avatar
Имея на счете 400 тыс. руб. вы можете оперировать 3 контрактами без плеча и таким образом загрузить свой депозит на 90%. Не стоит ориентироваться на ГО в плане загрузки — это всего лишь величина залога, которая может легко поменяться (как раз как в случае с увеличением с 13 тыс. до 16 тыс.)
avatar
1.Какие способы управления будем применять в случае если цена пойдет вверх/вниз и на сколько.
Я бы продавал крыло бабочки при получении прибыли по одному из краёв АТМ. Будет еще запас по прибыли и зафиксируем то что уже есть.
2.Какие цели по прибыли рассматриваем в стреддле?
5 тыс п от центра и продаём край, либо всплеск волы на несколько процентов. Тогда можно оба края продать.
3.Как оценивать риск в стреддле?
Риск по стредлу скорей всего реализуется и опцики сгорят, если оставлять в чистом виде.
avatar
Вола на сентябрьских страйках доллара рекордно низкая. Сам сегодня взял синтетику на 65м сентябре.
avatar
«Оперировать» можете и 20-ю, вопорос на сколько вам риск-менеджмент ваш позволяет? У каждого свой расчет, поэтому если я вам скажу что на депозит 400000 гоняю 20 контрактов, вы можете сказать что я сумашедший, а если остальные 1600000 на депозте в банке, то у меня уже безплечевая торговля получается. Так что считайте свои возможности, потребности и риски. Удачи!..
avatar
1. Обратитесь к брокеру 
2. Изучите матчасть (книги/семинары)  - пишите в личку, порекомендую

Здесь вряд ли Вас кто-то научит, не из вредности, это просто нереально…
avatar
Ок. Возьмём депо в 400 тыс. руб. Это получается что максимум чем могу я оперировать, это желательно не больше 3 контрактами? т.е  грубо говоря 10% от депозита?
Последний раз редактировалось
avatar
Исходите из того что один контракт это 120000 рублей депозита, т.е. без плеча. Всё что будет превышать ваш депозит будет плечем, значит дополнительный риск. Загружайте исходя из своих параметров риска.
avatar
Ребят такой вопрос, по теме как раз таки. Каким процентом от депозита загружать лучше/комфортнее всего под это самое ГО. 70%? Много? Вопрос возник от того что торговал в основном внутри дня (в сделке был не больше 2-3 часов, чаще всего до или после клирингов), а тут решил таки свинг-торговлю попробовать потестить и сразу же встал такой вопросец из-за разных биржевых перерасчётов ГО в клиринги и тому подобное… Поделитесь опытом, кто каким % загружаетсят и есть ли где подводные камни у брокеров.Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Сейчас поправим, действительно картинка одинаковая получается.
Последний раз редактировалось
avatar
Это понятно. Непонятно почему на картинке в посте (не в комментарии) сравнивается синтетика в Портфеле1 с в два раза большей несинтетикой в портфеле 2.
avatar
Дельта опциона на деньгах 0,5, поэтому сравниваю одиноковые по дельте конструкции, т.е. если FUT дельта 1 то берем 2 опциона.
avatar
А почему 2PUT+2CALL а не 1+1? Профили в таком случае будут одинаковые.
avatar
Спасибо за вопрос, Ирина. Я предпочел синтетический стреддл (2PUT+FUT). Как видно из нижеследующей картинки разницы в страйках нет по профилю, если дельта около нуля.


Тетта конструкций практически одинаковая.
Последний раз редактировалось
avatar
Уважаемый hermit, я вот недавно Вам задал вопросы, на которые Вы не ответили. Вместо этого Вы пишите новый пост. О чем он, хоть убейте, я сказать не могу. Писать — потому что умеешь писать, недостаточное основание. Писать нужно, если есть что сказать, полезного для других. По крайней мере, я стараюсь придерживаться этого правила. Ваш пост — он о чем вообще, можете в 2 предложениях его сформулировать? И чтобы не искать, повторяю свои вопросы из предыдущего поста, потрудитесь на них ответить, раз уж вышли на публику:


hermit:
я например, выделил самые привлекательные инструменты для торговли и зарабатывания- фьючерсы на индекс ртс! Остальная масса инструментов, нужна лишь для увеличения шерсти, кторую стригут с участников  игры  вэтой массе...
Так вот  3/03/14, а точнее 15 марта 2014 был, подчеркиваю!, подготовлен длинный фьючерс 315,,, под него и построили дно, и могу вас обрадовать я ( только на бумаге конечно, к сожалению, не торгую-нет единомышлинников и партнеров разумных...)точно знал норму дна, и если б я торговал, никакого страха… все вычисляется......http://www.investor.ru/article/46411/19394/ 
нужно только соблюдать ИХ правила игры…





avatar
Ага, прямо магистраль с отбойниками, только позы открывай. А теперь, используя указанную теорию попробуйте:
1) рассказать нам об открытии L и S на периоде 15.06.07 по 15.03.08 гг., там как раз 3 полных фьюча помещалось;
2) формализовать правила для L и S не задним числом, а передним, например, сейчас нам в лонг по ртс залиться, или шортить? а то рынок сейчас уж 3-й месяц никак не определится… Может и на декабрьский фьюч 2016 и на маровский 2017 у Вас тоже есть правило? Лонг? Шорт?
3) «их правилам» — это Вы про кого? про того, кто встал не с той ноги и ВНЕЗАПНО решил войну Украине объявить, или те, кого повыдергивали из постелей и в воскресенье 2 марта 2014 заставили/попросили в Совете Федеаций проголосовать об этом? Подозреваю, что их в тот момент реакция фондового рынка волновала в самую последнюю очередь ((
4) а по поводу ловушек для чайников — я вот Вам честно скажу, что в каждой сделке (каждой!) чувствую себя чайником, серьезно. Потому что исход каждой сделки для меня непредсказуем. При этом у меня есть МОИ правила против ИХ правил, позволяющие на долгой дистанции (но не в каждой сделке, конечно), их обыгрывать. Всё, что я могу на рынке — работать по своим, и только поэтому я пока жив как трейдер, чего и Вам желаю ))


avatar
А вон оно зачем трейдеру: «Представители компании CanyonRiver – CEO & Founder Майя Зотова и управляющий активами Илья Коровин —  познакомили участников Летней ассамблеи с азами экономики.» Не сотрудникам же ВШЭ там преподавать, в патриотическом-то лагере с госучастием, сболтнут ещё чего лишнего :)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, посмотрим как оно выйдет. Этим рынок и интересен.
avatar
У Всех свой взгляд на рынок и на конкретные стаки. У меня она наоборот стоит в листе шорта от 98$. Связано это в первую очередь с Китаем и возросшей конкуренцией в этом секторе. Завтра постик выложу со статистикой по рынкам. 
avatar
Платина пустая, серебро получается торговать. ММВБ миник торгуется. Через liquid.pro можно лукойлом торговать, позже Каленкович обещает расширять список инструментов для мягких котеровок. 
avatar

Более подробная иллюстрация мыслей по Apple из видео




Сама идея тут - https://ru-new.tradingview.com/chart/AAPL/5NdEAvow-apple-pereprodan-v-momente-ozhidayu-srednesrochnyj-otskok/

Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за ценную статью.