avatar
Стреддлер, хотите что-нибудь интересное и с перспективой? :-))) Продайте широкий стрэнгл на Х, купите центральный стрэддл на Х/2 и динамически дельта-хеджируйте его фьючерсами на Х/4. Где Х — это размер позы.
Последний раз редактировалось
avatar
Стреддлер, вы рисуйте лучше все эти истории в опционном аналитике. Там и таблица будет со всеми данными: что. сколько и по чем мы берем/отдаем и профиль сразу. Так всем будет удобней :-)))
avatar
Стреддл, вы наверное смотрели эфир за 16.05.17. Два раза мною был задан вопрос про дельта-хедж и два раза получен ответ, что никакого дельта-хеджа (только роллирование).
avatar
Да, стреддлер, Татьяна права. Излагая на вашем же языке (а он схож с моим) купив фьючерсы и «закрыв» их коротким колом, если рынок пошел вниз, то вы будете минусовать по длинному фьючу и получите короткий пут. На «зеркалке» ситуация аналогичная.
Последний раз редактировалось
avatar
Чат находится в комнате трансляции. Ссылка на комнату приходит в письме.
avatar
а где этот чат?

avatar
а куда вопросы писать?
avatar
Добрый вечер. Обсудим.
avatar

Здравствуйте, можно ли как-то увидеть, рассчитать заранее, что ОФЗ будут падать? За чем следить чтобы не пропустить их падение? Спасибо

avatar
если цена уйдет дальше, то я заплачу покупателю, но учитывая, что рынок стоит 85% времени, а у меня безубыток 12000- я все это время должен рубить капусту… лишь набраться терпения и накопить тэтту, чтобы выйти с маленьким плюсом раньше экспира, если цена ушла более 10000, чтобы снова продать новый стреддл и иметь запас на 12000 пунктов… один раз заплатишь 5000, второй раз, а потом пару раз по 120000 прибыль… суть простая- получить 5% прибыли на тэтте, если взял, но пересаживаться в более дальний стреддл, чтобы снова получить 5% к депо, либо ждать эеспира, если на отклонении в 12000 не можешь выйти в ноль
avatar
я говорил о соотношении 1 фьюч плюс 1 проданный колл… какие 100 опционов? считаю в аналитке и уже сказал, что разницы не будет, что просто продать опцион дальний, что продать 1 опцион дальний и купить 1 фьюч… улучшить с помощью фьючерса согласно калькулятору не удалось, но я буду смотреть за проданным стренглом и стреддлом… по стреддл в плюсе
Последний раз редактировалось
avatar
если цена уйдет дальше, то я заплачу покупателю, но учитывая, что рынок стоит 85% времени, а у меня безубыток 12000- я все это время должен рубить капусту… лишь набраться терпения и накопить тэтту, чтобы выйти с маленьким плюсом раньше экспира, если цена ушла более 10000, чтобы снова продать новый стреддл и иметь запас на 12000 пунктов… один раз заплатишь 5000, второй раз, а потом пару раз по 120000 прибыль… суть простая- получить 5% прибыли на тэтте, если взял, но пересаживаться в более дальний стреддл, чтобы снова получить 5% к депо, либо ждать эеспира, если на отклонении в 12000 не можешь выйти в ноль
Последний раз редактировалось
avatar
Вы пользуетесь аналитиком или в уме считаете? «Купленный развернет, а проданного как бы вообще нет. » Как это нет разницы? Или  у Вас 100 опционов и один фьючерс, что не видно разницы? Вы точно не понимаете или шутите? 

avatar
Стрэддлер, тебе же все объяснили. И Илья тоже все объяснил.  ±12000 — это может быть и безубыток на экспирации. Ты доживи до это экспирации!!! Если цена уйдет ±12000 из остановится, у тебя будет минус, возможно серьезный. И только к экспирации станет окоо нуля. И что ты будешь делать? Сидеть-бояться, чтобы цена не ушла дальше? Любые попытки роллироваться могут тебя конкретно распилить. 
Лучшим ответом на эти твои вопросы будет предложение: поторгуй. Продай сберика- он дешевый. А результ масштабируй. Причем эмоции тоже, ведь сидеть в просадке и бояться по-разному будешь, если торгуешь всего на 5000, а не на лям, например. 
avatar
а вроде Илья говорит, что вообще не прогнозирует- он просто берет ± 27000 от центра с надеждой, что ему повезет, а если не повезет, то включичит фьюч-хедж
avatar
Коллега, вопрос стоит вообще не в плоскости «стредл vs стренгл» или «мало ГО или много». Задача состоит не в выборе красивого профиля на экспирацию, а в прогнозировании траектории движения цены БА и обслуживании реальной траектории движения с точки зрения увеличивающегося риска.
avatar

Кстати, я не смог Илье объяснить свою позицию- может вы мне объясните- если я продаю стреддл, то разве у меня ±12000  не является точкой безубытка на момент экспирации? Да и если мы с Ильей окажемся раз в год на краях 135000 и 80000, то разве болезненно будет мне отдать один раз 14000 покупателю при достижении одного из краеав? А вот Илье это очень опасно будет… Я рассчитаю депозит так, чтобы 3 раза попасть на край, А Илья, чтобы что-то заработать два раза… вот позиции о которых я говорю:


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коровину с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 2 колл 135000 по 300 и 2 пут 80000 по 300 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ВТОРАЯ ПАРА а это я- с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 1 колл 107500 по 6760 и 1 пут 107500 по 5710
Последний раз редактировалось
avatar
вы пишите- «купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом.»- купленный может и развернет, но у меня то проданный фьюч плюс проданный пут… посмотрел в аналитке и странно, что даже при добавлении проданного фьюча к путу разницы по убытку нет, будто фьючерса и нет… потом я просто проданный дпльний стренгл смотрел
Последний раз редактировалось
avatar
колл=пут +фьючерс, отсюда следует, что фьючерс=колл-пут и пут= колл-фьючерс. Это простая математика, и не важно в деньгах или нет опционы и ближние они или дальние, с контанго или с беквордацией фьючерс. Другими словами, купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом. А проданный —  в обратную сторону, по часовой стрелке Точка вращения  -  это точка пересечения фьючерса и профиля опциона.  «Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… „ Это будет  синтетика,  пут того  же страйка,  что и кол, который сложили с фьючерсом, проданный или купленный.  Попробуйте нарисовать  на листке  профиль колла и фьючерса и графически прибавьте его по точкам, будет понятно. :)
Последний раз редактировалось
avatar

Итого… можно разворачиваться)))