avatar
О как! А тут можно свою рекламу выкладывать?
avatar
"… когда деревья были большими, когда все мальчики становятся мужчинами..."
avatar

12 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Эту позицию надо открывать приблизительно с тем же настроем, что и у форекс-трейдера или торговца на срочном рынке. Он ставит где-то свой тейкпрофит и свой стоплосс. Спреддер, так как то друг обозвал тех опционщиков, которые торгуют по представленной ниже стратегии… тоже должен продавать тот уровень, где считает, что будет разворот или его устроит полученная прибыль. А также учитывать, что с каждым днем он будет терять деньги, ведь его траты на опцион каждый день иссякают понемногу, ведь он хотел получать убыток не более этой траты и независимо от того куда цена против него может сходить, но главное, чтобы к моменту экспирации он попал в зону прибыльности… Да и риск гораздо приятнее- 3.3% на месяц


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

14… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Мы не делали голой продажи краев, чтобы зарабатывать немножко долгое время, а потом раз в год или в 2 года отдать от 50 и до 80% от всего, что заработали. Что нам помогает избежать больших проблем: та сторона в которую идет рынок не может сильно нас уводить в минус потому, что обратная сторона с ее продажами частично перекрывает наши убытки. Да и рынок очень редко быстро куда-то идет и это еще помогает на распаде 8-ми опционов зарабатывать. К тому же дельта нарастающих проданных опционов очень медленно растет и поэтому мы обязательно должны закрывать позиции в одном случае- цена вплотную подошла к проданному краю и в этот момент мы имеем следующее (ох, как было бы хорошо все это видеть через калькулятор)- наш купленный опцион уже вырастет с 0.5-ой дельты в момент покупки до 1 (или чуть меньше) и автоматически перекроет 2 проданных опциона, которые на тот момент станут центральным и будут иметь общую дельту на двоих равную также 1… А дельта нижних убывающих опционов должна где-то на 0.5 также сдержать дельту оставшихся двух проданных опционов. Вот у нас тот редкий случай, когда есть незначительный убыток, который бывает в 15% случаев и по дельте у нас 1.5



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

3 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Любителям динамического дельта хеджа, или, если говорить на примерах, которые мы тут рассматривали- покупки 1 фьючерса и двух противоположных по направлению фьючерсу центральных опционов  (кстати, необязательно именно так делать- можно и 2 опциона в одну и 2 в другую купить или по одному) можно и при прикрытой по волатильности стратегии тоже динамично уравнивать дельту. Можно написать робота, который будет извещать о получившейся разнице в дельте на значение 0.33 и просто уравнивать. Или поставить извещатель, чтобы говорил о движении в 5000- 7500 пунктов и просто смотреть дельту. Но зато плюс в том, что не получится так, что случился опять 2008 год на мосбирже и вы по дельтахеджу купили 2 опциона по бешенной 200%-ой волатильности и на ваших глазах они подешевели резко в два раза


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Я тоже так считаю:)
avatar
Интересный выпуск, тоже посматриваю на западные деривативы как перспективу на будущее!
avatar
Интересное предложение!
avatar

2… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Минусом этой позиции является то, что он по ценам демо, а он может глючить. Также нет опционного бесплатного калькулятора поэтому, чтобы понять все тонкости советую почитать аналогичную стратегию на опционах на фьючерс индекса РТС. А плюсы у этого подхода можно долго перечислять. Во первых нет валютного риска, если сравнивать с российским рублем и валютами других стран СНГ и третьего мира. Американская биржа редко меняет условия и редко преподносит сюрпризы. К тому же, чтобы не иметь больших проблем с демо российских брокеров- вам придется сразу начинать с саксобанка и его демо, который в разы лучше всех остальных. Не подумайте о рекламе, ведь я только о демо. Саксобанк хорош на реальном счете только если вы открываете не более трех контрактов в месяц (но мы открываем 4 и возможно второй месяц у нас пройдет без новых сделок, но это не принципиально, ведь переплата всего лишь 7.61 доллар), но большинству этого хватит с лихвой


 


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

2 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


 


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Выходит, что теперь я буду лишь пять тем. 2 простые для новичков и 3 сложные, одна из которых про продажи. В стратегиях для продвинутых нет смысла открываться в обе стороны если только края не проданы в гораздо большем размере… и в то же время,  новичкам, как я позже понял, не подойдет довольно сложная схема динамического дельта хеджа потому, что с опционной стороной вопроса может возникнуть много проблем, которые новичок не решит. Итак вот темы (это просто названия без смысловой нагрузки):


  1. покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17
  2. Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17
  3. продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17
  4. покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17
  5. по ришке отсчет от 7.9.17-го

 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Ну что, Филипп молодец, да и я тоже — Европа неплохо выросла! Отличный контент, плюсую практически все ваши статьи.
avatar
Самого главного нет — почему компания Беккера стоит дешевле ее активов. Должна быть определенная причина и без ее анализа покупать не стоит.
avatar
Спасибо за отзыв!
avatar
Интересный обзор!
avatar

 


13… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Конечно по данным закрывшихся торгов судить тяжело, но терминал запомнил цены закрытия и он мне показывает, что я в убытке где-то на 10 пунктов, хотя до опасного края осталось всего 150 пунктов и цена быть может подойдет к 1.23. А все потому, что если проданный верхний край растет в стоимости, то нижний своим плюсом обесценивает частично минус по коллам. Мои планы такие- дождаться, когда дойдет до 1.23, а потом скорректируется  хотя бы на 150 пунктов и я закрою все…


Да, не повезло, но ведь такое бывает лишь 15% времени и на дистанции такой подход будет в плюсе



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

11 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Вот из-за таких ситуаций как сейчас и делаются такие позиции. Был сильный рост. Линейный трейдер хочет взять это движение с продолжением, но при этом не хочется сильно рисковать. Какой стоп на таких хаях ставить? 100? 200? 300 пунктов? А ведь так взмывает не просто так. А что если после коррекции опять пойдет на север? Чтобы над всем этим не думать и открывают то, что вы видите ниже. Позиция имеет огромный потенциал и небольшой риск, который привязан не к движению, а к сроку… А если откат будет хотя бы на 200 пунктов, то можно усомниться в своих планах и сделать стратегию из 4-х опционов о которых я уже писал в отделе покупок


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

4 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 15.56 от 7.9.17-го снова был сдвиг по дельте на 0.33 или около того и надо было переобуваться. Продал по 56.84 рубли, которые покупал по 58.21 и убыток составил 1.37 рубля… А путы принесли прибыль, надо отнять от нынешних 2565 цену покупки в 1743 и получить 822, которые умножаем на 2 и в итоге: 1644-1370= 274 пункта, которые надо прибавить к старому плюсу в 344 и получить 618… Конечно это не густо… Теперь купили 2 пута 58000 по 1576 и валюту по 56.84


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 56.84 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58000 по 1576


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 618  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar
 Спасибо и Вам, Михаил.
Очень хорошо, что  есть разные  действия и взгляды на опционы.

Последний раз редактировалось
avatar
отвечу в среду на передаче
avatar
Алексей здравствуйте! Скажите пожалуйста используете ли вы дельта-хеджер, если да, то в каких случаях и как часто?
Последний раз редактировалось