avatar
Всё, закрывают анонимное пополнение анонимных карт со стороны государства. Ничего кроме покупок в российских магазинах при помощи такой карты и так делать нельзя, (переводить на другие кошельки тоже). Какие ещё могут быть вопросы к покупателю, если продавец товаров и так под контролем? Никаких идей зачем этот запрет на самом деле нужен, кроме массового отслеживания аудиторий поддержи НКО, у меня нет. ЯД теряет клиента в моём лице, здравствуй, бумажная наличка.
avatar
Отлично, Игорь!

Из всего, что я услышал единственным минусом вижу самостоятельное декларирование, непредсказуемое влияние курсовой разницы на результат (в долларах — убыток, в рублях при этом прибыль и здасьте)). Всё остальное — как мы любим, практически бесплатно.

При среднесрочной торговле (пара-тройка сделок в неделю ) заполнение декларации здесь в РФ — неприятная дополнительная опция. При внутридневной, когда несколько сделок внутри дня — это отдельная история.

Раз торгуешь через IB третий год, то как минимум дважды этот квест уже прошел. Поделись как, это правда интересно. Это тебе вместо сценария на одно из следующих видео.

Продолжай в том же духе. А сценариев для новых видео, раз ты их сам не любишь писать, я тебе накидаю, ты не беспокойся))

PS. Спасибо Игорю Николаеву, благодаря которому я освободился из рабства. Теперь я свободен и при моем освобождении мне пообещали, что всем остальным в целом и ему (Игорю Николаеву) в частности, тоже теперь доступна опция написания комментария здесь.

Ждем следующих серий))

avatar

Игорь, хорошее и своевременное видео. Формат тоже подходящий, можно продолжать.

Далее — лонгрид, прошу прощения (ибо наболело уже).

Часть 1. Кто виноват (шутка)

В продолжении твоего предыдущего видео о ликвидности и этого видео хочестся сказать, что да, если ввредут запрет (а если редакция закона будет принята в таком виде — то это по сути запрет) для трейдинга для инвесторов со счетами менее 400 тыс. руб., то, образно говоря, это можно сравнить с тотальным уничтожением планктона в океане, от которой постадает вся вертикаль пищевой цепи.

Для примера вспомним недавний запрет на игровые тотализаторы и казино. Сказать, что они совсем исчезли будет неправдой, также как и то, что они устремились в разрешенные зоны. В целом есть, конечно, подвальные заведения. Но они единичны, и это теперь скорее исключение, чем правило. 99% заведений закрыто, это факт.Такого рынка больше нет.

Другой пример последствий запретов, который каждый ощущает своим желудком и карманом — наши любимые «антисанкции» на продовольственном рынке. Так, в результате их введения (не говоря уже о дикой практике езды бульдозеров по санкционке), Евросоюз потерял 0,4% объема своего экспорта, легко перенаправив его на другие рынки. А в РФ стоимость продовольствия для населения по моим личным оценкам выросла грубо на 200% (сравниваю цены на мемент принятия решения о возможности ввода войск на Украину Советом Федерации в воскресенье 2.03.2014г. с последующим обвалом на бирже в ПН 03.03.2014г., который многие здесь помнят). Качество продуктов питания тоже упало кратно: ввиду снижения реальных доходов населения, народ начал экономить на еде, покупая более дешевые аналоги. А производители, чтобы уменьшить себестоимость и произвести то, что хоть как-то купят, пихают в продукты всякие Е-шки и пальмовое масло. Ну и кому мы в ногу выстрелили в итоге?

Третий аспект. На Московской бирже зарегистрировано чуть более миллиона счетов, активных — всего около 100 тыс. (на этом ресурсе обсуждалась эта тема). Цена вопроса для государства — ну потеряют, допустим, 90 тыс. чел. возможность совершать операции на рынке с теми инструментами, с которыми они привыкли работать. И что? Это остановит государство в лице ЦБ РФ и заставит задуматься, предложить альтернативу в виде не запрета, а создания программы обучения и просвещения инвесторов, как предлагает автор ролика? Думаю, нет. Почему так думаю? Отвечаю.

Вспомните историю с кинутыми дольщиками, которых сотни тысяч по всей стране. Как можно было бы (и следовало бы, на мой взгляд) решать эту проблему? Долгий и трудный путь — создание институтов, укрепление правовой базы, борьба с коррупцией (ха-ха!), работа с другими юрисдикциями по незаконно выведенным капиталам и т.д. Альтернатива очень простая — тупо запретить долевое строительство. Под благими намерениями заботы о покупателях недвижимости. Только вот теперь строительные компании отрезаны от коротких денег реальных покупателей (эскроу-счета), из рынка вымываются средние и мелкие строительные компании (у них просто не хватит оборотки для обеспечения 100% инвестиционного цикла строительства объектов за свой счет, т.к. своих денег у них столько не будет никогда), и заемные им теперь тоже не дают, т.к. кратно риски выросли, а банки умеют их считать.  А крупные компании, на уже фактически монопольном рынке, после того, как у них закончатся начатые ранее объекты, где еще разрешена долевка, что сделают? Правильно, повысят цены на недвижимость, которую оплатит кто? Правильно, «защищенное» со всех сторон население, у которого 5 лет подряд падают доходы, у которго растут цены на всё (да здравствует НДС), и у которого отнимают по сути еще один способ хоть как-то вылезти из этой ямы (имею ввиду возможность работы на бирже).

Чтобы не болел палец — лучше сразу отрезать ногу. С гарантией, на века))

С удовольствием возьму все свои слова назад, если мне хоть кто-то покажет на пальцах, как неквалифицированный инвестор, имея тот ограниченный набор доступных ему инструментов, сможет увеличить свой счет таким образом, чтобы обеспечить себе либо нужный пассивный доход, либо дотянуться до планки 400 т.р. Да ни в жизнь! А смысл тогда?

Но и это не главное. Потеря ликвидности в стакане — это по сути запрет на деятельность для здравомыслящего трейдера. Будут убиты практически все прибыльные стратегии, алготрейдинг как таковой. Спрэды и проскальзывание сделают свое грязное дело.

Часть 2. Что делать (уже не шутка)
Здесь 2 вопроса по сути.
1. Что делать мне, чтобы иметь возможность продолжать торговать теми инструментами, которые мне нужны. К примеру, я торгую исключительно фьючерсы. Сразу попадаю на планку 400 т.р. Если они у меня есть — ок, если нет — ищу где взять, чтобы были на счету. И т.д.
 
2. Если ликвидность упадет, то надо смотреть насколько. Допустим (на самом деле я не знаю), что на российском рынке 90% стакана — это деньги и заявки иностранцев. Тогда потеря даже 90% российских участников торгов уменьшит ликвидность в стакане грубо на 9%, что может быть терпимо для самых ликвидных инструментов, но фатально для средне- и малоликвидных. Что произойдет в этом случае? Мой прогноз — вся ликвидность уйдет и консолидируется в самые ликвидные инструменты (3-4 фьюча и 5-7 акций, опционы скорее всего вымрут как класс, прошу опционщиков не обижаться, дай бог чтобы я ошибался).

Альтернативный вариант. «Буржуи» решат, что тут больше нечего делать. И уйдут. Учитывая даже небольшой их исход и итак ограниченную ликвидность рынка РФ, такой исход может стать фатальным для всех остальных. Остальные будут либо нести дополнительные потери (назовем их инфраструктурными) или тупо сделают стоп-торги, ибо зачем?

Отсюда тоже 2 выхода — или уходить с биржи и переходить на подножный корм (тут уж кто чем привык), или уходить в другие юрисдикции (товарищ капитан, я не сам, меня вынудили!). Если, конечно, за нас решились взяться по взрослому, то тоже запретят))

Игорь, отсюда тогда к тебе пара простых вопросов, думаю публике здесь будет интересно почитать ответы на них:
1. Стоимость входа в IB — есть ли планка снизу по размеру счета (уж не больше ли она чем пресловутые 400 т.р.) для спота и срочного рынка?
2. Возможность торговать фьючи на российском рынке через IB?
3. Условия для торговли фьючей (размер счета, допуск и иные ограничения) на американском рынке через IB
4. Налогообложение резидентов РФ, торгующих американский рынок
5. Комиссии на американском срочном рынке на фьючи (понимаю, что шкурный вопрос, но всё-таки).
6. Стоимость ввода и вывода средств на IB (в идеале, конечно, бесплатно, как в РФ).
7. Наличие русскоговорящей техподдержки на IB


Если нет времени отвечать много, дай грубый ориентир (вилку), чтобы было понимание.

Заранее с благодарностью от всех посетителей ресурса.

Может еще дашь пару дельных советов, т.к. сам уже прошел эти подводные камни и набил шишки)), может в формате видео — если так удобнее...

PS/ Грустно всё это, конечно, друзья. Решили они сделать тотальный отстрел воробьев. Китайцы это уже делали, помнится. Чем всё закончилось, тоже помним((

PPS/ Игорь, сделай доброе дело для нас всех. Пользуясь тем, что ты уже клиент IB, кинь им ссылку на законопроект, и предложи сделать такое предложение о сотрудничестве новым клиентам из РФ, от которого они (мы то есть) отказаться не сможем. Думаю, у IB — несколько миллионов клиентов, но лишние 100 тыс. новых на дороге тоже не валяются. А уж если  толпа резидентов РФ ринется в сторону американского рынка, то тут уж либо ЦБ отзовет законопроект ко второму чтению «на доработку» (а иначе папа может наказать за такое «законотворчество»), или совсем запретят работать на иностраннных рынках. Но это будет уже другая история...

Ждем ответы на вопросы, Игорь.

avatar
Да нет, дело не в сленге. Есть отраслевая терминология, которая к сленгу отношения не имеет. К примеру, гарантийное обеспечение — оно и в Африке гарантийное обеспечение. Можно, конечно, назвать его текущей стоимостью фьючерсного контракта, но это не совсем корректно.
Есть сленговые вещи, типа СиПи, Машечки и т.д. Использование сленга для продвинутых — не проблема, проблема для новичков. Им и так многое не понятно, а тут еще и сленг. Вгонит их в тоску и уныние.

Поэтому, ориентируясь на новичков (если занимаешься обучением, то на них в первую очередь и ориентируешься), можно сделать выводы, что на пользу общения с ними пойдет:
— минимизация использования сленга;
— простота высказываний, объяснение «на пальцах».

Будь проще — и народ потянется))
avatar
Да, обязательно сделаю! Спасибо за идею!
avatar
Да, согласен! На самом деле, трейдерская терминология — это моя самая большая проблема на данный момент)) Все потому, что за все время, наверное не наберется даже часа общего времени, которое я бы провел на каком-то трейдерском ресурсе, а чтобы посчитать кол-во книг по трейдингу, прочитанных мной, хватит и пальцев одной руки нормального человека))
Поэтому сейчас стараюсь активно закрыть у себя этот пробел в плане «классического трейдерского сленга». Даже на Смартлабе зарегистрировался, чтобы в видео высказываться на понятном для других трейдеров языке))
avatar
Выбор рынка для работы и инструментов для торговли производится вначале. Среднесрочно его, конечно надо пересматривать. Так, самым ликвидным фьючерсом на московской бирже еще несколько лет назад был фьюч на индекс РТС, теперь у него даже не второе место — уступает фьючу на нефть и фьючу на доллар-рубль.

Ликвидность — это тот параметр, который должен быть у инструмента по умолчанию. Не имеетникакого смысла торговать неликвидные инструменты. Проскальзывание и спрэды убьют любую торговую систему.

Другой важный параметр для выбора инструмета — волатильность, ведь за счет разницы цен трейдер и зарабатывает. Вот тут писал об этом )) http://www.h2t.ru/blog/9840.html

Игорь, прямо следом просится ролик про волатильность. Сравни потенциальную доходность тех же акций Сбера и Фьюча на сбер — внутридневную, среднесрочную (несколько дней/недель).

Наряду с ликвидностью потенциальная доходность позволит как новичкам, так и уже опытным трейдерам  сделать правильный выбор инструмента))

В свое время я как раз поэтому полностью перестал торговать акции, и ушел на фьючи...



 
avatar
Только вот «точность системы» — не вполне корректный термин, слух режет.

Это никакая не точность. Результат каждой сделки заранее не известен и носит вероятностных характер. Поэтому о точности можно говорить только применительно к исполнению имеющейся торговой системы. Даже речь тогда идет скорее о дисциплине в ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

Я бы лучше назвал это количественным и объемным показателем прибыльных и убыточных сделок. Так было бы правильнее.Ведь как раз сочетание этих четырех параметров системы:
— прибыльная сделка
— убыточная сделка
— большой размер прибыли/убытка
— маленький размер прибыли/убытка

и приведет в итоге или в дамки, или к сливу.

Формулы динамики твоего депозита = (среднее количество прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) минус (среднее количество убыточных сделок х средний размер убыточной сделки).

В первой паре параметров показатель размера прибыльной сделки является главным, также как и размер убытка во второй паре параметров. Частота прибыли и убытков при правильном соотношении размера прибыльных и убыточных сделок является второстепеннрй.

Многие трейдеры этого не понимают, или понимают, но не учитывают серьезности влияния данных вещей на их депозит.

Вот поэтому «смертность» на фондовом рынке 98%.

Зато у 2% всегда есть об кого закрыться ))
avatar

На обучающем семинаре, который мне посчастливилось посетить (не буду рекламировать автора и ведущего) один из дней был посвящен тому, что мы тестили торговые системы, в которых меняли:
— то размер стоп-лосса
— то обънм входа
— то направление торговли (лонг/шорт/оба направления)
— и.др.

Тестирование проводилось на разных инструментых (исторические реальные графики).
Условия тестирования были весьма правдоподобны, за исключением таких факторов как проскальзывание и комиссии. Тем не менее, данные неучитываемые факторы не оказывали существенного влияния на тестирование.

Основные выводы, которые мы тогда сделали, меня лично сначала несколько шокировали, а потом и удивили. Для той систем «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» это было, к примеру;
— если размер стопа небольшой, а прибыли даем течь, то направление входа не имеет значение, все три варианта прибыльны
— увеличение размера стопа делает изначально убыточной (читай — приводящей к сливу) сначала какой-то из вариантов (например, открытие шортов на преимущественно лонговом рынке), а при дальнейшем увеличении стопа делает убыточной любую систему
— системы с большими стопами, в которой количество прибыльных сделок больше 50%, приводит к сливу из-за размера стопа,
— максимальную доходность показывали системы с количеством убыточных сделок 70-80%, но при этом с короткими стопами, когда уже одна прибыльная сделка покрывала убыток нескольких убыточных.

Отмечу также, что система  «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» была просто наложена на реальные графики инструментов (акции/фьючерсы) и за счет сложного процента показывала просто сумасшедшие доходности в десятки и сотни тысяч процентов. И это без учета входа по теханализу, переноса стопа в безубыток и иных приемов трейдера, которые кратно улучшают систему.

Считаю знания того дня на семинаре одним из самых важных знаний, полученных при обучении на нем и в целом в трейдинге.

Графически, как это показано в ролике, выглядит тоже очень наглядно.

«Режь убытки и давай прибыли течь» — главная трейдерская мудрось, ни больше и не меньше. Про «не дуть )) против ветра» — это тоже само сабой подразумевается.

avatar
Главное не останавливайся теперь. Взялся за гуж — не говори что не дюж. Постарайся делать это последовательно, системно и доступно. И всё получится))
avatar
Вадим, спасибо большое за поддержку! Конечно, начиная такого рода деятельность, я был готов к подобным нападкам, но всегда приятно осознавать, что у тебя есть поддержка адекватных, думающих людей! Это дорогого стоит!
avatar
ааа… Так вот кто мне дизлайк под видео поставил!!!)))
На самом деле, спасибо большое за столь положительную оценку в адрес моей речи и текста… Значит силы по работе над ними потрачены не зря!
avatar
Пардон, там не 500, а 5000% ))
avatar

Автор ролика в отличии от тех, кого Вы называете «успешными Учителями», открыто выложил свой стейтмент, где речь идет о доходности более 500%. Поэтому обращаясь к нему Вы можете смело убрать кавычки, они тут лишние.

Или его результаты и то, что он занимается еще и обучением, хотя не обязан, не являются фактом, достаточным для признания его в качестве успешного учителя? Может Вы сможете лучше? Велкам! ))

avatar
Неплохая картинка, хороший текст, уверенная речь! Маркетинг на 100++!
Подросло молодое поколение «успешных Учителей»)))
Да нет, я не против вас, скорее наоборот. Просто наглядно видно, как повторяется история. Прям как один из постулатов теханализа)) А значит система работает. Меняется картинка, а суть остаётся. И это не может не радовать. Удач вам!!!
avatar
хорошее видео
avatar
У нас в апреле еще выходила статья по акциям Baidu, но позиция была закрыта по стопу, поэтому статью публиковать не стал.
avatar
1. Роботы написаны под тслаб, часть на си шарпе, часть на кубиках.
2. Надежных беслатных хостингов я не знаю. Я плачу 10000 руб. в год. Надо понимать, то чем дешевле, тем менее стабильный сервер как правило.
3. Сосредоточился только на ликвидных фьючерсах и акциях. На америку тоже поглядываю, потихоньку начинаю там тестить роботов.
4. Весь учет сделок ведется в тслабе, нет смысла вести журнал сделок. Иногда выгружаю сделки в эксель для анализа эквити.
5. Преимущестенно собственные алгоритмы, подкупать чужие для диверсифицации тоже не стыжусь. Тслаб отлично подходит для начинающих алготрейдеров.
6. Что именно стоит? Порог входа для ДУ — 3 млн. руб. Вознаграждение — 25% от прибыли.
7. Мой партнер, который пока подпочел оставаться в тени))
8. На счет аттестата буду иметь ввиду, пока не требуются чужие.
avatar
Вопросы:

1. На каком языке алгоритмы работают сейчас. QPILE, как я понимаю, не самое быстрое средство, Lua вроде как поживее работает? Хотя я не знаток...

2. Сколько по вашему мнению исходя из вашего опыта стоит для физика, у которого есть свой запрограммированный алгоритм (робот) повесить его в облако? Можно ли это сделать бесплатно, как минимизировать расходы если это невозможно совсем бесплатно?

3. На МБ — проблемы с ликвидностью. Даже на небольшом счете, даже на самых ликвидных фьючах на вечерке зачастую проскальзывание может убить любую систему. Наверное пора уходить на более ликвидные рынки, или проблема юр. оформления мешает?

4. Что думаете о том, чтобы зашивать в роботов Журнал сделок с автовыгрузкой сделок? Как постоен учет сделок сейчас?

5. В работе используете только собственные стратегии? Какой сервис можете предложить физику, у кторого есть собственный алгоритм?

6. Чем занимаетесь понятно. Не увидел в вашем тизере сколько это стоит для потенциального клиента. Стесняться не надо, пишите... 

7. Что такое KSV?

PS. Будете регистрировать юрлицо и получать лицензию на ДУ, можете взять до кучи мой квал. аттестат серии 1.0, все равно валяется без надобности, если конечно есть в этом необходимость.