avatar
Доходность алгоритма покажет журнал сделок на периоде — можно смотреть хоть еженедельные, хоть ежемесячные, хоть ежеквартальные результаты и т.д.

Можно избрать другой подход — оценивать, например, результаты каждых 20 сделок. Тогда вообще нет привязки ко времени. Уехал в отпуск — приехал — продолжаешь.
avatar
Не знаю, у меня видимость работы по алгоритму несколько другая. Там нет «а если», там есть статистический ряд по которому можно судить о доходности алгоритма и о целесообразности работать по нему.
avatar
А если совершили 2 убыточные, выключили монитор, пропустили… еще одну убыточную, потом включили и совершили прибыльную… «Статистический ряд» нарушен, доходность увеличилась.

И кто Вам сказал, что доходность алгоритма, протестированная на истории, даст вам оттестированный результат?! Направление и волатильность рынка постоянно меняются, соответственно, даже если Вы совершите 100% сделок по системе, на разных интервалах будет почти гарантированно разный результат. Поэтому «пропуск» отдельных сделок никак и ни на что повлиять не может.

PS. И на фьючах тоже всё заранее известно — риски, доходность в каждой сделке. При этом еще до их открытия легко считается в уме и то, и другое ))
avatar
На линейных инструментах я торгую по алгоритму. Алгоритм протестирован на истории и показывает определенные доходности НО если не пропускать ни одну сделку. Это и называется статистический ряд.

Если я совершил 2 убыточные сделки, выключил монитор и ушел и пропустил 1 прибыльную то стат ряд стратегии нарушается, доходность меняется.

А на опционах все заранее известно — риски, доходность. 
avatar
Если выбило стоп но условия для входа сохраняются — надо перезаходить.
Согласен, надо.

Если не перезайти то нарушится статистический ряд по стратегии и можно получить убыток и не получить прибыльную сделку которая убыток (серию убытков) закроет.
Не согласен. Не совсем понимаю, что такое статистический ряд сделок… Тем не менее, нужно, конечно, стараться, чтобы сделка была прибыльной, но заранее мы не знаем, какая из них станет таковой. Прибыль по счету обеспечивается, когда прибыль в прибыльных сделках существенно (в разы) превышает убыток в убыточных сделках (включая серии): а-ля 5 убыточных сделок по 1,5-2% перекрываются одной прибыльной 12-15-20%. Режем убытки и даем прибыли течь. У Вас будут большие проблемы, если Вы будете пытаться во что бы то ни стало получить прибыльную сделку после каждой убыточной. В этом смысле, никаких статистических рядов не существует… Попытка отыграться — почти гарантированный слив...
Образный пример: если у вас сорвалась рыба, не надо судорожно забрасывать удочку в попытке поймать ту же самую рыбу. Вполне подойдет другая ))
avatar
Ну вот у меня так не получалось) Если выбило стоп но условия для входа сохраняются — надо перезаходить. Если не перезайти то нарушится статистический ряд по стратегии и можно получить убыток и не получить прибыльную сделку которая убыток (серию убытков) закроет.
avatar
На линейных тоже так можно. И монитор включать, если алерт пришел, открыть позу — пара минут, выставить стоп — тоже минута, а потом можно терминал отключать (на крайний случай перенести стоп в безубыток). Вечером посмотрел — или налило прибыли или выбило стоп. Ничего сложного…
avatar
Нет, мне ближе инвестирование, но такое… как сказать активное чтоли. Не люблю дергатся, перезаходить в позицию если выбьет, но сетап сохраняется… как то так.

Да и времени активно торговать нет. А на опционах — собрал конструкцию с четкими, заранее известными рисками, заранее известными вариантами развития событий, которые развиваясь, дают время на принятие решений и сопровождаешь ее пассивно.

Вот как то так.
avatar
Осваиваютему опционной торговли так как для меня это психологически комфортнее чем торговля линейными инструментами.

Алексей, а в чем комфорт-то? Я вот с точностью до наоборот в опционы не хожу, работаю с фьючами… Не агитирую и не отговариваю тут никого, просто как по мне — на линейных инструментах психологического комфорта поболее будет… Разве нет?
Последний раз редактировалось
avatar
в процентах риска мой стоп обычно прыгает в диапозоне от 0.3% до 1.2% к депозиту
avatar
У меня журнал считает ))
avatar
Ну в процентах считать надо, а так я могу точно сказать цель например 100 тиков, а стоп 27, соотношение 1:3
avatar
Формат подачи отличный, очень наглядно всё. Одно замечание небольшое — когда говорите о стопах и целях, говорите в %%. Стоп по золоту в 27 тиков мне, не торгующему золото, ничего не говорит (много это или мало?)...
От меня 2++
avatar
Это обо мне.
По нефти CL  Дмитрий мне показал, объяснил, разжевал и вынес диагноз ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ… (я как раз и собиралась).  Только покупать  с целью 46.4-47.1 в ближайшее  время (синий треугольник на картинке.) Долгосрочные цели 56-59 дол за баррель, если цена уйдет выше синей области сопротивления.
 Это было  20 сентября и он оказался прав, как обычно,  в пятницу цена достигла 46.55 дол.  К сожалению по золоту картинки не сохранились, а без них будет голословно, там тоже поставленные цели были достигнуты... 

Внимательно слежу за публикациями, теханализ в умелых руках творит чудеса. Правда, все это очень сложно для меня…  

Дмитрий, спасибо…
 
Последний раз редактировалось
avatar
  • Мой взгляд на направленные стратегии — не так уж это и сложно!… Может я и ошибаюсь но мне кажется нужно только определить интервалы между экспирацией  для разделения стратегий. Например сразу после экспирации можно использовать чистую направленую покупку опциона, дней через 8-10 использовать ратио-спреды, пропорциональные спреды, и ближе к экспирации переходить на пут или кол спред.
     … вот такой временой взгляд на ваше внимание!!!
avatar
да, спасибо, поправил
avatar
Нормально, на фьюче на индекс РТС как отбивались комиссы брокера и биржи одним шагом цены, так и будут отбиваться дальше (комиссы на открытие и закрытие позы в сумме меньше шага цены).

По акциям, наверное, грустнее…
avatar
Я продолжил (ответить вовремя не мог, сорри). Токшта вынесло трал…
avatar
Рост комисса на опционах присутствует, например на индекс РТС было 4 рубля, стало 5 р в одну сторону (это я про «дорогие» опционы). Скальперскими сделками на опционах считаюется дельта-нейтральные сделки (в пределах одного дня), насколько я понял. То есть стрэддл, например. Или покрытый колл.
В общем, тарифы выросли примерно на 25%.
avatar
Евгений, что Вы думаете по акциям Дойче Банка. Они сейчас дешевые, есть идея купить колов лотерейку страйк 13  10 штук на 300 дол.?