avatar
WL 4 на опционы не годится, насколько знаю, WL 6 подходит для этого, но с Квиком дружит только WL 4… Поэтому работаю в ней (опционы мне не нужны).

А по поводу оптимизации, а-ля «мы оптимизировали-оптимизировали и не выоптимизировали» согласен, заранее понимаю, что прийду к таким же выводам. 
Меня больше заботит моя гипотеза проверки на истории симбиоза «робот+я», если честно. Знаю, что хочу проверить, но пока не знаю, как заложить это в систему. Дорогу осилит идущий…
avatar
Хороший результат

avatar
Тестирование стратегии считаю вещь все же полезной, но естественно брать ее за рабочую я тоже бы не стал. Допустим чем мне помог Backtesting: я для себя условно определил когда можно внутри дня торговать на минутках, когда повышать ТФ и на сколько с привязкой к объемам.
Как то так.  
avatar
Спасибо, буду знать если понадобится информация по этой программе. У меня стратегии достаточно простые основанные на объемах, поэтому пока TSLab`а хватает. 
avatar
Давно уже тестирую и оптимизирую стратегии в WL4. Сначала вывод, который я сделал: не существует стратегии, работающей всегда. А теперь объясню. Придумали мы стратегию, прописали скрипт, запустили на истории оптимизацию на определенный период и получили хороший результат. Дело в том, что чем больше период мы берем, тем меньше вероятности того, что стратегия будет работать в другом периоде. Если оптимизировать квартал, то существует вероятность того, что следующий или предыдущий квартал с эти же парпметрами будет работать. Это потому, что за это время рынок может не сильно измениться. За три года он изменится гораздо сильнее, поэтому параметры трехлетней оптимизации не будут подходить другим 3-м годам. Ведь на большом сроке положительный результат- это очень тонкая настройка. Фактически подгон под тот период. И чем больше ты пытаешься сделать систему универсальной, тем больше ты заводишь параметров, призваных определять волатильность рынка.
Я даже делал так, что периоды индикаторов (не важно каких, МА, например) менялись от АТР, например. Отимизация на 4 года- отличный результат. Другие 4 года-полный провал. Ведь чем больше параметров, тем больше подгон.
Так что, на мой взгляд, этот путь тупиковый.
Сейчас я использую WL для тестирования стратегий с опционами. Такие стратегии проще, может быть всего пару параметров, поэтому их результат меньше походит на подгон. 
avatar
Пока никак, в начале пути. Купил занедорого 25 видеоуроков + прогу + мануал. Осваиваю не торопясь. И купил, кстати, как раз потому, что сам в программировании 0. Если интересно — пишите в личку, подскажу где взять.

Торопиться тут некуда, да и лето на дворе, у нас тут +30+35С уже полтора месяца, а у меня пляж в 100 метрах от дома, так что…
avatar
И как успехи в Welth? Я по первой тоже пытался в ней пробовать, но знания программирования подвели)) И сейчас тестирую переодически на TSLab. 
avatar
Поддерживаю (про «не торговать»).
Я тоже повышаю квалификацию, так сказать — осваиваю WelthLabDevelopment 4.0. Есть желание создать, оттестить и оптимизировать робота-менязаменителя и понять на истории (1995+) что было бы, если бы:
— робот торговал сам;
— робот торговал бы со мной (конечное слово на вход и выход из позиций — за мной).
avatar
Моя позиция на данный вопрос простая. НЕ торговать)) И заниматься другим делом. ) Если нет другой работы то можно подумать над этим+ повышать квалификацию в трейдинге. 
Я напрмер как написал Евгений H2t начал изучать опционы потихоньку. 
avatar
По фракталам вот тут есть классное видео, думаю трейдерам — весьма полезное

yandex.ru/video/search?filmId=Fl4vT270UXI&win=127&text=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20&clid=1985545
avatar
Это уже выбор каждого, когда у меня есть время я слежу, если нет, ставлю стоп более длинный и ухожу
avatar
А если поставить стоп со связанной заявкой, где минимум — уровень безубытка с учетом проскальзывания, а максимум — уровень тейк-профита? Тогда либо то, либо то… И следить за позой не нужно, можно чем-то другим заняться…
avatar
Все зависит от ситуации, чаще просто руками выхожу, когда вижу что ситуация изменилась и дальше не пойдет вероятнее всего. Вот как раз эту сделку закрыл руками в плюс для перезахода ниже)
avatar
А перенос стопа в безубыток для защиты УЖЕ прибыльной сделки используете?
avatar
Не, пока уборщица в офисе не начнет спрашивать, не прилетит...)))
avatar
Ага, щщщаззззз, все фьючерсы брошу, и в эту секту ))))))))))

Последний раз редактировалось
avatar
Время изучать опционы)))))))))))))
avatar
Хорошее предложение, но где гарантия? 
По мне — так слишком много гимора с этим… переход на другие рынки связан еще и с поиском инструментов для торговли. В этом смысле придется отказаться от того, что я однолюб — торгую исключительно фьюч на РТС. К этому решению могу, конечно, прийти в итоге, но пока не срок. Думаю, трендовый тухляк в течение года, может подвигнуть меня к этому сложному, но вынужденному решению…
avatar
осваивать другой рынок, на котором есть тренд
Последний раз редактировалось