avatar
не знаю тогда вопрос Георгию. Мне приходят все письма без проблем. Вопросы можете здесь написать — на передаче задам…
avatar
Ползунок поставил в нужную сторону еще на той неделе. Письма нет даже в спаме, а ссылка сегодня действительно работает, вчера — нет. Полтергейст.




Может в следующий раз получится. Очень хотелось задать вопросы Дмитрию.
avatar
Пока сам не знаю) Всё никак не могу деньги в Philip завести)
avatar
Только что проверил: та ссылка, которую вам давал до сих пор работает. По ней осуществляется переход в комнату, где проходит эфир.
Насчёт письма. Чтобы вам приходила ссылка и напоминание на почту о начале передачи, нужно справа от этого комментария поставить ползунок подписка. Если вы это сделали, то письмо должно приходить, иначе ищете в спаме.
В этот раз Дмитрий решил провести передачу пораньше, потому записывали без зрителей в 16:00.
avatar
То, что Дмитрий называет перекрестье, это кондор  и  зачем-то проданные страйки  в деньгах, интересно, что за тайна и секрет, что про него надо говорить тет-а-тет… Или кондоры по другому летают на товарных рынках?

avatar
Александр, после прошлой передачи вы ссылку давали вроде постоянно действующая и написали, что при подписке на почту будет заранее приходить ссылка. Письма не было, даная вами ссылка не работает. А как в следующий раз не пропустить передачу?
avatar

Ответ на вопрос про то сколько приходится сидеть в позиции: Все зависит от движения и волатильности. Иногда бывает так, что что цена никуда не двинулась, а какая-то новость собралась выходить и вы стоя на месте получили 30% к стоимости опциона. А бывает так, что квартал просидели и думаете, как бы в ноль закрыть 2. Стоимость опциона зависит от волатильности и ожиданий. В 2008 например стоимость опциона выросла в 10 раз как минимум, когда волатильность от стандартных 25% выросла до 200%. Обычно по опционам на фьючерс РТС покупатели любят покупать 20%- ую волатильность понимая, что все ринутся ее покупать и поднимут до 25% за полчаса, которая является средней… Вот и 5% на ровном месте… Рискните в первой сделке 20% от депозита на квартальнике и если поймаете лося, то следующие разы отбивайте лося сделками в 10% риска от депо на квартальниках

avatar

4 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Нашел еще один интересный способ облегчить  обучение новичку по этому методу. Можно не только ждать пока цена куда-то двинется на 5000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС и 2500 пунктов по долларрублю, а также ввести дополнительный, но не важный сигнал- чтобы разница в дельте была в 0.33, но это лишь желательно, но не обязательно… это если сможете подружиться с калькулятором в квике или бесплатным аналогом. И самое важное- если вы вышли в ноль, то лучше выходить из опционов, которым осталось жить месяц и меньше. Если собираетесь открывать новую позицию, то смотрите, чтобы до экспирации опционов оставалось два-три месяца


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

3 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 16.59 от 30.8.17-го или спустя 19 дней наконец-то цена вплотную подошла к разнице в 5000 пунктов и надо переобуваться. Закрыл по 107300 фьючерс (на самом деле не закрыл- это я фиксирую значение, чтобы новички не путались) с прибылью в 5000 пунктов. А опционы пут 102500, которые покупал по 4670 я продал по 2960 и получается, что убыток равен 1710, которые надо умножить на 2 и получить 3420, которые надо отнять от 5000 и общий плюс у нас 1580… Это почти 7-ая часть от вложенного в опционы. Затем сразу купил путы 107500 по 4910 пунктов


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

3 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


В предыдущих постах у меня было много скепсиса насчет этого подхода и надо бы еще плюсы у этого метода вспомнить. Делать синтетический платный стоп или хедж выгодно новичкам, которые ленятся получить навыки по году и более сидя на демо… В живой торговле со стоплоссами они быстро получат убыток на 168 пунктов к примеру…. Но если они поймут, что выгоднее иметь этот стоплосс в рамках не одной сделки, а целого квартала, то они начнут изучать этот метод. Но как я уже говорил, формально стоплосс на форексе бесплатный, а синтетический стоит денег и 168 пунктов есть плата


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) я купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта 


 

avatar

2 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В прошлый раз я писал, что начинать по этой стратегии надо тогда, когда этот фьючерс на индекс РТС двинулся куда-то на 5000 пунктов в течении дня, но не более чем неделя, а валютная пара на 2500 пунктов. Знатокам этого дела может показаться смешным мое предпоследнее предположение, но пусть они мне предложат более простой вариант входа в позицию для новичков. А хотел я написать следующее- помимо движения на 5000 и 2500 по двум инструментам можно также найти новые сигналы для входа через пару евродоллар. Просто ставим часовой график и видим, что эта пара сделала огромное движение, а при этом российский рынок никак не отреагировал. Но скорее всего этот шум также отразится и на наших инструментах, а значит, что можно открывать позицию…
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли
А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760
Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- пункт

avatar
+
Последний раз редактировалось
avatar
это легальная биржа? нужно что нибудь авторитетное вроде СМЕ или мосбиржи
avatar
есть, deribit.com
avatar

2 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


Было 6.38 по времени саксобанка и цена фьючерса была 1.2027. При цене форекса на 1.1947. Закрыл свой купленный по 201 пункт опцион потому, что время падения как я считаю прошло и можно пересесть в адекватный страйк по цене форекса и уменьшить риски и затраты. Я закрыл пут 1.205 по 211 пунктов и сразу купил пут 1.195 по 0.0168. Прибыль составила 10 пунктов. Держать страйк выше спота было бы странно, но хотелось краткосрочной быстрой прибыли. Мы в итоге эти 168 пунктов потеряем, но за возможность падать сколько угодно в течении квартала и не боятся гэпов вниз надо платить


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) я купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта 

avatar
интересно, есть ванильные опционы на эти криптовалюты? чтобы дельтанейтралить
avatar

1 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


Предлагаю такой вариант торговли: открываем позицию по евродоллару и вместо стопа покупаем такой же объем противоположных по направлению центральных ванильных опционов на квартал. Именно квартальные потому, что они будут дешевле т.к их отдают дешевле. Все как в обычной жизни- самые дорогие страховки по переплате это недельные, потом месячные и т.д. Смысл такой- не ставить стоплоссов, которые часто не срабатывают, но при этом можно не закрывать позиции для более лучшего входа по нужному направлению потому, что больше чем плата за страховку мы не потеряем. Фьючерс бы стоил на 70 пунктов дороже и поэтому я здорово сэкономил купив форекс и прилично сэкономил купив не центральный страйк, а страйк с ориентацией на форекс цену. Мы потеряем 201 пункт, если цена пойдет против нас или будет стоять на месте или также, если цена вырастет менее чем на 201 пункт, но зато если цена резко с разрывом или гэпом пойдет против нас, то мы имеем убыток лишь 201 пункт, а тот кто ставил стоп получил бы огромный убыток… Было 4.06 по времени саксобанка и цена фьючерса было 1.2052


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) я купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.205 за 0.0201 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- пункта 

avatar

7… пост — покупки для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 18.53 мск от 29.8.17-го, но не по времени саксобанка т.к не обновлялся вебтерминал, а заходил со стационарного терминала. В общем, в хорошем плюсе я по покупке колла. То, что брал, а именно колл 1.2, за 143 пункта продал по 253. Это 110 пунктов прибыли и минус имеющийся убыток в 5 пунктов, что в результате дает плюс в 105 пунктов. В принципе, направленная торговля опционами это минусовое занятие, если только ты не нищий, который не может позволить себе купить базовый актив и поэтому удешевляет процесс покупкой очень дальних опционов… Цена фьючерса была 1.21



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл по пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо- 105 пункта… долларов 

avatar

5… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 5.30 от 29.8.17-го я обнаружил прибыль по купленному коллу в районах 29 пунктов, а проданные принесли убыток в районе 68 пунктов в совокупности. Планы я уже расписывал предыдущем посте, но в этом можно углубится. Есть микропланы связанные с тем, что цена не ходит прямо- будут и пробои и откаты. И так как дальние опционы вне денег распадаются очень сильно, то можно спокойно переждать тренд против меня, а когда пойдет откат, то закрыть позиции накопив прибыль за те дни, которые прошли с момента продаж…  Цена фьючерса была 1.1985


 



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.2 по 0.0168 пунктов и продал 4 колла 1.23 по 0.0063– истекают 3.11. 2017
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 78  пунктов… + долларов на экономии комиссии  

avatar
Теперь не удивлюсь, если встречу Трансаэро в челябинском аэропорте))