avatar
есть такое :)
название провокативно, конечно
если коротко, то книжка как раз в том числе о том, как любимый трейдерами теханализ и является тем самым «куклом», отбирающим их деньги
avatar
Алексей, книгу с таким названием, я бы в руки не взял. Извините, но ее название взрывает мой мозг, звучит для меня как:
— сухая вода;
— живые мертвецы;
— волшебство таблицы умножения;
— скрещивание ужа с ежом и т.д.

Когнитивный диссонанс, в чистом виде.

Понятно желание автора уместить в коротком названии интригу, тайну, побуждение к приобретению «чуда», но за рамки здравого смысла-то вываливаться не стОит, думаю. Если только Ваша книга не рассчитана на зелёных-зелёных и несмышленых новичков, грезящих по ночам о граалях/тайных знаниях и говорящим шепотом друг другу с выпученными глазами о заговоре/куклах/ и т.д.

Есть у меня обратный пример. Пару лет назад попалась в руки книга Томаса де Марка «Технический анализ — новая наука» (по-моему, она тоже тут есть на сайте). Согласитесь, название так себе, скучновато. Что там нового может быть в теханализе, всё уже вдоль и поперек изъезжено? Не верится… Но вот прочтение ее показало, что содержание книги выгодно отличается от ее названия.

Так что при выборе между качественным содержанием и громким названием, я бы выбрал первое.

Прошу воспринимать мою критику как конструктивную. Книгу Вашу не читал, возможно, она тоже намного лучше своего названия...

PS. Резюмируя изложенное, могу сказать еще, что обложка у Вашей книги годная. Соответсвует моему восприятию ее названия ))
Последний раз редактировалось
avatar
Ирина, каждый решает для себя как быть в такой ситуации. Изложил как поступаю сам.
Кстати… если понимаю, что прогноз не оправдывается, то если успеваю, режу лося не дожидаясь срабатывания стопа… Так и убыток меньше, и возможностей для маневра больше…
avatar
Опционы сложная штука, но только на них, умеючи, можно заработать независило от направления движения рынка и недвижения тоже

Не согласен. Фьючерсы
avatar
Можешь обповторяться.
ШипПка грамАшным и вченым — в РФ свободу слова и волеизъявления не отменяли. Закреплено Конституцией и ГК... :-)
Последний раз редактировалось
avatar
Повторюсь ВТОРОЙ раз для особо «умных» проходим МИМО!!! моих комментариев и постов. 
avatar
Всё верно! По прогнозам лучше не торговать. Но надо быть готовым к сильным движениям, мое дело предупредить и дать ориентир для тех, у кого его нет.
avatar
Мерждународных резервов мало и направо налево вряд ли ими будет раскидываться минфин
Последний раз редактировалось
avatar
Хороший пост. Кажется, пост родился в том числе по мотивам моих недавних комментов в том числе. Поэтому, мои 5 копеек:
— стратегии (правила входа и выхода, риск-менеджмент и мани-менеджмент) должны быть формализованы (написаны на бумаге), 
— стратегии должны быть протестированы на истории, и желательно вручную,
— стратегии должны приносить положительный результат (результат на истории должен рассматриваться не как гарантия доходности системы, а как потенциал ее возможностей без соответствующих гарантий).

Все 3 тезиса рассматриваются одновременно, если чего-то нет, — начинаем сначала...

Конечно, формализация очень важна, но я не писал о 100% формализации. Согласен, что это невозможно. Пример — писал недавно как попал на Брексит, руками закрывал превратившуюся из прибыльной в глубоко убыточную позу руками, да и то не сразу смог (на открытии упали на планку). В этот момент отложил в сторону все свои формализованные стратегии, какими бы они расхорошими не были. Тогда стояла одна задача — выжить (не слиться).
В какой-то книжке по трейдингу тоже прочитал, что правила и стратегия — это хорошо, но когда ты едешь по шоссе по своей полосе, а навстречу тебе из-за поворота вылетает 18-колесный грузовик, то пофигу на все правила — через две сплошные отворачиваешь на встречку, лишь бы пролететь мимо этого грузовика и выжить. В трейдинге такое бывает, и довольно нередко. 

У любой формализованной торговой системы должна быть основа. Например, основа моей торговли — трендовая торговля. Когда на рынке тренд, она работает прекрасно. Можно ее заложить в робота, и он сам все будет делать. Но только есть одна засада — ситуации на рынке меняются, шикарные тренды превращаются во флэт, и упс… РТС вот с апреля пилит — скоро уже полгода как. Что делать? И ведь никто не позвонит и не скажет: со 2 апреля по 5 сентября — флэт, не торгуем или меняем стратегию. Поэтому на рынке невозможно алгоритмизировать все ситуации в одной системе, можно лишь алгоритмизировать часть ситуаций, но мозг и графический анализ мозга, как я понимаю, пока обыгрывает роботосистемы (высокочастотные не беру, для простоты).

В этой ситуации остается только одно — понимая, что 100%-формализованных систем на все рыночные циклы не бывает, полная алгоритмизация (роботизация) невозможна:
  — использовать алгоритмизацию (робота) как некий автопилот, при котором посадка и взлет (открытие и закрытие поз) остается правом хозяина автопилота, и делается им вручную (у него есть право, например, не открывать позу, если картинка ему не нравится);
— имея формализованные правила торговой системы, в целом придерживаемся их, но имеется право корректировки настроек системы (изменения тайм-фрейма, индикаторов и др.) или ее отключение на время (без перехода на ручную торговлю или с переходом на нее).

Кстати, с точки зрения трендовой торговли, последние полгода — полный тухляк (фьюч РТС), а с точки зрения тестирования трендовой системы, включающей в себя  симбиоз робототорговли и ручного открытия и закрытия поз — идеальное время для тестирования параметров системы. Если на данном периоде она не сливает (о заработке, понятно, речь здесь не идет), то на трендовых периодах — покажет отличный результат.

… Алгоритмы помогают управляющему как минимум в двух случаях: 
— автоматизация рутинных операций
— снижение зависимости от психологии 

И не нужно на них молиться. Самые лучшие стратегии формализованы на 80-90%, а оставшиеся 10% это мастерство, опыт и чутье профессионала.
 
Всё так, согласен полностью.
Последний раз редактировалось
avatar
Долгие годы торговли окончательно закрепили во мне веру в то, что самым вредным в трейдинге является ПРОГНОЗ. Было очень сложно, но мне удалось исключить это слово из своего трейдерского лексикона, сейчас вижу, что склоняюсь к тому, что и из повседневной жизни его исключаю (слишком быстры изменения вокруг, волатильности повседневной жизни в РФ любой фондовый рынок позавидует). 
В трейдинге жить стало намного проще — что вижу, то пою. Теперь для меня всё равно — хоть на 30 руб. доллар полетит, хоть на 100, хоть на 1000… Есть простой инструментарий, позволяющий определить направление движения цены (тренда). И есть «лонг», «шорт», и «покурить в сторонке».
По мне, так приведенный прогноз, с одной стороны, очень возможен, предполагаемый  график, часто ходит так, как указано, и где-то внутренне я с ним вполне согласен. Но, с другой стороны, вероятность того, что будет так — для меня стремится к нулю. НИКТО не знает, как будет. Поэтому — инфо для меня неприменибельна...

avatar
За тебя думать? Да на кой ты мне облокотился?.. :-)
avatar
Женек, ты за меня не переживай, мне и так не сложно. О себе позаботься лучше.
И не хами взрослым дядям понапрасну.
А дабы ты снова спонтанно не попутал «вы» и «ты» — приходи по адресам из письма в личке. Ты свои амбиции попробуешь удовлетворить, а я те так и быть споможу в будущем не путать «вы» и «ты». Мероприятия закрытые, но тебе вход обеспечу, будь спок.
avatar
))) Ты не ищи связей и думай за себя а не за других. Жить будет проще. 
avatar
А ты вообще хоть в чем то смысл видишь?...

Прим. для ПТУшнтков и жителей крайнего севера:
1) не вижу связи между созданием опц-библиотеки по амерам и обучением, проводимым по росопциям кем угодно, но не Георгием и не Е-Н2Т;
2) доброволец, представляющий инфу на модерацию… должен либо грамотно писать, либо уметь пользоваться автопроверкой орфографии в ворде… иначе модера хватит на 1-2 текста, после — ему вешалка… :-)
3) что ты можешь обо мне понять и понимать, когда мы с тобой находимся на абсолютно разных уровнях во всем,… а уровни эти далеки друг от друга как Земля и созвездие Ориона...?
avatar
Мне абсолютно не жалко и только порадуюсь за Георгия и Евгения если кол-во потенциальных клиентов ( на обучение, ДУ, консалтинг)  и посетителей форума увеличется. Это всегда здорово. Именно на таких принципах строится «общество» а не «ты мне а я тебе». Про ваши «мелочи» это ваша индивидуальность которая всем понятна. Так что смысла в Вашем комментарии особо не вижу. 
avatar
Опционы как метод торговли, иначе — как основной торг. ин-т… на амерах приведет к сливу.
Доказано историей на массе примеров.
Библиотека по амер-опц… мысль свежая, особенно учитывая обилие любой опц-инфы например на ютюбе и того, что основная масса местных форумчан торгуют РФ… ну и главное — она крайне рентабельна организаторам форума… остальными «мелочами» моножно принебречь… :-)
avatar
Можно бесконечно писать на темы «что менее рисковано шорт или лонг?», предсказуемости и т. д.
Мне проще и быстрей пояснить свой взгляд в Скайп, тем паче есть свободных мин. 20-30. Звоните есичо…
avatar
Вопрос был про укрепление рубля и при желании инструментов для того чтобы сдержать укрепление предостатоточно!
 Что  же касается ослабления рубля я разделяю вашу точку зрения.
avatar
Ирина, RSI строится по ценам закрытия, т. ч. перечисленные Вами факторы напрямую на его положение влиять не могут.
Но чем он хорош? Тем, что
а) он опережающий
б) зная его св-ва мы можем АБСОЛЮТНО точно посчитать сколько раз он будет в критических зонах (при соответствующих настройках) за определенный временной интервал.
Но никогда нельзя принять решение/сделать вывод по одному-двум индикаторам, ведь это ин-ты вспомогательные.
Далее… про 70% и 2013 г. я писал, ссылаясь на график D… Вы заскринили W, а там у индикатора другие настройки!
Теперь к фундаменту… я оцениваю компанию по критериям:
— цена и ценность
— дорого/дешево в перспективе продаж/покупок
— вероятностного хода цены (это эффективность работы средств, задействованых в сделке по данному активу) — т. е. насколько долго может продолжаться рост/падение за промежуток времени N
— возможности хеджа данной сделки
— еще нескольких мелочей, обозначать которые здесь смысла не имеет, слишком они индивидуальны и специфичны.
Т. ч. сегментарные направления деятельности холдинга меня не интересуют, ведь покупается/продается вся компания, а не какое то ее подразделение. Тем более я не имею экономического образования для полноценного анализа отдельных сегментов деятельности фирмы, так что выход у меня один — КА, в котором оценка фундамента, как Вы могли заметить, происходит иначе, чем в классических вариантах.

Что я буду делать если цена продолжит расти — а НИ-ЧЕ-ГО. Собственно некоторое продолжение роста предполагает текст поста. Учитывая, что данная бумажка присоеденена к моему портфелю в феврале, то в случае продолжения роста (или флэт) я вооружившись калькулятором посчитаю что будет выгодней и эффективней — дождаться выплаты дивы в конце сентября и продать или закрыть сделку не дожидаясь отсечки и бумажку зашортить. Тем более, что портфель почти полностью разгружен, закрыты некоторое время назад сделки вот этого поста (кстати по LEA и САТ фикс был точным на 100% — см. графики сейчас, а по НРЕ я недобрал около $1,5 до верхушки)… ну и еще койчо по мелочи. Правда свято место пусто не бывает и, например, купленный DB пока моих ожиданий в полной мере не оправдывает, но это совсем другая история.

Последнее — "...После пробития 15-90 возможно хорошее движение в лонг." Так замечательно! Тогда я заработаю дважды —  на курсовой стоимости и скорее всего на отсечке. Но опять же… надо все считать.
Ваше предложение лонга… Видите ли, КА дает возможность выкупать донышки и продавать вершины, для этого он предназначен. Поэтому я стараюсь реализовать именно этот принцип и на фьючах, и на стаках. А значит мне не все равно, в свете выше указанного на счет эффективности работы средств и пр., где это донышко/верхушка образуется. Я никогда не влезу в лонг/шорт в середине, а уж тем более в конце импульса. Покупаю если не от самого дна, то от начала 2-й либо 5-ой волны и никогда не встану в лонг на коррекционных волнах… есть у них мерзкое св-во… называется «удлиннение».
В данном случае Вы предлагаете просто отработать пробой уровня. Сорри, это не мой стиль. В стаках я точно не спекулянт… И вообще убежден, что интрадей на акциях дело бестолковое, вредное и опасное. :-)
Последний раз редактировалось
avatar
Мне лично интересен американский рынок. Поэтому option.ru для мне не интересен. У них есть Справочный словарь, но толку от него для новичноков нет.
Последний раз редактировалось