1… пост — продажа для опытных на СМЕ от 15.8.17
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
В 18.15 от 15.8.17-го продал центральный или в тех районах 2 колла 1.175 за 0.01020 пункт Дата истечения 8 сентября. Терминал у саксобанка слишком тяжелый для моего компьютера, которому надо еще обслуживать три метака, квик и кучу побочных программ. К тому же вебтерминал демо гораздо лучше работает и быстрее обновляется, но в нем сложнее просматривать разные экспирации и поэтому я решил продавать ту экспирацию, которая на покупках. Цена фьючерса была 1753
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал 2 колла 1.175 по 0.01020
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- минус пунктов… + долларов на экономии комиссии
Я немного запутался в данных и 11-го числа вместо пут 1.17 написал – 1.16, но разумеется, что это был 1.17, ведь это можно проверить по цене, которая была на указанное мной время. При том, что я сам не перепроверил и пытался анализировать с этой ошибкой. Открыл терминал, чтобы задуматься, почему я купил 1.16, а потом присмотрелся и увидел 1.17. Теперь буду два раза упоминать позицию- как в комментариях, так и в нижней графе открытых позиций…
Не замечала, чтобы глючила таблица… ГО в квике не точно всегда, обновляется на клиринге, между клирингами только в случае изменения позиции. Если нужно точно знать ГО, лучше смотреть в личном кабинете, там обновляется.
Как я уже говорил в новой теме от 11.8.17-го про торговлю дельтанейтральной стратегией по долларрублю- я решил еще упростить восприятие новичков по этому методу, а также снизить количество торгуемых контрактов до минимума, чтобы не было соблазна нейтралить дельту фьючерсами и тем самым не делать вход очень дорогим. Если же использовать 1 фьючерс и 2 опциона и закрывать только опционы при разнице в дельте как минимум на 0.5, либо при изменении цены не менее чем на 5000 пунктов (это последние дополнения насчет дельты и пунктов), то этим способом извлечения прибыли может воспользоваться любой начинающий который ничего не понимает ни в рынке, ни в движении цены. Позиции открывал приблизительно в 19.27 от 11.8.17-го
И тут нашел что улучшить. Чтобы новичок имел способность торговать по этой стратегии на маленькие суммы- я нашел способ упрощения торговой системы. Если говорить о торговле нашей парой на долларрубль, то новые принципы таковы- полностью закрывать все опционы при изменении цены не менее чем 2500 пунктов в любую сторону (а если кто может, то лучше менять опционы на центральные, если разница дельт между фьючерсом и опционами будет не менее 0.5)… В 19.11 от 11.8.17-го начался набор позиций.
А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
А) покупаю 1000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 61500 по 2006
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
Надо посмотреть, я этой колонкой не пользовался.
И потом, замечаю иногда, что у меня «таблица ограничений по кл счетам» подглючивает — не каждый день, но бывает — не обновляется размер ГО вовремя или какие-нибудь другие колонки. Перестал поэтому уже туда часто заглядывать.
Надо будет сменить, конечно, брокера на более продвинутого в опционах. Планирую. Для набора опыта, просто, больше подходит тот, где меньше и проще система комиссий)
Похоже дошло до меня :). Понимание следующее — нефть-матушка торгуется в долларах, между клирингами «набегает» плюс или минус разницы в долларах ($53-$52=$1 например). В клиринг эта разница должна быть зачислена/списана. Но поскольку расчёты (клиринг) в рублях, то разница пересчитывается в рубли по курсу «на сейчас», расчётному. Соответственно, если бы мы могли зачисляемую вармажу каким-то волшебным образом моментально конвертировать в доллары по расчётному курсу, а списываемую вармаржу из хранимых долларов в рубли по этому же курсу, то можно было бы считать что торгуем прямо в долларах, и купили/продали опцион за столько-то долларов. Но поскольку вармаржу мы на своей стороне не хеджируем (не переводим в доллар), то вопрос «за сколько я купил/продал» валютный опцион на фортсе ответить нельзя ни в рублях, ни в валюте — зависит от изменений курса и стоимости БА между открытием и закрытием позиции.
Не знаю как в инструкциях биржи, вижу только в квике. Если закрыта позиция в 10 часов утра она попадает в колонку «накопленный доход» и никакого отношения к вариационной марже уже не имеет, не по вчерашнему же клирингу она считается...:) В 19 часов на клиринге, если все позиции были закрыты и вариационки не было, сумма не меняется.
Понял. Не знаю, и из доступной информации понять не могу. Т.е. у биржи постоянно идёт расчёт валютного фиксинга, но по этому ли курсу (ближайшему к сделке) или по курсу крайнему к клирингу считается вариационка — я не разобрался. Т.е. тут вопрос как считается вармаржа — то ли как долларовая разница умноженная на курс, то ли через рубли и два курса. Если первый вариант, то на немаржируемые вообще непонятно как пересчитать.
1… пост — продажа для опытных на СМЕ от 11.8.17
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В 18.25 от 11.8.17-го продал центральный или в тех районах пут 1.185 за 71 пункт Дата истечения 18 августа. Решил немного упростить демонстрацию и считать все в пунктах, а то пересчитывать устал, да и ошибиться можно среди множества позиций. А Также не считать комиссии ведь у разных брокеров они разные. Фьючерс был на 1.1814. Тут с целями поприятнее чем в покупках- чтобы быть в плюсе достаточно, чтобы цена на момент экспирации или истечения опционов был на 1.185 или 1.1851, но если движение будет сильным в нашу сторону, то мы можем здорово не добрать потому, что больше вырученной комиссии мы не получим. А также у нас неограниченный убыток может быть, но за то рынок в 85% случаев во флэте или коридоре.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал колл 1.185 по 0.00710
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- минус пунктов… + долларов на экономии комиссии
В 18.15 от 11.8.17-го открыл месячный стренгл. Дата истечения 8 сентября. Решил немного упростить демонстрацию и считать все в пунктах, а то пересчитывать устал, да и ошибиться можно среди множества позиций. А Также не считать комиссии ведь у разных брокеров они разные. Фьючерс был на 1.1819. Расчет прост- движение пары должно превысить 140 пунктов, чтобы оказать в прибыли или хотя бы 140, чтобы выйти по безубытку.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Купил колл 1.19 по 0.00760 и пут 1.16 по 0.00620
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо- плюс … долларов
Т.е. если я несколько дней назад купил брент, продал его сегодня в 10 утра, получил 0.1 прибыли, то затем мы смотрим фиксацию курса в промежуточный клиринг, вычитем комиссии и вот она прибыль?)
На срочные контракты прибыль/убыток начисляется/списывается посредством вариационной маржи. Такова природа контрактов. По долларовым контрактам закрытым в процессе сессии будет произведен перерасчёт после клиринга и коррекция начисленной/списанной вариационки, согласно «принцЫпов рассчёта». Короче, до клиринга точно прибыль не подсчитаешь, чё непонятно?))
Хью, да, рабочая. Но про маржу. Если мы хотим посчитать прибыль по сделке, то зачем нам вообще клиринги? Это биржевая система контроля рисков, а нам, по сути, нужны только начальные и конечные цены. На рублевых инструментах мы берем разность как есть. На курсовых надо знать лишь какой именно курс учитывается. И тут всего три варианта — курс последнего фиксинга, курс в момент сделки, либо ближайший курс расчета маржи. Нашел тут на сайте близкий по теме материал, но понятней не стало) www.h2t.ru/blog/139.html
Вообще подозрение, что в файле «Принципы расчета вариационной маржи и го с использованием текущего курса доллара» дан ответ, но что-то я не соображу.
Куча пунктов, ограничения колебаний, которые никому не нужны, но где ответ на такой простой вопрос?) Как обычно, явно написано не с целью облегчения понимания)))
1. как купить биткоин с валютного счета?
2. как продать биткоин и вывести деньги опять на валютный счет?
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
В 18.15 от 15.8.17-го продал центральный или в тех районах 2 колла 1.175 за 0.01020 пункт Дата истечения 8 сентября. Терминал у саксобанка слишком тяжелый для моего компьютера, которому надо еще обслуживать три метака, квик и кучу побочных программ. К тому же вебтерминал демо гораздо лучше работает и быстрее обновляется, но в нем сложнее просматривать разные экспирации и поэтому я решил продавать ту экспирацию, которая на покупках. Цена фьючерса была 1753
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал 2 колла 1.175 по 0.01020
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- минус пунктов… + долларов на экономии комиссии
1 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Как я уже говорил в новой теме от 11.8.17-го про торговлю дельтанейтральной стратегией по долларрублю- я решил еще упростить восприятие новичков по этому методу, а также снизить количество торгуемых контрактов до минимума, чтобы не было соблазна нейтралить дельту фьючерсами и тем самым не делать вход очень дорогим. Если же использовать 1 фьючерс и 2 опциона и закрывать только опционы при разнице в дельте как минимум на 0.5, либо при изменении цены не менее чем на 5000 пунктов (это последние дополнения насчет дельты и пунктов), то этим способом извлечения прибыли может воспользоваться любой начинающий который ничего не понимает ни в рынке, ни в движении цены. Позиции открывал приблизительно в 19.27 от 11.8.17-го
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли
А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760
Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- пункт
1 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу от 11.8.17-
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
И тут нашел что улучшить. Чтобы новичок имел способность торговать по этой стратегии на маленькие суммы- я нашел способ упрощения торговой системы. Если говорить о торговле нашей парой на долларрубль, то новые принципы таковы- полностью закрывать все опционы при изменении цены не менее чем 2500 пунктов в любую сторону (а если кто может, то лучше менять опционы на центральные, если разница дельт между фьючерсом и опционами будет не менее 0.5)… В 19.11 от 11.8.17-го начался набор позиций.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от
А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от
А) покупаю 1000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 61500 по 2006
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
И потом, замечаю иногда, что у меня «таблица ограничений по кл счетам» подглючивает — не каждый день, но бывает — не обновляется размер ГО вовремя или какие-нибудь другие колонки. Перестал поэтому уже туда часто заглядывать.
Надо будет сменить, конечно, брокера на более продвинутого в опционах. Планирую. Для набора опыта, просто, больше подходит тот, где меньше и проще система комиссий)
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В 18.25 от 11.8.17-го продал центральный или в тех районах пут 1.185 за 71 пункт Дата истечения 18 августа. Решил немного упростить демонстрацию и считать все в пунктах, а то пересчитывать устал, да и ошибиться можно среди множества позиций. А Также не считать комиссии ведь у разных брокеров они разные. Фьючерс был на 1.1814. Тут с целями поприятнее чем в покупках- чтобы быть в плюсе достаточно, чтобы цена на момент экспирации или истечения опционов был на 1.185 или 1.1851, но если движение будет сильным в нашу сторону, то мы можем здорово не добрать потому, что больше вырученной комиссии мы не получим. А также у нас неограниченный убыток может быть, но за то рынок в 85% случаев во флэте или коридоре.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал колл 1.185 по 0.00710
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- минус пунктов… + долларов на экономии комиссии
1… пост — покупки для опытных на СМЕ от 11.8.17
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В 18.15 от 11.8.17-го открыл месячный стренгл. Дата истечения 8 сентября. Решил немного упростить демонстрацию и считать все в пунктах, а то пересчитывать устал, да и ошибиться можно среди множества позиций. А Также не считать комиссии ведь у разных брокеров они разные. Фьючерс был на 1.1819. Расчет прост- движение пары должно превысить 140 пунктов, чтобы оказать в прибыли или хотя бы 140, чтобы выйти по безубытку.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Купил колл 1.19 по 0.00760 и пут 1.16 по 0.00620
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо- плюс … долларов
Т.е. если я несколько дней назад купил брент, продал его сегодня в 10 утра, получил 0.1 прибыли, то затем мы смотрим фиксацию курса в промежуточный клиринг, вычитем комиссии и вот она прибыль?)
www.h2t.ru/blog/139.html
Вообще подозрение, что в файле «Принципы расчета вариационной маржи и го с использованием текущего курса доллара» дан ответ, но что-то я не соображу.
Куча пунктов, ограничения колебаний, которые никому не нужны, но где ответ на такой простой вопрос?) Как обычно, явно написано не с целью облегчения понимания)))