avatar
Вы ничего не найдете, если не знаете что искать ((
avatar
Анастасия, очень странное предложение...
такое впечатление, что Вы хотите разобраться в брокерских отчетах мужа или близкого родственника. Надеюсь, что вы не разводитесь ))
avatar
Всё гениальное просто, но не всё гениальное нужно...

По мне так лучше бороться с сыростью, чем бороться с плесенью))

Хорошей альтернативой алгоритмической торговле с большим количеством сделок, соершаемых с высокой скоростью, является ручная торговля по трендовой системе на высоких тайфреймах с редкими входами, и достаточно долгим удержанием позиции. При таком подходе времени для принятия решения о входе/выходе из позиции, и на сам вход/выход — вагон и маленькая тележка. И задержки не могут убить результат никак))

Не нужно покупать ОСАГО, если нет автомобиля… Есть такси))
avatar
Да, это я понял! Спасибо!
avatar
Да причем если вы заходили частями в инструмент и выходили частями расчет ведется по системе FIFO (First in first out, первый пришел первый ушел) т.е. сначала первые сделки по покупке и первые сделки по продаже сальдируются.
avatar
Евгений, спасибо! Ту статью я прочитал, но там все примеры приводятся в рамках одного года. В принципе понятно, что налог вычисляется примерно так же, как при продаже недвижимости, например, нои нтересна именно практика работы с нашей налоговой для периода удержания бумаги больше года — мало ли какие нюансы могут всплыть. 
avatar
Михаил Груздев в своем топике очень хорошо разъяснил по уплате налогов,  т.е. налог вы платите тогда, когда получаете доход, а доход образуется когда вы реализуете ценную бумагу, подтверждение расхода на покупку может быть и прошлым годом и двумя годами и тремя. (не знаю как действует ли здесь долгосрочное удержание более 3-х лет или нет).  
avatar
Евгений, не могли бы Вы разъяснить как расчитывается налог для долгосрочных сделок — от года и выше. Не будет ли вопросов у налоговой, что расходы были сделаны в предыдущем налоговом периоде и налоговая не будет их учитывать?
avatar
Да, это понятно.
avatar
Налогооблагаемая база считается из расчета Equity в рублях

Напомню что на этот показатель влияет курс доллара по ЦБ и расчитывается на дату открытия и закрытия позиции отдельно. Т.е. при снижении курса доллара в рублях за рассматриваемый период мы будем иметь меньшую базу для налогооблажения, при увеличении большую 
avatar
Хммммм....
Нефть (CL) из расчета что депо 10.000$ (десять тысяч), торги ведутся 1 лотом, макс просадка на день 30 тиков. Последняя серия просадочных зделок была не моя (так сказать ученика).
gyazo.com/6947da445790213dac93cd139fd927bd
Позделочно показать? Все есть.
avatar
Действительно некоторые позиции порой требуют ежедневного внимания, а иногда и неделями можно не открывать терминал. В рамках программы это сделать сложно поэтому я перешел на новый формат озвучивания идей.
avatar
Если речь о доходности, то 10% за полгода это 20% годовых, без капитализации естественно (о которой говорить в случае трейдинга некорректно думаю).
Если задумываетесь о соотношении риск/прибыль в опционных конструкциях, то я расчитываю риск на конструкцию на месяц, и в процессе управления стараюсь его уменьшать поднимая профиль прибыли вверх. Но иногда приходится его увеличивать, поэтому начальный риск на Америке 1-2%, на России не более 5% от капитала на конструкцию при среднесрочной торговле.

avatar
Вот с тем, что наш фондовый рынок подвержен манипуляциям в связи с достаточно низкой ликвидностью, согласен на все 100!  
avatar
Извеняюсь, не много зависали картинки и читал только текст. Сечас все понятно. А из каких соображений вы говорите о 20% а не о 10%? 
Так как все же планирую в этом году разобраться все же основательно в опционах, то вопрос сооотношения риск/ прибыль просто критичен для меня если использовать их в качестве хеджирования.
avatar
По-моему формат программы не особенно и располагает к подобному подсчёту показателей. Работа без непокрытых продаж, чаще направленно чем нейтрально, только на четырёх инструментах, со сделками раз в неделю, с постоянной позицией в каждом из них. Я бы не ждал каких-то блестящих результатов. Чайники в опционах, но не в рынке, скорректируют под своё понимание в какую сторону вставать. Чайники полные получат нужную порцию убыточных сделок с фиксированным риском.
avatar
Подскажите, почему при движении БА в сторону страйка опциона около/на денег, падает его волатильность и наоборот? Наблюдаю такое на ФОРТС на опционах на фьючерс на Индекс РТС.
Последний раз редактировалось
avatar
Вы глубоко заблуждаетесь. Фондовый рынок это инструмент привлечения капитала и площадка его оценки. Капитал основа капитализма. Согласен что наш фондовый рынок более подвержен манипулированию, но это результат низкой ликвидности.
Никто не заставляет вас брать риски, достаточно инвестировать по своим возможностям, для получения доходности на уровне или выше ставки.
avatar
Евгений, Хороший трейдер — внимательный трейдер,  смотрим 2-й абзац со слов «Риски портфеля...» если что-то непонятно задаем вопрос.
avatar
Евгений, Вы опытный трейдер и все же может я меньше Вас торгую, но для меня ОЧЕНЬ важно соотношение риска к прибыли. Наверно 20% это хорошо, НО риск то какой? и макисмальная просадка Вашего портфеля. 
Добавлено:
Максимальная просадка в сделке.
Последний раз редактировалось