avatar
Ключевое понятие тут скоррелирован, а не равнозначен! Корреляция постоянно колеблется, возьмите Si и BR. Откройте investing.com напишите тикер «BCOUSD*USDRUB» это нефть в рублях, поймете степень корреляции.
Посмотрите начало 2015 год по РИ и по СИ движение не более чем похожи. Собственно есть даже индикатор корреляции, но я забыл как он называется.
Вы забываете про GD, SILV, акции. Вставайте на 5% ниже теории вас рано или поздно исполнят.
А так конечно согласен. На америке всё это лучше реализуемо. Но никто вас и не держит в России.
Плюс идея не в том, чтобы быть полностью диверсифицированным, а хотя бы, чтобы у вас был временной лаг по разным активам. В таком варианте, при реализации риска в одном инструменте, можно закрыть позиции по другим активам, которые уже плюсанули от тета распада. Это сильно разгрузит ГО. После этого уже можно спокойно работать с одной оставшейся рисковой позой.
П.С. забыл про ЕD. там тоже наверняка есть ликвидность. Вообще если стоять ниже теории, то везде есть ликвидность. Допустим CowFundInvestment даже на РИ продает ниже теории и не считает это зазорным.
Последний раз редактировалось
avatar
MIX тоже скореллирован с Si/Ri. Да и BR тоже)
Это вообще проблема рос. рынка — тут не получается диверсифицироваться.
avatar
«у нас Si/Ri скоррелированы»
Я раньше путы на MIX продавал, но что-то там туго с ликвидностью. А вообще вы правы как-то я забыл про MIX, надо и его добавить.
«карачун может наступить сразу по двум инструментам»
Всё равно это 2 из 6 по загрузке ГО, будет легче пережить.
«А в остальных тикерах есть опционная ликвидность?»
На серебре 2 дня стоял котировал и продал в итоге. Но я даже выше теории стоял. Если ниже стоять, то изи.
На нефти за несколько часов можно позу набрать, но правда в ближайшем контракте — месячном.
«Сколько премию ставите для того, чтобы сделка исполнилась?»
Чаще стою по чистой теоретической цене. Но иногда на процентов 10% выше теории покупают, иногда даже 20% на дальних страйка СИ. Но если нужен большой объем позиции, то нужно либо долго теорию котировать, либо ниже вставать…
avatar
Нормально в целом, мысли поддерживаю. Единственное, на мой взгляд, слабое место — это то, что у нас Si/Ri скоррелированы. Так что карачун может наступить сразу по двум инструментам. А в остальных тикерах есть опционная ликвидность? Сколько премию ставите для того, чтобы сделка исполнилась?
avatar
Спасибо )
avatar
Терминал ATAS, ещё подойдёт Volfix, дело не в терминале а в его настойках, но главное в структуре рынка и анализе контекста.
avatar
Спасибо за добрые слова, Георгий.
avatar
Здравствуйте! Принципы трендовых стратегий всем известны: растет — покупаешь, падает — продаешь, и держишь позицию, чтобы выжать максимум профита. Известные индикаторы (RSI, MA и т.п.) не используем, работаем с ценой, со временем, с объемами.

Управление идет только нами. Клиент может отдельный субсчет открыть, закинуть туда денег и сам торговать. Результат не сальдируем.

Параметры алгоритмов периодически меняем, делаем это сами. Клиент не имеет доступа к алгоритмам.
avatar
Сергей, какие трендовые стратегии используете для Ri и Si, можете хотя бы в общих чертах раскрыть? Какие индикаторы используете (можно без указания параметров)?

Управление идет только Вами или клиент может тоже?

Параметры алгоритмов можно менять? Кто это делает?
Последний раз редактировалось
avatar
Простите, за тупой вопрос )  что за терминал на скрине?
avatar

Нет никаких ложных пробоев, просто избавься от тех. анализа… трэндовых линий, ЕМА, Фибоначи и прочей не нужной ерунды, если анализируешь объёмы.


Золото не продавали в четрверг, а лонги фиксировали… это разные вещи.
Неделя закрылась сильно, но под давлением, следующая неделя уйдёт на формирование ревёрсной площадки и т.к. в диапозоне 1130 — 1150 объём набран слабый — скинут обратно. Вариант, что жёстко скинут без площадки то же не исключаю.


На макромодели естественно крыли шорты в районе 1130, поэтому и улетели к 1212 — это границы баланса. Рубежное сопротивление 1225 (цель)


Увелич диапозон анализа контекста и всё увидишь. А в целом молодец… объёмы рулят))
См. картинку думаю всё поймёшь...
ТФ — М60, фантом свечи — День

 

Последний раз редактировалось
avatar

Всё это из серии...«слшал звон, да не знаю где он»


Нет, здравое зерно конечно есть, но у рынка не две фазы, а четыре если уж быть точным.
И кроме этих фаз есть ещё куча интересных моментов, таких как первичное покрытие, наличие ОА и ИА (отзывчивой и инициирующей активности) и т.д.

Если не знаешь почему рынок находится в балансе и когда выйдет, то как говорится «садись двойка» К стати практически всегда гуру рынков говорят что рынки хаотичны, причём как они говорят за спиной у них по десятке лет торговли за спиной. Вот уж бред так бред.

Рынок — высокоорганизованный, управляемый процесс (торговый алгоритм)
Знание и понимание этого процесса — ключь к стабильной торговле, причём не 60/30 а 90/10 к тому же 10% относится на технический убыток (каждый месяц и почти каждый день закрывается строго в плюс)


Конечно QUIK не даёт возможности увидеть всю картину происходящего по той простой причине вы не видите что творится внутри свечи, тут уж выбор за вами, но по моему лучше уж прогноз погоды делать вместо анализа рынков. 


Да… ни в одной книге вы ничего подобного не найдёте, но одну могу порекомендовать… это даже не книга это лекции СВОТ Питера Стейдлмайера — Маркетпрофайл, однао и там всё мутно и не просто для понимания. На деле всё обстоит гораздо проще, успешно торговать можно научиться за 2-3 месяца 

На последок покажу один из графиков тактического реагирования ТФ М60, инструмент РИ, описывать не буду а то и так уже лишнего сказал… Всем профита и удачи. 

avatar
Какие команды? Эти 95% не на марсе живут — наши же сограждане, в сумме-то всё равно 100%. Какой смысл в этом перетоке денег из кармана в карман для государства в целом, зачем его ещё и развивать?
avatar
По такой логике жить смысла не имеет — всё равно все умрут.  А запрета на переход из команды 95% в команду 5% нет, было бы желание.  Даже денег для этого надо совсем не много. 
Я бы сказал твк: если мотивации стать одним из 5% нет, то правильно туда не соваться вообще,  это да
Последний раз редактировалось
avatar
Так если рынок в целом не растущий, то получаем zero-sum game — 5% умных (читай «богатых») отбирают деньги у 95% остальных. Финансово грамотно как раз туда не соваться ИМО.
avatar
Зачем это государству российскому?  Чтобы было. Почти у всех нормальных стран это есть. И чтобы поддержать сложившуюся инфраструктуру финансового рынка.
avatar
Долгосрочно в Россию — да, согласен.  Ну так при чем тут это? Шортить Россию никто не мешает.  А для этого уже нужна финансовая грамотность.…
avatar
>>Объясняется, как мне кажется, в основном так:
>>— отсутствие финансовой грамотности (флэт).

О, люблю такое. Объясняется всё как раз Наличием финансовой грамотности россиян! Зачем американцам нужны IRA — стимулировать сбережения на старость вместо потребления. Почему это работает, почему американцы инвестируют — американский рынок растёт, растут их сбережения. Почему американский рынок растёт — растёт ВВП США в реальном выражении. Почёму растет ВВП США — технологии (лидер), человеческие ресурсы (образование, здравоохранение), природные ресурсы, стабильная политическая система. А Россия здесь при чём? Это с какого перепугу я буду долгосрочно инвестировать в российскую фонду? Чтобы всего лишь сберечь от инфляции с 50%-процентными просадками по дороге? :)
avatar
>>Цель законопроекта — увеличить инвестиции граждан в фондовый рынок
Я до сих пор не пойму зачем это надо государству российскому. Что за благая цель такая? Ну привлечёт минфин деньги через ОФЗ несколько дешевле за счёт физлиц. Ну так физлицам и риск вложений в emerging бонды надо как-то компенсировать — ~4% годовых вычет на взносы выходит. Да и выскакивать из рублёвых инструментов в доллар гражданам веселее и сподручнее через ИИС, чем через банк.