avatar
Еще вопрос на тему: «разница в цене колов (4.2) и путов (0,25) на деньгах.»   А если покупать колы синтетикой, цена тоже получится 4.2 за колы?
avatar
 На экспирацию убыток будет  выше 20. Это демосчет, рано мне еще на реал американский…  Учитывая новостной фон: завтра  нон-фарм, а дальше  Brexit,  ставка ФРС, думаю должен быть рост.  Завтра Илья Коровин на МОЕХ красиво расскажет, что надо делать с проданными краями. Откупать край, роллировать или фьючерсы покупать, не знаю, что лучше... 
avatar
Всегда пжлст. Но, Татьяна, все это хорошо на демо. На реале такого результата не будет. И колы 10/1… это супер круто! Так никто не торгует, даже понарошку...!
Вы б заканчивали в игрушки то играть,… не пора еще...?
avatar
Это да. Но мне бы в продажи ср. срочно войти, а не дает, гаденыш… :-(
avatar
Осторожнее с проданными 19-ми колами,  соотношение 1 к 10 очень рискованное. Выше 16-ти по VIX у вас будет нарастать убыток, надеюсь у вас есть план на такое развитие событий.
avatar
Спасибо Дмитрий, «5 копеек» лишними не бывают.  Это  я думала,  что «открыла Америку», VIX — называется. Но одна конструкция у меня все же заработала на нем 1200 дол.  Вот такой  спред, пока не закрыла. Надеюсь на рост  в связи с намечающимися новостями. Скрин с  TWS: 1 столбик кол-во, дальше стоимость и цена входа в позицию, последние: сегодняшняя цена и нереализованный результат.   
avatar
Я тоже дождался ))) Только я лонганул откат от 90 :) В общем, каждый живет в своей реальности :)
avatar
Не знаю как там у Ошо, но я своего сигнала дождался:
шорт 2095,50 — 2087,50… и всего 2 часа торговли… как то так...
… Кому «свято верить в образ Ошо», а кому реальность видеть!… :-)
avatar
Напрасно не думаете о лонгах в ES :) Как там у Ошо? «Кто свято верит в свой образ мира, тот не видит реальность» ;) 
avatar
В любом случае это не может быть адекватной оценкой, так как такая оценка, повторюсь, будет носить субъективный характер. «Надо было ...» здесь не работает и доказывать можно только мошеннический сговор в случае если ваш счет перелили на другой путем противоположных сделок, но этим занимаются правоохранительные органы, а не аналитики, ни финансовые консультанты ни тем более трейдеры. 
Если вы отдали деньги в управление, единственное на что можно предъявить претензию это на превышение оговоренной просадки по счету, во всех остальных случаях трейдер действует по своему усмотрению и нельзя предъявить ему что он что-то купил или продал не вовремя.
avatar
Основная масса так и болтается, либо сливает…
avatar
Вставлю свои 5 копеек про VIX… Мне ни разу не приходилось видеть трейдера, заработавшего на нем… В моменте, случайно — мобыть, но системно — никогда.
Последний раз редактировалось
avatar
Пожалуй так… и то если дивер будет…
Последний раз редактировалось
avatar
Подождем… от 18,20-50 думаю конструкцию построю. 
avatar
Коллеги, небольшое дополнение:
Необходимо проанализировать разумность (адекватность рынку) совершенных сделок на рынке ФОРТС в связи с  потерями по счету в результате действий трейдера. 
В общем требуется составление формального описания профессионального «почерка» работы трейдера.

avatar
Рановато будет…
avatar
Это здорово конечно, все показатели нужные и важные, но иногда бывает рынок не даёт а ты готов, иногда наоборот рынок даёт да ты не готов, могут быть и другие два варианта и ты готов и рынок даёт,  и рынок не даёт и ты не готов. (два последних мне больше нравятся).  Как учесть это в статистике: вообще можно было заработать в это время или нет. Все оценки субъективны и естественно прибыль /убыток прошлых периодов не гарантирует будущие. Имейте это ввиду. 
Удачи и профиту!
avatar
Посмотрите сайт статистики www.marketstat.ru Отличное решение и ничего выдумывать не надо, если умеешь правильно им пользоваться и анализировать все данные которые предоставляются, то качество сделок несомненно поднимится.
avatar
Я его в скайпе про статистику с момента начала передачи спросил, чисто дисперсию прикинуть. Он просто проигнорировал этот вопрос. В целом понятно, что диспа при таком стиле огромная и год около нуля можно болтаться спокойно.
avatar
Недавно вычитал в книге «Управление рисками в трейдинге», что динамика счета по дням дает вполне релевантное представление о характере торговли даже без привязки к конкретным сделкам. Для себя в экселе сделал файлик отчета и сам убедился, что по мере набора статистических данных можно делать выводы и отслеживать динамику торговли. В частности можно оценить:
  • Начальный капитал
  • Снятие / зачисление капитала
  • Прибыль / убыток
  • Конечный капитал
  • Прибыльных дней
  • Максимальная прибыль за день
  • Максимальный убыток за день
  • Средняя прибыль/убыток за день
  • Наибольшая выигрышная серия
  • Средняя выигрышная серия
  • Наибольшая проигрышная серия
  • Средняя проигрышная серия
  • Максимум счета
  • Максимальная просадка счета