avatar
Крутяк!!!
avatar
Наконец то Георгий публично признал давно очевидные вещи о росрынке. Снимаю шляпу… и естественно 2+…
Последний раз редактировалось
avatar
ааа) класс!
avatar
Смотрел сегодня интервью Давида Яна Дмитрию Потапенко на ютубе. Давид привел цитату (имя не запомнил) Кавасаки (чувака, с которым он общался в кремниевой долине), что если человек начинает бизнес чтобы заработать денег — у него ничего не получится, а если зачем-то более важным — то деньги, скорее всего, придут, но может чуть позже...
Мысль понравилась...

А по поводу российского рынка — есть другая сторона медали: графики последних полгода — отличная основа для ручного/программного тестирования стратегий/индикаторов/результатов. Если результат тестирования окажется хорошим — то в другие периоды (более трендовые и волатильные) — существенно лучше ))
Последний раз редактировалось
avatar
А пока ты там, я потихоньку занимаю твоё место)))
avatar
Приток новых людей на биржу — сложная задача для биржи. Ибо приток настоящий в виду сложивсийся ифраструктуры (отсутствие прямого доступа клиентов на биржу) могут ей обеспечить только брокеры. То, что делает биржа (это я к примеру о конкурсах ЛЧИ и прочем подобном) — долгосрочно, скорее вредно. Это как если бы Госнаркоконтроль рекламировал продажу алкоголя или травки вместо тяжелых наркотиков тем, кто еще не пробовал ))
У брокеров интереса больше — они прямые бенефициары привлечения нового мяса, они кормятся с комиссии, и они могут опосредованно повлиять на ее величину, биржа же в этой части идет паровозом (комиссия бирже прицепом к комиссии брокера).

Из двух зол — повысить тарифы или заниматься стратегическим, технологическим и структурным развитием, МОЕХ, идет по самому простому пути… Не знаю, насколько эластичен спрос, но они наверное это учитывают. На каком-то уровне уровень комисса уже будет влиять на количество клиентов. Думаю, в данном случае, они это оцифровали для себя, и данное повышение не будет иметь соответствующих последствий...

Последний раз редактировалось
avatar
И как так вышло? И весь год нормально работали?
avatar
Угу, я о том же…
avatar

Всем привет!
Хотел лишь добавить, что в IB у меня получилось открыть счёт в РФ БЕЗ внесения $10000!
Я сделал все необходимые шаги по оформлению документов и когда нужно было пополнить свой счёт я перевёл лишь $900
И ЭТОГО ХВАТИЛО!!!
Уже через пару дней я мог пользоваться терминалом и открывать сделки.
Догнал до $10к лишь через год (летом 2016).
Поэтому, смелее! Не ждите, а действуйте!
Всем удачи!

avatar
То, что РФ вошла в OECD CRS еще не означает автоматического обмена налоговой инфой, для этого как минимум нужно двухстороннее соглашение с каждой страной, многие страны не намерены видеть РФ в качестве страны-получателя информации, например UK (есть ли вообще двухстороннее соглашение) заявила, что пока не сменится антизападная политика РФ, инфой о резидентах РФ она делиться не будет, фин. организации оффшоров ввиду безналогового статуса вообще не склонны отчитываться перед своими налоговыми органами, cоответственно, последние даже в случае двухстороннего соглашения с РФ (зачем им это нужно?!) не смогут передать инфу ввиду ее отсутствия. Более вероятно предоставление информации по индивидуальному запросу (мотив: подозрение в терроризме, легалезации преступных доходов и т.д.), но для этого также требуется двухстороннее соглашение.
avatar
Учитывая, что в этом вопросе лёд тронулся (со многими странами обмен уже ведется), я лично исхожу из того, что всем известно всё. Иначе — легко попасть на нежданчик, ибо сроки налоговой ответственности весьма высоки — от 5 лет до бессрочных в зависимости от законодательства разных стран.
avatar
Да действительно в парном трейдинге на российском рынке в долгосроке хорошо работает именно эта пара, ну может еще 2-3 варианта (тут я не рассматриваю варианты торговли одинаковых фьючей с разными сроками экспирации, индексный арбитраж и арбитраж фьюч-спот, там несколько иные технологии). Мы перебрали все комбинации фьючрсов с помощью специального тестера и пришли к выводу, что пара фьючерсов Сбер-СберПр наиболее устойчивая на долгосроке. Другие пары работают определенный промежуток времени (до 2х лет), затем спред разлетается. Поэтому, прежде чем их торговать нужно заранее иметь «план Б» — знать что делать, в случае, когда спред разъедится.
Еще интересный вариант торговли этим же роботом одной ноги. Например фьючерс MX. Если посмотреть историю за последние годы, то видно, что он колеблется в определенном диапазоне. Можно провести от него МА с длинным периодом, нарезать уровни и открывать позицию в сторону МА на каждом уровне. Торгую этот вариант с 2014 г., годовая доходность 77%. Однако размещать существенную сумму в эту систему не рискую.
avatar
Да, отчасти это верно. Но нужно понимать, что хороший заработок в парном трейдинге получается во время хороших движений (как на картинке). Соответственно и система должна быть расчитана на сценарий, при котором такие двиения случаются. Если вы настроитесь только на ловлю мелких колебаний, то при больших движениях вас просто разнесет.
avatar
А вас не удивляет что они на ЛЧИ торговали одной парой.Смысл торговать парный трейдинг на российском рынке? Да и денег много надо чтобы торговать статистически оправданное количество пар и корзин.

avatar
Уважаемый DimaKuznecov! Я не торчу на сайте круглосуточно. В личке сообщение прчел, ответил.
Последний раз редактировалось
avatar
В США?, туда нужно лично прилетать, но, как я знаю, сейчас их банки надежней европейских. Да, скромность украшает, в том числе в отношении транзакций)
avatar
Значит, насколько я понимаю, для флэта парный трейдинг — это вообще стратегия близкая к идеальной? Можно держать фундаментально сильные акции (типа сбера), и пока они в боковике параллельно на срочном рынке заниматься ими же парным трейдингом?
avatar
Торговал один из сотрудников компании. Основная ставка была сделана на пару Сбер-СберПр, закономерность по которой приносила отличные результаты в течении пяти лет. Увы, аномальный рост Сбера все испортил. В лучшем случае за этот год пара даст околонулевой результат (в прошлые годы давала около 40% годовых). Сейчас пара вышла на новый диапазон торговли, ожидаю, что прошлая доходность восстановится.
Возможно сотрудник торговал на ЛЧИ еще чем-то я не в курсе.
avatar
По поводу напраленных статегий все это тоже очень сложно.Я считаю что покупать путы или коллы нужно в следующих случаях:
1Захеджировать основную позицию от возможных убытков.
2.Вы ждете резкого движения не важно в какую сторону.(Покупка волатильности).
3.Проведение арбитражных сделок.

avatar
Здравствуйте!
По синтетическому стредлу- насколько Вас понял есть неогранченная прибыль и убыток, если вы проводите хедж, вы уменьшаете и прибыль и убыток, есть еще вариант когда рынок стоит на месте и вы получаете убыток как в последние 4 месяца.тоесть такая стратегия интересна на влатильном или трендовом ранке, мне кажеться сейчас интереснее продавать на таком рынке опционы с временой стоимостью и хеджировать фьючом, или опционом в деньгах, собирая временную стоимость.По поводу рехеджирования есть специальные программы которые могут автоматически хеджировать дельту надо лишь вводить параметры дельты, короче дельту надо хеджировать так чтобы вы не ушли за шапку прибыли. Я тоже пытался это делать в ручную, это очень муторно и очень сложно если у вас куплен или продан ближний край.