avatar
Я ни во что не верю. Я говорю только то, что проверено временем и практикой.
Вы говорите то, во что верите, но на практике еще не проверили.

В этом принципальная разница между нами)

Вам нужно время, чтоб убедиться в вашей вере или разочароваться в ней, а  мне время не нужно, потому что в своих выводах я убедился на протяжении 23-х лет своего присутствия на рынке)
avatar
Нет, Илья, опять не совсем так. На входе имеем:
— ТС с риск и мани менеджментом;
— статистику Журнала сделок на периоде  несколько лет;
— анализ просадок (психология);
— знания математики на уровне 6 класса (арифметика) + логическое мышление + здравый смысл и критическое мышление;
— и весь этот шашлык нанизан на внутреннюю мотивцию.

Для меня понятие «опыт стабильного заработка» — это когда вышел на трейдерскую пенсию. Пока не вышел, можете считать что нет такого опыта.

А веру мою укрепляет то, что я перечислил, и более всего статистика ЖС на длинном периоде и наличие риск-менеджмента при совершении сделок, когда риск к потенциальному доходу состаляет в пределах от 1 к 3-4 до 1 к 8-10. Это позволяет брать большое количество мелких убытков (стопы) и перекрывать их с лихвой даже одной прибыльной сделкой.

И не надо обобщать, и не надо выводы делать. Рано их еще делать. Лучший судья — время. Пусть жизнь и время за нас с Вами их сделают.

Я делаю то, во что верю я, Вы — тоже. На том и порешим…
avatar
Действительно, это тоже логично, если рассуждать через синтетику)
Понятно, что на практике опционы глубоко в деньгах никто не торгует, но биржа вполне может выставить лимиты, чтоб ГО по такому опциону  было не больше, чем ГО по фьючу.Но тогда он вообще ничем по рискам от фьюча отличаться не будет. При падении такого опциона, ГО по нему начнет расти, увеличиваясь на отрицательную вариационку, как и по фьючу.
Да, логично.

Определенный дисконт на ГО есть всегда и в ближних опционах, в пределах 10-20%, поэтому я всегда говорю ученикам, что при торговле опционами никогда не ориентируйтесь на ГО, а всегда на саму стоимость опциона, это и есть ваш риск.В том числе и в Прикрытом Интрадее делаю на это акцент, т.к. ГО по стреддлу в начале месяца всегда примерно на 30-40% ниже чем реальный риск. Потом они начинают сближаться.

Но по опционам глубоко в деньгах, этот дисконт получается самый большой, действительно.логика в этом есть
Последний раз редактировалось
avatar
Игорь, я не знаю, спросите напрямую. Обсуждать третьих лиц в их присутствии не комильфо. Я себе это позволил в первом комменте лишь потому, что прочитал первое предложение поста ))
avatar
Так, минуточку… Если я не прав, то поправте меня. Мы покупаем фьюч, т.е. заключаем договор на поставку базового актива на определенное число с опредленной стоимостью. Мы внесли залог по этому договору в виде ГО. Да, у обеих сторон этого договора возникли обязательства, но они вступают в силу, только на момент экспиры. До этого момента, ни кто ни кого не кредитует и ни кто ни кому ни чего не обязан. Понятно, что у этого договора, есть определенные рамки, которые зависят от движения цены базового актива и обьема депо, в плане исполнения договора в будущем, но это уже другая история.
avatar
Вадим, как Вы думаете, Илья действительно не знает о существовании трейдеров, зарабатывающих плечевой торговлей или прикидывается?
avatar
У меня сейчас нет доступа к терминалу и проверить я не могу, но я не думаю, что ГО по связке 1 фьючерс + 1 пут сильно вне денег будет больше чем ГО по фьючу. При добавлении пута к купленному фьючу ГО снижается, так как снижается риск.

Другое дело, что возможно я не смогу осуществить покупку опциона сильно в деньгах, не имея на счёте денег в размере его стоимости. С этим не спорю, хотя и не проверял.
Если уж нужен опцион глубоко в деньгах, то всегда лучше покупать его через синтетику.
avatar
Вспоминаю эти муки выбора — всетки выбрал КИТА- ЕДП( когда выбирал даж не знал чем и торговать- поэтому и выбрал этот тариф, хотя и торгую ток на фортсе) — впринципе вывод денег на карточку совершенно стороннего банка (у меня миб) никаких проблем — только реквизиты нужно указывать именно вашей области.
avatar
Илья, поверь, всё, что ты говоришь, я понимаю и согласен с этим, как с теорией и даже, в чем то как с практикой, потому что, сам, хоть и начинающий, но опционщик. Но все таки, я не буду таким категоричным в отношении плечевой линейной торговли. Считаю, что это просто другой вид торговли, который не хуже и не лучше, просто другой.
avatar
«ГО по коллу с таким низким страйком практически равно ГО по фьючу.»©

Тут ошибка) ГО такого кола будет равно не ГО по фьючу, а СТОИМОСТИ самого фьюча.

В остальном все верно)
Последний раз редактировалось
avatar
Другое дело фьюч (у него плечо возникает только на момент экпирации)
Плечо у фьючерса имеется всегда, когда размер вашего счёта меньше стоимости фьючерса (не его ГО!). Так как на рынке возможна ситуация (3 марта), когда ваших собственных денег не хватит на залоги + на отрицательную вармаржу. Брокер закроет вашу позицию и вы даже можете остаться должным брокеру. При покупке же опционов вы никогда не потеряете больше чем премия, уплаченная по ним.

avatar
Спасибо за честный ответ. Ну то есть мы имеем ситуацию, что у вас нет опыта стабильного заработка на плечах и стопах, вы к этому только идете, но тем не менее, считаете, что ваш путь верный и вы в него верите.
Ок, картина знакомая, так бывает очень часто...)
avatar
Весь октябрь ри протягомотили) где начали там и закончили)) 3 дня осталось торговать в октябре… эх… боюсь не успеют то)))
буду напевать ри три счастливых дня 
youtu.be/dAkW2eZeRLA

Последний раз редактировалось
avatar
В том то и дело, что мы торгуем залогом ТОЛЬКО в случае покупки ОПЦИОНА. В опционах размер залога=размеру риска=размеру позы.

НО ВО ФЬЮЧАХ НЕ ТАК.
Там размер позы и размер риска в несколько РАЗ БОЛЬШЕ размера залога.
В этом и есть плечо, со всеми вытекающими.Если цена идет против вас — залога не хватает и вы вынуждены либо ЕЩЕ довносить денег( де факто еще больше увеличивая риск) либо — уходить по стопу или маржин-колу.

Еще раз.Во фьюче есть КРЕДИТ, в опционах — НЕТ.

О чем мы спорим?))
avatar
Нет, не совсем так. Коротко о себе, если хотите.
С 2007 по 2008 занимался теорией (книги, семинары), ни одной сделки.
С 2008 по 2011 — только акции МБ. В 2011 познакомился с фьючами, перешел на торговлю фьючей. К 2013 закрыл все имеющиеся открытые позы по акциям, и с тех пор на спот не смотрю вообще. Фьючи — с 2011 по текущий момент.

Стабильно я зарабатываю только на наемной работе, к сожалению. Но проблема — во мне и в моей психологии. Я с этим борюсь разными способами. Около 2 лет пытался избавиться с помощью алгоритмической торговли, купил несколько роботов. Поскольку они трендовые, и устали не знают, иногда они начинают сливать больше, чем я могу им позволить, поэтому пока их отложил в сторону. Знаю, как их недостатки устранить. Для этого изучаю WelthLabDevelopment4 (он совместим с Квиком).

Торговая система имеется, навыки трейдинга — тоже. Куда идти и что делать — знаю и делаю. Пока в пути. Горизонт планирования выхода к цели — 3-5 лет. 
Если дойду (а я верю, что это будет, и стараюсь), обещаю Вам выложить здесь материалы.
Есть месяцы с отрицательной доходностью (причины те же — психология), есть с положительной. Если не будет просадки счета до конца октября, доходность за 2 последних месяца в среднем 25% (эти цифры меня устраивают). Методичность дохода — вот над чем работаю, если коротко.

Говорю всё как есть, но в паблик, как Вы не готов пока идти. Сначала надо самому на планку выйти. Не заслужил еще пабликов )) 

Так и речь-то не обо мне, мы же тут принципами меряемся, как я понимаю. Я в свои верю, менять не собираюсь, но и никому не навязываю. Я просто говорю тут, что можно вот так!  И пусть каждый, кто это прочитает, сам решит, надо это ему или нет, арбуз или свиной хрящик.

Ничего против опционов и опционщиков не имею, но давайте объективно, в среднем по больнице — много вас на H2T, много. Ну хоть как-то, в силу своих скромных возможностей пытаюсь разбавить среду и как-то уравновесить мнения и подходы. Искренне, потому что бескорыстно, кстати ))
avatar
Опцион колл с единичной дельтой — это колл со страйком 0 (ну или с очень-очень низким страйком). Его можно представить как синтетику 1 фьючерс + 1 пут с тем же околонулевым страйком.

А такой пут будет стоить крайне мало, и польза от него начнётся только при приближении цены фьючерса к нулю (то есть при банкротстве эмитента). Поэтому колл с единичной дельтой от фьючерса в плане риска практически ничем не отличается.

ГО по коллу с таким низким страйком практически равно ГО по фьючу.
avatar
Жесть. Читаю с удовольствием. Тоже моряк, правда не военный(рыболовецкий флот).Тоже начинал с Форекса.Тоже продолжил фьючерсами. И тоже познакомился с опционами через Илью.  Он, кстати родом с Сахалина. Как и я. Надеюсь, познакомлюсь с вами всеми по-настоящему. 
avatar
Так, по теории, все правильно. Что получается по факту: ГО фьюча- это своего рода залог. Значит, формально, мы торгуем этим залогом. Формально, не вижу разницы в торговле временем, волой или залогом, ну за исключением деталей, разных условий, подходов и прочее… Опять же, повторюсь: Мы подразумеваем, что опцион выходит на экспиру, а фьюч нет (но это уже те самые детали).
avatar
Смотря какой размер счета.
Если счет в размере требуемого ГО, то по фьючу плечо относительно ГО 1 к 8. ( 14 тыс против 120 тыс) По опциону с дельтой 1, ГО будет равно стоимости опциона, то есть 1 к 1 (120 тыс против 120 тыс), плеча нет.

Но если брать размер счета один и тот же, тогда под опцион с дельтой 1, ГО и счет соответственно  надо около 120 тыс, а если мы под один фьюч возьмем тоже счет=120 тыс, тогда в нем плеча тоже не будет.
Последний раз редактировалось