рынком то деньги, которые предназначены для фортс, можно тоже на какое-то время вложить в облиги, и они вместо того чтобы просто лежать принесут небольшой, но все же доход.
avatar
Это встречают по первому взгляду, а провожают по стейтменту. Освещаются вопросы алготорговли вообще, опционы — лишь частный случай. Дойдем и до статистического профиля рынка, и до распределений, и до арбитража...

По поводу MT4 — не могу согласиться. "Плохому танцору трейдеру терминал мешает" — слышали поговорку? Дурной славой пользуется плечо 1:100, а не терминал. Если бы можно было акции через нормального западного брокера типа IB торговать в MT4 — с удовольствием юзали бы. Потому что большего г-на чем TWS c кучей ошибок вообразить сложно. MT4 никогда не продавал при нажатии на BUY, в отличие от TWS. Все прекрасно знают, что кухня может дернуть котировки на 5 фигур — так просто учитывайте это в своей системе, и будет вам профит. Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть. Знайте рынок, на котором работаете — первое правило трейдера. И не придется никого обвинять в своем сливе.

Шкалы вырезаны потому что они не существенны в данном вопросе, важна плавность эквити. И, кстати, в опционных постах тоже много чего вырезано. По тем же причинам.  По существу вопроса найдете что сказать, или вы из этих… форумных тролей?
avatar
Хм… я все думал, что за новый аккаунт на сайте появился, quant-invest ?
На первый взгляд освещаются вопросы опционные и около опционные. И все ждал… и не мог понять, а в чем подвох?
А он, подвох, чувствовался, прямо… витал в воздухе… Долго ждать не пришлось...
Уважаемый автор, представленный вами картинки взяты из широко известного негативными последствиями торговли в нем, терминала МЕТАТРЕЙДЕР !
Не буду распыляться на счет особенностей данной платформы, тут до меня писано немеренно. Одно ясно: МТ-4/5 = КУХНЯ на 99% и 9 в периоде!

На счет «чудо-робота» и 1 день = 1%, 200 trades… Сударь(и), 99% и те же 9 в периоде, что это мартингейл. Это 100% слив и комиссионная кормушка для «брокера». (Последнее слово в кавычках не зря...!)

Кстати, а зачем вырезаны шкалы в картинках???.. Видимо тоже не зря…
Последний раз редактировалось
avatar
Это условный нормализованный 1 контракт в рамках теста стоимостью 100у.е., или 100% премии, если удобнее.
В нашей системе при срабатывании сигнала на стратегию будет выделен 1% от средств, и на этот объем открыта позиция.

Доходность — более верный показатель и на порядок проще, хотя по существу мы ловим тут высокую волатильность.

Все такие стратегии предполагают автоматизированное сканирование рынка в поисках возможных сделок, руками это действительно многовато работы…
Последний раз редактировалось
avatar
То есть опять же, идем с конца, от доходности. Интересный подход :) Но это может быть достаточно большой объем опционов надо проанализировать. И на какой депозит рассчет идет по доходности тогда, раз по 1 контракту?
avatar
А при чем тут сигмы вообще? В системе уровни страйков в процентах от текущей цены БА. Подбор идет так:
-проверяем хай
-проверяем доходность в годовом исчислении от (премия, срок, маржа) в диапазоне страйков
-выбираем из доступных самые короткие
-выбираем из доступных самые вне денег
на этом этапе определен один контракт, его и продаем

Не на всех хаях будут найдены точки входа, только на взлете волатильности.
avatar
Прикинул тут, SPY=211,6; IV=13,22; date=25.04.2015
1 сигма = 218 (3,5%) call (weeklys 14 d) стоит 1-2$, из них 1$ комиссии
2 сигмы = 224,8 даже не смотрим

Что делаю не так?
avatar
Ха! При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже1127.40% а не 500%.
Но ведь это при стабильном 1% в день…
avatar
With regard to… financial instruments, slippage is the difference between where the computer signaled the entry and exit for a trade and where actual clients, with actual money, entered and exited the market using the computer’s signals. en.wikipedia.org/wiki/Slippage_%28finance%29

Сюда входит как временное проскальзывание, так и по ликвидности, а также все остальные виды причин, которые отдаляют практику входа от теории.
avatar
Мартингейл убыточен не «на ваш взгляд», а математически. Вернее, прибылен на бесконечной дистанции на 1 стандартный трейд, что на практике = сливу депозита.
Но мартингейлу до начинки этого робота — как до луны, хотя управление размером позиции присутствует.
avatar
Проскальзывание (slippage) — не связано со временем задержки исполнения ордера, оно связано со средней ценой исполнения в случае входа по рыночному ордеру (если торгуется 1 контракт, то поскальзывание = 0, если несколько и чем больше объем входа, тем больше — средняя цена входа будет хуже цены срабатыания ордера на объем проскальзывания). Если ордер лимитированный — там другая засада, он не всегда сработает.

Если робот показывает на периоде небольшую просадку — есть смысл подумать о капитализации. При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже 500%.




Последний раз редактировалось
avatar
Я бы не дал)) судя по эквити это торговля с широкими стопами или вообще без них)) а также используется мартингейл)) убыточная стратегия на мой взгляд))