avatar
Напрасно не думаете о лонгах в ES :) Как там у Ошо? «Кто свято верит в свой образ мира, тот не видит реальность» ;) 
avatar
В любом случае это не может быть адекватной оценкой, так как такая оценка, повторюсь, будет носить субъективный характер. «Надо было ...» здесь не работает и доказывать можно только мошеннический сговор в случае если ваш счет перелили на другой путем противоположных сделок, но этим занимаются правоохранительные органы, а не аналитики, ни финансовые консультанты ни тем более трейдеры. 
Если вы отдали деньги в управление, единственное на что можно предъявить претензию это на превышение оговоренной просадки по счету, во всех остальных случаях трейдер действует по своему усмотрению и нельзя предъявить ему что он что-то купил или продал не вовремя.
avatar
Основная масса так и болтается, либо сливает…
avatar
Вставлю свои 5 копеек про VIX… Мне ни разу не приходилось видеть трейдера, заработавшего на нем… В моменте, случайно — мобыть, но системно — никогда.
Последний раз редактировалось
avatar
Пожалуй так… и то если дивер будет…
Последний раз редактировалось
avatar
Подождем… от 18,20-50 думаю конструкцию построю. 
avatar
Коллеги, небольшое дополнение:
Необходимо проанализировать разумность (адекватность рынку) совершенных сделок на рынке ФОРТС в связи с  потерями по счету в результате действий трейдера. 
В общем требуется составление формального описания профессионального «почерка» работы трейдера.

avatar
Рановато будет…
avatar
Это здорово конечно, все показатели нужные и важные, но иногда бывает рынок не даёт а ты готов, иногда наоборот рынок даёт да ты не готов, могут быть и другие два варианта и ты готов и рынок даёт,  и рынок не даёт и ты не готов. (два последних мне больше нравятся).  Как учесть это в статистике: вообще можно было заработать в это время или нет. Все оценки субъективны и естественно прибыль /убыток прошлых периодов не гарантирует будущие. Имейте это ввиду. 
Удачи и профиту!
avatar
Посмотрите сайт статистики www.marketstat.ru Отличное решение и ничего выдумывать не надо, если умеешь правильно им пользоваться и анализировать все данные которые предоставляются, то качество сделок несомненно поднимится.
avatar
Я его в скайпе про статистику с момента начала передачи спросил, чисто дисперсию прикинуть. Он просто проигнорировал этот вопрос. В целом понятно, что диспа при таком стиле огромная и год около нуля можно болтаться спокойно.
avatar
Недавно вычитал в книге «Управление рисками в трейдинге», что динамика счета по дням дает вполне релевантное представление о характере торговли даже без привязки к конкретным сделкам. Для себя в экселе сделал файлик отчета и сам убедился, что по мере набора статистических данных можно делать выводы и отслеживать динамику торговли. В частности можно оценить:
  • Начальный капитал
  • Снятие / зачисление капитала
  • Прибыль / убыток
  • Конечный капитал
  • Прибыльных дней
  • Максимальная прибыль за день
  • Максимальный убыток за день
  • Средняя прибыль/убыток за день
  • Наибольшая выигрышная серия
  • Средняя выигрышная серия
  • Наибольшая проигрышная серия
  • Средняя проигрышная серия
  • Максимум счета
  • Максимальная просадка счета
avatar
Не пора ли повторить,  в смысле шорта? У кого какие мысли?
avatar
Вадим, только без теории заговора, пожалуйста :) Есть сделки, их хотелось бы проаналилизировать. Скрытого смысла тут нет.
avatar
Абсолютно верно говорит Вадим, нужно понимать как торгует трейдер (индикаторы, объемы, лунный календарь)) и тд) А если нужно просто оценить прибыльность то если есть log файл сделок загрузите его например в marketstat и там сама система покажет все минусы и плюсы. А так же аналитик Вам вообше ни к чему, они как правило (90%) сами не торгуют и в этом мало понимают. 
avatar
Вы ничего не найдете, если не знаете что искать ((
avatar
Анастасия, очень странное предложение...
такое впечатление, что Вы хотите разобраться в брокерских отчетах мужа или близкого родственника. Надеюсь, что вы не разводитесь ))
avatar
Всё гениальное просто, но не всё гениальное нужно...

По мне так лучше бороться с сыростью, чем бороться с плесенью))

Хорошей альтернативой алгоритмической торговле с большим количеством сделок, соершаемых с высокой скоростью, является ручная торговля по трендовой системе на высоких тайфреймах с редкими входами, и достаточно долгим удержанием позиции. При таком подходе времени для принятия решения о входе/выходе из позиции, и на сам вход/выход — вагон и маленькая тележка. И задержки не могут убить результат никак))

Не нужно покупать ОСАГО, если нет автомобиля… Есть такси))
avatar
Да, это я понял! Спасибо!
avatar
Да причем если вы заходили частями в инструмент и выходили частями расчет ведется по системе FIFO (First in first out, первый пришел первый ушел) т.е. сначала первые сделки по покупке и первые сделки по продаже сальдируются.