avatar
Дмитрий, "--" иногда важнее бывает. Тут некоторое время назад появлялся персонаж под ником hermit, если мне память не изменяет. Нёс такую пургу, что по-моему сам не понимал о чём это он. Так вот сообщество его быстро поправило, попращался и ушел, поняв что не ко двору и тут так не надо… Не всё так однозначно и просто, не всё…
avatar
Вы пишите правильно, но пример плохой. С Вашего позволения дополнение к нему, которого, на мой взгляд не хватает:
Приведу простой пример 2 3 человека купили какой то актив, например акции(подставьте что вам нравится, суть будет одинаковая), через год они упали в два раза, один их продал с убытком увидев минус по счету и не справился с психологическим давлением, другой подождал еще 3  года и закрыл позицию +60%.

А третий — всегда ставил короткие стопы. В этой сделке он очень быстро взял небольшой убыток, сохранив основной депо, что позволило ему в течение 3 лет торговать свободно, пока средства второго были связаны. Результат третьего через эти 3 года был существенно выше, чем у второго. Причем, результат этот основывался на наличии системы трейдинга, включающей в себя правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, а не везения, как у второго. И как выяснилось позже, второму просто повезло в этот раз. В следующий раз он купил акции Юкоса, тоже решив пересидеть убыток... 
Первый же, поняв что ссать против ветра  спорить с рынком не стоит, и что известная трейдерская фраза «резать убытки и давать прибыли течь» написана кровью «убитых» трейдеров, добовил правило риск-менеджмента в свою торговлю и постепенно прешел к результатам, которые были у третьего. 

Как Вам такая история? У этой истории есть имена ))
avatar
Александр, спасибо, хороший материал!

А WelthLabDevelopment 4.0 не пробовали работать? Уже есть более новые ее версии (как минимум 6.0), но с Квиком дружит только 4.0). Я вот сейчас как раз разбираюсь в ней…
avatar
А  сколько надо продать  фьючерсов на СМЕ, чтобы захеджировать  скажем 2.5 М рублей?
avatar
если хеджировать валютный риск, то нужно покупать Si, а не продавать
продажа это наоборот хедж долларовых активов от укрепления рубля
avatar
Звонят не часто, но настойчиво. Одна такая «маринка» была мною послана в грубой форме, но это ее не успакоило и она позвонила с другого телефона и сказала, «что посылать она будет меня, и постоянно, и вообще взломает мой телефон, и интернет приложение банка на телефоне, и заберет все деньги»… Я конечно очень посмеялся, и сказал, что разговариываю с ней по стараму кнопочному телефону. После чего она бросила трубку.
А вообще, когда звонят с подобных номеров в трубке отчетливо слышан шум их «дьяволького логова» и глоса «поскудных дьяволят» пытающихся разводить народ... 

avatar
Вот интересно AlexGood он кто? Он трейдер или как Груздев отметил страницу свою прокачивает? Он объемы на СМЕ по 6R видел?
Последний раз редактировалось
avatar
На счет CME ничего не знаю, имел ввиду только МБ. Вопрос налогообложения тоже отдельный.
avatar
я просто покупку еврооблигаций тоже рассматриваю, но по ним то налог резиденты/нерезиденты должны платить, а если инвестор нерез, с трейдинга на СME не платит! Какие проблемы с вариационкой на СME могут быть, держать там минимально обоснованную сумму в $ для поддержания маржи и все, так ведь?
avatar
Облигации дают условно 9% в год, а фьючерс сколько может дать вариационки? В чем смысл? Вложение в облигации без риска девальвации? Смотри первый коммент — еврооблигации проще купить. 
avatar
вы о ситуации когда рубль начнет укрепляться и пойдет минус от фьюча?, так облиги номинированы в рублях, при условии равного объема фьюч/облиги убытка не должно быть?!
avatar
если я продаю Si то получаю контанго, а не плачу. При продаже RUB/USD на CME разве иначе? 
avatar
Тем, что риски меньше не становятся, а наоборот появляются от фьючерса, как линейного инструмента. Второй минус Георгий ниже написал.
avatar
а чем эта схема плоха?
avatar
ну как, контанго — хедж всегда денег стоит…
avatar
Можно взять ETF в баксах типа FXRU, либо заплатить за хедж и купить опцион. Беслпатного хеджа рубля не получится.
avatar
90% Успеха в Трейдинге и не только зависит от ВАШЕЙ психологии и того как вы реагируете на стресс. Для большинства торговля так или иначе связанна со стрессом (страхом потерять деньги) И Именно от ваших реакций на потери или прибыли и зависит успех вашей торговли. Приведу простой промер 2 человека купили какой то актив, например акции(подставьте что вам нравится, суть будет одинаковая), через год они упали в два раза, один их продал с убытком увидев минус по счету и не справился с психологическим давлением, другой подождал еще 3  года и закрыл позицию +60%. Вы попрежнему будете утверждать что дело не в психологии??? Есть люди которым просто неподходит трейдинг как бизнес в силу особенностей восприятия. РЕЗУЛЬТАТ зависит от того как вы реагируете на СИТУАЦИЮ. 
avatar
Я их всех упрощенно называю ETF, но по сути это не фонд, а нота (ETN). Правильнее говорть ETN, так как под ним не активы какие-то, а чисто обязательства выплаты от Кредит Свисс. А сами они работаю фьючерсами на нефть.
avatar
А почему в статье их называют не ETF a  ETN?