avatar
Замечательная картина… особенно когда уже с пятницы в шорте стоишь )
avatar
Закрыла шорт по 41,30. Обновленная картинка:
avatar
Открыла шорт нефти по 42,17 (на отскоке).
График примерно в 13:34 18 апреля
avatar

Да мы, собственно, видели. У Вас были открыты позиции, Вы хотели предложить анализ, Вы открыли позицию? Что Вы этим постом хотели сказать?

avatar
Зависит от ликвидности инструмента. Если в дальних страйках стоять по своей цене, то можно получить хорошие цены входа в течение дня-двух, в зависимости сколько надо. На центральных страйках ртс и сишки разницы нет, можно просто стоять также в течение дня, ждать резких движений и получать 0,5-1% лучше улыбки. Плюс удобно что сразу хэдж идет если это синтетика и можно синхронно набирать несколько страйков.
avatar
Александр, а там большая разница в цене получается по модельной улыбке и по биржевой теории? Я смотрел его графики, там  ощущение, что совсем маленькая.
И легко ли удается набирать позу по ценам модельной улыбки?
avatar
Чота как током: 17 января 2016 г.:



А сегодня у Вас уже ДУ???.. Сильно!
… Али я чего не понял?..
Последний раз редактировалось
avatar
В личке
avatar
Отличный расклад по полочкам!
avatar
http://www.rbc.ru/economics/17/04/2016/5713cfaf9a79477108c82323

Sell, sell, sell)))
если сразу не откроется ниже $40, то на этом уровне можно бы удвоить позицию с Trailing Stop

avatar
Для торговли по улыбке? Я пока что использую TSLab 2.0 для этих целей. Всем рекомендовать пока не могу, ибо бета. 
avatar
А у меня робот есть :-P
avatar
Продавать края с меньшим риском нужно не сращу оба, а по ногам. Когда рынок вырос — колы, когда упал — путы. Но колы обычно можно продавать ближе, чем путы. Из за ликвидности у нас всегда 2-3 месячные продавать не получится по хорошей цене. А что такое хорошая цена? Это не рыночная теория, это цена по нашей модельной улыбке, как учит Каленктвич. В квике набирать такую позу не удобно, потому что стоять надо по волатильности а не теор цене. 
avatar
А вдруг прилетит лебедь, или наступит черный понедельник чем больше времени до эспирации, тем вероятность такого события выше, рынок учитывает всё, продавцы опционов зарабытывают стабильную прибыль, ну теряю сразу много, и наоборот покупатели опционов, чаще теряют деньги, но за один раз отбивают понесенные убытки.И что говорить эспирация январь 2016-Si продацы дальних краев по SI были жестоко наказаны, за последние три дня до  эспирации долар резко взлетел до максимума до 85,98.! Поэтому нет гарантии что когда ты продаешь опцион далеко без денег что он через неделю не окажется в деньгах.
Совет может быть только один: надо следить за позицией.
avatar
решил оставить свой коментарий
avatar
Пожалуйста не переставайте комментить. Тут не так много, кого хочется читать…
avatar
Да, решил систематизировать что-ли свою мысль)

Ну при 5 тысячах  проблемы одинаковые будут — у обоих ничего страшного (если вола не так сильно вырастет). А ведь она вырастет — и июнь хуже будет, как раз из-за большей веги.

10 тысяч за два дня — это уже достаточно экстремальный вариант, там уже  другая логика работает. :) Если мы уж решили продавать волу, значит рассчитываем не на такое развитие событий. А если от всего в жизни страховаться, то и не заработаешь ничего.

И проблемы, кстати, у мая там только чуть больше будут, чем у июня. Но если получишь эти проблемы, то в мае все разрешится за месяц — если цена там и остановится, он очень быстро, недели за 2-3 восстановится, а с июнем будешь еще два месяца гимор полной ложкой черпать. Если откатится назад -тем более.

What if - понятно, что там не 100% исход. Но он с такой же вероятностью может быть и в нашу пользу, как и против нас. Поэтому логично в расчетах отталкиваться от этих цифр. Когда-то недоберем прибыли, а в другой раз и больше получим. На круг примерно то же и будет.

avatar
Решил отдельный пост создать? ;)
Почему ты не все варианты событий рассматриваешь?
1. Если 5000 проийдет за ближайшие 2 дня после открытия? Или 10000 сразу? 
2. Не забывай, что wath if на 15 мая июньских опционов- это угадайка. Там все иначе может стать. Если рынок боковой, то вола снизится и доходность на 15 мая будет выше, чем сейчас рисует wath if. То есть сотню на июне можно быстрее заработать, чем на мае, поскольку веги в цене мая гораздо меньше.

Я ничего не утверждаю. Комфортно продавать месяц- ради бога. И то и другое имеет свои преимущества и недостатки. Где-то на видео говорилось, что для америки просчитано лучше всего пятьдесят с чем-то дней. Кем просчитано? Как просчитано? Не знаю.

Попробуй в аналитике продать год на железобенном растоянии краев. Там веги настолько много, что малейшие колебания волы дают колосальные изменения в цене. И если построить по высокой воле, то её снижение даже в тот же день может дать треть от всей внутренней стоимости стренгла. Одноко это только теория, ибо ликвидность не позволит


Последний раз редактировалось
avatar
Она его сама «убьет» точно так же, как год назад.
На счет результатов — сомнительно.
В любом случае… уже не интересно.

avatar
Добрый день!
По-моему, третий сценарий самый реалистичный. Моя тактика на следующую неделю — осторожность. А до светлого будущего еще дожить надо!