avatar
В аналитике моделируется статика на момент формирования позиции. ГО в этот момент достаточно низкое (например в спрэде). Мне же хотелось бы понимать (прежде чем строить позицию), какое необходимо ГО при различных сценариях движения БА и с течением времени. Или в аналитике как то можно спрогнозировать ГО? Не нашёл такой функции.
И почему ГО возрастёт за пару дней до эксперации? Возрастёт или не возрастёт? И на сколько? По каким правилам это происходит? Хотелось бы просто заложить в сценарий такой случай, рассчитать сколько нужно денег. Как раз для того, чтобы не надеятся на понимание и адекватность брокера (ведь если закроет — то формально будет прав), а точно знать, что оснований для закрытия позиции нет.
Последний раз редактировалось
avatar
1) можно смоделировать в аналитике 2) за пару дней до экспира Го может резко возрасти, но если нет реальных рисков по вариационке и дельте, то адекватный брокер крыть не станет, но 3) в этом случае лучше позвонить рисковику брокера и по делу обьяснить ситуацб и попросить чтоб не трогали (если объяснение будет адекватным, то придёте к конценсус)
avatar
Согласен,  по сишке тоже стредл красиво смотрится. По нефти только не могу рекомендовать ввиду того что в нужный момент может ликвидности не оказаться.
avatar
 

Нашел ваш комментарий и вопрос! Но я тут не причем! Я не знаю как о себе дают сигнал комментарии, я лишь сегодня на почте нашел ваше возмущение ...
За сим  попытаюсь расставить точки над и ..
Но прежде замечу  , что на вашем сайте я не сижу  и не могу видеть  , кто  и что говорит 
 Читаю Вас и  отвечаю...



 " О чем он, хоть убейте, я сказать не могу" -ваша фраза....


Отвечаю


Что могу сделать, если не доходит..
Ну вот вам пример из жизни.  Все пользуются мобильниками, смартфонами,,,, Почему?  Да потому что прогресс  жизни… и тд, и тп,,

Теперь рынок ,,, где вы видите прогресс?  Все тоже  ,  только более доступней информация...
Когда-то биржевик загорая на пляже, мог узнать  о состоянии рынка лишь по телетайпу в гостинице и то не в любой, а сейчас?  С телефона можно видеть,, Это прогресс!
Но не тот, о чем я спрашиваю? 
Где прогресс подходов,  где идеи? Все те же картинки  , только краше, все те же методологии, только с компьютером., а результат? 
Все та же постоянная масса неудачников и удачников! А почему?
Да потому что идеи стары как мир!
Когда я стал рыть землю, то пошел другим путем ( как Ульянов когда-то....)    , не как все ...
Как красива была  , например, программа МЕТАСТОК… или ТЕЛЕТРЕЙД… и еще и еще… все похерил и перевернул с ног на голову, и… пришел к некоторым постулатам...
И что делать? Надо пользоваться! А как?  Студентов учить и брать взятки — копить капитал? и вперед? Нет не по мне...
С тем пообщался  и с  другим  поговорил… нет адеквата...
Вот… попал на Ваш сайт  и пытаюсь  возбудить общество профессионалов... 
С чего начал? Да с того, что  всем известно  ,  только с юмором да намеком...
Но увы все  рубятся,  как  ДОНКИХОТЫ... 
Писать пользу для других? 
Так   я в первую очередь напомнил вам други не забывайте истин..., теорема репер ..., детерминированность. ., все все знают…, а где прогресс?
Все те же красивые свечи коридоры, поддержки, сопротивления… и так биться с ними еще сотни лет?
Рынок давно уже, как программная машинка для стрижки шерсти ...


Стоит часовой механизм на 5 часов ,, значит и бабахнет в 5,  и ничего вы не успеете сделать! Есть  еще администрация биржи, сеть,  вирус .....


Помнится РАО ЕЕС опустили ( историческая справка..)
до 15 коп, закрыли биржу на неделю и капец, что сделаешь?
А почему  ? Потому что мы в ЗЕРКАЛЬЕ  живем...



Ваш  вопрос
" Ваш пост — он о чем вообще, можете в 2 предложениях его сформулировать?"



Правильно! Поэтому и не понимаете и это хорошо, естественная и ожидаемая реакция.. 
Если играли в шахматы, шашки, знаете, что вам не скажет соперник своих задумок,,,
Вот и я карты в колоде знаю, но не могу все рассказать,,,


Последний мой топик -отчасти реакция на беседу с дамой с вашего сайта, она пожелала хоть какой то пример узреть, вот я его в топике и добавил… про 916,1215, и тд,,,, заодно напомнил всем про известную пирамиду ГКО,  подчеркнув, что срочный рынок- это аналог  ,  некогда привлекательного, бывшего рынка  ГКО.



Можно в двух словах теперь  :
В целом  и тот и другой пост мой —  разбудить спящего = найти партнера среди вас или ваших друзей  ! 
Нужно лишь вспомнить истины, признать  бесплодность неизменно существующих технологий торговых программ, и  врубиться, что рынок неплоский  и  управляемый, и до механизма управления  можно, оказывается  , добраться, как бы это не казалось абсурдным!

Идем дальше

Ваши слова 
«Ага, прямо магистраль с отбойниками, только позы открывай. А теперь, используя указанную теорию попробуйте:» 
Да в отдельных случаях магистраль!
В частности  315,615  магистраль  и  полностью вычисляемая!  Далее  выход и поворот на дно!!! тоже вычисляемое,,, через 915 и 1215!
К слову  : 315 пришел туда,   куда указал 1214!!! 
С 915 и 1215 хитро было!   Они на падающей магистрали были с 2 мя днищами, но первое дно 70 была  ловушка,,, реальное дно было 61!!! 316! А вот 616  ,916 уже не  магистраль,,, а что? Увы колода у меня в руках  и мне нужен партнер, лишь с ним я мгу делиться,,,,
Откуда все?  Дырдочка!   ЗАЗЕРКАЛЬЕ!   Черный хо до ХОЗЯИНА… Новый если хотите подход!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Пардон, только сейчас заметил опечатку,, не 2014, а 1214 фигурирует в тексте ранее моем  , приношу извинения за невнимательность   )!!!!!!!!

Идем дальше!
        Ваша фраза  «1) рассказать нам об открытии L и S на периоде 15.06.07 по 15.03.08 гг., там как раз 3 полных фьюча помещалось; „ 
Во — первых не всю историю я смотрел,
во — вторых это не обязательно!    В  - третьих  принадлежность контрактов     L  или   S   не однородна  !    В — 4 х  ,  как только мне стало ясно, что вход  в процесс  требует начальные данные, соответствующие  точке, уже развившихся событий,   напряг копаться в истории отпал !
 Мне важно время,  А ВРЕМЯ ДЕНЬГИ!


Идем далее 
Ваши слова“
2) формализовать правила для L и S не задним числом, а передним, например, сейчас нам в лонг по ртс залиться, или шортить? а то рынок сейчас уж 3-й месяц никак не определится… Может и на декабрьский фьюч 2016 и на маровский 2017 у Вас тоже есть правило? Лонг? Шорт?»


Отвечаю
 Я не формализую  задним числом, с чего вы это взяли?
Я приводил примеры!  А переднее число вот вам ,616 — полностью липовый фьючерс и короткий  !  ОН свое  изжил как только выскочил  за 87-90
Но суть не в этом  , я не консультировать забрался к вам  и делиться  ни с кем не собираюсь, мне нужен партнер для посадки денежного дерева…  wegetem.mypage.ru
 Про  916 тем более информация табу..., но то, что творится мне понятно...
Как только выходит новый фьючерс, он уже запрограммирован...
Но еще надо иметь ввиду днища  не случайность, а закономерность- закрытая  событиями типа БРИТАНИИ…  Днища являются двигателем!  

  Теперь в связи с моей  , сорри, опечаткой! И  Вы опечатались, и спросили про 2016 и 2017? Или  Вы  имели ввиду 317 и 1216?  
Сразу отвечаю — о них рано говорить!
  
Идем далее
    Ваши слова "  3) «их правилам» — это Вы про кого?  про того, кто встал не с той ноги и ВНЕЗАПНО решил войну Украине объявить, или те, кого повыдергивали из постелей и в воскресенье 2 марта 2014 заставили/попросили в Совете Федеаций проголосовать об этом? Подозреваю, что их в тот момент реакция фондового рынка волновала в самую последнюю очередь (( "
Отвечаю –


 Их правила — правила хозяев зазеркалья ! 
Украина тут не причем и совет федерации, тоже, это политика!
Хозяева  зазеркалья   главное есть  , но  мне до них нет дела !
Главное я нашел  способ  ( дырдочку), позволяющую   распознать. то, что  они знают  и  , что хотят, а значит правильно принять решение на рынке! 
 А формулировать  «хояина » я не собираюсь,  хотя это и не сложно!

Идем далее
Ваши слова


4) а по поводу ловушек для чайников — я вот Вам честно скажу, что в каждой сделке (каждой!) чувствую себя чайником, серьезно. Потому что исход каждой сделки для меня непредсказуем. При этом у меня есть МОИ правила против ИХ правил, позволяющие на долгой дистанции (но не в каждой сделке, конечно), их обыгрывать. Всё, что я могу на рынке — работать по своим, и только поэтому я пока жив как трейдер, чего и Вам желаю )) 
ОТВЕЧАЮ-
Во-первых непонятно  , что вы имеете ввиду  " у меня есть МОИ правила против ИХ правил"  


Вы знаете их правила и знаете ИХ?
Далее про ловушку я сказал, имея ввиду, сдвиги =провалы, взлеты -отдельные на рынке- дела хозяев, повторюсь  , например, не БРИТАНИЯ двинула  рынок, а БРИТАНИЮ двинули, чтобы двинуть рынки… Движения на рынках подготавливается  , в ход идут любые сценарии -. перевороты   военные, конфликты, отдельные выступления лиц известных  и тд и тп  
.  И чайники, мое мнение,  те кто думает, что  процесс непрерывный, в то время как  каждое закрытие, в каждой свече, в каждом масштабе — это край пропасти- бездны  !
И последнее  я не собираюсь нарушать какие-то правила! 
Я хочу  использовать знания  рынка  , но с зазеркальной  стороны, ибо рынок  эффективный процесс и всегда в плюсе! 
И я хочу быть всегда в плюсе, надеюсь со стола рынка с партнером мы будем брать  не угрожающую нашей жизни часть ! 
Много ли надо простому смертному? :-)

 Удивляюсь как можно работать, если исход каждой  Вашей сделки  непредсказуем?   

Вроде все, на том откланиваюсь и вам желаю  быть  живым и здоровым взаимно!

avatar
Имея на счете 400 тыс. руб. вы можете оперировать 3 контрактами без плеча и таким образом загрузить свой депозит на 90%. Не стоит ориентироваться на ГО в плане загрузки — это всего лишь величина залога, которая может легко поменяться (как раз как в случае с увеличением с 13 тыс. до 16 тыс.)
avatar
1.Какие способы управления будем применять в случае если цена пойдет вверх/вниз и на сколько.
Я бы продавал крыло бабочки при получении прибыли по одному из краёв АТМ. Будет еще запас по прибыли и зафиксируем то что уже есть.
2.Какие цели по прибыли рассматриваем в стреддле?
5 тыс п от центра и продаём край, либо всплеск волы на несколько процентов. Тогда можно оба края продать.
3.Как оценивать риск в стреддле?
Риск по стредлу скорей всего реализуется и опцики сгорят, если оставлять в чистом виде.
avatar
Вола на сентябрьских страйках доллара рекордно низкая. Сам сегодня взял синтетику на 65м сентябре.
avatar
«Оперировать» можете и 20-ю, вопорос на сколько вам риск-менеджмент ваш позволяет? У каждого свой расчет, поэтому если я вам скажу что на депозит 400000 гоняю 20 контрактов, вы можете сказать что я сумашедший, а если остальные 1600000 на депозте в банке, то у меня уже безплечевая торговля получается. Так что считайте свои возможности, потребности и риски. Удачи!..
avatar
1. Обратитесь к брокеру 
2. Изучите матчасть (книги/семинары)  - пишите в личку, порекомендую

Здесь вряд ли Вас кто-то научит, не из вредности, это просто нереально…
avatar
Ок. Возьмём депо в 400 тыс. руб. Это получается что максимум чем могу я оперировать, это желательно не больше 3 контрактами? т.е  грубо говоря 10% от депозита?
Последний раз редактировалось
avatar
Исходите из того что один контракт это 120000 рублей депозита, т.е. без плеча. Всё что будет превышать ваш депозит будет плечем, значит дополнительный риск. Загружайте исходя из своих параметров риска.
avatar
Ребят такой вопрос, по теме как раз таки. Каким процентом от депозита загружать лучше/комфортнее всего под это самое ГО. 70%? Много? Вопрос возник от того что торговал в основном внутри дня (в сделке был не больше 2-3 часов, чаще всего до или после клирингов), а тут решил таки свинг-торговлю попробовать потестить и сразу же встал такой вопросец из-за разных биржевых перерасчётов ГО в клиринги и тому подобное… Поделитесь опытом, кто каким % загружаетсят и есть ли где подводные камни у брокеров.Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Сейчас поправим, действительно картинка одинаковая получается.
Последний раз редактировалось
avatar
Это понятно. Непонятно почему на картинке в посте (не в комментарии) сравнивается синтетика в Портфеле1 с в два раза большей несинтетикой в портфеле 2.
avatar
Дельта опциона на деньгах 0,5, поэтому сравниваю одиноковые по дельте конструкции, т.е. если FUT дельта 1 то берем 2 опциона.
avatar
А почему 2PUT+2CALL а не 1+1? Профили в таком случае будут одинаковые.
avatar
Спасибо за вопрос, Ирина. Я предпочел синтетический стреддл (2PUT+FUT). Как видно из нижеследующей картинки разницы в страйках нет по профилю, если дельта около нуля.


Тетта конструкций практически одинаковая.
Последний раз редактировалось
avatar
Уважаемый hermit, я вот недавно Вам задал вопросы, на которые Вы не ответили. Вместо этого Вы пишите новый пост. О чем он, хоть убейте, я сказать не могу. Писать — потому что умеешь писать, недостаточное основание. Писать нужно, если есть что сказать, полезного для других. По крайней мере, я стараюсь придерживаться этого правила. Ваш пост — он о чем вообще, можете в 2 предложениях его сформулировать? И чтобы не искать, повторяю свои вопросы из предыдущего поста, потрудитесь на них ответить, раз уж вышли на публику:


hermit:
я например, выделил самые привлекательные инструменты для торговли и зарабатывания- фьючерсы на индекс ртс! Остальная масса инструментов, нужна лишь для увеличения шерсти, кторую стригут с участников  игры  вэтой массе...
Так вот  3/03/14, а точнее 15 марта 2014 был, подчеркиваю!, подготовлен длинный фьючерс 315,,, под него и построили дно, и могу вас обрадовать я ( только на бумаге конечно, к сожалению, не торгую-нет единомышлинников и партнеров разумных...)точно знал норму дна, и если б я торговал, никакого страха… все вычисляется......http://www.investor.ru/article/46411/19394/ 
нужно только соблюдать ИХ правила игры…





avatar
Ага, прямо магистраль с отбойниками, только позы открывай. А теперь, используя указанную теорию попробуйте:
1) рассказать нам об открытии L и S на периоде 15.06.07 по 15.03.08 гг., там как раз 3 полных фьюча помещалось;
2) формализовать правила для L и S не задним числом, а передним, например, сейчас нам в лонг по ртс залиться, или шортить? а то рынок сейчас уж 3-й месяц никак не определится… Может и на декабрьский фьюч 2016 и на маровский 2017 у Вас тоже есть правило? Лонг? Шорт?
3) «их правилам» — это Вы про кого? про того, кто встал не с той ноги и ВНЕЗАПНО решил войну Украине объявить, или те, кого повыдергивали из постелей и в воскресенье 2 марта 2014 заставили/попросили в Совете Федеаций проголосовать об этом? Подозреваю, что их в тот момент реакция фондового рынка волновала в самую последнюю очередь ((
4) а по поводу ловушек для чайников — я вот Вам честно скажу, что в каждой сделке (каждой!) чувствую себя чайником, серьезно. Потому что исход каждой сделки для меня непредсказуем. При этом у меня есть МОИ правила против ИХ правил, позволяющие на долгой дистанции (но не в каждой сделке, конечно), их обыгрывать. Всё, что я могу на рынке — работать по своим, и только поэтому я пока жив как трейдер, чего и Вам желаю ))


avatar
А вон оно зачем трейдеру: «Представители компании CanyonRiver – CEO & Founder Майя Зотова и управляющий активами Илья Коровин —  познакомили участников Летней ассамблеи с азами экономики.» Не сотрудникам же ВШЭ там преподавать, в патриотическом-то лагере с госучастием, сболтнут ещё чего лишнего :)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, посмотрим как оно выйдет. Этим рынок и интересен.