avatar
Si  это USD/RUB его надо покупать,  для хеджировани от ослабления рубля, там будет контанго, а на СМЕ  наоборот  RUB/USD, то выходит его надо продавать, по идее там должна быть беквордация?
avatar
Не спорю. Не нашел такого, поэтому и спросил разрешения у Георгий для размещения информации в общем доступе. Количество компаний на рынке не уменьшается, как и количество пострадавших от действий компаний IFC и им подобных, поэтому будем оповещать общество и доверчивых граждан. 
avatar
Георгию надо создать отдельный раздел на сайте с отзывами о брокерах, наверное 
avatar
C позволения Георгия нам позволено предупреждать людей об опасности инвестирования в подобные компании. Если хотя бы 1-3-10 людям поможет материал на этом сайте, то почему бы нет? Предупрежден — вооружен.
Со временем материала будет гораздо меньше, все будут выложены на сайте. А пока материал имеется...

Может провести соц.опрос о какой компании реальные отзывы как об IFC следующей хотят услышать читатели из тех, кто в данный момент на карандаше?
avatar
На ФОРТС контанго съедает доход по ОФЗ, не вижу смысла! конечно на CME достаточно ликвидности, сейчас уже 370 контрактов. Проще не выкупать фьючерс а дожидаться экспирации и новый шортить! Некоторые почему то считают, что в такой стратегии сохраняется риск при усилении рубля, а я думаю, что если мы продали fut RUBUSD на СME + купили на цену фьюча т.е. 2.5млн. ОФЗ, при плохом раскладе рубль растет = убыток по фьючу, но ОФЗ то в долларовом эквиваленте дорожают на эту же сумму и валютный риск хеджируется, так ведь?!
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим разговор наш был все таки о психологии а не о использовании  стоп лоса. Тема того нужен ли стоп и каким он должен быть поднималась на этом ресурсе многократно в том числе и вами, вдаваться в полемику о том надо ли их использовать или нет, не очень хочется. Могу обозначить только СВОЕ мнение я не использую ни короткие стопы ни длинные и вполне счастлив. Свой взгляд никому не навязываю, но уверен что большинство из тех кто оснатется на рынке и через 10-15 лет не будут использовать стопы. Просто потому что есть намного более интересные способы не фиксировать свой убыток (арбитраж, парный трейдинг, опцины, кросовая торговля) и много чего еще. Теперь давайте о психологии. Ваш пример с короткими стопами имеет больше шансов привести человека в состояние «тильта» Человек просто купивший актив, и получивший по нему временный убыток, имеет возможность изменить ситуацию, дождавшись роста актива усреднившись и т.д. Человек работающий на коротком стопе, получив стоп уже находится вне рынка с зафиксированным убытком, не имея возможности исправить ситуацию, любой перезаход после стопа возвращает его в первоначальное состояние нахождения в позиции, только с уже зафиксированным убытком. Таким образом БЕРЯ стоп вы просто решаете свою психологическу проблему КОМФОРТА нахождения в позиции. Человек работающий без стопа, изначально находится в более выгодном положении он берет тот объем позиции который комфортен.Нет перезеходов, нет стопов снижается уровень общего стресса, торговля становится более комфортной. При такой торговле есть свои особенности, уменьшается время получения прибыли, (вам приходится долго ее высиживать) но увеличивается вероятность ее получения. Простой пример из жизни. За этот год сбербанк вырос более чем на 80%, трейдер который просто держал этот актив у себя в портфели получил 80% прибыли за год, высидев отличное трендовое движение, затратив на управление такой позицией МИНИМУМ ВРЕМЕНИ, уровень стресса практически равен нулю, (актив растет хорошо, не растет просто ждем), я даже не говорю сейчас о емкости подобного метода. Трейдер работающий с коротким стопом мог заработать те же 80% на сбербанке беря короткие движения роста или коррекции, при этом затратив В РАЗЫ больше времени, уровень стресса высокий,  короткие тайфреймы (регулярное наблюдение за позицией)+ постоянное изменение характера рынка, волатильности и прочее. Зачастуе изменения на рынке приводят к тому что трейдер торгующий со стопами просто не успевает перестроиться под изменивщиеся правила игры и получает череду стопов, как следствие тильт, потери. и возможный уход с рынка (таких примеров масса, когда люди уходили после смен фазы рынка. И да ваш пример с Юкосом ну совсем не показательный, (везде есть черный лебедь) В Юкосе постарадали в основном те у кого были небольшие деньги, всякого рода интрадейщиики и плечевеки, инвесторы конечно потеряли деньги но зачастую Юкос до своего падения принес людям столько денег что от общей массы потери были не значительны(если интересно почитайте мфд форум того времени, там были такие примеры, или поговорите с людьми с этого сайта тех кто сам торговал юкос) ну и я думаю что вы не станет меня убеждат что трейдер покупает в свой портфель только одну бумагу на 100% и это Юкос :-) То что потеряли на Юкосе слихвой вернуле на сбере, райке, газпроме могу много продолжать.... 
По этому то что одни называют «ссать против ветра» и «спорить с рынком» другие просто умеют с этим работать, умеют работать на падении рынка в 10%-20% 50% и не впадать в панику, а продолжать делать то что должны делать и получать ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ…
avatar
Спасибо, я так и думала, с этой же странички маржа для этого  фьючерса  нужна 5000 дол и объем торгов  на сейчас 58 контрактов.  Это достаточная ликвидность  чтобы спокойно продать один контракт а потом выкупить его?  В России для хеджа 2.5М рублей надо 106400 руб или 1650 дол ГО и ликвидность нормальная. На сейчас контанго  35 коп.  это 6.6% годовых, думаю до 8%…
Последний раз редактировалось
avatar
Вы хорошо попали, один контракт и надо :) http://www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_contract_specifications.html но стакан, говорят, обычно пуст, хотя сделки проходят http://www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_quotes_volume_voi.html
avatar
Нет, только тслаб. 
avatar
Дмитрий, "--" иногда важнее бывает. Тут некоторое время назад появлялся персонаж под ником hermit, если мне память не изменяет. Нёс такую пургу, что по-моему сам не понимал о чём это он. Так вот сообщество его быстро поправило, попращался и ушел, поняв что не ко двору и тут так не надо… Не всё так однозначно и просто, не всё…
avatar
Вы пишите правильно, но пример плохой. С Вашего позволения дополнение к нему, которого, на мой взгляд не хватает:
Приведу простой пример 2 3 человека купили какой то актив, например акции(подставьте что вам нравится, суть будет одинаковая), через год они упали в два раза, один их продал с убытком увидев минус по счету и не справился с психологическим давлением, другой подождал еще 3  года и закрыл позицию +60%.

А третий — всегда ставил короткие стопы. В этой сделке он очень быстро взял небольшой убыток, сохранив основной депо, что позволило ему в течение 3 лет торговать свободно, пока средства второго были связаны. Результат третьего через эти 3 года был существенно выше, чем у второго. Причем, результат этот основывался на наличии системы трейдинга, включающей в себя правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, а не везения, как у второго. И как выяснилось позже, второму просто повезло в этот раз. В следующий раз он купил акции Юкоса, тоже решив пересидеть убыток... 
Первый же, поняв что ссать против ветра  спорить с рынком не стоит, и что известная трейдерская фраза «резать убытки и давать прибыли течь» написана кровью «убитых» трейдеров, добовил правило риск-менеджмента в свою торговлю и постепенно прешел к результатам, которые были у третьего. 

Как Вам такая история? У этой истории есть имена ))
avatar
Александр, спасибо, хороший материал!

А WelthLabDevelopment 4.0 не пробовали работать? Уже есть более новые ее версии (как минимум 6.0), но с Квиком дружит только 4.0). Я вот сейчас как раз разбираюсь в ней…
avatar
А  сколько надо продать  фьючерсов на СМЕ, чтобы захеджировать  скажем 2.5 М рублей?
avatar
если хеджировать валютный риск, то нужно покупать Si, а не продавать
продажа это наоборот хедж долларовых активов от укрепления рубля
avatar
Звонят не часто, но настойчиво. Одна такая «маринка» была мною послана в грубой форме, но это ее не успакоило и она позвонила с другого телефона и сказала, «что посылать она будет меня, и постоянно, и вообще взломает мой телефон, и интернет приложение банка на телефоне, и заберет все деньги»… Я конечно очень посмеялся, и сказал, что разговариываю с ней по стараму кнопочному телефону. После чего она бросила трубку.
А вообще, когда звонят с подобных номеров в трубке отчетливо слышан шум их «дьяволького логова» и глоса «поскудных дьяволят» пытающихся разводить народ... 

avatar
Вот интересно AlexGood он кто? Он трейдер или как Груздев отметил страницу свою прокачивает? Он объемы на СМЕ по 6R видел?
Последний раз редактировалось
avatar
На счет CME ничего не знаю, имел ввиду только МБ. Вопрос налогообложения тоже отдельный.
avatar
я просто покупку еврооблигаций тоже рассматриваю, но по ним то налог резиденты/нерезиденты должны платить, а если инвестор нерез, с трейдинга на СME не платит! Какие проблемы с вариационкой на СME могут быть, держать там минимально обоснованную сумму в $ для поддержания маржи и все, так ведь?
avatar
Облигации дают условно 9% в год, а фьючерс сколько может дать вариационки? В чем смысл? Вложение в облигации без риска девальвации? Смотри первый коммент — еврооблигации проще купить.