avatar
10:40 выход по стопу 116100 (-1,9%)
avatar

24 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Можно сделать так- вы выкладываете тут свои позиции по евродоллару и долларрублю и мы вместе обсуждаем это. Разумеется, что несмотря на то, что подробно описал как найти и скачать терминал и какие там настройки воспроизвести- вы будете первое время путать колл и пут и также страйки. У вас будет не получаться многое и хорошо, если вас это не расстроит. Помните, что ниже выложенные самые оптимальные стратегии для новичка на двух биржах.


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Ну на рынке вообще адекватного взгляда очень мало)) Очень много романтиков разного толка) Но в своей среде ( своих учеников) я постоянно говорю о том, что любые МЕХАНИЧЕСКИЕ способы управляния ЛЮБОЙ конструкцией имеют по ЗБЧ матожидание = НОЛЬ минус издержки) Ибо любой рехедж имеет минусовое матожидание, если не попадает в будущий рынок и положительное, если попадает. И чем дольше вы используете в рынке ОДИН И ТОТ ЖЕ способ рехеджа, тем сильнее варианты попадания/не попадания в реализованную валатильность приближаются к вероятности 50%. Поэтому математикой и ФОРМАЛИЗОВАННЫМИ на 100% правилами рынок обыграть на долгосроке невозможно.  Это всегда искусство и работа с непредсказуемым риском.
Последний раз редактировалось
avatar
да сидят обычно, потом роллируют, думая что избежали убыточного рехеджирования )))
avatar
>>2) от рехеджирования мы получаем убытки, а если не рехеджируем, то и убытков нет
А в чём это выражается на деле? Они вот так и сидят до пробития страйка? Всё равно же где-то, наверное, дельту уменьшают.
avatar
ой ли )))
не меньше половины опционщиков свято верят, что или 1) от способа рехеджирования зависит результативность, или 2) от рехеджирования мы получаем убытки, а если не рехеджируем, то и убытков нет
а уж по своим студентам такая статистика вообще под 100% — или п.1 или п.2
а так то да, если трейдер понимает рынок и затем вью на него эффективно использует, то он выше рынка в любом способе поведения, хоть в обычных спекуляциях, хоть в заумных способах трейдинга
avatar
Леш, ты бьешься с ветряными мельницами. Проблема всех математических рехеджеров в том… что они математические)) Нет, никогда не было и никогда не будет никакого успешного  МЕХАНИЧЕСКОГО способа управления никакой опционной( и линейной в том числе) конструкцией. Рыночное управление рисками -это всегда ИСКУССТВО и всегда КОГНИТИВНАЯ реакция КОНКРЕТНОГО индивидуума на постоянно меняющийся рынок.Заранее предсказать будущее поведение рынка невозможно, поэтому заранее сказать какой именно способ рехеджа будет прибыльным, а какой убыточным -невозможно также.
Поэтому твоя битва имеет смысл исключительно в математическом ( то есть — теоретическом) предположении, что кто-то заявляет о механическом способе рехеджа на все случаи рынка и на все времена.Такое предположение может сделать только математик, считающий, что будущее рынка можно описать моделью, а значит можно смоделировать и оптимальный рехедж)) Это утопия, которую часто можно встретить на опционных конференциях из уст около-рыночных математиков-теоретиков). Поскольку рыночный практик такого иллюзорного предположения никогда не сделает, поэтому с твоими тезами никакой практик и не спорит, как ты сам видишь)) 
avatar
Спасибо!
avatar

2 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


Надо объяснить как надо выбирать экспирацию по этой стратегии для СМЕ- просто ищите ту экспирацию, чтобы все страйки опционов были забиты большим спросом и предложением. Например, когда я смотрел 300 дневные и 200 дневные опционы, то там практически не было продавцов и покупателей с большими объемами. Они были лишь там, где до экспирации 120 дней и поэтому надо для самой адекватной стратегии купить эту экспирацию. В первом посте я описал довольно опасную и если она кому-то нравится, то пользуйтесь.


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 10.05 мск от 9.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60399 …


А) покупаю 1 колл 61500 по  1190 и покупаю 1 пут 58500 по 813 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar
а вы сами хотите ли или боитесь
avatar
хотя тема актуальная вроде бы, почему бы и нет
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
хотите поговорить об этом? )))
avatar
у меня есть догадка, что вы незнакомы с собой и со своими эмоциями
avatar
Не уверен насчёт математики; неуверен, что это ось всего. У меня хорошо получается дружить с направленной торговлей опционами
Последний раз редактировалось
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
длинный разговор
с мат точки зрения там все печально
а не печально тока с точки зрения эмоций
в итоге это дорогая покупка эмоционального спокойствия торговли
avatar
это вопрос на тему, что не так всё печально в направленной торговле опционами