avatar
А при чем тут сигмы вообще? В системе уровни страйков в процентах от текущей цены БА. Подбор идет так:
-проверяем хай
-проверяем доходность в годовом исчислении от (премия, срок, маржа) в диапазоне страйков
-выбираем из доступных самые короткие
-выбираем из доступных самые вне денег
на этом этапе определен один контракт, его и продаем

Не на всех хаях будут найдены точки входа, только на взлете волатильности.
avatar
Прикинул тут, SPY=211,6; IV=13,22; date=25.04.2015
1 сигма = 218 (3,5%) call (weeklys 14 d) стоит 1-2$, из них 1$ комиссии
2 сигмы = 224,8 даже не смотрим

Что делаю не так?
avatar
Ха! При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже1127.40% а не 500%.
Но ведь это при стабильном 1% в день…
avatar
With regard to… financial instruments, slippage is the difference between where the computer signaled the entry and exit for a trade and where actual clients, with actual money, entered and exited the market using the computer’s signals. en.wikipedia.org/wiki/Slippage_%28finance%29

Сюда входит как временное проскальзывание, так и по ликвидности, а также все остальные виды причин, которые отдаляют практику входа от теории.
avatar
Мартингейл убыточен не «на ваш взгляд», а математически. Вернее, прибылен на бесконечной дистанции на 1 стандартный трейд, что на практике = сливу депозита.
Но мартингейлу до начинки этого робота — как до луны, хотя управление размером позиции присутствует.
avatar
Проскальзывание (slippage) — не связано со временем задержки исполнения ордера, оно связано со средней ценой исполнения в случае входа по рыночному ордеру (если торгуется 1 контракт, то поскальзывание = 0, если несколько и чем больше объем входа, тем больше — средняя цена входа будет хуже цены срабатыания ордера на объем проскальзывания). Если ордер лимитированный — там другая засада, он не всегда сработает.

Если робот показывает на периоде небольшую просадку — есть смысл подумать о капитализации. При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже 500%.




Последний раз редактировалось
avatar
Я бы не дал)) судя по эквити это торговля с широкими стопами или вообще без них)) а также используется мартингейл)) убыточная стратегия на мой взгляд))
avatar
Вроде всё ясно, спасибо что поделились. Торговать по стратегии публично планируете?
avatar
Да. Одновременно не более одного контракта держим.
avatar
полностью согласен
avatar
Величина просадки тут 10%, она задана в алгоритме. Серии проигрышей не наблюдалось.

Комиссии естественно учтены в тесте, надо быть очень «одаренным», чтобы разрабатывать систему и тестировать без учета комиссий. Так что эти результаты уже за вычетом комиссий.

Проскальзывание — проверялось введением принудительной задержки 15 секунд на отправку ордеров. Влияет, но не обязательно в минус. Просто немного другие результаты, в пределах 10%.

Поскольку робот работает на минутках, ему в общем-то все равно, тренд там или флэт, на этом масштабе все едино.
avatar
Считаю, что для принятия решения о запуске робота, нужно посмотреть:
— величину максиvальной разовой просадки;
— величину максимальной просадки в серии убыточных сделок;
— поведение робота на трендовом и флэтовом рынке (если робот работает с учетом трендов).

Как вариант — вывод первоначальных денег, вложенных при запуске робота, сразу после получения 100% прибыли. Дальнейшая торговля — на прибыль уже полученную, тогда как «свои» первоначальные выведены из-под риска.

Еще учтите, что реальные результаты будут отличаться от тестов. Тест не учитывает, например, задержку срабатывания системы, проскальзывания, технические сбои и др.

При таком количестве трейдов, систему может убить комиссия: 200 трейдов в день даже на фьючерсах съест в зависимости от торгуемого инструмента весь профит((. Надо считать.

Можно добавлять деньги при успешной торговле в течение NN дней/недель/месяцев. Так спокойнее. 

Как-то так..

В прошлом году использовал робота, но по указанным выше причинам, торгую руками сейчас. Хотя тему для себя не закрыл))

Последний раз редактировалось
avatar
Затем снова ждем перехая за 30 дней?
avatar
18% на открытии может превратиться в 40% если в первой половине срока сработал тейкпрофит.
avatar
Согласен. Я думаю, что реально могут обучить, причем бесплатно, только в торгующей компании для поседующей работы в ней трейдером. Все остальное на авось за наши деньги.
avatar
Отличный стаф, такого наверное всегда на ресурсах хватать не будет)
avatar
По моим прикидкам тоже, но 18% тоже не назовешь высокой, хотя я ориентируюсь на 20% в валюте. Если покрытые продавать, то где то так и выходит и риска меньше, чем непокрытые. Черемушкин делал исследования по Coca Cola, AT&T и еще какой то компании. Я пока гоняю на KO и BAC.
avatar
Да, берем по доходности. К дельте привязать нет ни особой возможности, ни смысла, нет. мы же хотим получить абсолютную доходность, а не заданный winrate.

50-60 дневные и берется 50% профита — навскидку, будет доходность невысокая.
avatar
То есть при торговле ориентируемся на статистические данные теста для открытия позиции, берем по доходности? А что если привести этот параметр к дельте опциона? 
Разделить нужно, попробовать оба варианта, если есть такая возможность. Я тестирую просто в реальном времени через TOS PaperMoney и пока всего лишь второй месяц. Я на Америке не торгую и терминалом пока толком пользоваться не умею, поэтому просто смотрю что и как, тестирую стратегию продажи покрытых опционов на нескольких недорогих акциях чтобы посмотреть как это в реальности происходит, какой доход принесет.

Есть готовая стратеги Карен Супертрейдер, где используется похожая стратегия, но она более формализована и используются не ближние опционы, а 50-60 дневные и берется 50% профита. Плюс продается так же и пут. В данной стратегии есть минус — нужно много ГО под работу.
Последний раз редактировалось
avatar
Критерий — минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Роллирование — это по существу добавление второй стратегии, с совершенно другими условиями входа. Можно разделить и просчитать отдельно EV каждой стратегии. И тут возникает глобальный вопрос — почему бы их не разделить окончательно и просто не использовать ту, у которой выше матожидание?

Одно ясно определенно: первая часть роллирования, а именно — добавление стоп-лосса в эту стратегию, однозначно понизит EV стратегии, если от него вообще что-то останется...

Вы где-то озвучили результаты вашего тестирования с роллированием?
Интересно было бы ознакомиться с параметрами и результатами…