avatar
Краткость — сестра таланта.
Очень содержательно, спасибо))
avatar
Ссылки ведут на описание хронологии событий, а не на описание механизма обвала...
и про ВОЗМОЖНОЕ устранение конкурента… точнее на указание сверчку его шестка...
РФ не США, МОЕХ не BATS и уж тем более не NYSE и NASDAQ...
У Мосбиржи появился тайный и могущественный конкурент?.. Было бы смешно предположить!.. Кстати, в этой связи вспоминается вот эта история… и ее финал...
Так какая тут проекция?.. И в чем лабуда???
avatar
Протестируйте покупку  месячного стредла в начале месяца с удержанием до достижения доходности 2%.

avatar

Мое мнение:
Сумма ДУ особой роли не играет (ну в пределах адекватного минимума).
По процентам, что пишут в комментариях… я тоже шокируюсь когда говорят о 20% годовых как верх совершенства и ориентир на «крупные инвест компании», туфта это. Доходность в ДУ только от 100% годовых. В моем понимании торги вести минимальным количеством инструментов, высоколиквидным и волотильным, а лучше одним, это аукнется в хорошем смысле.
К примеру, я торгую нефть на забугорном рынке, знаю повадки инструмента, проходы… ну в общем почти всю статистику, что позволяет вести торги каждый день и рынок позволяет загонять приличные суммы и дает профит каждый день.
По цифрам на старте — к примеру счет 50 тыс. дол. Предоставляется логин/пароль от счета, никакой передачи денек, фу фу фу и подальше, от этого все риски на хозяине денег. Он может как отрубить в любой момент, так и дать торговать дальше при достижении какого либо порога по просадке.
Максимальная просадка по счету при серии убыточных сделок 20%, максимальная просадка по счету на день 20 тиков на контракт (применимо к нефти), вход не более 20% от депо, прибыль 50/50, при достижении 100% прибыль 70(мне)/30(владельцу). Счет в ДУ без моей капитализации, т.е. любой профит сразу делится и выводится, это страховка от соблазна кинуть… При достижении 100% рискменеджмент смягчается в сторону увеличения лотожа входа и более агрессивной торговли. Естественно трейдерам без тормозов такая схема крайне противопоказана. Нужен опыт и четкое понимание инструмента. ДУ в рамках одного трейдера это в прямом смысле доверительное управление на доооолгий срок и с последующей капитализацией.

avatar
Есть с склейкой проблема- при экспирации переход с контракта на контракт происходит с гэпом из-за контанго. Поэтому рекомендую все же гонять каждую серию по-отдельности и суммировать результаты, в конце концов именно так и будет ратотать стратегия 
avatar
Не верю во всю эту лабуду, почитайте про провальное IPO BATS Global Markets в 2012 году, если найдете подробную статью.
Там классика жанра, кто ближе к серверу, тот и рулит рынком. Почитайте здесь про механизм управляемого обвала, там все по полочкам http://www.fomag.ru/ru/news/technologies.aspx?news=1488 
а лучше здесь еще более подробно http://lesovikov.livejournal.com/4736923.html
Ну и можно спроецировать на указанную осень 2015 года на МБ :)
Последний раз редактировалось
avatar
Пишите, интересно. Перспектива зарабатывать почти пассивно 20% в валюте занимает умы находчивых трейдеров, особенно из России. :)
avatar
Пока нет, в перспективе — да. Через них идут стратегии, которые и руками можно открывать, если появится что-то достаточно скорострельное, напишем.
avatar
Пишете роботы под Interactive Brokers?
avatar
Иного не ожидал.
… Видимо у вас "… диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения,..." не только со мной… :-)
В силу ваших пп. 1-3 и особенно "Да и физически работается лучше в более теплом климате." —  думаю ВСЕМ ЯСНО ху из ху… :-)
avatar
Самое ценное в последних 2-х строчках статьи Ведомостей...!
(… до сих пор не могу понять… зачем народ лезет со своими деньгами на росрынок, к росброкерам...???)
Последний раз редактировалось
avatar
Чтобы внести ясность:
1. Мне фиолетово каких понятий нет в РФ, в страшном сне не привидится делать что-то серьезное в российской юрисдикции. Да и физически работается лучше в более теплом климате.
2. У нас с вами диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения, что является достаточным основанием для прекращения такого общения.
3. В силу моего пункта 2 ответ на ваш пункт 1 можете искать самотстоятельно.
Прибыльных вам трейдов.
avatar
Муниципальные, офз, можно и корп c 1 уровнем листинга и эмитентов неплохих
avatar
Милейший(шие), я естественно из ЭТИХ ФОРУМНЫХ ТРОЛЕЙ, как иначе? Или по моим постикам это не видно...?
По существу — можно долго мусолить про БАГи в разных платформах,
но про МТ-4/5… даже мусолить нечего!
Касаемо моей личной осведомленности — см. тут (можно прочитать только 5-й абзац)… Хорошо знаю возможности МТэшки… изнутри… и про настройки бэксайд, и про «отчеты», и про демки для сотрудникафф, которые от реал счетов не отличаются… вощем ВСЁ...!
… Так что рассказывайте комунить другому про МЕТАТРЕЙДЕР и что нужно «закладывать» в ТС при «работе» на нем.
На нем не работают, на нем играют в игру «Хочешь поспорить с ДЦ? Лучше сразу отдай свои деньги, все равно ДЦ их отнимет»… :-)

P. S.
1. Хотелось бы посмотреть на "… Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть..." — ПОДЕЛИТЕСЬ СЕКРЕТНОЙ ИНФОЙ… ЭТО ЧТО ЗА «БРОКЕРЫ»...???.. Я у них счет открою тысяч на 50 бачей...

2. С вступлением в РФ в силу Закона 01.10.2015, с поправками 01.01.2016, понятие ФОРЕКС-БРОКЕР в России ОТСУТСТВУЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ФОРЕКС-ДИЛЕР… это конечно «пустячок», но вносит определенную ясность...

3. "… И не придется никого обвинять в своем сливе." — я тут собственно никого не обвиняю, лишь КОНСТАТИРУЮ ФАКТ...! :-)

4. Посмотрим дальше… то ли вы действительно нивные ребята, то ли косящие под биржевых трейдеров ФОРЕКСНИКИ...???
Последний раз редактировалось
avatar
Какие облигации имеюся ввиду?
avatar
На счет акций согласен спорно, я реализовал тоже самое с облигациями, просто потому что можно найти достаточно надежные бумаги с доходностью 10-11%, что выше чем большинство депозитов, плюс это удобней в том плане что открывается один счет все деньги заводятся на него и все управляется быстрее и проще. И еще если нет сделок какое-то время или нет возможности следить за рынком то деньги, которые предназначены для фортс, можно тоже на какое-то время вложить в облиги, и они вместо того чтобы просто лежать принесут небольшой, но все же доход.
avatar
Это встречают по первому взгляду, а провожают по стейтменту. Освещаются вопросы алготорговли вообще, опционы — лишь частный случай. Дойдем и до статистического профиля рынка, и до распределений, и до арбитража...

По поводу MT4 — не могу согласиться. "Плохому танцору трейдеру терминал мешает" — слышали поговорку? Дурной славой пользуется плечо 1:100, а не терминал. Если бы можно было акции через нормального западного брокера типа IB торговать в MT4 — с удовольствием юзали бы. Потому что большего г-на чем TWS c кучей ошибок вообразить сложно. MT4 никогда не продавал при нажатии на BUY, в отличие от TWS. Все прекрасно знают, что кухня может дернуть котировки на 5 фигур — так просто учитывайте это в своей системе, и будет вам профит. Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть. Знайте рынок, на котором работаете — первое правило трейдера. И не придется никого обвинять в своем сливе.

Шкалы вырезаны потому что они не существенны в данном вопросе, важна плавность эквити. И, кстати, в опционных постах тоже много чего вырезано. По тем же причинам.  По существу вопроса найдете что сказать, или вы из этих… форумных тролей?
avatar
Хм… я все думал, что за новый аккаунт на сайте появился, quant-invest ?
На первый взгляд освещаются вопросы опционные и около опционные. И все ждал… и не мог понять, а в чем подвох?
А он, подвох, чувствовался, прямо… витал в воздухе… Долго ждать не пришлось...
Уважаемый автор, представленный вами картинки взяты из широко известного негативными последствиями торговли в нем, терминала МЕТАТРЕЙДЕР !
Не буду распыляться на счет особенностей данной платформы, тут до меня писано немеренно. Одно ясно: МТ-4/5 = КУХНЯ на 99% и 9 в периоде!

На счет «чудо-робота» и 1 день = 1%, 200 trades… Сударь(и), 99% и те же 9 в периоде, что это мартингейл. Это 100% слив и комиссионная кормушка для «брокера». (Последнее слово в кавычках не зря...!)

Кстати, а зачем вырезаны шкалы в картинках???.. Видимо тоже не зря…
Последний раз редактировалось
avatar
Это условный нормализованный 1 контракт в рамках теста стоимостью 100у.е., или 100% премии, если удобнее.
В нашей системе при срабатывании сигнала на стратегию будет выделен 1% от средств, и на этот объем открыта позиция.

Доходность — более верный показатель и на порядок проще, хотя по существу мы ловим тут высокую волатильность.

Все такие стратегии предполагают автоматизированное сканирование рынка в поисках возможных сделок, руками это действительно многовато работы…
Последний раз редактировалось
avatar
То есть опять же, идем с конца, от доходности. Интересный подход :) Но это может быть достаточно большой объем опционов надо проанализировать. И на какой депозит рассчет идет по доходности тогда, раз по 1 контракту?