avatar
Спасибо за отзыв. Да, действительно я только учусь еще, впереди куча книг и долгий процесс наработки опыта.
avatar
Алексей, выкладывая скрин, делайте его целым. И таблицу позиций раскрывайте. На скрине не видно шкалу цен в графике, как можно проанализировать? 
На вскидку: вы, вероятно, не пуганный зверь? ;) Продажа настолько близкого крыла, а после этого роллирование его еще ближе однажды Вас многому научит. Дело Ваше, разумеется, но Вы играете с огнем. Хорошо, что на малом счете
avatar
1. И что, удалось набрать коллы 13750? Обычно на малых страйках стаканы пустые из-за того, что игроков мало, а страйков много. Игроки на газике и сберике распределяются по страйкам, кратным 500
2. Не следует размер позы определять по ГО: оно бывает меньше, а иногда больше стоимости позиции. При покупке волы опирайтесь на максимально возможный убыток- это и есть размер позиции.
3. Если цель 141, то зачем продавать такой дальний дешевый страйк? 
2. Продажа коллов вернет теттой всего 825 рублей к экспирации. Так ли они нужны? А что вы будете делать, если за неделю цена дойдет до 141? Фиксировать половину ожидаемой прибыли или ждать экспира, рискуя попасться на откат? Колл-спреды трудно управляются, поэтому использовать их в чистом виде смысло мало, осорбенно при текущей воле
Последний раз редактировалось
avatar
При сложных позициях (когда одновременно открыто несколько разных стратегий) измерение доходности в % от ГО на мой взгляд не имеет вообще никакого смысла. Ведь совокупное ГО там может в разы отличаться от суммы ГО по каждой стратегии.
avatar
Смысл мерять доходность от первоначально вложенных в позицию денег. В опционах немного не так меняется как во фьючерсах, особенно если сложная позиция
avatar
В чем смысл измерения доходности в % от ГО?
Оно же постоянно меняется. Завтра двинется фьюч на пару — тройку процентов и ГО в два раза вырастет.
avatar
Про акции - 
1. При риске 3000 рублей — это будет ооочень маленькая поза либо ооочень маленький стоп. То есть смысла особого нету. Тем более чтобы получить такую доходность нужно набрать хорошую позу и получить хорошее движение. Тут, в опционах, риск, время в позиции и доходность известны заранее и меня устраивают.
2. При движении против меня в моей конструкции я могу пересиживать некоторую просадку или запил и не дергаться, а в акциях или фьючерсах мне пришлось бы перезаходить с убытками, что делать я не особо люблю.

про простую покупку колов тут все просто — если просто купить колы то при топтании цены на месте (что я не исключаю) я буду терять на тете (временном распаде), а продажа колов это компенсирует.

как то так


avatar
Вы так хорошо всё описали, что я не мог проийти мимо и не полюбопытствовать, хотя опционами совершенно не интересуюсь. Почему бы просто не купить акций по 135, например, или коллов, если хочется именно опционов. В чём преимущество вашей конструкции?
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Привет всем! Я тут новичок, впечатлил баттл)). Дрищ и Прыщ, переспите уже! А?)))
avatar
Подскажи как сделать демо с реальными котировками?
avatar
Я умаю по ситуации. Смотря где цена будет, смотря сколько времени пройдет. — возможно и раньше откуплю если тета нормально накапает.

Если пойдет вниз то буду выходить на экспирацию
avatar
На экспиру с проданными опционами что будеш делать? просто ждать или откупать?
avatar
Спасибо! Буду и дальше следит за твоими постами, удачи в торговле!
avatar
Пока только по уровням, но так то понимаю что надо волу смотреть и стараться продавать когда она повыше
avatar
Спасибо, а саму волатилность анализируешь или решения принимаешь только по уровням сопотребления и поддержки?
avatar
Первоначально смотрю диапазон, в котором ходит цена и продаю края за его границами, обязательно выдерживая параметры риск менеджмента, описанные в посте.
Потом, в зависимости от того куда пойдет цена модифицировал конструкцию для увеличения прибыли.


avatar
Алексей, спасибо. Сам начинаю изучать опционы, и в скором времени планирую начать торговлю. Подскажи, а на чем основываются твои решения о продаже волатильности?
avatar
Спасибо и Вам, Татьяна, на добром слове.
Только чуть поправлю — Комплексный анализ творит «чудеса». (ТА лишь малая его часть).
avatar
Если 20 сделок убыточные, и совершены по системе (без нарушений), и размер совокупного убытка превышает определенный предел (когда счет тяжело восстановить после этих убытков), то да, в топку.

Если размер убытка каждой сделки составляет 0,2-0,5% от депозита, а предполагаемая прибыль в сделке 30% и более — то нет, не в топку. Ибо 20 убыточных сделок по 0,5% составляют 10% убытка по депозиту, а 30% прибыли прибыльной сделки в 3 раза перекрывает убытки.

Справедливости ради надо отметить, что нужно отдельно рассмотреть, почему система выдала 20 убыточных сделок подряд — возможно, они совершены в боковике (а система трендовая), или в системе заложен слишком близкий стоп (поэтому часто выбивает). Также нужно смотреть на количество и частоту появления серий убытков, и количество убыточных сделок в них. Если не устраивает — можно тоже в топку, либо усовершенствовать (не торговать в боковиках/ увеличить размер стопа и т.д.).