avatar
Я понять не могу, Илья серьезно по полной грузит депозит, учитывая, что одного раза попасть на край хватит, чтобы полностью все потерять… как можно после такого выжить? хеджишь же когда уже понятно, что пробой не избежен
avatar
>>диверсификация
>>смысловую ошибку
>>>>Купцы в Месопотамии, опасаясь разбойников, отправляли товары разными караванами.
Отправка товаров разными караванами не тянет на диверсификацию. Вот если б они семинары по купеческому мастерству продавали — другое дело :).
avatar
Стреддлер, хотите что-нибудь интересное и с перспективой? :-))) Продайте широкий стрэнгл на Х, купите центральный стрэддл на Х/2 и динамически дельта-хеджируйте его фьючерсами на Х/4. Где Х — это размер позы.
Последний раз редактировалось
avatar
Стреддлер, вы рисуйте лучше все эти истории в опционном аналитике. Там и таблица будет со всеми данными: что. сколько и по чем мы берем/отдаем и профиль сразу. Так всем будет удобней :-)))
avatar
Стреддл, вы наверное смотрели эфир за 16.05.17. Два раза мною был задан вопрос про дельта-хедж и два раза получен ответ, что никакого дельта-хеджа (только роллирование).
avatar
Да, стреддлер, Татьяна права. Излагая на вашем же языке (а он схож с моим) купив фьючерсы и «закрыв» их коротким колом, если рынок пошел вниз, то вы будете минусовать по длинному фьючу и получите короткий пут. На «зеркалке» ситуация аналогичная.
Последний раз редактировалось
avatar
Чат находится в комнате трансляции. Ссылка на комнату приходит в письме.
avatar
а где этот чат?

avatar
а куда вопросы писать?
avatar
Добрый вечер. Обсудим.
avatar

Здравствуйте, можно ли как-то увидеть, рассчитать заранее, что ОФЗ будут падать? За чем следить чтобы не пропустить их падение? Спасибо

avatar
я говорил о соотношении 1 фьюч плюс 1 проданный колл… какие 100 опционов? считаю в аналитке и уже сказал, что разницы не будет, что просто продать опцион дальний, что продать 1 опцион дальний и купить 1 фьюч… улучшить с помощью фьючерса согласно калькулятору не удалось, но я буду смотреть за проданным стренглом и стреддлом… по стреддл в плюсе
Последний раз редактировалось
avatar
если цена уйдет дальше, то я заплачу покупателю, но учитывая, что рынок стоит 85% времени, а у меня безубыток 12000- я все это время должен рубить капусту… лишь набраться терпения и накопить тэтту, чтобы выйти с маленьким плюсом раньше экспира, если цена ушла более 10000, чтобы снова продать новый стреддл и иметь запас на 12000 пунктов… один раз заплатишь 5000, второй раз, а потом пару раз по 120000 прибыль… суть простая- получить 5% прибыли на тэтте, если взял, но пересаживаться в более дальний стреддл, чтобы снова получить 5% к депо, либо ждать эеспира, если на отклонении в 12000 не можешь выйти в ноль
Последний раз редактировалось
avatar
Вы пользуетесь аналитиком или в уме считаете? «Купленный развернет, а проданного как бы вообще нет. » Как это нет разницы? Или  у Вас 100 опционов и один фьючерс, что не видно разницы? Вы точно не понимаете или шутите? 

avatar
Стрэддлер, тебе же все объяснили. И Илья тоже все объяснил.  ±12000 — это может быть и безубыток на экспирации. Ты доживи до это экспирации!!! Если цена уйдет ±12000 из остановится, у тебя будет минус, возможно серьезный. И только к экспирации станет окоо нуля. И что ты будешь делать? Сидеть-бояться, чтобы цена не ушла дальше? Любые попытки роллироваться могут тебя конкретно распилить. 
Лучшим ответом на эти твои вопросы будет предложение: поторгуй. Продай сберика- он дешевый. А результ масштабируй. Причем эмоции тоже, ведь сидеть в просадке и бояться по-разному будешь, если торгуешь всего на 5000, а не на лям, например. 
avatar
а вроде Илья говорит, что вообще не прогнозирует- он просто берет ± 27000 от центра с надеждой, что ему повезет, а если не повезет, то включичит фьюч-хедж
avatar
Коллега, вопрос стоит вообще не в плоскости «стредл vs стренгл» или «мало ГО или много». Задача состоит не в выборе красивого профиля на экспирацию, а в прогнозировании траектории движения цены БА и обслуживании реальной траектории движения с точки зрения увеличивающегося риска.
avatar

Кстати, я не смог Илье объяснить свою позицию- может вы мне объясните- если я продаю стреддл, то разве у меня ±12000  не является точкой безубытка на момент экспирации? Да и если мы с Ильей окажемся раз в год на краях 135000 и 80000, то разве болезненно будет мне отдать один раз 14000 покупателю при достижении одного из краеав? А вот Илье это очень опасно будет… Я рассчитаю депозит так, чтобы 3 раза попасть на край, А Илья, чтобы что-то заработать два раза… вот позиции о которых я говорю:


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коровину с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 2 колл 135000 по 300 и 2 пут 80000 по 300 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ВТОРАЯ ПАРА а это я- с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 1 колл 107500 по 6760 и 1 пут 107500 по 5710
Последний раз редактировалось
avatar
вы пишите- «купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом.»- купленный может и развернет, но у меня то проданный фьюч плюс проданный пут… посмотрел в аналитке и странно, что даже при добавлении проданного фьюча к путу разницы по убытку нет, будто фьючерса и нет… потом я просто проданный дпльний стренгл смотрел
Последний раз редактировалось
avatar
колл=пут +фьючерс, отсюда следует, что фьючерс=колл-пут и пут= колл-фьючерс. Это простая математика, и не важно в деньгах или нет опционы и ближние они или дальние, с контанго или с беквордацией фьючерс. Другими словами, купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом. А проданный —  в обратную сторону, по часовой стрелке Точка вращения  -  это точка пересечения фьючерса и профиля опциона.  «Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… „ Это будет  синтетика,  пут того  же страйка,  что и кол, который сложили с фьючерсом, проданный или купленный.  Попробуйте нарисовать  на листке  профиль колла и фьючерса и графически прибавьте его по точкам, будет понятно. :)
Последний раз редактировалось