avatar
Вадим, уж не знаю, какие вы цифры и где прогоняете, но слиться в бесплечевом усреднении даже теоретически невозможно, в отличие от стоповой торговли, пусть даже с небольшим (в % от портфеля) размером стопа.

Эту тему обсуждают снова и снова))) Уже давно все разжевали, что усреднение на плечо с дальнейшими стопами — очень плохая затея, которая плачевно кончается. Усреднение без стопов и плечей — нормальная практика набора и управления позицией.
avatar
Если Вы пишите мне, то там кнопочка есть «ответить» на моем комменте, тогда я точно увижу Ваш коммеент, автору поста это тоже адресую...

А по существу: наверное, надо было мне сказать, что торгую я фьючерсы (фьюч РТС если конкретно) и там:
— среднедневная волатильность в 5-10 раз выше среднего размера моего стопа;
— тяжело взять всю волатильность инструмента при торговле внутри дня, но даже если поставить себе цель вполне достижимую взять хотя бы половину трендового движения, то даже тогда размер стопа меньше цели в 3-5 раз. А если уйти на более высокие таймфреймы и высиживать сделки движением 2-6 дней, то цель можно ставить в 2-3 раза выше, и тогда отношение потенциальной прибыли/потенциальному убытку по стопу может достигать 10-15, и это не предел.

Может Вы акции юзаете, я же не знаю. Там всё гораздо медленней и печальней. Там конечно, можно в лонг без стопов и ждать потом до талого, чтобы выскочить из убыточной позы по безубытку, и радоваться этому,… лет через 5 например после входа )) Я это проходил уже. Плавали, знаем.

Чтобы правильные рефлексы сформировать, лучше всего начать фьючи торговать. Чтобы много не потерять, можно 1 контрактиком, с дешевеньким ГО инструментом...

И по поводу насаживания на шишку. Стоп — это моё порождение, не может он сам по себе кого-то насаживать, ведь это я его поставил здесь, т.е. всё сам сделал. Если он отсутствует/ слишком большой/ слишком частый (серия подряд), то это исключительно моя проблема, и она может быть решена только мной.

И есть всего один независимый персонаж, который точно знает, кто кого насаживает. Зовут его Журнал сделок.
avatar
если у вас в управлении больше чем 3 долара и вы до сих пор держитесь… возможно между нами эмоциональное недопонимание  и не больше
avatar
я не думаю что вы сможете управлять капиталом больше чем 3 доллара
avatar
а что если я вам скажу что ваши риски меньше чем обычная средняя волатильность инструмента… и вас просто стопы насаживают на шишку
avatar
Петр, я тоже абсолютно не в теме опционов, но то, что Вы говорите — это классика и философия усреднения.
Как раз так делают те, кто допускает это в торговле.

«Раздавать стопы прималейшем колебании цены» — не есть оправдание философии усреднения:
— стопы — это не  про «раздавать», а про сохранять жизнеспособность трейдера через сохранение его депозита (типа страховки, например ОСАГО или КАСКО);
— при малейшем колебании — это скорее либо про уровень стопа в уме и закрытие позиции руками при резком движении цены в противоположную входу сторону на эмоциях, либо если стоп был выставлен на графически необоснованно близком уровне (минимум и максимум волны рабочего таймфрейма — самый обоснованный уровень; при ускорении движения цены — на минимум/максимум текущей свечи, вариант чуть менее обоснованный, но при хорошем импульсе движения позволяет одновременно иметь и короткий стоп, и быстрый перенос в безубыток).
Конечно, выставление стопов работает вместе с качественными точками входа, наличием торговой системы с мани-менеджментом, а не само по себе.

Если же говорить про метод входа/выхода частями, то можете чисто математически посчитать и сравнить, к примеру, 2 варианта (все варианты — для качественных точек входа):
1) первоначальный вход в позицию в объеме более 50% счета (для возможности последующего пирамидинга), например, 70%, выставление стопа на уровне экстремума волны или на экстремуме свечи, на которой вошел, быстрый технический/графический или математический перенос стопа в б/у, докупка на 30% в точке, эквивалентной точке входа, корректировка уровня б/у уже 100%-ной позиции, как вариант — докупка на вариационной марже (если фьючами торгуете) в точке идентичной точке входа — возле эстремума очередной волны;
2) первоначальный вход на 20%, стопами не пользуемся, докупка на N% (выберите сами) при движении цены против позиции на К% (тоже сами), количество возможных повторных заходов Z (тоже сами)...

Для простоты сравнения пусть точки входа будут одни и те же для обоих вариантов.

Сделайте тест в виде ручного (только!) прогона, и фиксируйте результаты в Журнале сделок. Он Вам всё скажет. Цифры — вещь упрямая, против них не попрешь...

Если взять достаточно длительный промежуток времени для тестинга, то Вы даже сможете убедиться, где Вы скорее сольетесь.
И отдельно сравните прибыль в прибыльных сделках обоих вариантов (результаты сделок при одинаковых точках входа).
Арифметика трейдинга проста:
Результат на периоде = средняя прибыль прибыльных сделок х количество прибыльных сделок — (минус) средний убыток убыточных сделок х количество убыточных сделок.

Сравните обе части неравенства вместе и по отдельности, и тогда делайте выводы. Чисто математика, никакой философии и прочей мишуры.

Понятно, что то, что я предлагаю Вам, требует временных затрат. Но поверьте мне, эти временнЫе затраты того стоят ))

Удачи Вам в любом случае!

А так, что тут скажешь — если пациент жить не хочет, то даже доктор бессилен ))
Последний раз редактировалось
avatar
я не сильно силён в опционах… но такие действия похожи приблизительно на создание синтетического опциона… я прав?
avatar
зайди 20 % от обьёма… пошло против тебя… сидишь смотришь… влил ещё 20%… это даже не усреднение  а докупка по лучшей цене… ментально рисковые цены где надо выходить при любом раскладе — они должны быть конечно
Последний раз редактировалось
avatar
усреднение в пределах риска — как раз это и надо рассказывать новичкам… а не как тупо раздавать стопы при малейшем колебании цены
avatar
В качестве конструктивной критики: мне такой подход не кажется правильным. Допущение самой мысли о возможности усреднения, пусть даже к одной формации, и пусть даже с заложением общего риска в саму сделку, весьма сомнительное правило. 

Всё бы ничего, но Вы же публичные видео выкладываете тут. Представьте, что я новичок, и посмотрел видео. Что останется у меня в голове через месяц после его просмотра:
— повторный вход/усреднение можно делать только при выполнении одной формации с совокупным риском на всю сделку N%
                 или
— повторный вход/усреднение можно делать...

Поаккуратней надо в высказываниях, тем более публичных. Вас же многие смотрят, в первую очередь новички. Вы так умеете, а они сумеют? 
avatar
Вы наверно плохо видео посмотрели. У меня есть усреднение к одной формации! При это я закладывал разовое усреднение в РИСК! При этом никогда не превышал общий риск на сделку с усреднением 0.6 %. Тоесть это является частью моей СИСТЕМЫ и формации. А к сливу приводит, как я говорил в начале, именно безконтрольное усреднение без соблюдение мани менеджмента. Пересмотрите видео повнимательнее) У меня много различных формаций и везде свои нюансы и подходы.
avatar
Станислав, «я никогда не усреднялся больше чем 1 раз»  (?!)

Мой знакомый не пристегнулся в машине только один раз.

Другой мой знакомый нарушил закон… всего один раз...

Чтобы выжить в трейдинге, правила нужно соблюдать всегда. А давать публичные советы типа «Вообще-то нельзя, но один раз — не водолаз...»  - не комильфо. Зря Вы так…
avatar
Зря Вы это, и еще вслух ((

Пока доволен (везло пока), но вопрос лишь во времени (не повезет когда-нибудь). 
Вы же не будете утверждать, что везти будет всегда))

Грамотных на рынке около 95-98%, насколько мне известно…
Последний раз редактировалось
avatar
Это не совсем усреднение… это грамотная работа с рисками… сам так делаю  и очень доволен
avatar
Николай, да, смещение вероятности — наше всё, согласен.

они  (опционы) дают возможность получения большего процента прибыли на задействованный капитал в значительно больших ситуациях на рынке, чем просто рост или снижение базового актива.

Я тут в соседнем посте бьюсь в комментах за то, чтобы цифири по опционам увидеть. Никто не дает их мне, вернее Александр Гвардиев дал, они меня не впечатлили. Ваше утверждение, надеюсь, основано на наличии цифр у Вас. Если да, цифры в студию!
avatar
АХАХА! Однозначный +, юмор ценю всегда.

Только Вы фильтры с расовой/географической/опционной или какой там еще нетерпимостью не путайте )))
avatar
«Продайте мне слона опционы, ребята. Не как инструмент в терминале, меня там нет в стакане, а как тему/идею, достойную моего внимания.» — оно нам надо? Фильтр не проходите…
avatar
Александр, мы с Ильей уже поняли друг друга. Конечно, со словами поаккуратней надо, но страшного ничего нет. По поводу «низшей расы» тоже было сказано с соответсвующей долей иронии. В смысле «хоть горшком назови, только в печку не ставь».

По поводу принижения собственных умственных способностей — не все так однозначно… Не пытаясь их превысить и приукрасить, отмечу однако, что сравнивать нужно не так.
Простой пример: как Вы отнесетесь к моему предложению, чтобы я Вас научил вязать макраме, или говорить по латыни, или быстро произносить слова наоборот. Если Вы на мое предложение улыбнетесь и в уме или наяву покрутите пальцем у виска, мне это будет понятно. Ибо нафига козе баян?
Так вот, нужно просто отличать людей, которые готовы изучать интересную информацию, от людей, у которых на входе стоит фильтр «а оно мне надо»? Причем уровень тяги к заниниям, интеллектуальные способности, уровень лени и прочее у них могут быть даже одинаковыми. Но фильтр работает, и вторые (у которых он есть), дорожат его наличием.

Пара наглядных примеров из области трейдинга, которые не прошли мой личный фильтр:
1) договоры ДУ/консультационного управления на фондовом рынке, где ДУ — физлицо незаконны, => я никогда не буду любой стороной такого договора (нет смысла);
2) читаю книги по трейдингу и посещаю семинары только тех людей, которые действительно достигли успеха в трейдинге (экономлю 99% емкости мозга,  времени и денег, предназначенных для этого). 

Не проходят опционы мой входной фильтр, не проходят… Что тут попишешь. И Вы с Ильей мне помочь не можете не хотите )) Прямая цитата Ильи: — потому, что на это не принято отвечать)))
Кем принято? Я что, голосование пропустил?

НО! Если я увижу:
— здравое зерно (математика!!!) и возможности в торговле опционами;
— эти потенциальные возможности превысят фактические возможности торговли фьючерсами, известные мне на практике,

то я естественно, следуя математике, здравому смыслу, критическому мышлению и логике, с удовольствием уйду в дебри опционов. А то получяется как в этом анекдоте:


 


"- А много ль корова дает молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука."

С.Михалков «Как мужик корову продавал»


«Здорово, дружище! Не виделись долго!»
«Ну, коли не шутишь, привет, старина!»
«Слух вышел давно за пределы посёлка,
Глаголет молва — приобрёл ты слона!»


 «Что, правда, то, правда! И нет в том обмана!


Покупкой такой, я доволен вполне.
Так пашет мой слон, врать тебе я не стану,
Что молвит народ — на плантации, негр!


 И грядки водой он с утра поливает,


У тёщи, жены вызывая восторг,
И брёвна на крышу, порою, таскает,
А справится с этим, один я не мог!»


 От сказа такого глаза загорелись.


«Продай мне, дружище, слона своего!
Твой слон это сказка! Какая же прелесть!
Для сказки такой мне не жаль ничего!»


 «Продать нелегко, обижаться не смеешь.


Меня, друг мой старый, прости и пойми.
А, коли поймёшь, то уж точно поверишь,
Что слон стал давно нашим чл*ном семьи!


 Однако, глядеть на тебя больно тяжко.


Прости, что не дал разгуляться мечтам…
Ну, полно, мой друг, успокойся, бедняжка –
Как лучшему другу, слона я продам!»


 Встречаются снова друзья через месяц.


«Здорово дружище!» Вдруг с грустью — «Привет!»
Что малый ребёнок свой носик повесил.
Как будто досады досаднее нет.


 «Ну, как там наш слон, не стесняйся, поведай?»


Ответом звучало – «Ох, ужас какой!
В подвале сидят до сих пор бабка с дедом,
Боятся вернуться обратно домой!


 Сломал в доме крышу, в колодец нагадил,


Все грядки соседям и нам растоптал.
Сам чёрт бы, наверное, с ним не поладил,
Ведь слон хуже дьявола… кабы я знал!»


 С серьёзным лицом был весь полон вниманья...


Всё тело покрылось мурашками аж!
«Как другу, скажу я тебе на прощанье -
С таким настроеньем, слона не продашь!»


Всё гениальное просто. Но не всё гениальное нужно.

Продайте мне слона опционы, ребята. Не как инструмент в терминале, меня там нет в стакане, а как тему/идею, достойную моего внимания.

www.youtube.com/watch?v=goRyvCyikNw

Я готов, я жду, я открыт, правда ))  
И пока этого не случится, «каждый пошел своею дорогой…
                                             а поезд пошел своей...»

Последний раз редактировалось
avatar

Согласен, все верно! И то, что термин не очень хорош — правильно… Но по сути то, после того как все-таки взял и разобрался в опционах, потом думаешь, какого хрена вообще это было, я про упрямство не связываться с ними)))

Последний раз редактировалось
avatar
По моему я один тут понимаю, что вы, Илья, хотели сказать этой фразой:
"Когда слышу подобные вещи,что мол опционы это сложно, мне фьючей хаватает и т.д., удивляюсь, ну прям как низшая расса выглядите чтоли)))))"

Вы подразумевали, что люди, которые говорят, что опционы это сложно, этим мнением преуменьшают свои собственные умственные способности, по сути, начиная считать самих себя «низшей расой», ведь по факту в опционах легко может разобраться ребенок.
Другие услышали, что вы других называете «низшей расой». Но это не так, люди плохо читают между строк, а ваша фраза заслоняет логическое восприятие и провоцирует эмоциональную реакцию, ещё больше затрудняя мышление.
Но вообще, конечно, этот термин не очень хорош в любом контексте.
Последний раз редактировалось