avatar
В принципе да, но не вдаваясь в софтверные детали, хотел показать, что для клиента ДЦ как правило без разницы пользует дилинг STP или нет. В лучшем случае клиент будет получать котировки не из агрегатора, а от прайма… А вот ДЦ снимет все сливки и от использования софта, и с клиента...
Лениво описывать все, вот и решил — покороче пояснить, «на пальцах».

Кстати в свое время пользовал мосты на Dukascopy,… ну и еще койкуда… Это в то время, когда у меня был брокер форексный, т. ч. с STP знаком не понаслышке...«Туда» загоняли заявки, «оттуда» — возврат части СПРЭДа… Так и пытались зарабатывать… Оказалось в РФ это невозможно… Кде уж нам было тягаться с финамами, да форексклубами… :-) 
avatar
Вадим, отличная работа! С удовольствием почитал, даже почерпнул для себя кое-что новое. Но я перечеркну весь ваш опус двумя предложениями. В трейдинг или вы отберете деньги у меня, или я — у вас. Или у кого-то еще. Трейдинг — это такие же дикие джунгли, как и тысячелетия назад, когда толпы наших волосатых предков бегали с каменными топорами за мамонтом, находясь под риском стать ужином для саблезубого тигра. Лишь в другой форме. Все остальное — лишь налет цивилизации. Суть осталась прежней. 
avatar
Дмитрий, Вы все верно написали. Кроме одного. Как Вы думаете, на основании какого международного протокола передачи финансовых данных построены мосты STP между ECN, провайдерами ликвидности или прайм-брокерами? Да-да, Вы не ошибетесь — это все тот же вездесущий FIX. Просто есть разные API, но база везде одна. Другой пока не придумали, хотя работы ведутся.
avatar
И откуда только берутся такие «эгсберды»? Вы хоть знаете, что такое форекс? Из каких частей состоит этот рынок? Каков механизм хеджа, спекуляции и товарной купли-продажи валют? Как работают банки на своем рынке, с какими плечами, по каким договорам? Как же вы задолбали! Для таких как Вы, у меня припасена всего одна поговорка «Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!» Ибо что-либо объяснять уже нет ни сил, ни желаний. Оборжался про предбанкротное состояние Дойче Банка )))) Это, мля, какие же вещества нужно употреблять, чтобы до такого договориться ))) Не читайте «сливные бачки» ))) Предбанкоротное состояние? Давайте, выкладывайте Ваш анализ баланса и кэш флоу репорт Дойче, «эгсберд». Подискутируем. 
avatar
Закрыл шорт. Сформировался волатильный боковик вместо продолжения тренда.
avatar
Всё равно не комильфо, можно в ФАС написать через портал, кому не лень
avatar
Спасибо Вам за адекватнейший комментарий. Все сказано в точку
avatar
График Башнефти не показателен. Акции не торгую, но живу в Башкирии, и могу сказать, что хвост в начале августа говорит нам:
— о том (наверное), что Шувалов там чего-то вякнул по поводу оценки Башнефти, что одномоментно обвалило ее котировки (рынок психанул), а потом о выкупе и восстановлении цены рынком (а чё это я психанул?)...
— о недостаточной ликвидности с точки здения трейдера в этих бумагах, т.к. новости могут так двинуть инструмент, для меня это был бы запрет на торговлю этой бумаги )) 
avatar
Сразу оговорюсь, что видео смотреть не буду, но по поводу разводов могу сказать, что разводов на рынке нет. Трейдер сам себя разводит, когда входит в тот или иной момент в сделку, если ему вдруг что-то показалось или зачесалось. Он мог в этой ситуации:
— войти в лонг;
— войти в шорт;
— не войти.
Выбирая один из 3 вариантов, он в итоге имеет то, что имеет. Вот и всё.

Ну, и кто кого разводит? Попробуйте меня развести, я посмотрю, как это у Вас получится ))
avatar

Комиссия за фьючерс рубль – доллар (около 60% оборота на срочном рынке) вырастет вдвое, на товарные фьючерсы (нефть, золото) – примерно на 25%, оценивает руководитель направления по работе с алгоритмическими клиентами «Ай ти инвеста» Юрий Маслов. Комиссия за фьючерс на индекс РТС (около 30% оборота) останется такой же или даже немного снизится в связи с падением самого индекса, добавляет Барынин.


Биржа и брокеры делали анализ, из которого следует, что при изменении тарифов обороты на срочном рынке могут снизиться на 20–30%, в основном за счет снижения активности HFT-трейдеров (алготрейдеров. – «Ведомости»), рассказывает Сороковой. Доля комиссии, в том числе биржевой, в прибыли HFT-трейдеров составляет примерно 80%, т. е. большая часть полученного ими дохода уходит на то, чтобы отбить комиссию, подсчитал Маслов: «А при увеличении тарифов на самые ликвидные инструменты алготрейдеры и вовсе могут уйти в минус».

Ну ОК, 
1. Решение уйти со спота на срочку было правильным
2. Комисс на фьюч на индекс РТС не изменится
3. При среднесрочной торговле размер комиссии значения не имеет — так, даже увеличение комиссии биржи в 5 раз (!) по фьючу на индекс РТС приведет лишь к тому (с учетом комиссии брокера еще), что прибыльной сделка станет не после первого, а после второга шага цены в стакане в направлении входа ))

Так что новость нейтральна по сути ))

avatar
Вы один из не многих кто реальность отличает от тех внушивших которые льют в уши новичкам про всю эту охинею про типа трейдинг!!! А вот объемы для анализа рассматривать это хорошо, если там не было бы опционов, опционы там тоже в этих объемах есть и путают карты многим линейным торговцам на рынке!!!
avatar
Алексей мы за тебя!!!
avatar
Да у него нимб хрустальный над головой!
avatar
Да Жорик с материалом согласен, оценка Хорошо)
avatar
Алексей удачи!
avatar

Суть STP — маркетинговый ход форекс-дилеров, не более, поскольку сам он есть часть IOI (indications of interest) — демонстрации условного интереса, не обязывающего покупать/продавать актив.
Т. о. ДЦ получает котировку маркет-мейкера и транслирует ее в терминал, а вашу заявку либо перекроет внутри себя — DD или кухня. Либо поставит на мост (NDD) другому, более крупному ДЦ или банку. При этом получение вами такой котировки не гарантирует исполнение по ней ордера… Собственно на межбанк не попадает ни одна ритейл-заявка. Туда ДЦ выводит лишь ассиметрию совокупной позы и то если ее объем позволит это сделать.


Т. ч. «голый» STP, в плане передачи ордеров, никакого отношения к биржевым брокерам иметь не может. Они используют другие протоколы, например FIX. Потому, что им же в торговых коммуникациях пользуются NYMEX, NYSE, СМЕ, пр. Крупнейшие банки, кстати, тоже. 

Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо! Проверил только что, работает. Но ТОС обновлялся очень долго.
avatar
Ощущение такое, что пишет не И. Камаев, а С. Демура… Только не тот Демура, что сейчас, а какой то совсем еще юный, еще немного не разобравшийся кое в чем, немного недопонявший кое что...
Тем не менее доля правды есть, напрмер про 99%…
Последний раз редактировалось
avatar
Ильгиз вы меня не поняли, я сказал, что толпы нет, а не крупных игроков нет! Крупные игроки есть и разводы, так называемые есть, просто это никак не связано с толпой, которая в смешном меньшинстве.
avatar

на 100% не согласен с Вашим мнением.


Во-первых, на рынке существуют крупные игроки, Вы сами себе противоречите, когда комментируете таблицу, насколько юр. лица превосходят физ. лица.


Во вторых, я не утверждаю, что крупный игрок существует в единственном числе… их может быть десятки и может более. Да они и между собой конкурируют. Но они есть, они существуют.


В третьих, крупный игрок или игроки, размазывают свои сделки… т.е. сделка разбиваются на сотни мельких, и они проходят в определенной зоне, вверх и вниз этой зоны защищаются объемами.  И образуется флэт. Это можно четко наблюдать через горизонтальный объем, а также через прогу Атас. Когда это процесс заканчивается- лимитные ордера исчезают, и цена либо взлетает или проваливается.


Когда про нефть рассказали, это просто жесть. Судя по Вашей логике, кто то потерял сотни миллиардов, оказывается был не прав. Как он не будет прав, если сам делает рынок. В этом участке было дораспределение контрактов.


Почему на Форексе, во всех частях мира проходят одни и те же котировки? Потому что Форекс полностью управляется консорциумом мировых Банков.


Если бы торговали Форекс, очень хорошо бы запомнили разводы на пустом месте. Эти разводы устраивают, именно крупные игроки, независимо от того,  как они называются. Но не мы с Вами, это точно.


Если я не прав, как это прокомментируете?