avatar
Всё решили. Проблем нет, просто у них не было такой практики, что два раздела с разным КБК. Корректировать не надо. Проведут, суммы сходятся. То, что в ЛК висит ноль к уплате, а реально не ноль — якобы тоже нормально, т.к. не вышел какой-то там срок. Будете в следующий раз подавать лично — возьмите квитанцию на уплату (мне предлагали). Алгоритмы интеграции личного кабинета в суровую реальность неидеальны :).
avatar
непонял, это перевод промптом какой то статьи или главы?
avatar
Здесь все зависит от Вашей жадности и правильной рачете дельты)))
avatar
Т.е. Вы предлагаете крыть дельту всей позы когда она равна 1-е по отдельно взятому контракту? А не лучше ли это дело «размазать с шагом». Ведь до 1-ы можем и не дойти. А так будем хоть частями отбивать её?
avatar
По Вашей стратегии:
При движении вверх, Ваша дельта растет(так как Вы лонг гамма)
При достижении определенных уровней Вы будете, например, по Дельте=+5.
Это значит, что Вы в лонг на 5 фьючей.
Продайте 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
Цена пошла вниз, Вы по дельте -5.
Это значит Вы в шорт на 5 фьючей.
Купите 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
В результате, Вы продали дорого 5 фьючей и откупили дешево 5 фьючей. По фьючам Вы в плюсе, по Вашей позе распад в минус. Фин результат — это разница)
avatar
В стратегии риск-реверсал, самое интересное, что Вы продаете на путах очень дорогую волу(страх рынка). И если ничего не будет происходить — Вы будете получать пофит.
Но естественно, при падении(и при росте волы) Вам очень важно выбрать путь как нейтралить дельту! для этого очень важно правильно ее посчитать! Здесь Творчество!
avatar
dmitr66,
   Да посчитать я могу и как правильно Вы отметили и в Квике расчеты есть. Вы изложите суть стратегии, каким образом Вы предлагаете использовать эти подсчеты?
avatar
Просто Вы не считаете дельту и тетту, это минус. Посчитайте, это не сложно. Сервисов много, про платформы я вообще молчу, в квике уже есть сервис расчета опционов.
avatar
dmitr66,
Риск-реверсал, т.е. дельта-хедж фьючерсом — это мне понятно, уже потестил в прошлом месяце, да результаты радуют :-))) Но планирую еще раз повторить здесь... А вот роллирования фьючерсом — это для меня что-то новенькое :-)))
avatar
переходите на роллирование фьючом, а лучше меняйте стратегию))

Возьмите стратегию — классический риск-реверсал, и его массируйте!
Это более перспективно, и я уверен Вас поддержат, потому что это очень творческая стратегия из-за расчета дельты!
Торгуйте рабочими стратегиями))

Если надо помочь, пишите в личку))

avatar
Татьяна, логика такая:
1) Наша задача продать/купить «лесенкой» по лучшей средней.
2) Если я выяставлю сразу все заявки «лесенкой» в стакан, то я могу попасть на сильное движение БА, в этом случае моя «лесенка» с одной стороны сработает, но сработает не по Воле, а исключительно по Дельте, т.к. цена БА сильно сместится вплоть до ухода в другой диапазон страйков. 
Вот для того, чтобы не попасть в «затарку» на таком сильном движениия я «гемороюсь» с мониторингом, чтобы если БА побежал, то прекратить ставить следующие заявки в стакан, а ждать следующего флэта БА.
   В итоге я обрекаю себя на то, что неуспеваю полностью отроллировать ногу, если цена задержалась в диапазоне не надолго. Проблема эта решается путем ролирования: продажа по бидам, покупка по оферам. Но в этом случае у нас риск получения наихудшей цены. Где-то во всей этой истории есть грань, но я еще в поиске :-)))
avatar
Игорь, а почему по одному продаете/покупаете, может лучше все сразу выставлять в стакан, а то слишком много возни вызодит,  надо постоянно контролировать. 

avatar
Если Вы перекашиваете позу, значит Вы набираете направленную позицию в сторону перекоса(Смотрите на дельту).
Смысл роллирования, это выравнять позу(обнулить дельту).
В Вашем случае очень хорошо подошло бы роллирование фьючом. Важно правильно высчитать дельту. У фьюча нет спреда и высокая ликвидность.
Продавайте фьючерс высоко, потом цена уйдет вниз — откупите низко. Это и есть Ваша прибыль. Минус распад = фин результат.

avatar
По срочному, было бы интересно «потрогать» фьючи на эти облигации.
avatar
Вы предложили хорошую тему.
Может по срочному рынку есть пожелания?
avatar
Пардоньте, уже исправил :-))) Есть такая беда… Вы не первый, но, надеюсь, будете последним :-)))
avatar
Принято, про отбор облигаций я могу много рассказать, попробую кратко изложить некоторые аспекты.
P.S. Чувствую нас с владельцем портала будут часто путать на выступлениях :D
avatar
Григорий, очень интересно было бы послушать методологические аспекты по работе с облигациями (если это Ваш профиль). Интересует эта тема, для меня она нова, но не знаю с чего правильно начать, поэтому если есть возможность выступления с этакой «пошаговой инструкцией»: как выбирать; на что и почему смотреть; как правильно входить и выходить; когда и почему, было бы очень интересно.
Последний раз редактировалось
avatar
dmitr66,
   уточните, пожалуйста, «одновремменно» ролируем именно только коллы (при движении вверх). А путы, какие рекомендации по отрицательному роллировании путов? При роллировании обеих ног, нам же и их надо переносить.
avatar

dmitr66, приветствую:
   1) «Извините, но Ваша поза не видна. Поэтому, ее нельзя даже построить в option.ru чтобы посмотреть(( Все Ваше видео — это радио формат.»
   Услышал, буду думать над этим… В следующий раз отключу «говорящую голову», полагаю, будет по крупней… Ваши прежние рекомендации на настройке тоже принял к сведению. На следущем цикле (тексте следующей стратегии) будут измененния. Решил «не менять на переправе коней» дабы не лишать выступления последовательности и системности.

   2) «По поводу Ваших выводов: «На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» — это неправилный вывод. Ваша поза подразумевает движение (сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток. Просто Вы не правильно роллируете позу.» Второй вывод про продажу одной ноги — это следствие первого вывода. Вы неправильно роллируете.
    Да, я и сам сказал, что роллироваться следует полностью, т.е. по обеим ногам. Уточние как вот это мое высказываение: «На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» противоречит Вашему «Ваша поза подразумевает движение (сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток.»?

   3) «Третий вывод — во флете Ваша поза просто обнулится. Вам нужно движение и чем сильнее тем лучше, но Вы его неловите  - Вы берете движение одной ноги и терпите убыток по второй накапливая позу.»
   Совершенно верно, в моих предвариетльных выводах об этом и сказано. Говоря о флэте я имел в виду «широкий» флэт на несколько страйков вверх и вних. Согласен эта моя неточночть в высказывании могла быть неверног истолкована.

   4) «По поводу Вашего решения: Да, надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.».
    Если Вы про «одновременное» роллирование, т.е. одновременную продажу колов «в деньгах» и покупку «вне денег», то Да, здесь я с Вами согласен в теории. Но на практике не считаю правильным брать рынок по офферам. В этом моменте у меня пока некоторый внутрениий конфликт, но я работаю над этим.