avatar
Добрый день.
На что опираетесь при покупке Коллов? Низкая вола? Тренд?
Опять же, по какой причине закрываетесь? Определен % прибыли для закрытия позиции?
Если позиция уходит в минус, как то роллируете позицию?
avatar
У меня несколько смешалось в  кучу: 
1) чистый стредлл, если цена уходит, меняется дельта и конструкция перекашивается. Ее можно не трогать, но если цена вернется — прибыль уйдет.
2) Дельта хедж — покупаем /продаем фьючи  против тренда (продаем, если цена растет, а покупаем если падает), выравниваем дельту,  зачем, догадываюсь, что фиксируем прибыль. (раз это делают, значит зачем-то надо)  Как разновидность дельта хеджирования gamma scalping (вычисляем заранее где надо продавать/покупать фьючи и расставляем сетку. Если повезет, еще что-то пойдет на уменьшение тетты. 
3) А-ля ПИ, (то что делает автор топика) тетту отбивают скальпингом без стопов, а залипшие фьючи идут на выравнивание дельты, если цена сильно ушла. Смысл скальпировать появляется, если есть хотя бы 3-4 фьюча для этого, и они не должны сильно влиять на стредлл, значит и стредлл должен  быть не маленький. 
На мой взгляд эти две темы очень похожи. 
avatar
Идея изначально у него была такая, что сразу выбирается максимальное количество залипших фьючей так, чтобы стредл не был сильно перекошенным. Вот этим максимальным количеством и предполагается торговать без стопов. При залипании всем объёмом или ждать возврата и отлипания или ждать когда тренд, против которого велась торговля продлится достаточно далеко, чтобы дельта перевалила через ноль и прибыль была достаточной уже на другой ноге. А в курсе это наверное всё подробнее, с правилами, может как-то переработал идею, хз.

upd Это я про а-ля ПИ. Или вы про дельта-хедж? В дельта-хедже ничего «залипшего» не предполагается.
Последний раз редактировалось
avatar
Спрэд в стакане апрельских 11-ых коллов 15 п, июньских 27. Только июньские вдвое дороже. Получается разлет бидов и асков в процентах у июньских менше, чем у апрельских. Вывод: июньский стрэддл взять выгодно будет скорее всего легче, чем апрельский
avatar
" Обрати внимание, в процентном отношении спред квартальников меньше."
Можно чуть подробнее, что из этого вытекает и как это использовать ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
В том то и дело что не Т0 не в Т2 ничего нет, как-будто и небыло. Прочитал на каком-то форуме что расчет производится в течении нескольких дней. Вобщем если в понедельник ситуация не изменится будут мучить брокера.
avatar

Все верно, режим Т+2. Если квик, то в таблице лимитов по денежным средствам посмотрите.


Т.к. погашение 31.03.2016 — то сегодня в полях Т1 и Т2 у вас должны быть деньги, равные номиналу обигации 


А  в таблице лимитов по бумагам, в поле Т0 должна быть облигация

Последний раз редактировалось
avatar
возможно я и сам что-то путаю, но по-моему из-за Т+2 так получается, т.е. всё тебе начислят через 2 дня после закрытия позиции
avatar
У меня получается, что залипшие объемы как раз выравнивают конструкцию обнуляют дельту. Вот пусть они там с стредле и остаются. Стредл будет с большим количеством фьючерсов. Или пусть будет стредл перекошенный, а залипшие объемы вытаскивать?

Последний раз редактировалось
avatar
Точно. Отдельно подключается модуль опционный аналитик, который более расширенный. А тут все примитивно и просто, при этом наглядно и есть варианты развития событий. Буду пользоваться, спасибо
avatar
Мне пока ничего не вернулось, ни номинал, ни купон, ни нкд уплаченый при покупке.
avatar
Деньги потраченые на облигации, это номинал плюс премия. Номинал вам вернули, премию забрали.
avatar
Расширения — стратегия — создать стратегию
avatar
А где его найти?
avatar
.Работает он примитивно. Использую только для того что бы быстро проверить правильность конструкции, после каких-то действий.
avatar
Да, аналитик был и раньше, в «Открытии» например
Удобная вещь
avatar
Я  в финаме.За подключение не платил и заявку на подключение не оставлял.А как он работает, где почитать можно? Есть ли от него толк?
avatar
по французки говорим:))))

avatar
И что, не набиралось? Сберик вообще-то вполне себе ликвиден.  я в феврале досрочно закрывал прибыльный стреддл сберика при помощи робота. Пока ехал домой 20 минут, по теории сбер закрылся не на центральном страйке. Так что, вероятно, в таком стакане заявке по теории в легкую принимаются рынком. Обрати внимание, в процентном отношении спред квартальников меньше. 
avatar
Брокер Открытие? Опционный аналитик был активен у открытки и в преждних версиях. Это дополнительный модуль, который у открытки в стандарте, а у финама, например, даже за дополнительную плату не подключается