avatar
Да у SPY квартальные дивиденды отсечка 21.06 а вот без дивидендов они будут 17.06 (Ex.div day). Кстати квартальные дивы у них обычно около 1$  а в моделе заложено 0,6 — 0,7 долларов. Можно ли отыграть 0,3 вот в чем вопрос?
avatar
Спасибо за вопросы, Татьяна.
Открытый интерес в том или ином опционном контракте говорит только о ликвидности этого контракта вовлеченностью трейдеров. Разница  между путами и колами в открытом интересе ничего не обозначает. Вас наверное удивила разница в цене колов (4.2) и путов (0,25) на деньгах. Если вы откроете волатильность каждого опциона то увидите в чем причина:

146% на колах и 41% на путах. Рынок оценивает колы дороже т.к. всплеск волотильности обычно происходит очень резко и вероятность движения вверх от этой цены намного выше чем вниз (Это не только вы так думаете) и этот дисбаланс заложен в стоимости колов.
Я не рекомендую покупать/продавать опционы на фьчерс VIX, ввиду того что сам фьючерс очень «тяжелый» (1 оп VIX 4600 долларов). Если вы хотите построить конструкцию на рост волатильности, я бы рекомендовал использовать инструмент VXX (ETN- Exchange Traded Notes) который полностью корелирует с индексом VIX но имеет менее «тяжелые» опционы, которые кстати более сбалансированы по путам и колам и в которых ликвидности значительно больше.


Удачи и профитов!

Последний раз редактировалось
avatar
Форексники… Одолели...!
avatar
Да по разному бывает, этого точно не узнаешь никогда...50х50. Одно дело, если бы это кто-то один (или одна шайка) так делал, то можно было бы вероятности их дальнейших действий как-то вычислять, но их то не один, а много и с разными капиталами, и работают в разных таймфреймах (временных рамках), более крупные под мелких могут шифроваться и т.д… Прайсэкшн и VSA вроде дают какую-то картину, но картина эта вскоре показывает, что мутки разные у разных крупняков, и фиг там что поймешь и угадаешь правильно, один точно их всех не отследишь, это целый отдел должен сидеть пыхтеть и то запутаются, тем более сценарии динамически меняются у всех. На мой взгляд это помогает только небольшие колебания брать и то под прикрытием опционов, чтобы лосей не ловить, но куда рынок полетит со уыереностью узнать это не помогает. И комфорта мало от этих слежек, особенно когда вроде долго вел вел кого-то, а тут бац и кто-то другой все переломил к чертям))))) С опционами об этом можно особо и не думать…
Последний раз редактировалось
avatar
 Идея с рассылкой хорошая, есть время подумать… Евгений,  не подскажете, как в аналитике Thinkorswim построить покупку/продажу базового актива?  Сори.  И еще, я рассматривала VIX, он сейчас на лоях, думаю можно построить колл-спред, и вот что обнаружила открытый интерес в путах гораздо выше, чем открытый интерес в колах.  Почему?  Возник вопрос, а правильно ли я делаю, покупая коллы?    По идее, в кризисные моменты VIX будет резко  расти? 
avatar
Да очень интересно…
avatar
Рублевая доходность в любом случаи будет выше на 10% годовых, против открытой валютной позиции я держу Si

avatar
Комиссии брокера учтены. Ндфл не учтены, календарный год не закончился для учёта ндфл. Учёт прибыли убыток в рублях ведётся по системе FIFO. Если интересно,  могу опубликовать.
avatar
Точно, улыбка здесь непричем, сорри)
avatar
Евгений, скажите учтены ли в данной цифре комиссия брокера и НДФЛ?
Для полноты картины еще стоит отметить, что за данный конкретный период 10% в USD примерно равно 10% в руб. (в расчет брал курс $ от 01.12.2015). В любой случае на долгосрочную перспективу результат отличный.

Вообще идеально бы было в период крепкого рубля работать на рынке РФ и соответственно наоборот. Только вот кто его знает как это подгадать.
Последний раз редактировалось
avatar
Тут тема вообще такая. Проходит крупный принт, например в 1500, если по истечении 10 минут, фьюч не идёт в сторону принта, в 80% случаев прёт дальше, против принта. Да и в общем то, на многих бумагах так, только время реакции разное.
Последний раз редактировалось
avatar
Хотел, но смотря по ситуации )))
avatar
Вопрос снят. Отсечка по дивидендам 6/21/2016. Не спроста мне вспомнился трейдер из казани )
avatar

Эх, сегодня понаряднее закрыть получилось бы, и вола не упала, но кто ж знал)))

avatar
Но ведь страйк один и тот же! Простая синтетика на картинке дает безрисковую(?) прибыль $75 на лот.
avatar
А я наоборот закрыл (вчера) стреддл на 11750 открытый).  
avatar
Это улыбка волатильности, путы на индексы стоков всегда дороже ибо ими хеджируют портфели активов лонговых.
Последний раз редактировалось
avatar
Коллеги, апдейт-поправка.
Я писал, что подтвердить факт уплаты налога за рубежом мне не представляется возможным, т.к. требуются документ «подтверждённый налоговым органом соответствующего иностранного государства». Так вот в действующей редакции п.3. ст.232 НК выглядит следующим образом (в конце, форматирование съезжает). Так вот третий абзац — в моём понимании (поправьте если ошибаюсь) позволяет таки подтвердить факт уплаты налога на дивиденды за рубежом при помощи документа от брокера с указанными удержанными суммами.

3. В целях зачета в Российской Федерации суммы налога, уплаченного физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве с полученных им доходов, к налоговой декларации прилагаются документы, подтверждающие сумму полученного в иностранном государстве дохода и уплаченного с этого дохода налога в иностранном государстве, выданные (заверенные) уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, и их нотариально заверенный перевод на русский язык.
В документах, прилагаемых к налоговой декларации, должны быть отражены вид дохода, сумма дохода, календарный год, в котором был получен доход, а также сумма налога и дата его уплаты налогоплательщиком в иностранном государстве.
Вместо указанных документов налогоплательщик вправе представить копию налоговой декларации, представленной им в иностранном государстве, и копию платежного документа об уплате налога и их нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае, если налог с доходов, полученных в иностранном государстве, был удержан у источника выплаты дохода, сведения о суммах дохода в разрезе каждого месяца соответствующего календарного года, а также о суммах налога, удержанных у источника выплаты дохода в иностранном государстве, представляются налогоплательщиком на основании документа, выданного источником выплаты дохода, вместе с копией этого документа и его нотариально заверенным переводом на русский язык.


Последний раз редактировалось
avatar
Продавать хотел?)))))