avatar

Вадим, спасибо Вам за внимание и вопросы!


Сейчас как раз готовится видео об “Участниках товарного рынка США”, в котором будут рассмотрены регуляторы фьючерсного рынка, товарные биржи, брокеры, хеджеры и биржевые игроки, а также информация о маркетмейкерах. Завтра размещу этот ролик.
avatar
Ок, Алена, про опционы не надо здесь (сугубо мое личное мнение), и так уже ресурс можно переименовать в H2T_Option$. Давайте уж тогда про торговлю на СМE Group, будет весьма полезно, т.к. похоже большинство из нас ЦБ со своими ограничениями туда и выгонит, походу...

Расскажите, что за зверь этот СМЕ, с чем его едят, как попасть, какие брокеры, какие комиссы и другие платежи, входной порог, подводные камни, налоги, и всё-всё-всё… А если еще и видео сделаете — ну, тогда, низкий поклон от сообщества))

Ждем?
avatar
Хотелось бы узнать, плюсы и минусы, товарного рынка. Почему не фондовый рынок?
avatar
интересно мнение трейдеров с опытом работы через разных брокеров!
avatar
Вадим, фьючерсы не моя специализация. Про опционы, про устройство товарного рынка, про торговлю на CME Group — это могу рассказать.
avatar
А самому не судьба?
avatar
Интеесно про фьючерсы. Сможете?
avatar
Ок, Вы не обещали, ждем от Алексея))
avatar
Если предположить рост стоимости евро в будущем, то действия инвесторов вполне логичны при выходе из европейских фондов.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за видео. На основе какой литературы, книги сделать? 
avatar
Необходим апдейт текста. Дополнительная комиссия за вывод иностранной валюты в размере $25, о которой говорится в материале, для клиентов Банка ФК «Открытие» отменена с 1 сентября 2016 года. При этом при выводе валюты на счета клиентов брокера, открытых в других кредитных организациях, комиссия по-прежнему будет взиматься.
Подробности: https://open-broker.ru/ru/about/news/s-1-sentyabrya-2016-g-otmenena-dopolnitelnaya-komissiya-pri-vyvode-valyuty/
Последний раз редактировалось
avatar
Так же никто не заставляет покупать опционы глубоко вне денег за неделю до экспира, или покупать на пике волы… да и от тетты можно уйти, варианты то есть, главное на диване не сидеть, т.к. время ограничено))). Вы смотрите на торговлю с точки зрения долгосрочного инвестора, это даже не торговля, а именно инвестиция, и принципы у вас сложились спотовые, с которыми вы на деривативы смотрите и сравниваете со спотом, это не совсем правильно. Торговля же на срочке, т.к. этот рынок именно СРОЧНЫЙ, не предполагает инвестиционный подход в контексте спота, она предполагает спекуляцию в рамках времени действия контрактов, дополнительный инструментарий для хеджирования в этих же рамках, выгодное перетекание в спот после исполнений контрактов или все в совокупности, но не прямое инвестирование в эти инструменты. Поэтому срочный рынок не для того, чтобы на диване сидеть, а для того, чтобы шевелить извилинами и извиливаться в рыночной среде, а не просто дивов ждать. Вы не сравнимые вещи сравниваете, хоть и принцип купи дешево и продай дорого и там и там присутствует, подходы разные.
Последний раз редактировалось
avatar
1. О каком посте речь, я никаких дополнительных постов Вам не обещала )
2. Вообще-то мой шортовый взгляд на октябрь по Ри скорее прав, чем не прав, по крайне мере не «не прав» до такой степени, чтобы мне аж ник менять))) так, что хоть маленький фартик, но он со мной), а не с теми кто  после 100 дозаряжался в октябре в лонг (а не шорт)
3. да плюс… еще не вечер… еще не вечер… еще не вечер)))
avatar

Это не аргумент в сути.
1.Ну ни кто не заставляет покупать акции на пике: акция должна заслужить попадание в портфель.Покупайте дешёвое, растущее и перспективное(такого «вагон с телегой на рынке»).
2.Покупайте бумаги с приличной див. доходностью.(процентов 10 хотябы).
3.Ну и как бы терпение нужно иметь: глазами хлопать и ничего не делать…самая прибыльная тактика как правило, что бы высидеть тренд время нужно и это кварталы и годы, а не пипсы.
4.На срочном рынке средний счёт живёт 9 мес.,95% на срочном рынке сливают и за 5 лет клиентская база ФОРТСа практически полностью обновляется и опционщики гибнут там также как фьючерсники.Смысл находится в толпе которая смертники в долгосроке.


 

avatar
)))))) Всё, вопросов больше нет!!! Извини за крючкотворство, но я привык к точностям во всём. На мой взгляд, недопонимание межу людьми, как раз и возникает, когда в одни и теже термины или слова, каждый вкладывает свой смысл.
avatar
И в трейдинге, и в жизни так бывает часто — получается не всегда так как думал (про бурное обсуждение).

PS если хотите, чтобы Ваш коммент прочитал тот, кому он адресован, нажимайте «ответить» вначале в поле соответствующего коммента. Тогда он его увидит…
avatar
Зачем столько теоретического текста, не имеющего никакого отношения к практике вопроса?)
Я же привел доскональные практические цифры, чуть выше Илья привел еще более доскональное описание процесса реализации плеча во фьюче на ПРАКТИКЕ.
Из которых следует, что на практике обязательства по фьючерсу (а именно обязательство компенсировать вариационную маржу) возникает с момента ПОКУПКИ(или продажи) фьючерса и автоматически обеспечивается расчетным клирингом биржи.

«Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.»© Где тут отложенность и диспозитивность?

Вы можете сколько угодно трактовать законы и в чем-то сомневаться, но практика реализации плеча на фьючерсе от этого не изменится ни на миллиметр)
В чем вопрос, Владимир?))
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, извини, но я, все таки, хотел бы докопаться до сути. Все таки правильное понимание предмета, ведет к правильным выводам. Итак:
Цитата: «Фьючи — это кредитное плечо в чистом виде.Например на фьюче РТС  Вы имеете ГО= 12%.То есть имея 14 тыс, вы покупаете фьючерс стоимостью 120 тысяч. 106 тысяч — это выданное вам кредитное плечо 1 к 8.»
Идем к определению фьючерсного контракта: "Фью́черс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевойконтракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса." Из этого определения, мы видим, что это не ценная бумага с собственной стоимостью, а производная ценная бумага и стоимость там базового актива. Теперь попробуем определить, когда же и в какой степени наступают обязательства исполнения по этому договору (не путать с чисто биржевыми обязательствами по вариационной марже и клиринговым операциям). К сожалению, не нашел чисто в биржевых нормативных актах точных определений по наступлению правовой ответственноти по договору, поэтому обратился к коментариям Российского законодательства: 

Предположим, что   правило  п. 1  ст. 425 ГК РФ диспозитивно и стороны   могут   на    некоторый    срок    отложить    вступление обязательственного договора в силу (отложенное исполнение).  Такое отложение означает,  что обязательство возникнет не в момент заключения договора, а в момент наступления срока.   До   тех   пор   между  сторонами  отсутствует какая-либо правовая связь:  договор заключен, но не вступил в силу. С  практической  точки  зрения  это означает следующее.  Во-первых, должник не  может  произвести  исполнение,  так  как  сделанное  им предоставление   образует  неосновательное  обогащение  на  стороне кредитора,  а не досрочное исполнение. Иначе говоря, до наступления срока   должник   может   потребовать   возврата  исполненного  или возмещения  его  стоимости."
Возможно, это не совсем точная ситуация, я не юрист, к сожалению, но по моему, она отражает суть исполнения фьючерсного контракта, как договора купли-продажи базового актива. Опять же, если я не прав, поправте меня.


 

Последний раз редактировалось
avatar
Владимир, извините конечно, без обид, но почему у вас так мало вариантов развития событий? Такое ощущение, что у вас дальновидность закована в шарике для пинг-понга… Песня сливатора — это не глобальное мышление. Вот наитупейший пример, купил я на год-полтора акций мешок на пике и все вниз на пару лет пошло и чего? Я не солю вы считаете??? Ну да, лежат у меня акции в мешке, сколько было, столько и лежит, я их не слил, а кэш то где, где кэш через год-полтора??? Не сливате вы когда у вас кэша меньше не становится по результатам вашей деятельности!!! Пока я буду сидеть и ждать выхлопа от акций, кто-то тупо путами будет зарабатывать, и подруливая позой уменьшая и увеличивая риски когда надо, не просиживая диван… Песня сливаторов глазами хлопать и ничего не делать…
Последний раз редактировалось
avatar
Илья Луговцов-работать над тем чтобы зарабатывать-это песни для сливаторов.(создайте свою прибыльную торговую стратегию, следуйте ей и.т.д.).
Чтобы не сливать нужно всего лишь не совершать вообще убыточных сделок.На акциях в которых нет временного распада этот постулат легко и естественно выполним.В опционах работая от покупки -этот постулат невыполним вообще.Вы будете совершать убыточные сделки(тобишь сливать депо) в любом случае.Вы не сможете дождаться своего собственного прогноза-тэта вас развалит.В продаже волы вы также как бы торгуете временем, но до тех пор пока у вас не будет одной очень убыточной сделки т.е. маржинкола и фатального слива.
Вывод какой: чтобы реально торговать временем(реально долгосрочно зарабатывать на рынке) нужен актив вообще не подверженный распаду и предельно в долгосроке защищённый от банкротства т.е портфель состояший из определённого количества акций с очень устойчивым в долгосроке бизнесом.И очень желательно чтобы на этот портфель ещё были дивиденты и часть портфеля держать в облигациях на случай возможного усреднения.И тогда не нужно работать над тем чтобы зарабатывать: зароботок естественно вытекает из базового свойства рынка-рынок всегда куда нибудь двигается.
Последний раз редактировалось