avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Привет всем! Я тут новичок, впечатлил баттл)). Дрищ и Прыщ, переспите уже! А?)))
avatar
Подскажи как сделать демо с реальными котировками?
avatar
Я умаю по ситуации. Смотря где цена будет, смотря сколько времени пройдет. — возможно и раньше откуплю если тета нормально накапает.

Если пойдет вниз то буду выходить на экспирацию
avatar
На экспиру с проданными опционами что будеш делать? просто ждать или откупать?
avatar
Спасибо! Буду и дальше следит за твоими постами, удачи в торговле!
avatar
Пока только по уровням, но так то понимаю что надо волу смотреть и стараться продавать когда она повыше
avatar
Спасибо, а саму волатилность анализируешь или решения принимаешь только по уровням сопотребления и поддержки?
avatar
Первоначально смотрю диапазон, в котором ходит цена и продаю края за его границами, обязательно выдерживая параметры риск менеджмента, описанные в посте.
Потом, в зависимости от того куда пойдет цена модифицировал конструкцию для увеличения прибыли.


avatar
Алексей, спасибо. Сам начинаю изучать опционы, и в скором времени планирую начать торговлю. Подскажи, а на чем основываются твои решения о продаже волатильности?
avatar
Спасибо и Вам, Татьяна, на добром слове.
Только чуть поправлю — Комплексный анализ творит «чудеса». (ТА лишь малая его часть).
avatar
Если 20 сделок убыточные, и совершены по системе (без нарушений), и размер совокупного убытка превышает определенный предел (когда счет тяжело восстановить после этих убытков), то да, в топку.

Если размер убытка каждой сделки составляет 0,2-0,5% от депозита, а предполагаемая прибыль в сделке 30% и более — то нет, не в топку. Ибо 20 убыточных сделок по 0,5% составляют 10% убытка по депозиту, а 30% прибыли прибыльной сделки в 3 раза перекрывает убытки.

Справедливости ради надо отметить, что нужно отдельно рассмотреть, почему система выдала 20 убыточных сделок подряд — возможно, они совершены в боковике (а система трендовая), или в системе заложен слишком близкий стоп (поэтому часто выбивает). Также нужно смотреть на количество и частоту появления серий убытков, и количество убыточных сделок в них. Если не устраивает — можно тоже в топку, либо усовершенствовать (не торговать в боковиках/ увеличить размер стопа и т.д.).
avatar
ок, а если 20 сделок убыточные? Алгоритм в топку?
avatar
Доходность алгоритма покажет журнал сделок на периоде — можно смотреть хоть еженедельные, хоть ежемесячные, хоть ежеквартальные результаты и т.д.

Можно избрать другой подход — оценивать, например, результаты каждых 20 сделок. Тогда вообще нет привязки ко времени. Уехал в отпуск — приехал — продолжаешь.
avatar
Не знаю, у меня видимость работы по алгоритму несколько другая. Там нет «а если», там есть статистический ряд по которому можно судить о доходности алгоритма и о целесообразности работать по нему.
avatar
А если совершили 2 убыточные, выключили монитор, пропустили… еще одну убыточную, потом включили и совершили прибыльную… «Статистический ряд» нарушен, доходность увеличилась.

И кто Вам сказал, что доходность алгоритма, протестированная на истории, даст вам оттестированный результат?! Направление и волатильность рынка постоянно меняются, соответственно, даже если Вы совершите 100% сделок по системе, на разных интервалах будет почти гарантированно разный результат. Поэтому «пропуск» отдельных сделок никак и ни на что повлиять не может.

PS. И на фьючах тоже всё заранее известно — риски, доходность в каждой сделке. При этом еще до их открытия легко считается в уме и то, и другое ))
avatar
На линейных инструментах я торгую по алгоритму. Алгоритм протестирован на истории и показывает определенные доходности НО если не пропускать ни одну сделку. Это и называется статистический ряд.

Если я совершил 2 убыточные сделки, выключил монитор и ушел и пропустил 1 прибыльную то стат ряд стратегии нарушается, доходность меняется.

А на опционах все заранее известно — риски, доходность. 
avatar
Если выбило стоп но условия для входа сохраняются — надо перезаходить.
Согласен, надо.

Если не перезайти то нарушится статистический ряд по стратегии и можно получить убыток и не получить прибыльную сделку которая убыток (серию убытков) закроет.
Не согласен. Не совсем понимаю, что такое статистический ряд сделок… Тем не менее, нужно, конечно, стараться, чтобы сделка была прибыльной, но заранее мы не знаем, какая из них станет таковой. Прибыль по счету обеспечивается, когда прибыль в прибыльных сделках существенно (в разы) превышает убыток в убыточных сделках (включая серии): а-ля 5 убыточных сделок по 1,5-2% перекрываются одной прибыльной 12-15-20%. Режем убытки и даем прибыли течь. У Вас будут большие проблемы, если Вы будете пытаться во что бы то ни стало получить прибыльную сделку после каждой убыточной. В этом смысле, никаких статистических рядов не существует… Попытка отыграться — почти гарантированный слив...
Образный пример: если у вас сорвалась рыба, не надо судорожно забрасывать удочку в попытке поймать ту же самую рыбу. Вполне подойдет другая ))
avatar
Ну вот у меня так не получалось) Если выбило стоп но условия для входа сохраняются — надо перезаходить. Если не перезайти то нарушится статистический ряд по стратегии и можно получить убыток и не получить прибыльную сделку которая убыток (серию убытков) закроет.
avatar
На линейных тоже так можно. И монитор включать, если алерт пришел, открыть позу — пара минут, выставить стоп — тоже минута, а потом можно терминал отключать (на крайний случай перенести стоп в безубыток). Вечером посмотрел — или налило прибыли или выбило стоп. Ничего сложного…