avatar
Это заметно!.. :-)
avatar
На youtrade.tv есть «черная маска» под ником Антонио: торгует себе спокойно на свои, прибывая на подмосковной даче, продает волу обычно, не жадничает (закрывается порой заблаговременно), иногда копирует профили Ильи, действет «на раслабоне», редко повторяется, как будто играется, снимает регулярную рибыль… Не припомню, чтобы он поймал черного лебедя. Вот это я понимаю «стиль жизни». Кто-нибудь знает, кто он такой? Пофессионал, между прочим. 
avatar
Уточним… когда у ТАКИХ продавцов опционов жизнь налаживается, у их инвесторов — разлаживается…
Последний раз редактировалось
avatar
На рускоязычных ресурсах и училась вся наша секта
avatar
Поставил + за вопрос, поскольку сам иногда не понимаю за что минусуют — ни одного объясняющего коммента. И 2+ за пост с прогнозом… Однако по порядку:
вызывающе смело, но в целом верно. Между тем давать такой долгосрочный прогноз по СИПИ… остерегаюсь. Наверх — да. 2250-2270 легко может сходить, но вниз… Пока даже по Пректеру ниже 1450-30 мало что понятно… Хотя каждый видит по своему…
avatar
только вот вопрос где?)) На русском языке нет ни одного нормального ресурса. Может подскажете? 
avatar
Я тоже работаю с четверкой, и "… использую WL для тестирования стратегий с опционами...". Не для торговли опционами, а стретегий, в которой используются опционы. WL при этом тестирует фьючерсную часть этих стратегий. Разумеется, эта комбинация предполагает формат «робот+я».
avatar
Леш, заканчивай)) Бойцы итак все знают, а от нытиков ничего кроме зависти на такие тексты не получишь. Это очень хреновая лузерская энергия и она заразная. У меня на зависть давно имунитет, иногда я ее даже специально провоцирую, для тонуса, а вот тебе она будет мешать, пока панцирем и опытом не обрастешь.
avatar
Сколько S&P500 растёт, столько его хоронят. С каждой новой вершиной — новый апокалипсический прогноз. Тренд ваш друг! Встаньте в лонг, наслаждайтесь ралли и не забивайте голову всякой чепухой. 
avatar
В чем причина минусов?
avatar
Да уж, скоро 100 лет как ))

yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA&path=main

Советую наложить график  S&P на график ММВБ/РТС 2007-2009гг. Там США — эпицентр кризиса, если что ))

вот тут уже и быки начали разбегаться ))
yandex.ru/video/search?filmId=w_Ur5fkJgQI&text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA&path=main
Последний раз редактировалось
avatar
А вы коллега настоящий «Оптимист»)) 
avatar
Ценю в людях наличие чувства юмора.
Респект алаверды! От меня Вам 2 "+" в карму!

avatar
Книгу я конечно же тоже не читал, однако сразу скажу, что она несомненно полностью отвечает всем выработанным Вами критериям. Вот не зря, не зря Вы их вырабатывали. Респект!
avatar
WL 4 на опционы не годится, насколько знаю, WL 6 подходит для этого, но с Квиком дружит только WL 4… Поэтому работаю в ней (опционы мне не нужны).

А по поводу оптимизации, а-ля «мы оптимизировали-оптимизировали и не выоптимизировали» согласен, заранее понимаю, что прийду к таким же выводам. 
Меня больше заботит моя гипотеза проверки на истории симбиоза «робот+я», если честно. Знаю, что хочу проверить, но пока не знаю, как заложить это в систему. Дорогу осилит идущий…
avatar
Хороший результат

avatar
Тестирование стратегии считаю вещь все же полезной, но естественно брать ее за рабочую я тоже бы не стал. Допустим чем мне помог Backtesting: я для себя условно определил когда можно внутри дня торговать на минутках, когда повышать ТФ и на сколько с привязкой к объемам.
Как то так.  
avatar
Спасибо, буду знать если понадобится информация по этой программе. У меня стратегии достаточно простые основанные на объемах, поэтому пока TSLab`а хватает. 
avatar
Давно уже тестирую и оптимизирую стратегии в WL4. Сначала вывод, который я сделал: не существует стратегии, работающей всегда. А теперь объясню. Придумали мы стратегию, прописали скрипт, запустили на истории оптимизацию на определенный период и получили хороший результат. Дело в том, что чем больше период мы берем, тем меньше вероятности того, что стратегия будет работать в другом периоде. Если оптимизировать квартал, то существует вероятность того, что следующий или предыдущий квартал с эти же парпметрами будет работать. Это потому, что за это время рынок может не сильно измениться. За три года он изменится гораздо сильнее, поэтому параметры трехлетней оптимизации не будут подходить другим 3-м годам. Ведь на большом сроке положительный результат- это очень тонкая настройка. Фактически подгон под тот период. И чем больше ты пытаешься сделать систему универсальной, тем больше ты заводишь параметров, призваных определять волатильность рынка.
Я даже делал так, что периоды индикаторов (не важно каких, МА, например) менялись от АТР, например. Отимизация на 4 года- отличный результат. Другие 4 года-полный провал. Ведь чем больше параметров, тем больше подгон.
Так что, на мой взгляд, этот путь тупиковый.
Сейчас я использую WL для тестирования стратегий с опционами. Такие стратегии проще, может быть всего пару параметров, поэтому их результат меньше походит на подгон. 
avatar
Пока никак, в начале пути. Купил занедорого 25 видеоуроков + прогу + мануал. Осваиваю не торопясь. И купил, кстати, как раз потому, что сам в программировании 0. Если интересно — пишите в личку, подскажу где взять.

Торопиться тут некуда, да и лето на дворе, у нас тут +30+35С уже полтора месяца, а у меня пляж в 100 метрах от дома, так что…