avatar
Все бы хорошо, Oleg, но где вы узрели выпад? Мнение — да или вы штота протфф имеете, мабуть в адвокаты к нему заделались? Он то молчит, а вам чего надо?

Вижу быстро к вам липнет «все самое лучшее от лучших» участникофф сайта!

Карроче, хлопче, ышшо какие то вопросы, недопонимания?

ЗЫ: "… смотри за собой,
             будь осторожен!"
Последний раз редактировалось
avatar
По порядку. Кратко. (теорию стоит УЧИТЬ самостоятельно)
ГО отрицательным небывает. Отрицательной может быть вариационка.Ну и сальдо счёта)
Смысл маржин-колла — закрытие позиций клиента за его счёт при недостатке средств на их поддержание. В нашем случае, это когда нехватает средств на поддержание ГО и/или списывание вариационки.
Тут поясню. Маржа(применительно к деривативам) бывает трёх видов: 1. Начальная(она же ГО), 2. Поддерживающая, 3. Вариационная. Все они тесно взаимосвязаны. Когда всё начинает идти плохо, вариационная маржа вначале «пожирает» поддерживающую, а потом добирается до начальной и начинает «жрать» её. Брокеру это не нравиться и он кроет твою позу, т.к. без гарантий страшно)

Про 20% — это исключительно добрая воля брокера. Нигде этой цифры не видно. Её нужно узнавать у риск-менеджера.

Управление позой. Есть общее правило — брокер разрешит выполнить любую операцию(сделку) ведущую к уменьшению задолженности (снижению требований по ГО). В нашем случае, откуп дальней(прибыльной) ноги уменьшит требования по ГО позиции. Если после этого средств станет достаточно для поддержания позы, то делай что хочешь сразу, ограничений нет. Если средств всё-равно не хватает и ты более ничего не предпринял, то после клиринга будет «коля».
(при изначальной 100% загрузке счёта нехватит однозначно))))

Все эти моменты очень индивидуальны от брокера к брокеру. Повторюсь, узнавай у своего, как он будет тебя крыть и когда. Бывает что сразу кроют, без долгих прелюдий, и «вася не чешись»((     

Рекомендую загружать счёт изначально не более чем на 20%.

Примерно так.
avatar
Звонил им сегодня) Сказали до 20% позволяется минусовать, дальше нужно самому звонить и разговаривать, в противном случае могут начать сокращать позицию. Сами в случае решения о сокращении могут позвонить, но могут и нет, по ситуации и, видимо, загруженности и т.п.
avatar
Все бы хорошо, Тарас, но к чему Ваш выпад в отношении Алексея?
Последний раз редактировалось
avatar
Oleg Lefler, не принимайте все так близко к сердцу! Ведь тут што произошло, давайте разберемся. Пишут комментарии те, кто торгует или инвестируют на реале, вы им отвечаете, они есно поддерживают полемику. И так до того момента, покуда дельные замечания той же Фарт Туны не потонули в ответных насмешках, а вами трижды было указано на игрушечный щет. Понятно реал трейдерам он без интереса, такшта какой же вы реакции от них (от нас и меня лично) ожидали?
Вполне допускаю што новичкам типа Сашка, другим, стоящим вначале трейдерско-инвесторского пути будет интересно понаблюдать игру в торговлю опциями на игрушечном счете. Возможно они глядя на развитие и результат поймут што к чему и не станут лезть в болото поняв всю тяжесть бегемота. Такшта пишите, я лично выразил фсе што хотел и делать мне в этой теме больше нечего.

Единственное на што хочу обратить внимание, так это на факт, а это именно факт, што ни я, ни Фарт Туна, ни Григорий, ни кто либо еще не опустился до оскорблений в ваш адрес. Никто не позволил себе дать какую бы то ни было личную хар-ку типа «шакал», «критикан» и т. п. Вы пожалуйста присмотритесь к комментам, кто тут больше всех использует подобные словечки. И рекомендация — держитесь подальше от таких «употребителей» и навешитивалей ярлыков. Особенно это касается самого ретивого вашего «защитника» — он недавно с позором капитулировал в обычной интеллектуально-словесной дуэли и теперь занимается мелочной местью. Постарайтесь дифференцировать действительную критику от троллинга, краткие и конструктивные, пусть иной раз язвительные замечания от сложносоставных фраз за которыми лишь пустота. Всем давно известно, что умение простыми словами выразить мысль — искусство. Упаковка мысли в мало понятные термины и специальные определения — суррогат дилетантов.
Так што пишите, а то тут и так читать уже нечего и некого. Я вас оставил в покое :)
Удачи и быстрейшего перехода на реал! Там все гораздо живее, интереснее, захватывающе.

ЗЫ: не стану распинаться долго. На сайте всем давно ясно што Анохин, разводящий ясли-сад со своим косноязычием и заглядыванием в рот учителю-гуре, самостоятельно и шагу ступить не может. По этой причине комментировать его детские писульки просто смешно.
Последний раз редактировалось
avatar
Постараюсь подробно ответить на данный вопрос
Да, спасибо. Хотел попасть на вебинар и задать вопросы по ходу, но не получилось… Надеюсь, видео будет выложено, жду
Ели ещё актуально.
Спасибо, достаточно исчерпывающе)
---------
Я тогда вот что не понимаю. Как ГО становится отрицательным? Если средства заканчиваются, то вариационка начинает списывать средства из ГО? Или наоборот, вариационка всегда списывает только ГО, а ГО пополняется из свободных денег? Просто везде декларируется, что ГО — это некий резерв\гарантия на торговую сессию того, что клиент выполнит свои обязательства по позиции. Т.е. он имеет смысл только пока он положительный. А что такое отрицательное ГО… смысла в нем нет.

Вот этот процент вроде 20% или 50% — это считают только нехватку по ГО или текущий убыток ко всему изначальному объему денег? Или в квике можно где-то видеть этот процент?

И такой момент про управление позицией. В моем примере с проданным стрэнглом, если мы смещаемся к одному краю, свободных денег нет, мы откупаем дальний край, появляются деньги — они тут же уходят в счет текущего минуса или до клиринга с ними можно что-то делать? Я так слышал, что вроде можно роллировать этот край даже в минусе.

avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, я себе уже все доказал и виртуальные бои с виртуальными же шакалами мне не интересны. Конструктивное общение и критику я приветствую, а тратит время на общение с пустозвонами не хочу.

Ну и так… на околополемические подначки уровня 5 кл средней школы я не ведусь. :)
avatar
Даже при минусовом ГО можно управлять позицией. Мое мнение, что загрузка счета на 100% ГО даже чуть меньший риск, потому что доходность выше по сравнению, например, с загрузкой ГО на 30-40%. Почему? Да все просто) При более полном использовании средств на счете (загрузкой ГО) можно получить большую доходность чем при загрузке на 30-40%, а если случился «черный лебедь», то попали оба — тот что на 100% загрузился и тот что на 30-40%. Вопрос тут в том как кто будет действовать в этой ситуации.
avatar
Если интересно, стукни в личку любым способом.
avatar
Ели ещё актуально.
При отсутствии свободных денег на счёте по ЛЮБОЙ причине, брокер выставляет уведомление маржин-колл. Как ситуация будет развиваться дальше(в плане закрытия позиций) всё зависит от брокера.
Мой брокер делает так. Присылает уведомление маржин-колл. Если дефицит счёта составляет 20%  и более от собственных средств, то ждёт ближайшего клиринга, давая мне возможность предпринять необходимые действия для уменьшения ГО. Даёт возможность совершить хэджирующую сделку или закрыть часть позиции(или позу целиком). Если действий предринято небыло или их результат недостаточен, то после клиринга кроет мою позу до необходимомго уровня по своему усмотрению.
Если просадка менее 20%, то позицию брокер не трогает.
Каждый брокер действует по разному. Нужно пообщаться с риск-менеджером и выяснит, как и что он будет делать со счётом при маржин-колле.

От себя хочу заметить, что загрузка счёта на 100% по ГО это запредельный риск. Не остаётся денег на проведение дополнительных операций по управлению позицией. А открывать позицию, которой не можешь управлять не есть гуд.
Последний раз редактировалось
avatar
Очень жаль :(
Может передумаете? 
avatar

2 ПОСТ по продажам ОТ 5.7.17-ГО


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Все опционы кроме колла 97500 обесценились, а проданный колл принес мне убыток в 46% от суммы вложенной в торговлю. В 10.41 от 13. 7.17-го проданный колл стоил 3830 и от этой суммы надо отнять 1950 и получить минус 1880 к которым надо прибавить минус 40 пунктов и отнять 840 и общий итог- минус 1080… Затем в 10.47 я продал колл за 680 и пут за 1640 это страйк 102500 тех опционов которые истекают 20.7.17-го и покупаю по 10 пунктов колл 110000 и пут 82500… Цена фьючерса была в районах 102500


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ с экспирой в 21.09.17 БА- экспир 20.7.17-го


А) я продал колл за 680 и пут за 1640 это страйк 102500 тех опционов которые истекают 20.7.17-го и покупаю по 10 пунктов колл 110000 и пут 82500


Б) Депо 97500 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- минус 1080 пункта 

avatar
1 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17- 
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Этот первый пост я также использовал для долгосрочной стратегии, где буду просто раз в квартал смотреть результат. Выше он описан. Тут же будет активная торговля. Как вы поняли, за счет того, что я свободные средства сразу положил на депозиты- я уже в прибыли на 20 долларов и на 2000 рублей… и это произошло благодаря тому, что я не фьючерс купил, а доллары. Условия выхода такие- движение куда-либо на 2 рубля и прибыль как минимум 500 рублей
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 59.360 и покупаю 2 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные 
В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)
avatar
Спасибо за информацию! Я то же являюсь клиентом Промсвязьбанка. Был у меня случай серьезной нехватки обеспечения на ФОРТС, и брокер закрыл часть опционов. Надо отдать должное что не все закрыл, а сколько было необходимо. А в случае с небольшим минусом засыпает уведомлениями с предупреждениями, но не закрывает.
avatar
Поймите, что цель «пустого критиканства и панибратства скатывающегося в оскорбления от идиотствующих персонажей» заключается в том, чтобы задавить вас морально, чтобы вы сдались и прекратили писать.
Вы хотели продавать стредлы значит были готовы идти в контртренд к рынку, против толпы. Почему же вы не готовы идти против толпы в комментариях?)
Возьмите того же Алексея Анохина: он тоже постит позиции с демо счёта, позиции отличаются, но продажа волатильности и у него, и у вас. Почему его не критикуют? Потому что шакалы нападают на слабых или на того, кого считают слабым. Кем являетесь вы — выбирать только вам.
avatar
Я отличаю критику от пустого критиканства и панибратства скатывающегося в оскорбления. Ну и конструктивную оппозицию от идиотствующих персонажей тоже отличаю. :)

Последний раз редактировалось
avatar
Как-то остро вы реагируете на критику)))
Критика это норма. Если человек согласен, то он не будет писать «Согласен», он прочитает и пройдёт мимо. А вот если не согласен, то он начинает критиковать. И чисто визуально кажется, что несогласных больше.
А на Тарасика не обижайтесь. На любом сайте должна быть агрессивная популистская оппозиция с негативными повесткой и риторикой. Если бы Бульбазавра не было, то его стоило бы придумать.
avatar
Позволю себе написать большими буквами.

УЧИТЫВАЯ СЛОЖИВШИЕСЯ В КОММЕНТАРИЯХ САЙТА Н2Т ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ, Я ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ НЕ НАЧИНАТЬ. ЗАСЧИТАЙТЕ МНЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ.
avatar
Ка правило а РФ, для мелкого спекулянта банки имеющие «карманные» брокерские конторы гораздо неудобнее чем брокерские конторы имеющие «карманные» банки. :)