avatar
Вас понял. Просто я по умолчанию стараюсь вести рациональную объективную беседу и поэтому для меня показалось диким такое непринужденное признание в необъективности)
avatar
Выход прост — не работать с Матриксом Ай-Ти-Инвеста при продаже волы. Я это говорил публично с трубины НОК-9… может, поэтому меня не любит Твардовский?))
avatar
Все, кто последние три квартала покупает у меня края — теряют на этих покупках все до копейки.И это несморя на то, что львиную долю краев я сдаю ниже улыбки))  Но только потом не даю им и головы поднять)) Математики, блин)))

Ну а насчет ликвидности — каждый волен делать то, что в его силах, либо ждать когда что-то сделают за него. Я не могу привести хеджеров и Твардовский не может, но мы можем привести на рынок суверенного инвестора в размере 50-70% населения (как во всех развитых странах), а не 0,5% как у нас. Так вот, я этим занимаюсь, ну а другие выбирают сами — либо участвовать в этом процессе, либо говорить, как у нас все плохо с ликвидностью…
Последний раз редактировалось
avatar
По поводу «УГАДАЛ-НЕУГАДАЛ». 

В 1993 г. шведское издание Expressen провело интересный опыт. Были открыты 5 счетов для торговли специалистов и 1 счет, предназначенный для обезьянки Ола. Размер депозита составил 1,250 тыс. долл. Эксперты торговали обдуманно, Ола – на основе случайных попаданий дротиков, бросаемых в мишень. По итогам месяца ее баланс увеличился на 190 долл., люди понесли убытки.


Газета San Francisco Chronicle в 1995 г. провела аналогичный эксперимент (продолжительностью в год). Обезьянка Мэгги проиграла, потеряв 25 % счета в период роста рынка. Издание Bloomberg Markets провело анализ мнений специалистов из 35-ти компаний, в т. ч. брокерских. Все советы разделили на 3 категории: «продавать», «покупать», «придержать».


Наилучший результат был у Merrill Lynch: 34 % рекомендаций ее специалистов подтвердились поведением рынка. Так каковы же возможности успеха обезьянки, если она будет случайно нажимать на кнопки? По данным анализа 45 обезьян из 100 показали бы лучшие результаты, чем знаменитая финансовая корпорация.


На втором месте по успешности прогнозов компания UBS, точность прогнозов ее специалистов составила 29 %, в сравнении с ней 92 % обезьян показали бы лучший результат. Ну, с эффективностью остальных 348-ми компаний и так ясно, их специалисты оказались еще хуже.


Цена акций зависит от огромного числа факторов, отследить их с точностью в 100 % не представляется возможным. Человек, который смог бы создать теорию, учитывающую их все, безусловно, получил бы Нобелевскую премию в области экономики. Ну, а пока что руководители могут здорово сэкономить, заменив экспертов обезьянками.

Последний раз редактировалось
avatar
неоднозначный — на рф так себе, на сша хорошо
в этом году я практически полностью перешел на сша, в рф только иис остался
avatar
около нуля, небольшой плюс. А ты сколько?
avatar
А как в целом по итогу года, сколько нарубил?
avatar
В данном случае мы говорим об а-приори субъективной вещи: обсуждаем, кто смотрелся лучше в диспуте. Можно конечно собрать статистику субъективных мнений (результаты опроса) и обозвать это объективным выводом, но в реальности даже это будет далеко от понятия объективность.
Последний раз редактировалось
avatar
В принципе по поводу ликвидности Твардовский прав не наше это дело людей сюда затаскивать, да и тех кого,  Илья приводишь, более чем спекулянтами не становятся. Реальную ликвидность на развитом рынке делают хеджеры, т.е. страхователи которые покупают страховки не с целью продать дороже, ни продают с целью купить дешевле. У хеджеров цель закрыть риск изменения цены, вот таких на рынке не хватает, а появятся они когда это будет выгодно, пока это не вгодно никто сюда не придет. Месячная страховка на SPY например стоит на деньгах 0,1%, в тоже время страховка на РТС 2,5%. Ответ в элементарной математике: не выгодно страховать, вот и нет хеджеров. В SPY не только недельные ликвидные но и с августа теперь еще дополнительные недельные по средам, т.е. экспир  каждую среду  и пятницу.

А пока Илья продает края, а Твардовский их покупает и думает что делает это правильно с точки зрения математической модели рынка торгуя неэффективностью рынка, т.е. ошибках Коровина, но если Илья не будет продавать лучше рынка, сделки и не будет.
Последний раз редактировалось
avatar
Тогда понятно.Когда сам придумываешь правила, грех на них не заработать.То есть если минусует ГО и вариационка, в системе Матрикс в Ай-Ти-Инвесте, Эти математики закроют тебя по маржину, не давая возможности что то поправить, а сами захеджируют свой риск по теории вероятности и броуновского движения, который принесет  им профит. Что то гомнецом попахивает от таких мат. моделей.
avatar
Можно, конечно) Дельту всегда можно править в опасную сторону. Но есть одно исключение — система Матрикс в Ай-Ти-Инвесте, там нельзя))))
avatar
А почему, собственно, при минусующем  ГО, нельзя докупать в сторону опасного края фьючи???? Намедни, перед  ФРС, подняли ГО, вариационка минусовала на 50% от счета Было много проданых колов. Продать фьючи не давали( и это правильно), А на покупку мог выставить их  СТОЛЬКО,…
avatar
В рациональном научном дискурсе существует объективное мнение. Правда, если копнуть еще глубже, то все люди по сути: гомоцентричны, макроцентричны и индивидуальноцентричны (то есть обладают индивидуальным сознанием, что является серьезным ограничением). Но это так к слову, просто я сейчас во Вьетнаме, промежутками льет дождь и мне скучно, поэтому решил поумничать))) Не отвечайте.
avatar
«О чем вы?!)»
последний знак вашей фразы правильно отражает «о чем я».
avatar
Можно, почему бы и нет) Другое дело, что на выводы это не влияет. 
Никакого мнение не существует в «вакууме».
avatar
О чем вы?!)
avatar
Понятно. Просто со стороны казалось, что вы почему-то застряли на этом вопросе и не слышите что Владимир вам отвечает в очередной раз. Думаю не я один так подумал. Вообще ваш случай — бренд «Илья Коровин» — уникален и по популярности, и по опыту торговли, и по реальным успехам, и по грамотности и понятности речи, и по публичности торговли. Вот уйдёте вы из паблика и реально опционный рынок потеряет  во многом. К сожалению люди на опционном рынке вашего масштаба не могут и/или не хотят быть публичными. Наверняка же есть какие-то серьезные фонды, имеющие опционный отдел или отделы в корпорациях, которые легко могут составить вам пару в споре, так как в таких крупных структурах без математического образования и понимания смысла грека «ванна» на кандидата даже не посмотрят. Я знаю одного человека использующего ванну и публично торгующего — Андрей Хохрин (директор по продажам ITInvest). Так уж получается что и Твардовский, и Елисеев, и Хохрин все из этой Матрицы.
Последний раз редактировалось
avatar
Логично. Но целый год всем рассказывать про дельта-хеджеры в OW (c Павлом Корякиным общался лично) и OL, и таки оставить край без хеджа — это какая-то крайняя степень контртрендовости :).