avatar
Вас можно поздравить с профитом. Но я так никогда бы не открылся (да и неликвид я не торгую). Теперь не открылся. Мне когда то хватило 3-х раз отхватить лося (последний… ну очень жирный), чтобы уяснить, что никто,… никогда… не знает… какие именно новости выйдут. И никто, никогда не может точно определить реакцию рынка на эти новости. Это можно только предположить, при том безосновательно. А значит это гадание или лотерея 50/50. А есть еще такая штука, как пересмотренные данные. Обычно они выходят через 2-3 минуты после основных и могут быть противоположными на 180 градусов.

Ссылка… к сожалению старая не работает (погуглите, найдете), но есть статья-рецензия, она же итог и вывод, где раскрывается вклад Юджина Фамы, Ларса Хансена и Роберта Шиллера в исследования цен финансовых активов.
Там показано как Нобелевские лауреаты изменили способ изучения цен активов, представления ученых, инвесторов и финансовой индустрии о предсказуемости цен и о взаимосвязи риска и доходности активов.
Публиковался перевод в журнале ВШЭ.

Можно прочитать только резолютивную часть: «Лауреаты Нобелевской премии 2013 г. – Юджин Фама, Ларс Хансен и Роберт Шиллер – заметно изменили состояние экономической науки, привели к подвижкам в финансовой индустрии и даже в некоторой степени повлияли на наше мировоззрение. Фама предложил простой инструмент оценки моделей ценообразования, показал, что определяющие цены активов риски не ограничиваются одним риском рынка, и убедил почти всех, что заработать на краткосрочных изменениях цен активов невозможно. Его первое достижение позволило осуществить сотни эмпирических исследований в области ценообразования, второе – изменило подход к оценке активов и оценке успешности управляющих фондов, третье – изменило саму структуру инвестиционных фондов, поспособст вовав появлению широко представленного на рынке класса «индексных» фондов. Хансен предложил надежную методику оценки моделей ценообразования и не только – предложенный им обобщенный метод моментов позволил не только оценивать сложные, нелинейные модели формирования цен на активы, но и учитывать динамику в больших панелях экономических данных. Обобщенный метод моментов теперь входит в арсенал любого серьезного экономиста-эмпирика. Шиллер заметил, что серьезное превышение средне-рыночных цен их долгосрочного среднего приводит к стремительному падению цен в будущем, сродни схлопыванию пузыря. Он обратил внимание общественности на возможные психологические истоки таких ценовых колебаний. Таким образом, благодаря лауреатам, мы сегодня гораздо больше знаем о поведении цен активов, можем лучше изучать эти цены, да и набор доступных нам инвестиционных активов увеличился благодаря их достижениям.»

Если Вы, Марк, найдете здесь хоть полслова о невозможности анализа и прогнозирования рынка, то значит я просто баран!

Вы, как и большинство, поверили или очень захотели поверить «гуру». Знаете почему? Потому, что скорее всего Вам не удается сделать самостоятельно анализ поведения цены на основе которго можно постановить четкие логические выводы, т. е. прогноз, подтвержденный высокой степенью вероятности свершения этого прогноза или ей же опровергнутый.
А чтобы не копаться в причинах собственных неудач, гораздо легче принять, что рынок не прогнозируем, тем более, что эту «свежую» мысль Вам суют под нос в готовом виде, помогают ее разжевать, проглотить, переварить и даже усвоить. И тут же — нате вам то, что «работает».

Обращаю внимание на то, что работа Н-2013 исследовала ГЛОБАЛЬНЫЙ рынок, к которому рынок российский вообще отношения не имеет. Росрынок действительно слабо прогнозируем, но совсем не по тем причинам, о которых рассказывают «гуру».

Прим.:
— «гуру» — не обязательно физ. лицо
— надо знать и понимать что есть имперический анализ, империческое исследование.
Последний раз редактировалось
avatar
Если дадите ссылку где можно прочитать обязательно прочитаю. То за что дали почерпнул здесь.http://4pera.ru/news/picture_of_the_day/empiricheskiy_analiz/
И да я открывался в четверг на пятницу. Не зная где будет цена, но предполагая, что прибыль будет выше чем убыток по стопу.
avatar
Ирина, никто не торопит с постом. Как сможете, так напишите.
Вижу, что он-лайн не прошел даром, Вы стали правильно строить коррекционные Фибо. Если и с расширениями так же, то совсем прекрасно.
Что систематизировать нужно — ок, тоже хорошо. Единственное… мы с Вами рассмотрели лишь часть ин-тов классического ТА и не касались современных методов — профили, лента, кластер и пр. А еще как помните есть в КА фундаментальная составляющая.
Так что систематизируйте и пишите. Главное чтобы правдиво и от души. Как было, как увидели, поняли и почувствовали, так и пишите.
avatar
По поводу нобелевских лауреатов — не надо за&ирать людям мозги!!!
Вы их работу читали? Нет? Почитайте! В ней нет ни слова о невозможности анализа и прогнозирования рынка. Вы то ли наслушались «гуру», то ли сам из тех, кто выдавая желаемое за действительное, ставя все с ног на голову, стараетесь изо всех сил продать какуюнить собственную «супер стратегию».
Ща в профиль загляну и в маркет… Вы там ничего не продаете?
Последний раз редактировалось
avatar
Марк, устал повторять — в последние 2, а теперь уже почти 3 года ин-ты временно'го анализа не работают, либо работают крайне плохо. Виной тому соаременное положение мировой экономики, т. е. фундамент. До того я мог с вероятностью более 90% сказать когда какой-либо актив придет к ЛПС или пробьет уровень и т. д. Теперь — нет. Это крайне не удобно, особенно мне, но это факт.

С другой стороны… если Вы не заметили, я не даю прогнозов. Пишу о том, что думаю и вижу в рынке. При этом стараюсь объяснить почему именно так думаю. И никого не призываю следовать написанному, торговать как я или использовать фрагменты моих постов как рук-во к действию.
Между делом отмечу, что «прогнозы», выложенные мной в прошлом, исполнены на 100% в соотношении примерно 10/1. Т. е. исполнено 9 на 100%, один не исполнен, либо исполнен, но не полностью. Так же отмечу, что в неисполненных большая часть занимает интра-экстрадей. Это потому, что я фокусируюсь на ср. сроке, который для меня составляет от 2-х недель до 3-х м-цев.

Касаемо непрогнозируемости на коротких ТФ… У Вас свое мнение, у меня свое. Гораздо проще понять что будет внутри дня, чем на горизонте месяц. В этом можно легко убедиться, если те, кто видел мою торговлю своими глазами опубликует на эту тему постик. Есть другой способ — буду в отпуске, могу выкладывать свой интрадей-взгляд на 2-3 ин-та. Опыт у меня в этом огромный. Вот и посмотрим… имеет ли рынок прогнозную составляющую на краткосроке или нет.

Ну и… не знаю с кем Вы несколько раз чего то там обсуждали, явно не со мной.
Считаю вопрос решается просто — умеешь ли прогнозировать краткосрок-среднесрок или нет.
По данному посту и комментам… Вы крайне не внимательны. В тексте прямо сказано — в пн.-вт. жду роста к «косынке», откуда я буду продавть.
Специально для Вас — продавать буду в случае получения отбойных сигналов и их подтверждения ценой.
Последний раз редактировалось
avatar
Читаю их обзоры и смотрел пару вебинаров, впринципе понятно и полезно. Поэтому и поднял этот вопрос так как альтернативы достойной я просто не встречал. 
avatar
Почему именно provalue club? Чем он лучше других?
avatar
Методы продвижения и предложения наших идей могут отличатся от принятых здесь, но это никому не дает право на неконструктивную критику и оскорбления. 
К слову о щах и кухнях — я намеренно дистанцируюсь от популярных подходов, в том числе и информационных приемов, принятых здесь и вообще в России, я считаю их заезженными и неэффективными.
К моему великому сожалению, я не всегда могу отследить кто и как размещает авторский материал. Действую по мере обнаружения нарушений.
avatar
Удалили и будем удалять материал, не являющийся официальным, не имеющим соответствующего качества для публичного размещения, а также разрешения автора.
Да, и по поводу, публикаций отчетов, стейтментов, обучающих видео:
1. Результаты опубликованных вышеназваннами коллегами материалов не впечатляют;
2. Возникает резонный вопрос, кроме публикаций, люди вообще уделяют достаточное время профильной работе и развитию? Тут вообще как оценивают профессионализм — по количеству постов и публикаций или все же по реальному опыту и результатам?
avatar
Прогноз предполагает временные рамки. Если я скажу что доллар будет 200, и он через три года будет это прогнозом не будет. Кроме этого несколько раз уже обсуждали в краткосрочной перспективе рынок не имеет прогнозной составляющей.Только на горизонте от 3 до 5 лет.Если хотите поспорить то это не ко мне, а к нобелевским лауреатам .))))
avatar
Гы-ы-ы!.. Шашлык и пиво раздули желудок, который давит на мозги + жара...
После очередного заплыва перечитал пост. Думаю одно, мозг в руки выдает обратные сигналы, а они… кнопают, кнопают — конечно RSI промолотил поддержку!
Уже поправил в тексте… Сории, не судите строго…
avatar
Может и так. Но на мой взгляд все не однозначно. Если сходим наверх и отобъемся от пробитой поддержки (теперь ЛС) и вдобавок пробьем майский min, который уже прокололи, то продолжим падать до целей из начального поста.
Сейчас технически очень много факторов «за вниз». Но им противоречит фундамент… пока противоречит. Если сложится, к вечеру выложу постик со своим видением СИПИ.
Пока могу сказать, что в случае ретеста пробитой поддержки я буду продавать. Покупки по прежнему не рассматриваю.
avatar
Если понадобятся материалы, пишите в личку
avatar
Про этого товарища слыхал и смотрел какое то интервью с ним. А вот что касается каких либо материалов по трейдингу то нет. Посмотрю, спасибо. 
avatar
кас. вопроса 2: Антона Крейла не смотрели?
avatar
я как в четверг с утра вошел в лонг, так и не выходил даже после падения… да поза из очень плюсовой стала очень минусовой, но я считаю это просто был истерический импульс который откупится обратно, поэтому жду сигнала чтобы еще закупиться в лонг.
avatar
За 2 дня ответа от Евгения не последовало. Видимо нет у него желания меня просвещать.
Беда конечно, но какнить переживу… :-)

Справедливости ради отмечу, что даже при использовании простейшего он-лайн переводчика из тех самых «бумажек» можно понять что:

"...существует большая вероятность того, что голосование о выходе Великобритании из ЕС  может привести к повышению волатильности цен на СМЕ форекс и СМЕ/СВОТ — фьючерсы на процентную ставку. Чрезвычайные меры принимаются в качестве способа предосторожности и предназначены для
обеспечения справедливой и упорядоченной торговли этих товаров, к которым применяется Правило 589 СМЕ/СВОТ (“Специальные Лимиты Колебания Цен”)...".
(Прим. — перевод слегка адаптировал).

Интересно, а… лимимты колебания цен… это не ограничения волатильности? Чему же он так возмущался?

Еще… я очень рад за Женю, что после непрозрачного намека, всего за одну ночь… он стал писать комменты почти без ошибок...(Видимо научился пользоваться автопроверкой орфографии). Поздравляю!
Последний раз редактировалось
avatar
 А тож на высокой волле напродавал дальних путов
avatar
Хм… пожалуй действительно этот сибот можно использовать в кач-ве удаленного алерта и не иначе. Но стоимость простого будильника должна равняться цене простого будильника, а не цене антикварных напольный часов с боем.
avatar
А моя кошка пока не пострадала :)