avatar
Эксперты говорят, что альтернативой традиционному бэктесту может стать применение процедур машинного обучения, в ходе которых используется так называемая перекрестная проверка (кросс-валидация)
Кто понял о чем речь? :)
avatar
Пожелаем Дмитрию скорейшего выздоровления!
avatar
Но нет валютной секции.
Валютную секцию PSB всё же вводят с 23.05.2016.
avatar
А разве существует хоть одна работающая стратегия с параметрами, которые получены каким-то иным путём, нежели бэктестинг? Не обязательно это должен быть заскриптованнный алгоритм и бэктестинг в wealth lab, например. Все стратегии так или иначе испытываются на истории.
avatar
Бэктест — это инструмент анализа и понимания рынка.
avatar
Хм, интересно. По моему мнению, все так называемые «пулы», о которых упоминается — это огромный риск. Вы просто отдаете кому-то деньги, без договоров, без легальных оснований для возврата. Не рекомендовал бы участовавать в «пулах» никому и никогда. 

Далее, сам АИСТ не берет деньги себе, то есть это принципиально другая схема. АИСТ работает по модели условного «консультативного управления», то есть генерирует сигналы на счете клиента и их исполняет. Клиент может отключить их в любой момент. Это конечно тоже рискованно, но риск не сравним с вариантом номер один.
avatar
Есть ли какие то комментарии по поводу этого?
https://miginvest.wordpress.com/2016/04/07/goldstein-piramida-aist-invest/

Говорят, Аист — пирамида, перелив и все такое
Последний раз редактировалось
avatar
Эта новость — обычная журналистская ложь. В статье сравнивают разные методы, и в том числе говорят о том что  
volatility and maximum drawdown, as well as portfolio construction features, like hedging, show significant predictive value of relevance to quantitative finance practitioners.… Finally, we show that by training non-linear machine learning classifiers on a variety of features that describe backtest behavior, out-of-sample performance can be predicted at a much higher accuracy (R² = 0.17) on hold-out data compared to using linear, univariate features.

Вообще то "show significant predictive value" переводится как "показывают значительную предсказательную силу" а не «низкую эффективность бэктестинга» в целом.
avatar
К сожалению, люди путают алгостратегии и HFT. Но в любом случае, на мой взгляд, Вы абсолютно правы — контекст рулит. Например, мне жалко сейчас тех, кто строит свои стратегии на привычной и казалось бы незыблимой в веках, описанной во всех учебниках, обратной корелляции доллара и сиплого :) Могу себе представить, как их роботы сейчас сливают депозиты )))
avatar
Тогда я продам 150-ый путы)))
avatar
фьюч на мою эквити 10000 стоит при ГО 100 руб.))) Комиссия 0,5% эмитенту)))
avatar
Спасибо! Да 200 серьезный психологический уровень, при его пробое будет космос)))
avatar

1. Никто и не говорил о «намереном» снижении курса валюты. Я рассматривал покупательную способность в отношении к иностранной валюте — доллару. Что по сути и является девальвацией. 


2. Сегодня, инфляция является целью для ЕЦБ, в заявлениях которого сам регулятор не раз акцентировал внимание. А Йеллен & СО.также неоднократно акцентировали внимание на то, что только в случае роста инфляции будут ужесточать. Так что инфляция для развитых стран играет ключевую роль


3. Рост DAX b Nikkei это уже как результат монетарной политики. Ведь смягчение, расширение QE провоцирует «впрыск» денег в производство, в компании и в реальный сектор экономики, рост которых и провоцирует рост фондового рынка (индекса). О «намеренном стимулировании фондовых индексов вместо уровня безработицы» в статье указывалось. 


 

Последний раз редактировалось
avatar
В интрадее, пожалуй, никакого. А если позиция на месяц-два, то уже неплохо макро представлять себе. В сторону глобального тренда и торговать приятнее :)
avatar
Никогда такого не было, и вот опять! ))

Георгий, такой интриги давно не припомню. Теперь, или чуть позже, когда таких топов наберется много или когда интрига для всех нас станет уж совсем не выносима, Вы просто обязаны завершить публикацию топиков мощным, содержательным материалом, объясняющим нам, неразумным, что сие значило. Да так, что мы начнем рыть архивы, в поисках заветных картинок. 
Рассчитываю не менее чем на ГРААЛЬ!!!

PS. Грешным делом, я тоже так делаю (скрины), считаю это весьма полезным, когда результаты торговли совмещаешь с графикой. Мозги вправляет хорошо. НО! Я складываю СВОИ картинки, в СВОЁ облако. И никому не показываю, ибо не вижу в этом смысла ))
А Вы видите, да? Кажется, это даже как-то называется...))
avatar
Простой пример, если позволите :)
Прошлогодняя торговая идея «Нефть в рублях» от БКС. Просто конфетка :) Идея очевидно была основана на теханализе — несколько раз был отскок от 3600. Уважаемые сограждане из БКС подвели под это идею такую базу, что дескать по их мнению государство всенепременно будет загонять доходы бюджета выше определённой рублёвой планки исключительно монетарными методами. Хрен с маслом. Почти сразу же всё улетело ниже, идея закрыта. Кроме монетарной, как выяснилось, бывает ещё (сюрприз!) фискальная политика, и бюджеты даже пересматривают. И на вопрос «а где-же ваша нефть в рублях, товарищи?» товарищи из БКС ответили, в старых-добрых экономических терминах чистого оттока капитала и чистого экспорта (см. книжка для школьников, картинка с тремя графиками). Торговали бы график, не было бы вопросов — уровень 3600, стоп под ним, всё.

Moreover, у них там и политики немного было. Что дескать Президент на что-то там не пойдёт. Ну да, ну да. Поэтому рекомендую читающим ещё и в политике разбираться. Хинт: выборы в госдуму нас 18 сентября этого года. :) 
avatar
Конечно, конечно… полезно знать… Только не ясно какое отношение имеет экономика к рынку и трейдингу?.. Кому книжки читать, кому торговать… каждому свое…
avatar
В друзья он меня добавлял.
Вы рядом, в Тольятти, я далеко...
На счет мошенничества… пусть каждый решает сам. Мое мнение об этом человеке — такой метод привлечения клиентов не наш метод. Этим все сказано.
Последний раз редактировалось
avatar
Книга хорошая, но Gregory Mankiw апологет нео-кейнсианства, насколько я помню. А в экономике, как и в трейдинге, полезно знать альтернативные точки зрения на ситуацию, например есть очень познавательная и доступно написаная, Джин Кэллахан "Основы австрийской экономической школы"
avatar
Дмитрий, вы же сами ему привет передать можете. Он же у вас в друзьях. 
Выходит этот «брокер» занимается мошенничеством?
Алексей, другого костюмчика замечено не было. Профит наверное не позволяет еще один купить.  
Вот страница этого мошенника http://www.h2t.ru/blog/7545.html
А это его сына http://www.h2t.ru/profile/ChirikovArtyom/
Тоже «брокер», думаю таких «брокеров» — преподавателей надо на специальную доску почета вешать, чтобы новички все видели и не попадались на громкие и красивые  слова.